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Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión de 16 de octubre de 2019 por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que especifican la información y los detalles sobre las titulizaciones que deben comunicar la originadora, la patrocinadora y el SSPE

Ficha:
  • ÓrganoCOMISION EUROPEA
  • Publicado en DOUEL núm. 289 de 03 de Septiembre de 2020
  • Vigencia desde 23 de Septiembre de 2020
Versiones/revisiones:

Sumario

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, por el que se establece un marco general para la titulización y se crea un marco específico para la titulización simple, transparente y normalizada, y por el que se modifican las Directivas 2009/65/CE, 2009/138/CE y 2011/61/UE y los Reglamentos (CE) n.º 1060/2009 y (UE) n.º 648/2012 (1) , y en particular su artículo 7, apartado 3, y su artículo 17, apartado 2, letra a),

Considerando lo siguiente:

  • (1) El ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 3, del Reglamento (UE) 2017/2402 abarca todas las titulizaciones, incluidas aquellas en las que debe elaborarse un folleto de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) (conocidas comúnmente como titulizaciones «públicas») y aquellas en las que no debe elaborarse tal folleto (titulizaciones «privadas»). El artículo 17, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) 2017/2402 se refiere a las titulizaciones cuya información se comunique a través de un registro de titulizaciones, lo que no incluye las titulizaciones privadas. Para reflejar esta distinción, el presente Reglamento se ha estructurado en secciones independientes que especifican la información referida a todas las titulizaciones y la información referida únicamente a las titulizaciones públicas.
  • (2) La divulgación de determinada información sobre cada titulización es necesaria para que los inversores y los inversores potenciales puedan realizar un proceso de diligencia debida y una evaluación adecuada de los riesgos de crédito de las exposiciones subyacentes, el riesgo de modelo, el riesgo jurídico, el riesgo operativo, el riesgo de contraparte, el riesgo de administración, el riesgo de liquidez y el riesgo de concentración. La información que debe divulgarse también debe ser lo suficientemente detallada como para que las entidades enumeradas en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/2402 puedan controlar eficazmente el funcionamiento general de los mercados de titulización, las tendencias de los conjuntos de activos subyacentes, las estructuras de titulización, la interconexión entre las contrapartes y los efectos de la titulización en el panorama macrofinanciero global de la Unión.
  • (3) Las titulizaciones conllevan muchos tipos de exposiciones subyacentes, como préstamos, arrendamientos, deudas, créditos u otros derechos de cobro generadores de flujos de efectivo. Procede, por tanto, establecer requisitos de información adaptados a los tipos de exposición subyacente más destacados en la Unión, teniendo en cuenta tanto los importes vivos como la presencia en los distintos lugares. También deben establecerse requisitos específicos de información para las exposiciones subyacentes «esotéricas» que se apartan de los tipos más destacados, a fin de garantizar que se divulguen todos los tipos de exposiciones subyacentes.
  • (4) Un mismo tipo de exposición subyacente puede estar sujeto a varias series de requisitos de información en virtud del presente Reglamento. En consonancia con las prácticas vigentes en el mercado, la información sobre un conjunto de exposiciones subyacentes compuesto en su totalidad por exposiciones subyacentes relacionadas con automóviles debe presentarse utilizando la plantilla correspondiente a esas exposiciones incluida en los anexos del presente Reglamento, con independencia de que las exposiciones sean préstamos o arrendamientos. Asimismo, en consonancia con las prácticas vigentes en el mercado, la información sobre un conjunto de exposiciones subyacentes compuesto en su totalidad por arrendamientos debe presentarse utilizando la plantilla correspondiente a esas exposiciones que figura en los anexos del presente Reglamento, a menos que el conjunto en cuestión esté compuesto íntegramente por arrendamientos de automóviles, en cuyo caso debe utilizarse la plantilla para las exposiciones subyacentes relacionadas con automóviles incluida en los anexos.
  • (5) En aras de la coherencia, deben aplicarse las condiciones relativas a la concesión de préstamos sobre bienes inmuebles de uso residencial o comercial que se derivan de la Recomendación JERS/2016/14 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (3) . En consonancia con esa Recomendación, una propiedad que tenga un uso mixto comercial y residencial debe considerarse como dos propiedades diferentes, cuando sea factible realizar dicho desglose. Cuando no sea factible, la propiedad debe clasificarse en función de su uso dominante.
  • (6) A fin de garantizar la continuidad con las plantillas existentes de divulgación de determinada información, deben aplicarse también las condiciones relativas a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas que se derivan de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión (4) . Deben aplicarse igualmente las condiciones relativas a las exposiciones subyacentes relacionadas con préstamos al consumo o para la adquisición de automóviles, préstamos sobre tarjetas de crédito y arrendamientos y que se derivan del Reglamento Delegado (UE) 2015/3 de la Comisión (5) .
  • (7) La información que debe divulgarse en el caso de las exposiciones subyacentes de las titulizaciones no ABCP debe reflejar el nivel de detalle por préstamo/arrendamiento contemplado en las disposiciones vigentes en materia de recogida de datos y divulgación de información. A efectos de la diligencia debida, el seguimiento y la supervisión, los datos desagregados por exposición subyacente son valiosos para los inversores en titulizaciones, los inversores potenciales, las autoridades competentes y, en lo que respecta a las titulizaciones públicas, para las demás entidades enumeradas en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2017/2402. Además, los datos desagregados por exposición subyacente son fundamentales para restaurar la confianza de los ciudadanos y los inversores en los mercados de titulización. Por lo que se refiere a las titulizaciones ABCP, tanto el carácter a corto plazo de los pasivos como la presencia de formas adicionales de apoyo, más allá de las exposiciones subyacentes, reducen la necesidad de datos por préstamo/arrendamiento.
  • (8) Es menos útil que los inversores, los inversores potenciales, las autoridades competentes y, por lo que se refiere a las titulizaciones públicas, las demás entidades enumeradas en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/2402 sigan recibiendo información sobre las exposiciones «inactivas». Esto se explica por que las exposiciones «inactivas», como los préstamos objeto de impago sin cobros ulteriores previstos o los préstamos reembolsados, pagados anticipadamente, cancelados, recomprados o sustituidos, dejan de contribuir al perfil de riesgo de la titulización. Por consiguiente, en aras de la transparencia conviene que se comunique el cambio del estado de las exposiciones que pasen de «activas» a «inactivas», sin que sea necesario informar de ellas posteriormente.
  • (9) Es posible que los requisitos de información contemplados en el Reglamento (UE) 2017/2402 exijan la facilitación de documentación numerosísima y muy variada. A fin de facilitar la trazabilidad de esta documentación, la originadora, la patrocinadora o el SSPE deben utilizar un conjunto de códigos cuando comuniquen información a un registro de titulizaciones.
  • (10) De conformidad con las mejores prácticas en materia de presentación reglamentaria de informes y con el fin de ayudar a los inversores, los inversores potenciales, las autoridades competentes y, en lo que respecta a las titulizaciones públicas, las demás entidades enumeradas en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/2402 a la hora de rastrear la información pertinente, hay que asignar identificadores normalizados a la información facilitada. Además, esos identificadores normalizados deben ser únicos y permanentes, de modo que la evolución de la información sobre las titulizaciones pueda controlarse eficazmente a lo largo del tiempo.
  • (11) A fin de permitir a los inversores, inversores potenciales, autoridades competentes y, en lo que respecta a las titulizaciones públicas, las demás entidades enumeradas en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/2402 cumplir sus obligaciones de diligencia debida y de otro tipo en virtud de dicho Reglamento, es esencial que la información facilitada sea completa y coherente y esté actualizada. Un cambio en las características de riesgo de las exposiciones subyacentes, en los flujos de efectivo agregados generados por ellas o en otra información incluida en el informe a los inversores puede afectar significativamente al comportamiento de la titulización y a los precios de los tramos/bonos en que se divida. Por tanto, en el caso de las titulizaciones públicas, la información privilegiada o sobre hechos significativos debe facilitarse al mismo tiempo que se facilite la información sobre las exposiciones subyacentes y el informe a los inversores a través de un registro de titulizaciones. Además, en lo que respecta a las titulizaciones públicas, la información privilegiada o sobre hechos significativos debe incluir información detallada sobre la titulización no ABCP, el programa ABCP, la operación ABCP, los tramos/bonos, las cuentas y las contrapartes y datos sobre las características que son pertinentes para las titulizaciones sintéticas o de obligaciones garantizadas por préstamos.
  • (12) En aras de la transparencia, cuando la información no pueda facilitarse o no proceda, la originadora, la patrocinadora o el SSPE deben indicar y explicar, de manera estandarizada, el motivo y las circunstancias específicas por las que no se presentan los datos. Por lo tanto, a tal efecto debe desarrollarse un conjunto de opciones «Ningún dato» que reflejen las prácticas existentes en materia de divulgación de información sobre titulizaciones.
  • (13) Solo debe utilizarse alguna de las opciones «Ningún dato» («ND») cuando no se disponga de información por motivos justificables, por ejemplo cuando no proceda incluir un elemento específico de información debido a la heterogeneidad de las exposiciones subyacentes correspondientes a una titulización determinada. No obstante, en ningún caso cabe utilizar las opciones ND para eludir los requisitos de información. Por consiguiente, el uso de las opciones ND debe ser objetivamente verificable de forma permanente; en particular, se deben atender las peticiones que las autoridades competentes presenten en cualquier momento, proporcionándoles explicaciones sobre las circunstancias que hayan dado lugar a la utilización de los valores ND.
  • (14) En aras de la exactitud, la información comunicada debe estar actualizada. Por consiguiente, la información facilitada debe abarcar un período de tiempo lo más próximo posible a la fecha de presentación de los datos, teniendo debidamente en cuenta las fases operativas que la originadora, la patrocinadora o el SSPE deben emprender para organizar y presentar la información requerida.
  • (15) Las disposiciones del presente Reglamento están estrechamente relacionadas, pues tratan de la información sobre las titulizaciones que la originadora, la patrocinadora o el SSPE de la titulización de que se trate han de poner a disposición de las distintas partes, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2017/2402. En aras de la coherencia entre tales disposiciones, que deben entrar en vigor simultáneamente, y con vistas a facilitar una visión global y un acceso eficiente a toda la información pertinente sobre las titulizaciones, conviene incluir las normas técnicas de regulación en un solo Reglamento.
  • (16) El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de regulación presentados por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) a la Comisión.
  • (17) La AEVM ha llevado a cabo una consulta pública abierta sobre los proyectos de normas técnicas de regulación en que se basa el presente Reglamento, ha analizado los costes y beneficios potenciales correspondientes y ha recabado el dictamen del Grupo de Partes Interesadas del Sector de los Valores y Mercados, establecido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (6) .

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1 Definiciones

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

  • 1) «entidad informadora»: la entidad designada de conformidad con el artículo 7, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (UE) 2017/2402;
  • 2) «fecha límite para los datos»: la fecha de referencia de la información que se presenta de conformidad con el presente Reglamento;
  • 3) «exposición subyacente activa»: una exposición subyacente de la que, en la fecha límite para los datos, quepa esperar que genere entradas o salidas de efectivo en el futuro;
  • 4) «exposición subyacente inactiva»: una exposición subyacente que haya sido objeto de impago, sin que se prevean cobros ulteriores, o que haya sido reembolsada, pagada anticipadamente, cancelada, recomprada o sustituida;
  • 5) «ratio de cobertura del servicio de la deuda»: los ingresos anuales por alquiler generados por un bien inmueble de uso comercial que se financia total o parcialmente mediante deuda, netos de impuestos y de cualesquiera gastos de explotación para mantener el valor del bien, en relación con el reembolso anual combinado del principal y de los intereses de la deuda total del prestatario durante un período determinado correspondiente al préstamo garantizado por el bien inmueble;
  • 6) «ratio de cobertura de los intereses»: los ingresos anuales brutos por alquiler, antes de los impuestos y gastos de explotación, devengados por un bien inmueble adquirido para alquiler o los ingresos anuales netos por alquiler devengados por un bien inmueble o un conjunto de bienes inmuebles de uso comercial en relación con el coste anual de los intereses del préstamo garantizado por el bien inmueble o el conjunto de bienes inmuebles.

SECCIÓN 1
Información que debe facilitarse sobre todas las titulizaciones

Artículo 2 Información sobre las exposiciones subyacentes

1) En lo que respecta a las titulizaciones no ABCP, la información que debe facilitarse con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2017/2402 se especifica en:

  • a) el anexo II en cuanto a los préstamos a hogares garantizados con bienes inmuebles de uso residencial, con independencia de la finalidad de dichos préstamos;
  • b) el anexo III en cuanto a los préstamos para la adquisición de bienes inmuebles de uso comercial o garantizados con tales bienes;
  • c) el anexo IV en cuanto a las exposiciones subyacentes relacionadas con empresas, incluidas las exposiciones subyacentes a microempresas y pequeñas y medianas empresas;
  • d) el anexo V en cuanto a las exposiciones subyacentes relacionadas con automóviles, incluidos tanto los préstamos como los arrendamientos a personas físicas o jurídicas respaldados por automóviles;
  • e) el anexo VI en cuanto a las exposiciones subyacentes relacionadas con consumidores;
  • f) el anexo VII en cuanto a las exposiciones subyacentes relacionadas con tarjetas de crédito;
  • g) el anexo VIII en cuanto a las exposiciones subyacentes relacionadas con arrendamientos;
  • h) el anexo IX en cuanto a las exposiciones subyacentes que no pertenezcan a ninguna de las categorías contempladas en las letras a) a g).

A efectos de la letra a), por «bien inmueble de uso residencial» se entiende toda propiedad inmobiliaria, disponible a efectos de vivienda (incluidas las viviendas o propiedades adquiridas para alquiler), adquirida, construida o renovada por un hogar y que no quepa calificar como bien inmueble de uso comercial.

A efectos de la letra b), se entiende por «bien inmueble de uso comercial» todo bien inmueble existente o en fase de desarrollo que genere rentas, con exclusión de las viviendas sociales y los bienes inmuebles que sean propiedad de los usuarios finales.

2) Cuando una titulización no ABCP incluya varios de los tipos de exposiciones subyacentes enumerados en el apartado 1, la entidad informadora sobre dicha titulización facilitará la información especificada en el anexo pertinente para cada tipo de exposición subyacente.

3) La entidad informadora sobre una titulización de exposiciones dudosas facilitará la información especificada en:

  • a) los anexos a que se refiere el apartado 1, letras a) a h), según corresponda al tipo de exposición subyacente;
  • b) el anexo X.

    A efectos del presente apartado, se considerará que una «titulización de exposiciones dudosas» es una titulización no ABCP la mayoría de cuyas exposiciones subyacentes activas, medidas en términos del saldo vivo del principal en la fecha límite para los datos, pertenecen a una de las categorías siguientes:

    • a) exposiciones dudosas a que se refiere el anexo V, parte 2, apartados 213 a 239, del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 680/2014 de la Comisión (7) ;
    • b) activos financieros con deterioro crediticio, tal como se definen en el apéndice A de la Norma Internacional de Información Financiera 9 que figura en el Reglamento (CE) n.º 1126/2008 de la Comisión (8) , o activos financieros contabilizados como con deterioro crediticio con arreglo a las normas nacionales que aplican los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) sobre la base de la Directiva 86/635/CEE del Consejo (9) .

4) La entidad informadora sobre una titulización ABCP facilitará la información especificada en el anexo XI.

5) A efectos del presente artículo, la información que deberá facilitarse con arreglo a los apartados 1 a 4 se referirá a:

  • a) las exposiciones subyacentes activas en la fecha límite para los datos;
  • b) las exposiciones subyacentes inactivas que fuesen exposiciones subyacentes activas en la fecha límite para los datos inmediatamente anterior.

Artículo 3 Información sobre los informes a los inversores

1) La entidad informadora sobre una titulización no ABCP facilitará la información sobre los informes a los inversores que se especifica en el anexo XII.

2) La entidad informadora sobre una titulización ABCP facilitará la información sobre los informes a los inversores que se especifica en el anexo XIII.

Artículo 4 Nivel de detalle de la información

1) La entidad informadora facilitará la información especificada en los anexos II a X y XII sobre:

  • a) las exposiciones subyacentes, en relación con cada exposición subyacente individual;
  • b) las garantías reales, cuando se cumpla cualquiera de las siguientes condiciones y con respecto a cada elemento de garantía real que garantice cada exposición subyacente:
    • i) que la exposición subyacente esté garantizada mediante una garantía personal,
    • ii) que la exposición subyacente esté garantizada mediante una garantía real física o de naturaleza financiera,
    • iii) que el prestamista pueda crear unilateralmente garantías sobre la exposición subyacente sin necesidad de una nueva aprobación por parte del deudor o del garante;
  • c) los inquilinos, con respecto a cada uno de los tres mayores inquilinos de un bien inmueble de uso comercial, así considerados según el alquiler total anual que deba pagar cada inquilino que ocupe el bien inmueble;
  • d) las series históricas, por lo que respecta a cada exposición subyacente y cada mes del período de treinta y seis meses anterior a la fecha límite para los datos;
  • e) los flujos de efectivo, por lo que respecta a cada elemento de entrada o salida de la titulización, según determine la prioridad aplicable de los cobros o pagos en la fecha límite para los datos;
  • f) pruebas/eventos/desencadenantes, por lo que respecta a cada prueba/evento/desencadenante que genere cambios en la prioridad de los pagos o la sustitución de cualquiera de las contrapartes.

A efectos de las letras a) y d), las partes de los préstamos titulizados se tratarán como exposiciones subyacentes individuales.

A efectos de la letra b), cada bien inmueble que sirva como garantía para los préstamos mencionados en el artículo 2, apartado 1, letras a) y b), se considerará un único elemento de garantía real.

2) La entidad informadora facilitará la información especificada en los anexos XI y XIII sobre:

  • a) las operaciones ABCP, por lo que respecta a todas las operaciones ABCP que incluya el programa ABCP en la fecha límite para los datos;
  • b) cada programa ABCP que esté financiando las operaciones ABCP para las que se facilite información con arreglo a la letra a), en la fecha límite para los datos;
  • c) pruebas/eventos/desencadenantes, por lo que respecta a cada prueba/evento/desencadenante en la titulización ABCP que genere cambios en la prioridad de los pagos o la sustitución de cualquiera de las contrapartes;
  • d) las exposiciones subyacentes, en lo que respecta a cada operación ABCP sobre la que se facilite información con arreglo a la letra a) y en lo que respecta a cada tipo de exposición presente en dicha operación ABCP, en la fecha límite para los datos, de conformidad con la lista incluida en el campo IVAL5 del anexo XI.

SECCIÓN 2
Información que debe facilitarse sobre las titulizaciones para las que deba elaborarse un folleto (titulizaciones públicas)

Artículo 5 Códigos de los elementos

Las entidades informadoras asignarán códigos a los elementos de información que se faciliten a los registros de titulizaciones. A tal efecto, esas entidades asignarán el código de elemento especificado en el cuadro 3 del anexo I que mejor corresponda a dicha información.

Artículo 6 Información privilegiada

1) La entidad informadora sobre una titulización no ABCP facilitará la información privilegiada que se especifica en el anexo XIV.

2) La entidad informadora sobre una titulización ABCP facilitará la información privilegiada que se especifica en el anexo XV.

Artículo 7 Información sobre eventos significativos

1) La entidad informadora sobre una titulización no ABCP facilitará la información sobre eventos significativos especificada en el anexo XIV.

2) La entidad informadora sobre una titulización ABCP facilitará la información sobre eventos significativos especificada en el anexo XV.

Artículo 8 Nivel de detalle de la información

1) La entidad informadora facilitará la información especificada en el anexo XIV sobre:

  • a) los tramos/bonos de la titulización, por lo que respecta a cada emisión de un tramo en la titulización u otro instrumento al que se haya asignado un número internacional de identificación de valores y por lo que respecta a cada préstamo subordinado en la titulización;
  • b) las cuentas, por lo que respecta a cada cuenta en la titulización;
  • c) las contrapartes, por lo que respecta a cada contraparte en la titulización;
  • d) cuando la titulización sea una titulización sintética no ABCP:
    • i) la cobertura sintética, por lo que respecta a todos los mecanismos de protección que incluya la titulización,
    • ii) las garantías reales del emisor, por lo que respecta a cada activo individual de garantía real mantenido por el SSPE por cuenta de los inversores que exista para el mecanismo de protección en cuestión;
  • e) cuando la titulización sea una titulización no ABCP de obligaciones garantizadas por préstamos (CLO):
    • i) el gestor de CLO, por lo que respecta a cada gestor de CLO en la titulización,
    • ii) la titulización CLO.

A efectos de la letra d), inciso ii), cada activo para el que exista un número internacional de identificación de valores se tratará como un activo individual de garantía real, las garantías reales en efectivo en la misma moneda se agregarán y se tratarán como un activo individual de garantía, y las garantías en efectivo en diferentes monedas se comunicarán como activos independientes de garantía real.

2) La entidad informadora facilitará la información especificada en el anexo XV sobre:

  • a) las operaciones ABCP, por lo que respecta a todas las operaciones ABCP que incluya el programa ABCP en la fecha límite para los datos;
  • b) los programas ABCP, por lo que respecta a todos los programas ABCP que, en la fecha límite para los datos, estén financiando las operaciones ABCP sobre las que se facilite información con arreglo a la letra a);
  • c) los tramos/bonos del programa ABCP, por lo que respecta a cada emisión de un tramo o pagarés en el programa ABCP u otro instrumento al que se haya asignado un número internacional de identificación de valores y por lo que respecta a cada préstamo subordinado en el programa ABCP;
  • d) las cuentas, por lo que respecta a cada cuenta en la titulización ABCP;
  • e) las contrapartes, por lo que respecta a cada contraparte en la titulización ABCP.

SECCIÓN 3
Disposiciones comunes

Artículo 9 Exhaustividad y coherencia de la información

1) La información facilitada con arreglo al presente Reglamento deberá ser completa y coherente.

2) Cuando la entidad informadora detecte errores materiales en cualquier información que haya facilitado con arreglo al presente Reglamento, deberá facilitar, sin demora injustificada, un informe corregido con toda la información sobre la titulización exigida en virtud del presente Reglamento.

3) Cuando esté permitido en el anexo correspondiente, la entidad informadora podrá comunicar uno de los siguientes valores de la opción «Ningún dato» («ND»), en función de la razón que justifique la indisponibilidad de la información que se deba facilitar:

  • a) el valor «ND1», cuando la información requerida no se haya recopilado por no ser necesario en virtud de los criterios de concesión de préstamos o de suscripción en el momento de la originación de la exposición subyacente;
  • b) el valor «ND2», cuando la información requerida se haya recopilado en el momento de la originación de la exposición subyacente, pero no se haya cargado en el sistema de presentación de datos de la entidad informadora en la fecha límite para los datos;
  • c) el valor «ND3», cuando la información requerida se haya recopilado en el momento de la originación de la exposición subyacente, pero se haya cargado en un sistema distinto del de presentación de datos de la entidad informadora en la fecha límite para los datos;
  • d) el valor «ND4-AAAA-MM-DD», cuando la información requerida se haya recopilado, pero solo pueda facilitarse en una fecha posterior a la fecha límite para los datos; «AAAA-MM-DD» hará referencia, respectivamente, a las cifras del año, mes y día correspondientes a la fecha futura en que se facilitará la información requerida;
  • e) el valor «ND5», cuando la información requerida no proceda para el elemento del que se esté informando.

A efectos del presente apartado, no podrá recurrirse a la comunicación de ningún valor «ND» para eludir los requisitos del presente Reglamento.

A petición de las autoridades competentes, la entidad informadora proporcionará detalles de las circunstancias que justifiquen el uso de esos valores ND.

Artículo 10 Tempestividad de la información

1) Cuando una titulización no sea una titulización ABCP, la fecha límite para los datos de la información facilitada con arreglo al presente Reglamento no podrá preceder en más de dos meses naturales a la fecha de presentación.

2) Cuando una titulización sea una titulización ABCP:

  • a) la fecha límite para los datos de la información especificada en el anexo XI y en la «sección de información sobre las operaciones» de los anexos XIII y XV no podrá preceder en más de dos meses naturales a la fecha de presentación;
  • b) la fecha límite para los datos de la información especificada en las secciones de los anexos XIII y XV distintas de la «sección de información sobre las operaciones» no podrá preceder en más de un mes natural a la fecha de presentación.

Artículo 11 Identificadores únicos

1) A cada titulización se le asignará un identificador único compuesto por los siguientes elementos, en orden secuencial:

  • a) el identificador de entidad jurídica de la entidad informadora;
  • b) la letra «A» cuando la titulización sea una titulización ABCP o la letra «N» cuando sea una titulización no ABCP;
  • c) los cuatro dígitos correspondientes:
    • i) al año en el que se emitieron los primeros valores de la titulización, cuando la titulización sea una titulización no ABCP,
    • ii) al año en el que se emitieron los primeros valores del programa ABCP, cuando la titulización sea una titulización ABCP;
  • d) el número 01 o, cuando haya más de una titulización con el mismo identificador según lo mencionado en las letras a), b) y c), un número secuencial de dos dígitos que corresponda al orden en que se facilite la información sobre cada titulización. La ordenación de las titulizaciones simultáneas será discrecional.

2) A cada operación ABCP incluida en un programa ABCP se le asignará un identificador único compuesto por los siguientes elementos, en orden secuencial:

  • a) el identificador de entidad jurídica de la entidad informadora;
  • b) la letra «T»;
  • c) los cuatro dígitos del año correspondiente a la primera fecha de cierre de la operación ABCP;
  • d) el número 01 o, cuando haya más de una operación ABCP con el mismo identificador según lo mencionado en las letras a), b) y c) del presente apartado, un número secuencial de dos dígitos que corresponda al orden de la primera fecha de cierre de cada operación ABCP. La ordenación de las titulizaciones ABCP simultáneas será discrecional.

3) Los identificadores únicos no podrán ser modificados por la entidad informadora.

Artículo 12 Presentación de información sobre las clasificaciones

1) La información relativa a la clasificación del Sistema Europeo de Cuentas (SEC) 2010 a que se refiere el Reglamento (UE) n.º 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (10) se facilitará utilizando los códigos que figuran en el cuadro 1 del anexo I.

2) La información relativa a las clasificaciones de las listas de vigilancia de los administradores se facilitará utilizando los códigos establecidos en el cuadro 2 del anexo I.

Artículo 13 Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 16 de octubre de 2019.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER

ANEXO I

Cuadro 1: Códigos seguros del Sistema Europeo de Cuentas

SectoresSubsectoresCódigo SEC
Sociedades no financierasSociedades no financieras públicasS.11001
Sociedades no financieras privadas nacionalesS.11002
Sociedades no financieras bajo control extranjeroS.11003
Instituciones financieras monetarias (IFM)Banco centralS.121
Sociedades de depósitos públicas, excepto el banco centralS.12201
Sociedades de depósitos privadas nacionales, excepto el banco centralS.12202
Sociedades de depósitos bajo control extranjero, excepto el banco centralS.12203
Fondos del mercado monetario (FMM) públicosS.12301
Fondos del mercado monetario (FMM) privados nacionalesS.12302
Fondos del mercado monetario (FMM) bajo control extranjeroS.12303
Instituciones financieras, excepto IFM y compañías de seguros y fondos de pensiones (CSFP)Fondos de inversión no monetarios públicosS.12401
Fondos de inversión no monetarios privados nacionalesS.12402
Fondos de inversión no monetarios bajo control extranjeroS.12403
Otros intermediarios financieros públicos, excepto compañías de seguros y fondos de pensionesS.12501
Otros intermediarios financieros privados nacionales, excepto compañías de seguros y fondos de pensionesS.12502
Otros intermediarios financieros bajo control extranjero, excepto compañías de seguros y fondos de pensionesS.12503
Auxiliares financieros públicosS.12601
Auxiliares financieros privados nacionalesS.12602
Auxiliares financieros bajo control extranjeroS.12603
Instituciones financieras de ámbito limitado y prestamistas de dinero públicosS.12701
Instituciones financieras de ámbito limitado y prestamistas de dinero privados nacionalesS.12702
Instituciones financieras de ámbito limitado y prestamistas de dinero bajo control extranjeroS.12703
CSFPCompañías de seguros públicasS.12801
Compañías de seguros privadas nacionalesS.12802
Compañías de seguros bajo control extranjeroS.12803
Fondos de pensiones públicosS.12901
Fondos de pensiones privados nacionalesS.12902
Fondos de pensiones bajo control extranjeroS.12903
OtrosAdministraciones públicasS.13
Administración central (excluidos los fondos de la seguridad social)S.1311
Administración regional (excluidos los fondos de la seguridad social)S.1312
Administración local (excluidos los fondos de la seguridad social)S.1313
Fondos de la seguridad socialS.1314
HogaresS.14
Empleadores y trabajadores por cuenta propiaS.141 + S.142
AsalariadosS.143
Perceptores de rentas de la propiedad y transferenciasS.144
Perceptores de rentas de la propiedadS.1441
Perceptores de pensionesS.1442
Perceptores de otras transferenciasS.1443
Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogaresS.15
Estados miembros de la Unión EuropeaS.211
Instituciones y organismos de la Unión EuropeaS.212
Terceros países y organizaciones internacionales no residentes en la Unión EuropeaS.22

Cuadro 2: Códigos de la lista de vigilancia del administrador

Código de la lista de vigilancia del administradorSignificadoUmbral de inclusiónUmbral de salida
1APago de principal e intereses en mora2 pagos atrasadosAtrasos liquidados y préstamo al día. Permanencia en la lista de vigilancia por 2 trimestres/períodos
1BRenovación de seguro en mora o cobertura forzosa contratada por el prestamista30 días de retrasoRecepción de una prueba de seguro en orden
1CRatio de cobertura de intereses por debajo de la trampa del dividendo

Ratio de cobertura de intereses < requerido por el convenio de préstamo (efectivo retenido o nivel de impago);

Ratio de cobertura de intereses < 1,00 tomando cada préstamo por separado

Ratio de cobertura de intereses por encima del umbral
1DNivel absoluto de la ratio de cobertura del servicio de la deuda

Ratio de cobertura del servicio de la deuda < 1,00;

ratio de cobertura del servicio de la deuda < 1,20 para asistencia sanitaria y alojamiento;

o tomando cada préstamo por separado

Ratio de cobertura del servicio de la deuda por encima del umbral
1ERatio de cobertura del servicio de la deuda disminuye a partir de la «fecha de la titulización»Ratio de cobertura del servicio de la deuda < 80 % de esa ratio en la «fecha de la titulización»Ratio de cobertura del servicio de la deuda por encima del umbral. Permanencia en la lista de vigilancia por 2 trimestres/períodos
1FImpagado, vencido o descubrimiento de un derecho real subordinado anterior no comunicado, incluido un préstamo mezzanine.Cuando el administrador recibe la notificaciónEl impago ha sido subsanado o la deuda subordinada aprobada por el administrador
1GCualquier utilización no prevista de una carta de crédito, reserva para el servicio de la deuda o capital circulante para pagar el servicio de la deudaSiempre que suceda considerando cada préstamo por separadoTras la sustitución de los fondos o la carta de crédito, si así lo exigen los documentos; transcurridas dos fechas de pago de intereses sin nuevas utilizaciones, en los demás casos
2AReparaciones absolutas requeridas acordadas al cierre, o comunicadas de otro modo al administrador, pero no finalizadas a su debido tiempoSi la reparación necesaria no se finaliza en los 60 días siguientes a la fecha de vencimiento (incluidas las prórrogas aprobadas por el administrador) y equivale al menor de los importes entre el 10 % del saldo del principal pendiente y 250 000 EURVerificación satisfactoria de la finalización de las reparaciones
2BToda deficiencia en los planes de gastos necesarios (es decir, inversión en activos fijos, mobiliario y enseres)Siempre que se tenga conocimiento de una deficiencia que afecte negativamente al rendimiento o al valor de los inmuebles; tomando cada préstamo por separado / sobre una base significativa (> 5 % del saldo vivo del préstamo)Cuando se subsanan las deficiencias del plan
2CAcaecimiento de cualquier hecho desencadenante contemplado en la documentación de los préstamos hipotecarios (por ejemplo, reembolso obligatorio del préstamo, aportación de reservas adicionales, incumplimiento de umbrales mínimos, etc.)Siempre que se produzcaSubsanación del hecho que requiriese medidas con arreglo a los documentos de la hipoteca
2DVerificación del rendimiento financiero. Presentación insatisfactoria o no presentación de los programas de arrendamiento o de las cuentas de resultados, etc.Siempre que la situación se prolongue durante 6 meses o másSubsanación del hecho que requiriese medidas con arreglo a los documentos de la hipoteca
2EImpago en el marco de la licencia de explotación o el acuerdo de franquiciaCuando el administrador recibe la notificaciónEstablecimiento de nueva franquicia o licencia, o subsanación del impago en el marco de la franquicia o licencia - Acuerdo de vinculación
2FQuiebra o hecho similar del prestatario/propietario/patrocinador (por ejemplo, convenio o procedimiento de insolvencia, quiebra, administración judicial, liquidación, convenio de acreedores de empresas o convenio de acreedores de personas físicas) da lugar a una orden de liquidación judicial, solicitud de declaración de quiebra, etc.Cuando el administrador recibe la notificaciónPermanencia en la lista de vigilancia hasta la fecha de pago de intereses posterior a la subsanación.
3A(i)La inspección pone de manifiesto una situación deficienteSiempre que se produzca tomando cada préstamo por separado / sobre una base significativa (> 5 % de los ingresos netos por alquiler)Cuando el administrador considere que las deficiencias de los inmuebles han sido subsanadas o se permita el acceso y concluya la inspección
3A(ii)La inspección pone de manifiesto una escasa accesibilidadSiempre que se produzca tomando cada préstamo por separado / sobre una base significativa (> 5 % de los ingresos netos por alquiler)Cuando el administrador considere que las deficiencias de los inmuebles han sido subsanadas o se permita el acceso y concluya la inspección
3BLa inspección pone de manifiesto un problema medioambiental perjudicialSiempre que se produzcaCuando el administrador considere que las deficiencias de los inmuebles se han subsanado
3CInmuebles afectados por un grave siniestro o un procedimiento de expropiación que incide en los flujos de efectivo futuros, valor/deterioro/caución.Cuando el administrador tenga conocimiento del problema y este supere el 10 % del valor o 500 000 EURCuando el administrador considere que se han llevado a cabo satisfactoriamente todas las reparaciones necesarias o que se han finalizado los procedimientos de declaración de estado ruinoso o expropiación forzosa y el activo puede cumplir satisfactoriamente su cometido
4ADisminución global de la ocupación de la cartera inmobiliariaUn 20 % menos que en la «fecha de la titulización»; tomando cada préstamo por separadoCuando la circunstancia deje de existir
4BEl contrato de cualquier arrendatario individual o la combinación de contratos de los 3 MAYORES ARRENDATARIOS (sobre la base del alquiler bruto) cuyo alquiler > 30 % expira en los próximos 12 mesesSolo se aplica a oficinas, establecimientos industriales y minoristas.Cuando la circunstancia deje de existir o a discreción del administrador
4CContrato o contratos de un arrendatario importante en situación de impago, rescindidos u opacos (sin ocupación, pero con pago de un alquiler)> 30 % de los ingresos netos por alquilerCuando la circunstancia deje de existir o a discreción del administrador
5AVencimiento del préstamo pendiente< 180 días hasta el vencimientoReembolso del préstamo

Cuadro 3: Tipos y códigos de los elementos

Tipo de elementoArtículo(s) del Reglamento (UE) 2017/2402Código del elemento
Exposiciones subyacentes o derechos de cobro o de crédito subyacentes7.1.a)1
Informe destinado a los inversores7.1.e)2
Documento de oferta final; folleto; documentos relativos al cierre de la operación, con exclusión de los dictámenes jurídicos7.1.b).i)3
Acuerdo de venta de activos; acuerdo de transferencia, novación o cesión; cualquier declaración pertinente de fideicomiso7.1.b).ii)4
Derivados y acuerdos de garantías; cualquier documento pertinente sobre los mecanismos de cobertura mediante garantías reales cuando las exposiciones que se titulicen sigan siendo exposiciones de la originadora7.1.b).iii)5
Acuerdos de administración, administración de reserva, gobierno y gestión de tesorería7.1.b).iv)6
Escritura de fideicomiso; escritura de garantía; contrato de agencia; acuerdo con el banco de apertura de cuenta; contrato de inversión garantizada; términos incorporados, marco de fideicomiso maestro o acuerdo principal de definiciones, o toda documentación legal del mismo tipo con valor jurídico equivalente7.1.b).v)7
Acuerdos entre acreedores; documentación sobre derivados; acuerdos de préstamo subordinado; acuerdos de préstamo de puesta en marcha y acuerdos de línea de liquidez7.1.b).vi)8
Cualquier otra documentación subyacente que sea esencial para entender la operación7.1.b)9
Notificación simple, transparente y normalizada con arreglo al artículo 27 del Reglamento (UE) 2017/24027.1.d)10
Información privilegiada relativa a la titulización que la originadora, patrocinadora o SSPE están obligadas a hacer pública de conformidad con el artículo 17 del Reglamento (UE) n.º 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo   (11) 7.1.f)11

Un hecho importante, como:

i)-una vulneración significativa de las obligaciones establecidas en los documentos facilitados de conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/2402, incluida cualquier corrección, dispensa o consentimiento posteriormente otorgados en relación con dicha vulneración;

ii)-un cambio en las características estructurales que pueda afectar de forma significativa al comportamiento de la titulización;

iii)-un cambio en las características de riesgo de la titulización o de las exposiciones subyacentes que pueda tener una incidencia significativa en el comportamiento de la titulización;

iv)-en el caso de titulizaciones STS, el hecho de que la titulización deje de cumplir los requisitos STS o las autoridades competentes hayan adoptado medidas correctoras o administrativas;

v)-cualquier modificación significativa de los documentos de la operación.

7.1.g)12

ANEXO II
INFORMACIÓN SOBRE EXPOSICIONES SUBYACENTES - BIENES INMUEBLES RESIDENCIALES (RRE)

Código del campoNombre del campoContenido de la información a facilitar¿Se permite indicar los códigos ND1-ND4?¿Se permite indicar el código ND5?
Sección de información sobre las exposiciones subyacentes
RREL1Identificador únicoEl identificador único asignado por la entidad informadora de conformidad con el artículo 11, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión (12) .NONO
RREL2Identificador original de la exposición subyacenteIdentificador único de la exposición subyacente. El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
RREL3Nuevo identificador de la exposición subyacenteSi en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo RREL2, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo RREL2. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
RREL4Identificador original del deudorIdentificador único original del deudor El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
RREL5Nuevo identificador del deudorSi en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo RREL4, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo RREL4. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
RREL6Fecha límite para los datosLa fecha límite para los datos correspondiente a esta presentación de información.NONO
RREL7Fecha de adición al conjuntoLa fecha en la que se transfirió al SSPE la exposición subyacente. Respecto de todas las exposiciones subyacentes incluidas en el conjunto en la fecha límite del primer informe presentado al registro de titulizaciones, si esta información no está disponible, indíquese la fecha más reciente de las siguientes: i) la fecha de cierre de la titulización, o ii) la fecha de originación de la exposición subyacente.NOSÍ
RREL8Fecha de recompraFecha en que la exposición subyacente fue recomprada del conjunto.NOSÍ
RREL9Fecha de reembolsoFecha en que se reembolsó la cuenta o (en el caso de las exposiciones subyacentes impagadas) la fecha en que finalizó el proceso de recuperación.NOSÍ
RREL10Residente¿Es el deudor principal residente en el país en el que se sitúan la garantía real y la exposición subyacente?SÍNO
RREL11Región geográfica - DeudorLa región geográfica (clasificación NUTS3) en la que está ubicado el deudor. Cuando Eurostat no haya elaborado una clasificación NUTS3 (por ejemplo, al tratarse de una jurisdicción ajena a la UE), introdúzcase el código del país de dos cifras en el formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ».SÍNO
RREL12Clasificación de la región geográficaIndíquese el año de la clasificación NUTS3 que se haya utilizado en los campos de la región geográfica, por ejemplo 2013 en el caso de NUTS3 2013. En todos los campos de la región geográfica se debe utilizar la misma clasificación de manera coherente para todas y cada una de las distintas exposiciones subyacentes que abarquen los datos presentados. Por ejemplo, no se permite informar utilizando la NUTS3 2006 en algunos campos geográficos en relación con una determinada exposición subyacente y la NUTS3 2013 en otros campos relacionados con la misma exposición. Tampoco se permite informar sobre los campos de la región geográfica utilizando la NUTS3 2006 en relación con algunas de las exposiciones subyacentes e informar sobre esos campos utilizando la NUTS3 2013 en relación con otras exposiciones subyacentes incluidas en la misma presentación de datos.SÍNO
RREL13Situación laboral

Situación laboral del deudor principal:

-Asalariado - Sector privado (EMRS)

-Asalariado - Sector público (EMBL)

-Asalariado - Sector desconocido (EMUK)

-Desempleado (UNEM)

-Autónomo (SFEM)

-No hay empleo, el deudor es una entidad jurídica (NOEM)

-Estudiante (STNT)

-Pensionista (PNNR)

-Otra (OTHR)

SÍNO
RREL14Deudor con deterioro de la calidad crediticia

Confírmese que, de conformidad con el artículo 20, apartado 11, del Reglamento (UE) 2017/2402, en el momento en que se seleccionó esta exposición subyacente para su transferencia al SSPE, la exposición no estaba ni en situación de impago a tenor del artículo 178, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, ni constituía una exposición frente a un deudor o garante cuya calidad crediticia se hubiese deteriorado y que, según el leal saber y entender de la originadora o del prestamista original:

a)-hubiera sido declarado insolvente o un órgano jurisdiccional hubiera concedido a sus acreedores un derecho definitivo inapelable de ejecución o una indemnización por daños y perjuicios significativa a raíz de una falta de pago en los tres años anteriores a la fecha de originación o hubiera sido sometido a un proceso de reestructuración de deuda por lo que respecta a sus exposiciones dudosas en los tres años anteriores a la fecha de transferencia o cesión de las exposiciones subyacentes al SSPE, excepto en caso de que:

i)-una exposición subyacente reestructurada no hubiera sufrido nuevos atrasos desde la fecha de la reestructuración, la cual tendría que haberse producido al menos un año antes de la fecha de transferencia o cesión de las exposiciones subyacentes al SSPE, y

ii)-la información facilitada por la originadora, la patrocinadora o el SSPE en virtud del artículo 7, apartado 1, párrafo primero, letra a) y letra e), inciso i), estableciera explícitamente la proporción de las exposiciones subyacentes reestructuradas, el plazo y los detalles de la reestructuración, así como su comportamiento desde la fecha de la reestructuración;

b)-constase, en el momento de la originación, cuando procediera, en un registro público de créditos de personas con un historial crediticio negativo o, cuando no exista tal registro público de créditos, otro registro de créditos disponible para la originadora o el prestamista original, o

c)-tuviera una evaluación o calificación crediticia que indicase que el riesgo de que no se efectuasen pagos acordados contractualmente era significativamente mayor que en el caso de exposiciones comparables no titulizadas en poder de la originadora.

Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia.

NOSÍ
RREL15Tipo de cliente

Tipo de cliente en el momento de la originación:

-Nuevo cliente, no asalariado/asociada del grupo de la originadora (CNEO)

-Nuevo cliente, asalariado/asociada del grupo de la originadora (CEMO)

-Nuevo cliente, condición de asalariado/asociada no registrada (CNRO)

-Cliente existente, no asalariado/asociada del grupo de la originadora (ENEO)

-Cliente existente, asalariado/asociada del grupo de la originadora (EEMO)

-Cliente existente, condición de asalariado/asociada no registrada (ENRO)

-Otro (OTHR)

SÍNO
RREL16Ingresos principales

Ingresos anuales del deudor principal utilizados en la suscripción de la exposición subyacente en el momento de la originación. Cuando el deudor principal sea una persona o entidad jurídica, indíquense sus ingresos anuales.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍNO
RREL17Tipo de ingresos principales

Indíquese qué tipo de ingresos se muestran en el campo RREL16:

-Ingresos anuales brutos (GRAN)

-Ingresos anuales netos (deducidos los impuestos y pagos a la seguridad social) (NITS)

-Ingresos anuales netos (deducidos únicamente los impuestos) (NITX)

-Ingresos anuales netos (deducidos únicamente los pagos a la seguridad social) (NTIN)

-Ingresos anuales netos estimados (deducidos los impuestos y pagos a la seguridad social) (ENIS)

-Ingresos anuales netos estimados (deducidos únicamente los impuestos) (EITX)

-Ingresos anuales netos estimados (deducidos únicamente los pagos a la seguridad social) (EISS)

-Ingresos disponibles (DSPL)

-El prestatario es una entidad jurídica (CORP)

-Otro (OTHR)

SÍNO
RREL18Moneda de los ingresos principalesMoneda en la que se pagan los ingresos del deudor principal.SÍNO
RREL19Verificación de los ingresos principales

Verificación de los ingresos principales:

-Autocertificados, sin controles (SCRT)

-Autocertificados, con confirmación de asequibilidad (SCNF)

-Verificados (VRFD)

-Ingresos no verificados o procedimiento acelerado (NVRF)

-Información o calificación de agencia de solvencia crediticia (SCRG)

-Otra (OTHR)

SÍNO
RREL20Ingresos secundarios

Ingresos anuales del deudor secundario utilizados en la suscripción de la exposición subyacente en el momento de la originación. Cuando el deudor secundario sea una persona o entidad jurídica, indíquense sus ingresos anuales. Si esta exposición subyacente tiene más de dos deudores, indíquese en este campo el total agregado de ingresos anuales de todos los deudores.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
RREL21Verificación de los ingresos secundarios

Verificación de los ingresos secundarios:

-Autocertificados, sin controles (SCRT)

-Autocertificados, con confirmación de asequibilidad (SCNF)

-Verificados (VRFD)

-Ingresos no verificados o procedimiento acelerado (NVRF)

-Información o calificación de agencia de solvencia crediticia (SCRG)

-Otra (OTHR)

SÍSÍ
RREL22Régimen especialSi la exposición subyacente está sujeta a un mecanismo especial del sector público, indíquese el nombre completo (sin abreviaturas) del mismo.SÍSÍ
RREL23Fecha de originaciónFecha del anticipo de la exposición subyacente original.SÍNO
RREL24Fecha de vencimientoLa fecha de vencimiento de la exposición subyacente o de expiración del arrendamiento.NOSÍ
RREL25Plazo originalPlazo contractual original (número de meses) en la fecha de originación.SÍSÍ
RREL26Canal de originación

Canal de originación de la exposición subyacente:

-Red de oficinas o sucursales (BRAN)

-Central o directo (DRCT)

-Agencia de valores (BROK)

-Internet (WEBI)

-Paquete (TPAC)

-A través de terceros, pero suscripción íntegramente realizada por la originadora (TPTC)

-Otro (OTHR)

SÍSÍ
RREL27Finalidad

El motivo por el que el deudor solicita el préstamo:

-Compra (PURC)

-Rehipoteca (RMRT)

-Renovación (RENV)

-Pensión hipotecaria (EQRE)

-Construcción (CNST)

-Consolidación de la deuda (DCON)

-Rehipoteca unida a una pensión hipotecaria (RMEQ)

-Financiación empresarial (BFSN)

-Hipoteca combinada (CMRT)

-Hipotecas para inversión (IMRT)

-Acceso a la propiedad (RGBY)

-Préstamo con patrocinio público (GSPL)

-Otra (OTHR)

SÍNO
RREL28Moneda de denominaciónLa moneda de denominación de la exposición subyacente.NONO
RREL29Saldo original del principal

Saldo original de la exposición subyacente (incluidas comisiones).

Se hace referencia al saldo de la exposición subyacente en la fecha de su originación, no en la fecha de venta de la exposición subyacente al SSPE ni en la fecha de cierre de la titulización.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
RREL30Saldo actual del principal

Importe vivo de la exposición subyacente en la fecha límite para los datos. Incluye todos los importes garantizados por la hipoteca y que se clasificarán como principal en la titulización. Por ejemplo, si se han añadido comisiones al saldo de la exposición subyacente y forman parte del principal en la titulización, deben sumarse. Se excluyen los intereses de demora o importes de penalización.

El saldo actual incluye los atrasos del principal. No obstante, se deducirá el importe del ahorro si existe subparticipación (es decir, saldo de la exposición subyacente = exposición subyacente +/- subparticipación; +/- 0 si no hay subparticipación).

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
RREL31Saldos preferentes de principal

Saldos totales de mayor rango que esta exposición subyacente (incluidos los mantenidos con otros prestamistas). Si no hay saldos preferentes, indíquese 0.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
RREL32Exposiciones subyacentes de igual rango

Valor total de las exposiciones subyacentes frente a este deudor que tienen el mismo rango que esta exposición subyacente (independientemente de que se hallen o no incluidas en este conjunto). Si no hay saldos con el mismo rango, indíquese 0.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
RREL33Límite de crédito total

En el caso de las exposiciones subyacentes con mecanismos de reutilización flexible (incluidas características de renovación) o de que el importe máximo de la exposición subyacente no se haya retirado en su totalidad, el importe máximo de la exposición subyacente que podría estar pendiente.

Este campo solo debe cumplimentarse en lo que respecta a las exposiciones subyacentes que tengan características de utilización flexible o adicional.

No se pretende captar aquí los casos en que el deudor pueda renegociar un saldo incrementado de la exposición subyacente, sino más bien los casos en que disposiciones contractuales faculten al deudor para hacerlo y al prestamista para proporcionar la financiación adicional.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
RREL34Precio de compraIndíquese el precio, en relación con el valor a la par, al que la exposición subyacente fue adquirida por el SSPE. Indíquese 100 si no se aplicó ningún descuento.NOSÍ
RREL35Tipo de amortización

Tipo de amortización de la exposición subyacente, incluidos principal e intereses.

Francés: amortización en la que el importe total —principal más intereses— que se devuelve en cada plazo es el mismo. (FRXX)

Alemán: amortización en la que en el primer plazo solo se devuelven intereses y los plazos restantes son constantes, e incluyen una amortización del capital e intereses. (DEXX)

Plan de amortización fija: amortización en la que el importe del principal devuelto en cada plazo es el mismo. (FIXE)

Amortización al vencimiento: amortización en la que todo el importe del principal se devuelve en el último plazo. (BLLT)

Otro (OTHR)

SÍNO
RREL36Fecha final del período de gracia para el principalSi procede en la fecha límite para los datos, indíquese la fecha final del período de gracia para el principal.NOSÍ
RREL37Frecuencia programada de los pagos del principal

Frecuencia de los pagos del principal adeudados, es decir, periodicidad de los pagos:

-Mensual (MNTH)

-Trimestral (QUTR)

-Semestral (SEMI)

-Anual (YEAR)

-Otra (OTHR)

NOSÍ
RREL38Frecuencia programada de los pagos de intereses

Frecuencia de los pagos de intereses adeudados, es decir, periodicidad de los pagos:

-Mensual (MNTH)

-Trimestral (QUTR)

-Semestral (SEMI)

-Anual (YEAR)

-Otra (OTHR)

NOSÍ
RREL39Pago adeudado

Se trata del siguiente pago contractual adeudado por el deudor según la frecuencia de pago de la exposición subyacente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
RREL40Ratio deuda-ingresos

La deuda se define como el importe de la exposición subyacente pendiente en la fecha límite para los datos, que incluye todos los importes garantizados por la hipoteca y que se clasificarán como principal en la titulización. Por ejemplo, si se han añadido comisiones al saldo de la exposición subyacente y forman parte del principal en la titulización, deben sumarse. Se excluyen los intereses de demora o importes de penalización.

Los ingresos se definen como el total agregado de los campos correspondientes a los ingresos principales y secundarios (campos RREL16 y RREL20) y cualesquiera otros ingresos.

SÍSÍ
RREL41Pago global final

Importe total del principal (titulizado) que deberá reembolsarse en la fecha de vencimiento de la exposición subyacente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
RREL42Clase de tipo de interés

Clase de tipo de interés:

-Exposición subyacente a tipo variable (permanente) (FLIF)

-Exposición subyacente a tipo variable vinculada a un índice que se sustituirá por otro índice en el futuro (FINX)

-Exposición subyacente a tipo fijo (permanente) (FXRL)

-Fijo con revisiones periódicas futuras (FXPR)

-Exposición subyacente a tipo fijo con cambio obligatorio en el futuro a un tipo variable (FLCF)

-Exposición subyacente a tipo variable con suelo (FLFL)

-Exposición subyacente a tipo variable con techo (CAPP)

-Exposición subyacente a tipo variable con suelo y techo (FLCA)

-Descuento (DISC)

-Cambio opcional (SWIC)

-Permuta de deudores (OBLS)

-Modular (MODE)

-Otra (OTHR)

NOSÍ
RREL43Tipo de interés actualTipo bruto anual utilizado para calcular los intereses programados del período corriente por la exposición subyacente titulizada. Los tipos calculados sobre la base de cada período deberán anualizarse.NOSÍ
RREL44Índice del tipo de interés actual

El índice de referencia básico del tipo de interés aplicable actualmente (el tipo de referencia para la fijación del tipo de interés):

-MuniAAA (MAAA)

-FutureSWAP (FUSW)

-LIBID (LIBI)

-LIBOR (LIBO)

-SWAP (SWAP)

-Treasury (TREA)

-Euribor (EURI)

-Pfandbriefe (PFAN)

-EONIA (EONA)

-EONIASwaps (EONS)

-EURODOLLAR (EUUS)

-EuroSwiss (EUCH)

-TIBOR (TIBO)

-ISDAFIX (ISDA)

-GCFRepo (GCFR)

-STIBOR (STBO)

-BBSW (BBSW)

-JIBAR (JIBA)

-BUBOR (BUBO)

-CDOR (CDOR)

-CIBOR (CIBO)

-MOSPRIM (MOSP)

-NIBOR (NIBO)

-PRIBOR (PRBO)

-TELBOR (TLBO)

-WIBOR (WIBO)

-Tipo básico del Banco de Inglaterra (BOER)

-Tipo básico del Banco Central Europeo (ECBR)

-Tipo propio del prestamista (LDOR)

-Otro (OTHR)

NOSÍ
RREL45Plazo del índice del tipo de interés actual

Plazo del índice del tipo de interés actual:

-Al día (OVNG)

-Intradiario (INDA)

-1 día (DAIL)

-1 semana (WEEK)

-2 semanas (TOWK)

-1 mes (MNTH)

-2 meses (TOMN)

-3 meses (QUTR)

-4 meses (FOMN)

-6 meses (SEMI)

-12 meses (YEAR)

-A la vista (ONDE)

-Otro (OTHR)

NOSÍ
RREL46Margen del tipo de interés actualMargen del tipo de interés actual de la exposición subyacente a tipo variable por encima (o por debajo, en cuyo caso se indicará un valor negativo) del índice.NOSÍ
RREL47Intervalo para la revisión del tipo de interésNúmero de meses entre cada fecha de revisión del tipo de interés de la exposición subyacente.NOSÍ
RREL48Techo del tipo de interésTipo máximo que el deudor debe pagar por una exposición subyacente a tipo variable conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente.NOSÍ
RREL49Suelo del tipo de interésTipo mínimo que el deudor debe pagar por una exposición subyacente a tipo variable conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente.NOSÍ
RREL50Margen de revisión 1

El margen para la exposición subyacente en la primera fecha de revisión. Se trata únicamente de los cambios contractuales del margen (por ejemplo, de + 50 puntos básicos a + 100 puntos básicos) o del índice subyacente (por ejemplo, del Euribor a 3 meses al Euribor a 1 mes) utilizados para el cálculo de los intereses. Este campo no hace referencia a la fecha en que el índice se reajusta periódicamente (por ejemplo, el reajuste todos los meses del Euribor a 1 mes).

Debe indicarse en este campo el margen revisado íntegro, y no la variación del margen.

SÍSÍ
RREL51Fecha de revisión del tipo de interés 1Fecha del siguiente cambio en el tipo de interés (por ejemplo, cambios en el margen de descuento, finalización del período fijo, nueva fijación de la exposición subyacente, etc.; no se trata de la siguiente fecha de reajuste del LIBOR/EURIBOR/índice).SÍSÍ
RREL52Margen de revisión 2

El margen para la exposición subyacente en la segunda fecha de revisión. Se trata únicamente de los cambios contractuales del margen (por ejemplo, de + 50 puntos básicos a + 100 puntos básicos) o del índice subyacente (por ejemplo, del Euribor a 3 meses al Euribor a 1 mes) utilizados para el cálculo de los intereses. Este campo no hace referencia a la fecha en que el índice se reajusta periódicamente (por ejemplo, el reajuste todos los meses del Euribor a 1 mes).

Debe indicarse en este campo el margen revisado íntegro, y no la variación del margen.

SÍSÍ
RREL53Fecha de revisión del tipo de interés 2Fecha del segundo cambio en el tipo de interés (por ejemplo, cambios en el margen de descuento, finalización del período fijo, nueva fijación de la exposición subyacente, etc.; no se trata de la siguiente fecha de reajuste del LIBOR/EURIBOR/índice).SÍSÍ
RREL54Margen de revisión 3

El margen para la exposición subyacente en la tercera fecha de revisión. Se trata únicamente de los cambios contractuales del margen (por ejemplo, de + 50 puntos básicos a + 100 puntos básicos) o del índice subyacente (por ejemplo, del Euribor a 3 meses al Euribor a 1 mes) utilizados para el cálculo de los intereses. Este campo no hace referencia a la fecha en que el índice se reajusta periódicamente (por ejemplo, el reajuste todos los meses del Euribor a 1 mes).

Debe indicarse en este campo el margen revisado íntegro, y no la variación del margen.

SÍSÍ
RREL55Fecha de revisión del tipo de interés 3Fecha del tercer cambio en el tipo de interés (por ejemplo, cambios en el margen de descuento, finalización del período fijo, nueva fijación de la exposición subyacente, etc.; no se trata de la siguiente fecha de reajuste del LIBOR/EURIBOR/índice).SÍSÍ
RREL56Índice del tipo de interés revisado

Índice del tipo de interés siguiente.

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Tipo básico del Banco de Inglaterra (BOER)

Tipo básico del Banco Central Europeo (ECBR)

Tipo propio del prestamista (LDOR)

Otro (OTHR)

SÍSÍ
RREL57Plazo del índice del tipo de interés revisado

Plazo del índice del tipo de interés siguiente:

-Al día (OVNG)

-Intradiario (INDA)

-1 día (DAIL)

-1 semana (WEEK)

-2 semanas (TOWK)

-1 mes (MNTH)

-2 meses (TOMN)

-3 meses (QUTR)

-4 meses (FOMN)

-6 meses (SEMI)

-12 meses (YEAR)

-A la vista (ONDE)

-Otro (OTHR)

SÍSÍ
RREL58Número de pagos antes de la titulizaciónIndíquese el número de pagos realizados antes de la transferencia de la exposición a la titulización.SÍNO
RREL59Porcentaje de pagos anticipados permitidos por añoPorcentaje de los pagos anticipados que el producto permite realizar al año. Esto atañe a las exposiciones subyacentes que permiten realizar pagos anticipados hasta un determinado umbral (por ejemplo, el 10 %) antes de que se cobren gastos.SÍSÍ
RREL60Fecha final del bloqueo del pago anticipadoLa fecha tras la cual el prestamista permite el pago anticipado de la exposición subyacente.SÍSÍ
RREL61Comisión por pago anticipado

Importe percibido del deudor como comisión o penalización por efectuar pagos anticipados conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente. No se pretende incluir aquí ningún importe abonado como «coste de ruptura» para compensar los pagos de intereses hasta la fecha de pago de la exposición subyacente. Se incluyen aquí los importes cobrados que no se han titulizado.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
RREL62Fecha final de la comisión por pago anticipadoFecha tras la cual el prestamista permite el pago anticipado de la exposición subyacente sin exigir una comisión por pago anticipado.SÍSÍ
RREL63Fecha de pago anticipadoLa última fecha de recepción de un pago del principal no programado.SÍSÍ
RREL64Pagos anticipados acumulados

Total de pagos anticipados (definidos como pagos del principal no programados) recibidos hasta la fecha límite para los datos desde la fecha de originación de la exposición subyacente

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
RREL65Fecha de reestructuración

Indíquese la fecha en que se ha reestructurado la exposición subyacente. Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia.

Cuando haya varias fechas, deben facilitarse todas ellas con arreglo al esquema XML.

SÍSÍ
RREL66Última fecha de retraso en los pagosÚltima fecha de retraso en los pagos de la exposición subyacente.SÍSÍ
RREL67Saldo de atrasos

Saldo actual de atrasos, definido como:

-El total de los pagos adeudados hasta la fecha

-MÁS cualquier importe capitalizado

-MÁS cualquier comisión aplicada a la cuenta

-MENOS el importe total de los pagos recibidos hasta la fecha.

Si no hay atrasos, indíquese la cifra 0.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NONO
RREL68Número de días de retraso en los pagosNúmero de días de retraso en los pagos (del principal o de los intereses; si los números no coinciden, el mayor de ambos) de la exposición subyacente, en la fecha límite para los datos.NONO
RREL69Estado de la cuenta

Estado actual de la exposición subyacente que se ha titulizado:

-No dudosa (PERF)

-Reestructurada - Ningún atraso (RNAR)

-Reestructurada - Atrasos (RARR)

-Impagada con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 (DFLT)

-No impagada con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, pero clasificada como impagada atendiendo a otra definición de impago (NDFT)

-Impagada tanto con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 como atendiendo a otra definición de impago (DTCR)

-Impagada solo en virtud de otra definición de impago (DADB)

-Atrasos (ARRE)

-Recomprada por el vendedor – Vulneración de declaraciones y garantías (REBR)

-Recomprada por el vendedor – Impagada (REDF)

-Recomprada por el vendedor – Reestructurada (RERE)

-Recomprada por el vendedor – Administración especial (RESS)

-Recomprada por el vendedor – Otro motivo (REOT)

-Reembolsada (RDMD)

-Otro (OTHR)

Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia.

NONO
RREL70Motivo de impago o ejecución hipotecaria

Si la exposición subyacente está en situación de impago con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, selecciónese el motivo apropiado:

-En situación de impago porque es improbable que el deudor pague, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013. (UPXX)

-En situación de impago porque alguna deuda lleva más de 90/180 días vencida, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013. (PDXX)

-En situación de impago porque se considera improbable que el deudor pague y porque alguna deuda lleva más de 90/180 días vencida, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013. (UPPD)

SÍSÍ
RREL71Importe del impago

Total del importe impagado bruto antes de la aplicación de los ingresos de la venta y las recuperaciones. Si no hay impago, indíquese la cifra 0.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
RREL72Fecha de impagoLa fecha del impago.NOSÍ
RREL73Pérdidas asignadas

Las pérdidas asignadas hasta la fecha, netas de comisiones, intereses devengados, etc. tras la aplicación de los ingresos de la venta (excluida la penalización por pago anticipado en caso de subordinación a recuperaciones del principal). Cualquier ganancia en la venta se indicará como un número negativo. Se debe reflejar la situación más reciente en la fecha límite para los datos, es decir, a medida que se reciban las recuperaciones y avance el proceso de solución.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
RREL74Recuperaciones acumuladas

Total de las recuperaciones (independientemente de su fuente) de la deuda (impagada/anulada/etc.), deducidos los costes. Inclúyanse aquí todas las fuentes de las recuperaciones, no solo los ingresos derivados de la enajenación de cualquier garantía real.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
RREL75LitigiosIndíquese si existen procedimientos contenciosos en curso (si la cuenta se ha recuperado y ya no es objeto activo de litigio, debe volverse a indicar «N»).NOSÍ
RREL76Recurso¿Es posible recurrir (de forma íntegra o limitada) a los activos del deudor, más allá de los ingresos derivados de cualquier garantía real para esta exposición subyacente?SÍSÍ
RREL77Importe de los depósitos

La suma de todos los importes del deudor mantenidos por la originadora o el vendedor y que puedan descontarse del saldo de la exposición subyacente, excluidas las prestaciones de cualquier sistema nacional de indemnización de depósitos. Para evitar la doble contabilización, este importe no puede exceder de la menor de las dos cifras siguientes: 1) el importe de los depósitos; 2) el importe descontable potencial máximo a nivel del deudor (es decir, no a nivel de la exposición subyacente) dentro del conjunto.

Utilícese la misma moneda de denominación que se utilice para esta exposición subyacente.

Si un deudor tiene más de una exposición subyacente viva en el conjunto, este campo debe cumplimentarse para cada una de ellas, y queda a discreción de la entidad informadora si decide asignar el importe de los depósitos a cada una de las exposiciones subyacentes, sin rebasar el límite mencionado, siempre que la suma del total de las entradas correspondientes a este campo para las múltiples exposiciones subyacentes ascienda al importe exacto. Por ejemplo, si el saldo de los depósitos del deudor A es de 100 EUR, y dicho deudor tiene dos exposiciones subyacentes vivas en el conjunto, en concreto: exposición subyacente 1, 60 EUR; y exposición subyacente 2, 75 EUR. Este campo puede cumplimentarse del siguiente modo: exposición subyacente 1 - 60 EUR y exposición subyacente 2 - 40 EUR, o exposición subyacente 1 - 25 EUR y exposición subyacente 2 - 75 EUR (es decir, las entradas correspondientes a cada exposición subyacente en este campo no pueden exceder de 60 EUR para la exposición subyacente 1 y de 75 EUR para la exposición subyacente 2, y la suma de los valores correspondientes a las dos exposiciones subyacentes debe ser 100 EUR).

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
RREL78Proveedor de seguros o inversiónNombre del proveedor de seguros o inversión (es decir, cuando se trate de exposiciones subyacentes relacionadas con seguros de vida o inversiones).SÍSÍ
RREL79Nombre del prestamista originalIndíquese la denominación legal completa del prestamista original. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF).SÍSÍ
RREL80Identificador de entidad jurídica del prestamista original

Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del prestamista original.

Cuando no se disponga de un identificador de entidad jurídica, indíquese el código ND5.

SÍSÍ
RREL81País de establecimiento del prestamista originalPaís en el que está establecido el prestamista original.SÍSÍ
RREL82Nombre de la originadoraIndíquese la denominación legal completa de la originadora de la exposición subyacente. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF).NONO
RREL83Identificador de entidad jurídica de la originadoraFacilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) de la originadora de la exposición subyacente.NONO
RREL84País de establecimiento de la originadoraPaís en el que está establecida la originadora de la exposición subyacente.NONO
Sección de información por garantía real
RREC1Identificador únicoIndíquese aquí el mismo identificador único que en el campo RREL1.NONO
RREC2Identificador de la exposición subyacenteIdentificador único de cada exposición subyacente. Debe coincidir con el campo RREL3.NONO
RREC3Identificador original de la garantía realEl identificador único original asignado a la garantía real. El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
RREC4Nuevo identificador de la garantía realSi en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo RREC2, introdúzcase aquí el nuevo identificador. El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo RREC2. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
RREC5Tipo de garantía real

El tipo principal (en términos de valor) de activo que garantiza la deuda. Cuando exista una garantía personal respaldada por garantías reales físicas o de naturaleza financiera, téngase en cuenta cualquier garantía real tras esa garantía personal que pueda sustentarla.

-Automóvil (CARX)

-Vehículo industrial (INDV)

-Camión comercial (CMTR)

-Vehículo ferroviario (RALV)

-Vehículo náutico comercial (NACM)

-Vehículo náutico recreativo (NACM)

-Avión (AERO)

-Máquina herramienta (MCHT)

-Equipo industrial (INDE)

-Equipo de oficina (OFEQ)

-Equipo informático (ITEQ)

-Equipo médico (MDEQ)

-Equipo relacionado con la energía (ENEQ)

-Edificio comercial (CBLD)

-Edificio residencial (RBLD)

-Edificio industrial (IBLD)

-Otro vehículo (OTHV)

-Otro equipo (OTHE)

-Otro bien inmueble (OTRE)

-Otras mercancías o existencias (OTGI)

-Valores (SECU)

-Garantía personal (GUAR)

-Otro activo financiero (OTFA)

-Categorías mixtas al responder el deudor con todos sus activos (MIXD)

-Otro (OTHR)

NONO
RREC6Región geográfica - Garantía realLa región geográfica (clasificación NUTS3) en la que está ubicada la garantía real física. Cuando Eurostat no haya elaborado una clasificación NUTS3 (por ejemplo, al tratarse de una jurisdicción ajena a la UE), introdúzcase el código del país de dos cifras en el formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ».SÍSÍ
RREC7Tipo de ocupación

Tipo de ocupación del bien inmueble:

-Ocupado por el propietario, es decir, propiedad de un hogar privado y que sirve de alojamiento al propietario (FOWN)

-Parcialmente ocupado por el propietario (inmueble parcialmente alquilado) (POWN)

-No ocupado por el propietario o comprado para alquiler (TLET)

-Vivienda vacacional o segunda residencia (HOLD)

-Otro (OTHR)

Si la garantía real notificada no consiste en un bien inmueble, indíquese ND5.

SÍSÍ
RREC8Derecho de preferencia

Derecho de preferencia más elevado correspondiente a la originadora en relación con la garantía real.

Si la garantía real notificada no consiste en un bien inmueble, indíquese ND5.

SÍSÍ
RREC9Tipo de inmueble

Tipo de inmueble:

-Residencial (casa, separada o pareada) (RHOS)

-Residencial (piso o apartamento) (RFLT)

-Residencial (chalé) (RBGL)

-Residencial (casa adosada) (RTHS)

-Vivienda multifamiliar (inmuebles de más de cuatro unidades que garantizan una exposición subyacente) (MULF)

-Uso comercial parcial (el inmueble se destina a uso tanto residencial como comercial y menos del 50 % de su valor se deriva del uso comercial; por ejemplo, la consulta y vivienda de un médico) (PCMM)

-Uso comercial o empresarial (BIZZ)

-Solo terreno (LAND)

-Otro (OTHR)

Si la garantía real notificada no consiste en un bien inmueble, indíquese ND5.

NOSÍ
RREC10Valor del certificado de rendimiento energético

Valor del certificado de rendimiento energético (EPC) de la garantía real en el momento de la originación:

-A (EPCA)

-B (EPCB)

-C (EPCC)

-D (EPCD)

-E (EPCE)

-F (EPCF)

-G (EPCG)

-Otro (OTHR)

SÍSÍ
RREC11Nombre del proveedor del certificado de rendimiento energéticoIndíquese la denominación legal completa del proveedor del certificado de rendimiento energético. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF).SÍSÍ
RREC12Ratio actual préstamo-valor

Ratio actual préstamo-valor. En el caso de los préstamos asociados a derechos reales que no sean de primer rango, se trata de la ratio total o combinada. Si el saldo actual del préstamo es negativo, indíquese 0.

Si la garantía real notificada no consiste en un bien inmueble, indíquese ND5.

SÍSÍ
RREC13Importe de la valoración actual

La valoración más reciente de la garantía real realizada por un tasador interno o externo independiente. Si no se dispone de esta evaluación, el valor actual de la garantía real puede estimarse utilizando un índice de valores de bienes inmuebles con el suficiente grado de precisión en lo que respecta a la ubicación geográfica y al tipo de garantía real; si tampoco se dispone de ese índice, podrá utilizarse un índice de precios de bienes inmuebles con el suficiente grado de precisión en lo que respecta a la ubicación geográfica y al tipo de garantía real, previa aplicación de un descuento convenientemente elegido para tener en cuenta la depreciación de la garantía real.

Si la garantía real notificada no consiste en un bien inmueble, indíquese su valoración más reciente realizada por un tasador interno o externo independiente o, en su defecto, por la originadora.

Si la garantía real notificada es una garantía personal, indíquese el importe de la exposición subyacente cubierto por ese elemento de garantía real en beneficio de la originadora.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
RREC14Método de valoración actual

El método de cálculo del valor más reciente de la garantía real, indicado en RREC13:

-Inspección completa, interna y externa (FIEI)

-Inspección completa, solo externa (FOEI)

-Inspección somera desde el exterior (DRVB)

-Modelo de valor automatizado (AUVM)

-Indexación (IDXD)

-Sin inspección física (DKTP)

-Agente gestor o agente inmobiliario (MAEA)

-Autoridad tributaria (TXAT)

-Otro (OTHR)

SÍNO
RREC15Fecha de la valoración actualLa fecha de la valoración más reciente, indicada en RREC13.SÍSÍ
RREC16Ratio original préstamo-valor

Ratio original entre el préstamo suscrito y el valor para la originadora. En el caso de los préstamos asociados a derechos reales que no sean de primer rango, se trata de la ratio total o combinada.

Si la garantía real notificada no consiste en un bien inmueble, indíquese ND5.

SÍSÍ
RREC17Importe de la valoración original

La valoración original de la garantía real utilizada cuando se originó la exposición subyacente (es decir, antes de la titulización).

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍNO
RREC18Método de valoración original

El método de cálculo del valor de la garantía real en el momento de la originación de la exposición subyacente, indicado en RREC17:

-Inspección completa, interna y externa (FIEI)

-Inspección completa, solo externa (FOEI)

-Inspección somera desde el exterior (DRVB)

-Modelo de valoración automatizado (AUVM)

-Indexación (IDXD)

-Sin inspección física (DKTP)

-Agente gestor o agente inmobiliario (MAEA)

-Autoridad tributaria (TXAT)

-Otro (OTHR)

SÍNO
RREC19Fecha de la valoración originalLa fecha de la valoración original de la garantía real, indicada en RREC17.SÍNO
RREC20Fecha de ventaLa fecha de venta de la garantía real ejecutada.SÍSÍ
RREC21Precio de venta

Precio obtenido por la venta de la garantía real en caso de ejecución.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
RREC22Moneda de la garantía realLa moneda en la que está denominado el importe de la valoración indicado en RREC13.NOSÍ
RREC23Tipo de garante

Tipo de garante:

-Ningún garante (NGUA)

-Persona física - pariente (FAML)

-Persona física - otra (IOTH)

-Administración pública (GOVE)

-Banco (BANK)

-Producto de seguro (INSU)

-Sistema de garantía del Nationale Hypotheek Garantie (NHGX)

-Fonds de Garantie de l’Accession Sociale (FGAS)

-Caución (CATN)

-Otro (OTHR)

SÍNO

ANEXO III
INFORMACIÓN SOBRE EXPOSICIONES SUBYACENTES - BIENES INMUEBLES COMERCIALES (CRE)

Código del campoNombre del campoContenido de la información a facilitar¿Se permite indicar los códigos ND1-ND4?¿Se permite indicar el código ND5?
Sección de información sobre las exposiciones subyacentes
CREL1Identificador únicoEl identificador único asignado por la entidad informadora de conformidad con el artículo 11, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224.NONO
CREL2Identificador original del deudorIdentificador único original del deudor El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
CREL3Nuevo identificador del deudorSi en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo CREL2, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo CREL2. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
CREL4Identificador original de la exposición subyacenteIdentificador único de la exposición subyacente. El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
CREL5Nuevo identificador de la exposición subyacenteSi en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo CREL4, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo CREL4. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
CREL6Fecha límite para los datosLa fecha límite para los datos correspondiente a esta presentación de información.NONO
CREL7Fecha de adición al conjuntoLa fecha en la que se transfirió al SSPE la exposición subyacente. En lo que respecta a todas las exposiciones subyacentes del conjunto en la fecha límite del primer informe presentado al registro de titulizaciones, si esta información no estuviera disponible, introdúzcase aquella de las siguientes fechas que sea posterior: i) la fecha de cierre de la titulización, o ii) la fecha de originación de la exposición subyacente.NOSÍ
CREL8Fecha de reestructuración

Indíquese la fecha en que se ha reestructurado la exposición subyacente. Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia.

Cuando haya varias fechas, deben facilitarse todas ellas con arreglo al esquema XML.

SÍSÍ
CREL9Fecha de recompraFecha en que la exposición subyacente fue recomprada del conjunto.NOSÍ
CREL10Fecha de sustituciónSi la exposición subyacente sustituyó a otra exposición subyacente después de la fecha de titulización, la fecha de dicha sustitución.NOSÍ
CREL11Fecha de reembolsoFecha en que se reembolsó la cuenta o (en el caso de las exposiciones subyacentes impagadas) la fecha en que finalizó el proceso de recuperación.NOSÍ
CREL12Región geográfica - DeudorLa región geográfica (clasificación NUTS3) en la que está ubicado el deudor. Cuando Eurostat no haya elaborado una clasificación NUTS3 (por ejemplo, al tratarse de una jurisdicción ajena a la UE), introdúzcase el código del país de dos cifras en el formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ».SÍNO
CREL13Clasificación de la región geográficaIndíquese el año de la clasificación NUTS3 que se haya utilizado en los campos de la región geográfica, por ejemplo 2013 en el caso de la NUTS3 2013. En todos los campos de la región geográfica se debe utilizar la misma clasificación de manera coherente para todas y cada una de las distintas exposiciones subyacentes que abarquen los datos presentados. Por ejemplo, no se permite informar utilizando la NUTS3 2006 en algunos campos geográficos en relación con una determinada exposición subyacente y la NUTS3 2013 en otros campos relacionados con la misma exposición. Tampoco se permite informar sobre los campos de la región geográfica utilizando la NUTS3 2006 en relación con algunas de las exposiciones subyacentes e informar sobre esos campos utilizando la NUTS3 2013 en relación con otras exposiciones subyacentes incluidas en la misma presentación de datos.SÍNO
CREL14Régimen especialSi la exposición subyacente está sujeta a un mecanismo especial del sector público, indíquese el nombre completo (sin abreviaturas) del mismo.SÍSÍ
CREL15Fecha de originaciónFecha del anticipo de la exposición subyacente original.SÍNO
CREL16Fecha de inicio de la amortizaciónLa fecha en que comenzará la amortización en relación con la exposición subyacente titulizada (puede tratarse de una fecha anterior a la fecha de titulización).SÍSÍ
CREL17Fecha de vencimiento en la fecha de titulizaciónFecha de vencimiento de la exposición subyacente tal como se determine en el acuerdo de la exposición subyacente. No se tendrá en cuenta ninguna prórroga de la fecha de vencimiento que pueda estar permitida en virtud del acuerdo de la exposición subyacente.NOSÍ
CREL18Fecha de vencimientoLa fecha de vencimiento de la exposición subyacente o de expiración del arrendamiento.NOSÍ
CREL19Plazo originalPlazo contractual original (número de meses) en la fecha de originación.SÍSÍ
CREL20Duración de la opción de prórrogaDuración en meses de cualquier opción de prórroga del vencimiento que esté disponible respecto de la exposición subyacente. En caso de que existan varias, indíquese la duración de la opción que implique el plazo de prórroga más breve para la exposición subyacente.NOSÍ
CREL21Naturaleza de la opción de prórroga

Umbrales de referencia asociados a la posibilidad de activación/ejercicio de la opción de prórroga contemplada en el campo CREL20:

-Ratio de cobertura de intereses mínima (MICR)

-Ratio de cobertura del servicio de la deuda mínima (MDSC)

-Ratio préstamo-valor máxima (MLTV)

-Condiciones múltiples (MLTC)

-Otra (OTHR)

NOSÍ
CREL22Moneda de denominaciónLa moneda de denominación de la exposición subyacente.NONO
CREL23Saldo actual del principal

Saldo vivo del principal de la exposición subyacente titulizada. Incluye todos los importes garantizados por la hipoteca y que se clasificarán como principal en la titulización. Por ejemplo, si se han añadido comisiones al saldo de la exposición subyacente y forman parte del principal en la titulización, deben sumarse. Se excluyen los intereses de demora o importes de penalización.

El saldo actual incluye los atrasos del principal. No obstante, se deducirá el importe del ahorro si existe subparticipación (es decir, saldo de la exposición subyacente = exposición subyacente +/- subparticipación; +/- 0 si no hay subparticipación).

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
CREL24Saldo original del principal

Saldo original de la exposición subyacente (incluidas comisiones).

Se hace referencia al saldo de la exposición subyacente en la fecha de su originación, no en la fecha de venta de la exposición subyacente al SSPE ni en la fecha de cierre de la titulización.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
CREL25Saldo original del principal en la fecha de titulización

Saldo original del principal de la exposición subyacente titulizada en la fecha de titulización, determinado en la circular de oferta.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍNO
CREL26Saldo de la exposición subyacente correspondiente a la línea comprometida no utilizada

Total de la línea restante / saldo no utilizado de toda la exposición subyacente al final del período. La línea total restante de toda la exposición subyacente al final de la fecha de pago de intereses que el deudor todavía puede utilizar.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NONO
CREL27Total de otros importes pendientes

Importes pendientes acumulados sobre el préstamo (por ejemplo, prima de seguro, rentas por el terreno, gastos de capital) que han sido desembolsados por el SSPE/administrador. El importe acumulado de los posibles anticipos para la protección del inmueble u otras sumas que hayan sido adelantadas por el administrador o el SSPE y que aún no haya reembolsado el deudor.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
CREL28Precio de compraIndíquese el precio, en relación con el valor a la par, al que la exposición subyacente fue adquirida por el SSPE. Indíquese 100 si no se aplicó ningún descuento.NOSÍ
CREL29Última fecha de utilizaciónFecha de utilización más reciente del acuerdo de línea de crédito de la exposición subyacente.NOSÍ
CREL30Finalidad

Finalidad de la exposición subyacente - En caso de haber varias, indíquese la opción que mejor la describa:

-Adquisición para inversión (ACQI)

-Adquisición para liquidación (ACQL)

-Refinanciación (RFIN)

-Construcción (CNST)

-Renovación (RDVL)

-Otra (OTHR)

SÍNO
CREL31Estructura

Estructura de la exposición subyacente:

-Préstamo íntegro - no dividido en pagarés/elementos de deuda subordinada (LOAN)

-Exposición subyacente hipotecaria participada con deuda de igual rango fuera del vehículo de emisión (PMLP)

-Exposición subyacente hipotecaria participada con deuda subordinada fuera del vehículo de emisión (PMLS)

-Préstamo A; como parte de una estructura de participación A/B (AABP)

-Préstamo B; como parte de una estructura de participación A/B (BABP)

-Préstamo A; como parte de una estructura de participación A/B/C (AABC)

-Préstamo B; como parte de una estructura de participación A/B/C (BABC)

-Préstamo C; como parte de una estructura de participación A/B/C (CABC)

-Financiación mezzanine estructural (MZZD)

-Deuda subordinada con documentación del préstamo separada fuera del vehículo de emisión (SOBD)

-Otra (OTHR)

SÍNO
CREL32Orden de prelación de los pagos de intereses programados de A-B antes de la ejecución

Orden del plan de pagos de intereses previo a la ejecución:

-Secuencial (SQNL)

-Préstamo B primero (BLLF)

-Prorrata (PRAT)

-Prorrata modificada (MPRT)

-Otro (OTHR)

NOSÍ
CREL33Orden de prelación de los pagos del principal programados de A-B antes de la ejecución

Orden del plan de pagos del principal previo a la ejecución:

-Secuencial (SQNL)

-Préstamo B primero (BLLF)

-Prorrata (PRAT)

-Prorrata modificada (MPRT)

-Otro (OTHR)

NOSÍ
CREL34Asignación de pagos del principal al préstamo séniorIndíquese el porcentaje de todos los pagos periódicos programados del principal que se atribuyen al préstamo sénior (por ejemplo, el préstamo A), si el dispositivo de préstamo comprende varios préstamos (por ejemplo, si en el campo CREL31 se indican los valores PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC o CABC).NOSÍ
CREL35Tipo de orden de prelación

Tipo de orden de prelación que rige el dispositivo de préstamo global:

-Intereses A, principal A, intereses B, principal B (IPIP)

-Intereses A, intereses B, principal A, principal B (IIPP)

-Otro (OTHR)

NOSÍ
CREL36Precio de compra de la exposición subyacente impagadaSi el titular del préstamo subordinado (por ejemplo, el titular del préstamo B) puede adquirir el préstamo sénior en caso de impago, indíquese el precio de compra con arreglo al acuerdo entre acreedores o coprestamistas aplicable.NOSÍ
CREL37¿Posibilidad de pagos de subsanación?

¿Puede el titular del préstamo subordinado (por ejemplo, el titular del préstamo B) realizar pagos de subsanación en lugar del deudor hipotecario? Seleccione una opción en la lista que figura a continuación:

-No se pueden realizar pagos de subsanación (NCPP)

-Se puede realizar un número máximo fijo de pagos de subsanación durante todo el período de vida de la exposición subyacente (FNLP)

-Se pueden realizar pagos de subsanación sin ningún límite durante todo el período de vida de la exposición subyacente (NLCP)

-Otra (OTHR)

SÍNO
CREL38¿Existen restricciones sobre la venta del préstamo subordinado?¿Existe alguna restricción para que el titular del préstamo subordinado (por ejemplo, el titular del préstamo B) pueda venderlo a un tercero?NOSÍ
CREL39¿Está el titular del préstamo subordinado asociado al deudor?¿Está el titular no privado de derechos del préstamo subordinado (por ejemplo, el titular del préstamo B) asociado al deudor de la hipoteca comercial (es decir, forma parte del mismo grupo financiero)?NOSÍ
CREL40Control del proceso de solución por parte del titular del préstamo subordinado¿Puede el titular del préstamo subordinado (por ejemplo, el titular del préstamo B) ejercer algún control sobre la decisión y el proceso de ejecución y venta de la garantía real del préstamo?NOSÍ
CREL41¿Constituye la falta de pago en relación con créditos de mayor prelación un impago de la exposición subyacente?¿Constituye la falta de pago en relación con créditos de mayor prelación un impago de la exposición subyacente?NOSÍ
CREL42¿Constituye la falta de pago en relación con exposiciones subyacentes de igual prelación un impago respecto del inmueble?¿Constituye la falta de pago en relación con exposiciones subyacentes de igual prelación un impago respecto del inmueble?NOSÍ
CREL43Consentimiento de los titulares de pagarés¿Es necesario el consentimiento de los titulares de pagarés en cualquier reestructuración? La reestructuración implica cambios en las condiciones de pago de la exposición subyacente titulizada (incluidos tipos de interés, comisiones, penalizaciones, vencimiento, calendario de reembolso u otras disposiciones generalmente aceptadas de las condiciones de pago).SÍNO
CREL44Reunión programada de titulares de pagarés¿En qué fecha está prevista la próxima reunión de los titulares de pagarés?NOSÍ
CREL45Sindicada¿Está sindicada la exposición subyacente?SÍNO
CREL46Participación del SSPE

Método utilizado por el SSPE para adquirir la propiedad de la exposición subyacente sindicada:

-Cesión (ASGN)

-Novación (NOVA)

-Cesión en equidad (EQTB)

-Participación financiada (igual prelación) (PARI)

-Participación júnior (JUNP)

-Cesión legal (LGAS)

-Cesión notificada (NOTA)

-Subparticipación (SUBP)

-Participación en el riesgo (RSKP)

-Evento de venta (SALE)

-Otro (OTHR)

NOSÍ
CREL47Consecuencia de la vulneración del convenio financiero

La consecuencia de la vulneración del convenio financiero:

-Evento de impago (EDFT)

-Amortización adicional (AAMR)

-Reserva de efectivo retenido (CTRS)

-Cese gestor del inmueble (TPRM)

-Otra (OTHR)

NOSÍ
CREL48Sanciones por falta de presentación de información financiera¿Se aplican sanciones pecuniarias en caso de que el deudor no presente la información financiera requerida (cuenta de explotación, programa, etc.) con arreglo a los documentos de la exposición subyacente?SÍNO
CREL49Recurso¿Es posible recurrir (de forma íntegra o limitada) a los activos del deudor, más allá de los ingresos derivados de cualquier garantía real para esta exposición subyacente?SÍSÍ
CREL50Recurso - terceros¿Es posible recurrir (de forma íntegra o limitada) a un tercero (por ejemplo, garante) en caso de que el deudor incumpla una obligación de pago conforme al acuerdo de la exposición subyacente?SÍSÍ
CREL51Nivel de administración¿El administrador de esta exposición subyacente titulizada administra también la exposición subyacente íntegra o solo uno o varios de sus componentes (por ejemplo, componente A o B; o uno de los componentes de igual prelación)?NONO
CREL52Importes mantenidos en custodia

Saldo total de las cuentas de reserva legalmente exigidas en la fecha límite para los datos.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
CREL53Cobro de fondos en custodiaIndíquese «Y» si se mantienen pagos en cuentas de reserva para cubrir únicamente pagos de arrendamiento del terreno, seguros o impuestos (no mantenimiento, mejoras, gastos de capital, etc.), con arreglo a lo requerido por el acuerdo de la exposición subyacente.SÍNO
CREL54Cobro de otras reservas¿Se mantienen en cuentas de reserva importes distintos de rentas por el terreno, impuestos o seguros conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente, en concepto de mejoras del arrendatario, comisiones de arrendamiento y efectos similares en lo que respecta al inmueble correspondiente o a fin de aportar garantías reales adicionales para esa exposición subyacente?NONO
CREL55Circunstancia desencadenante del mantenimiento de fondos en custodia

Tipo de circunstancia desencadenante que obliga a realizar pagos en la cuenta de fondos en custodia:

-Ninguna circunstancia desencadenante (NONE)

-Circunstancia relacionada con la ratio préstamo-valor (LVTX)

-Circunstancia relacionada con la cobertura de intereses (ICVR)

-Circunstancia relacionada con la ratio de cobertura del servicio de la deuda (DSCT)

-Circunstancia relacionada con los ingresos de explotación netos (NOIT)

-Otra (OTHR)

SÍNO
CREL56Reservas / fondos en custodia proyectados

Objetivo fijado en materia de fondos en custodia / reservas.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
CREL57Condiciones de liberación de la cuenta de fondos en custodiaCondiciones de liberación de la cuenta de fondos en custodia. Cuando haya varias condiciones, deben facilitarse todas ellas con arreglo al esquema XML.NOSÍ
CREL58Condiciones de utilización de la reserva de efectivo

El momento en que puede utilizarse la reserva de efectivo:

-Vulneración del convenio financiero (FICB)

-Circunstancia desencadenante (TREV)

-Otro (OTHR)

NOSÍ
CREL59Moneda de la cuenta de fondos en custodiaMoneda de denominación de los fondos en custodia.NOSÍ
CREL60Moneda de los pagos de fondos en custodiaMoneda de los pagos de fondos en custodia. Campos CREL52 y CREL56.NOSÍ
CREL61Saldo total de las reservas

Saldo total de las cuentas de reserva correspondientes a la exposición subyacente en la fecha de pago de la exposición subyacente. Incluye Mantenimiento, Reparaciones y Medio Ambiente, etc. (excluye las reservas para seguros e impuestos; incluye las reservas para comisiones de arrendamiento). Cumpliméntese si se ha indicado «Y» (= Sí) en el campo CREL54 («Cobro de otras reservas»).

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
CREL62Moneda del saldo de las reservasMoneda de denominación de las cuentas de reserva.NOSÍ
CREL63Acaecimiento de una circunstancia desencadenante de la constitución de fondos en custodiaIndíquese «Y» si se ha producido una circunstancia que ha provocado que se establezcan importes de reserva. Indíquese «N» si los pagos se acumulan como condición normal del acuerdo de la exposición subyacente.NONO
CREL64Importes añadidos a los fondos en custodia en el período actual

Importe que se ha añadido a los posibles fondos en custodia o reservas entre la fecha límite para los datos anterior y la correspondiente a esta presentación de datos.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
CREL65Ingresos

Total de ingresos de todas las fuentes durante el período cubierto por la última cuenta de explotación (es decir, del ejercicio hasta la fecha o de los últimos 12 meses) para todos los inmuebles. Podrá normalizarse, si así lo exige el acuerdo de administración aplicable.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍNO
CREL66Gastos de explotación en la fecha de titulización

Total de los gastos de explotación suscritos en relación con todos los inmuebles según lo indicado en la circular de oferta. Pueden incluir los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria, los seguros, la gestión, los suministros públicos, el mantenimiento, las reparaciones y los costes directos de los inmuebles para el propietario; quedan excluidos los gastos de capital y las comisiones de arrendamiento. Si existen varios bienes inmuebles, indíquese el total de los gastos de explotación de todos ellos.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
CREL67Gastos de capital en la fecha de titulización

Gastos de capital previstos durante el período de vida de la exposición subyacente titulizada en la fecha de titulización (en contraposición con reparaciones y mantenimiento), si se determinan en la circular de oferta.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
CREL68Moneda de los estados financierosLa moneda utilizada en la presentación inicial de la información financiera de los campos CREL65 y CREL66.SÍNO
CREL69Vulneración de los requisitos de información por el deudor¿Está vulnerando el deudor su obligación de presentar informes al prestamista o al administrador de la exposición subyacente? Y = Sí o N = No.SÍNO
CREL70Método de la ratio de cobertura del servicio de la deuda

Defínase el método de cálculo de la ratio de cobertura del servicio de la deuda requerida en el convenio financiero, el método inferido de cálculo. Si el método de cálculo difiere entre el préstamo íntegro y el préstamo A, indíquese el método del préstamo A.

Período actual (CRRP)

Proyección - Cálculo a 6 meses (PRSF)

Proyección - Cálculo a 12 meses (PRTF)

Combinación 6 - Período actual y cálculo a 6 meses (CMSF)

Combinación 12 - Período actual y cálculo a 6 meses (CMTF)

Histórico - Cálculo a 6 meses (HISF)

Histórico — Cálculo a 12 meses (HITF)

Modificado - Incluye el cálculo de un porcentaje de probabilidad de ingresos por alquiler o una inyección de reservas (MODI)

Período múltiple - Cálculo basado en períodos consecutivos (MLTP)

Otro (OTHR)

SÍNO
CREL71Indicador de la ratio de cobertura del servicio de la deuda en la fecha de titulización

Forma en que se calcula o aplica la ratio de cobertura del servicio de la deuda cuando una exposición subyacente está relacionada con múltiples bienes inmuebles:

-Parcial - No todos los inmuebles han recibido datos financieros, el administrador lo dejará en blanco (PRTL)

-Media - No todos los inmuebles han recibido datos financieros, el administrador asigna el servicio de la deuda solo a los inmuebles que los han recibido (AVER)

-Íntegro - Se han obtenido las cuentas de todos los inmuebles (FULL)

-Peor de los casos - No todos los inmuebles han recibido datos financieros, el administrador asigna el 100 % del servicio de la deuda a todos los inmuebles que los han recibido (WCAS)

-Ningún dato - No se han recibido datos financieros (NCOT)

-Consolidado - Todos los inmuebles consignados en un mismo informe financiero «acumulado» del deudor (COND)

-Préstamo íntegro basado en acuerdos de préstamo (WLAG)

-Préstamo íntegro basado en otro método (WLOT)

-Pagaré fiduciario basado en el acuerdo de préstamo (TNAG)

-Pagaré fiduciario basado en otro método (TNOT)

-Otro (OTHR)

NOSÍ
CREL72Indicador más reciente de la ratio de cobertura del servicio de la deuda

Forma en que se calcula o aplica la ratio de cobertura del servicio de la deuda cuando una exposición subyacente está relacionada con múltiples bienes inmuebles:

-Parcial - No todos los inmuebles han recibido datos financieros, el administrador lo dejará en blanco (PRTL)

-Media - No todos los inmuebles han recibido datos financieros, el administrador asigna el servicio de la deuda solo a los inmuebles que los han recibido (AVER)

-Íntegro - Se han obtenido las cuentas de todos los inmuebles (FULL)

-Peor de los casos - No todos los inmuebles han recibido datos financieros, el administrador asigna el 100 % del servicio de la deuda a todos los inmuebles que los han recibido (WCAS)

-Ningún dato - No se han recibido datos financieros (NCOT)

-Consolidado - Todos los inmuebles consignados en un mismo informe financiero «acumulado» del deudor (COND)

-Préstamo íntegro basado en acuerdos de préstamo (WLAG)

-Préstamo íntegro basado en otro método (WLOT)

-Pagaré fiduciario basado en el acuerdo de préstamo (TNAG)

-Pagaré fiduciario basado en otro método (TNOT)

-Otro (OTHR)

NOSÍ
CREL73Ratio de cobertura del servicio de la deuda en la fecha de titulizaciónCálculo de la ratio de cobertura del servicio de la deuda relativa a la exposición subyacente titulizada en la fecha de titulización, sobre la base de la documentación de la exposición subyacente.SÍNO
CREL74Ratio de cobertura del servicio de la deuda actualCálculo de la ratio de cobertura del servicio de la deuda actual relativa a la exposición subyacente titulizada, sobre la base de la documentación de la exposición subyacente.SÍNO
CREL75Ratio original préstamo-valorLa ratio préstamo-valor del dispositivo de préstamo en su conjunto (es decir, que no solo refleja el importe del préstamo titulizado) en la fecha de titulización.SÍNO
CREL76Ratio actual préstamo-valorLa ratio actual préstamo-valor del dispositivo de préstamo en su conjunto (es decir, que no solo refleja el importe del préstamo titulizado).SÍNO
CREL77Ratio de cobertura de intereses en la fecha de titulizaciónCálculo de la ratio de cobertura de intereses relativa a la exposición subyacente titulizada en la fecha de titulización.SÍNO
CREL78Ratio de cobertura de intereses actualCálculo de la ratio de cobertura de intereses actual relativa a la exposición subyacente titulizada.SÍNO
CREL79Método de la ratio de cobertura de intereses

Defínase el método de cálculo de la ratio de cobertura de intereses requerida en el convenio financiero respecto de la exposición subyacente titulizada (o respecto de la exposición subyacente íntegra, si no se especifica para ningún dispositivo de exposición subyacente concreto dentro del dispositivo de préstamo global), el método inferido de cálculo:

-Período actual (CRRP)

-Proyección - Cálculo a 6 meses (PRSF)

-Proyección - Cálculo a 12 meses (PRTF)

-Combinación 6 - Período actual y cálculo a 6 meses (CMSF)

-Combinación 12 - Período actual y cálculo a 6 meses (CMTF)

-Histórico - Cálculo a 6 meses (HISF)

-Histórico - Cálculo a 12 meses (HITF)

-Modificado - Incluye el cálculo de un porcentaje de probabilidad de ingresos por alquiler o una inyección de reservas (MODI)

-Período múltiple - Cálculo basado en períodos consecutivos (MLTP)

-Otro (OTHR)

NOSÍ
CREL80Número de inmuebles en la fecha de titulizaciónEl número de inmuebles que sirven de garantía para la exposición subyacente en la fecha de titulización.NOSÍ
CREL81Número de inmuebles en la fecha límite para los datosEl número de inmuebles que sirven de garantía para la exposición subyacente.SÍNO
CREL82Inmuebles de garantía de la exposición subyacenteIndíquense los identificadores únicos de las garantías reales (CREC4) que corresponden a los inmuebles que sirven de garantía para la exposición subyacente en la fecha límite para los datos. En caso de múltiples inmuebles, indíquense todos los identificadores con arreglo al esquema XML.NONO
CREL83Valor de la cartera inmobiliaria en la fecha de titulización

La valoración de los inmuebles que garantizan la exposición subyacente en la fecha de titulización, según lo indicado en la circular de oferta. Si existen varios inmuebles, se sumarán los valores de todos ellos.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
CREL84Moneda de valoración de la cartera inmobiliaria en la fecha de titulizaciónLa moneda de la valoración consignada en CREL83.NOSÍ
CREL85Situación de los inmuebles

Situación de los inmuebles. Cuando coexistan varias situaciones de la lista que figura a continuación, selecciónese la que mejor represente al conjunto de inmuebles.

Poder de representación permanente (LPOA)

Administración judicial (RCVR)

Ejecución hipotecaria (FCLS)

Bienes inmuebles en propiedad (REOW)

Anulación a cambio de otro activo (DFSD)

Liberación parcial (PRLS)

Liberado (RLSD)

Igual que en la fecha de titulización (SCDT)

Administración especial (SSRV)

Otra (OTHR)

NOSÍ
CREL86Fecha de valoración en la fecha de titulizaciónLa fecha en que se realizó la valoración determinándose los valores indicados en la circular de oferta. En el caso de múltiples inmuebles, si hay varias fechas, se tendrá en cuenta la más reciente.NOSÍ
CREL87Tipo de amortización

Tipo de amortización de la exposición subyacente, incluidos principal e intereses.

Francés: amortización en la que el importe total —principal más intereses— que se devuelve en cada plazo es el mismo. (FRXX)

Alemán: amortización en la que en el primer plazo solo se devuelven intereses y los plazos restantes son constantes, e incluyen una amortización del capital e intereses. (DEXX)

Plan de amortización fija: amortización en la que el importe del principal devuelto en cada plazo es el mismo. (FIXE)

Amortización al vencimiento: amortización en la que todo el importe del principal se devuelve en el último plazo. (BLLT)

Otro (OTHR)

SÍNO
CREL88Fecha final del período de gracia para el principalSi procede en la fecha límite para los datos, indíquese la fecha final del período de gracia para el principal.NOSÍ
CREL89Días de gracia concedidosEl número de días que pueden transcurrir a partir del vencimiento de un pago sin que el prestamista considere el pago no realizado como un caso de impago. Se trata de los pagos que no se hayan realizado por razones no técnicas (es decir, cuya omisión no se debe a fallos de los sistemas, por ejemplo).NOSÍ
CREL90Frecuencia programada de los pagos del principal

Frecuencia de los pagos del principal adeudados, es decir, periodicidad de los pagos:

-Mensual (MNTH)

-Trimestral (QUTR)

-Semestral (SEMI)

-Anual (YEAR)

-Otra (OTHR)

NOSÍ
CREL91Frecuencia programada de los pagos de intereses

Frecuencia de los pagos de intereses adeudados, es decir, periodicidad de los pagos:

-Mensual (MNTH)

-Trimestral (QUTR)

-Semestral (SEMI)

-Anual (YEAR)

-Otra (OTHR)

NOSÍ
CREL92Número de pagos antes de la titulizaciónIndíquese el número de pagos realizados antes de la transferencia de la exposición a la titulización.SÍNO
CREL93Descripción de las condiciones de pago anticipadoDebe reflejar la información que figura en la circular de oferta. Por ejemplo, si las condiciones de reembolso anticipado son el pago de una comisión del 1 % el primer año, del 0,5 % el segundo año y del 0,25 % el tercer año del préstamo, podrían figurar en la circular de oferta de la manera siguiente: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).SÍSÍ
CREL94Fecha final del bloqueo del pago anticipadoLa fecha tras la cual el prestamista permite el pago anticipado de la exposición subyacente.SÍSÍ
CREL95Fecha final de mantenimiento del rendimientoFecha tras la cual se permite el pago anticipado de la exposición subyacente sin mantenimiento del rendimiento.NOSÍ
CREL96Comisión por pago anticipado

Importe percibido del deudor como comisión o penalización por efectuar pagos anticipados conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente. No se pretende incluir aquí ningún importe abonado como «coste de ruptura» para completar los pagos de intereses hasta la fecha de pago de la exposición subyacente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
CREL97Fecha final de la comisión por pago anticipadoFecha tras la cual el prestamista permite el pago anticipado de la exposición subyacente sin exigir una comisión por pago anticipado.SÍSÍ
CREL98Cobros del principal no programados

Pagos no programados del principal recibidos en el período de cobro más reciente. Otros pagos del principal recibidos durante el período de intereses que se utilizarán para reembolsar la exposición subyacente. Pueden guardar relación con ingresos por ventas, pagos anticipados voluntarios o importes de liquidación.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
CREL99Fecha de liquidación / pago anticipadoLa fecha más reciente en la que se ha recibido un pago no programado del principal o ingresos por liquidación.NOSÍ
CREL100Código de liquidación / pago anticipado

Código asignado a los pagos no programados del principal o a los ingresos por liquidación recibidos durante el período de cobro:

-Liquidación parcial (reducción) (PTLQ)

-Reembolso antes del vencimiento (PTPY)

-Liquidación o enajenación (LQDP)

-Recompra o sustitución (RPSB)

-Reembolso completo al vencimiento (FLPY)

-Reembolso con descuento (DPOX)

-Reembolso con penalización (PYPN)

-Reembolso con mantenimiento del rendimiento (YLMT)

-Reducción con penalización (CTPL)

-Reducción con mantenimiento del rendimiento (CTYL)

-Otro (OTHR)

NOSÍ
CREL101Superávit/déficit de intereses por pagos anticipados

Diferencia, positiva o negativa, entre los pagos de intereses reales y los pagos de intereses programados no relacionada con un impago de la exposición subyacente. Es el resultado de un pago anticipado recibido en una fecha que no es una fecha de vencimiento de un pago programado. Déficit: la diferencia existente cuando el importe de los intereses pagados es inferior a los intereses programados adeudados en la fecha de pago de la exposición subyacente (esta circunstancia solo se daría si hay un déficit después de que el deudor haya pagado, en su caso, costes de ruptura). Superávit: cobro de intereses por encima de los intereses devengados adeudados en relación con el período de devengo de intereses de la exposición subyacente. Un número negativo representa un déficit y un número positivo, un superávit.

Se refiere al dispositivo de préstamo en su conjunto (es decir, no solo al importe de la exposición subyacente titulizada).

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
CREL102Fecha de pagoLa fecha más reciente en que se hayan pagado principal e intereses al SSPE en la fecha límite para los datos; por lo general coincidirá con la fecha de pago de intereses de la exposición subyacente.NOSÍ
CREL103Siguiente fecha de ajuste del pagoCuando se trate de exposiciones subyacentes a tipo variable, la siguiente fecha de modificación del importe del principal o los intereses programados. Cuando se trate de exposiciones subyacentes a tipo fijo, indíquese la siguiente fecha de pago.NOSÍ
CREL104Siguiente fecha de pagoFecha del siguiente pago de la exposición subyacente.NOSÍ
CREL105Pago adeudado

Se trata del siguiente pago contractual adeudado por el deudor según la frecuencia de pago de la exposición subyacente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
CREL106Tipo de interés originalTipo de interés global de la exposición subyacente en la fecha de originación de la exposición subyacente titulizada.SÍNO
CREL107Tipo de interés en la fecha de titulizaciónEl tipo de interés total (por ejemplo, EURIBOR + margen) que se utiliza para calcular los intereses adeudados por la exposición subyacente titulizada en la primera fecha de pago de intereses después de la fecha de titulización.SÍNO
CREL108Primera fecha de ajuste del pagoCuando se trate de exposiciones subyacentes a tipo variable, la siguiente fecha de modificación del importe del principal o los intereses programados. Cuando se trate de exposiciones subyacentes a tipo fijo, indíquese la primera fecha en que debe pagarse el importe del principal o los intereses programados (no la primera fecha después de la titulización en que pueda cambiar).SÍSÍ
CREL109Clase de tipo de interés

Clase de tipo de interés:

-Exposición subyacente a tipo variable (permanente) (FLIF)

-Exposición subyacente a tipo variable vinculada a un índice que se sustituirá por otro índice en el futuro (FINX)

-Exposición subyacente a tipo fijo (permanente) (FXRL)

-Fijo con revisiones periódicas futuras (FXPR)

-Exposición subyacente a tipo fijo con cambio obligatorio en el futuro a un tipo variable (FLCF)

-Exposición subyacente a tipo variable con suelo (FLFL)

-Exposición subyacente a tipo variable con techo (CAPP)

-Exposición subyacente a tipo variable con suelo y techo (FLCA)

-Descuento (DISC)

-Cambio opcional (SWIC)

-Permuta de deudores (OBLS)

-Modular (MODE)

-Otra (OTHR)

NOSÍ
CREL110Tipo de interés actualTipo bruto anual utilizado para calcular los intereses programados del período corriente por la exposición subyacente titulizada. Los tipos calculados sobre la base de cada período deberán anualizarse.NOSÍ
CREL111Índice del tipo de interés actual

El índice de referencia básico del tipo de interés aplicable actualmente (el tipo de referencia para la fijación del tipo de interés):

-MuniAAA (MAAA)

-FutureSWAP (FUSW)

-LIBID (LIBI)

-LIBOR (LIBO)

-SWAP (SWAP)

-Treasury (TREA)

-Euribor (EURI)

-Pfandbriefe (PFAN)

-EONIA (EONA)

-EONIASwaps (EONS)

-EURODOLLAR (EUUS)

-EuroSwiss (EUCH)

-TIBOR (TIBO)

-ISDAFIX (ISDA)

-GCFRepo (GCFR)

-STIBOR (STBO)

-BBSW (BBSW)

-JIBAR (JIBA)

-BUBOR (BUBO)

-CDOR (CDOR)

-CIBOR (CIBO)

-MOSPRIM (MOSP)

-NIBOR (NIBO)

-PRIBOR (PRBO)

-TELBOR (TLBO)

-WIBOR (WIBO)

-Tipo básico del Banco de Inglaterra (BOER)

-Tipo básico del Banco Central Europeo (ECBR)

-Tipo propio del prestamista (LDOR)

-Otro (OTHR)

NOSÍ
CREL112Plazo del índice del tipo de interés actual

Plazo del índice del tipo de interés actual:

-Al día (OVNG)

-Intradiario (INDA)

-1 día (DAIL)

-1 semana (WEEK)

-2 semanas (TOWK)

-1 mes (MNTH)

-2 meses (TOMN)

-3 meses (QUTR)

-4 meses (FOMN)

-6 meses (SEMI)

-12 meses (YEAR)

-A la vista (ONDE)

-Otro (OTHR)

NOSÍ
CREL113Margen del tipo de interés actualMargen del tipo de interés actual de la exposición subyacente a tipo variable por encima (o por debajo, en cuyo caso se indicará un valor negativo) del índice.NOSÍ
CREL114Intervalo para la revisión del tipo de interésNúmero de meses entre cada fecha de revisión del tipo de interés de la exposición subyacente.NOSÍ
CREL115Valor actual del índiceEl valor del índice utilizado para determinar el tipo de interés actual de la exposición subyacente titulizada. El tipo de interés (antes de aplicar el margen) utilizado para calcular los intereses abonados en la fecha de pago de la exposición subyacente titulizada indicada en el campo CREL102.NOSÍ
CREL116Fecha de determinación del índiceSi el acuerdo de la exposición subyacente estipula fechas específicas para establecer el índice, indíquese la siguiente fecha.NOSÍ
CREL117Incremento del redondeoIncremento porcentual aplicable al redondear un índice a la hora de determinar el tipo de interés establecido en el acuerdo de la exposición subyacente.NOSÍ
CREL118Techo del tipo de interésTipo máximo que el deudor debe pagar por una exposición subyacente a tipo variable conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente.NOSÍ
CREL119Suelo del tipo de interésTipo mínimo que el deudor debe pagar por una exposición subyacente a tipo variable conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente.NOSÍ
CREL120Tipo de interés de demora actualTipo de interés utilizado para calcular los intereses de demora abonados en la fecha de pago de la exposición subyacente titulizada indicada en el campo CREL102.NOSÍ
CREL121Acumulación de intereses permitida¿Los documentos en los que se describen los términos y condiciones de la exposición subyacente permiten la acumulación y capitalización de los intereses?SÍNO
CREL122Convención sobre el cómputo de días

Convención utilizada para computar los días a efectos del cálculo de intereses:

-30/360 (A011)

-Real/365 (A005)

-Real/360 (A004)

-Real / Real ICMA (A006)

-Real / Real ISDA (A008)

-Real / Real AFB (A010)

-Real/366 (A009)

-Otra (OTHR)

NOSÍ
CREL123Total de principal e intereses programados adeudado

Pago de principal e intereses programados adeudado por la exposición subyacente titulizada en la fecha de pago más reciente, en la fecha límite para los datos.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NONO
CREL124Total de principal e intereses programados pagado

Pago de principal e intereses programados por la exposición subyacente titulizada efectuado en la fecha de pago más reciente, en la fecha límite para los datos.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NONO
CREL125Amortización negativa

Amortización negativa / intereses diferidos / intereses capitalizados sin penalización. La amortización negativa se produce cuando los intereses devengados durante un período de pago son superiores al pago programado y el importe excedentario se añade al saldo vivo de la exposición subyacente. Se refiere al dispositivo de préstamo en su conjunto (es decir, no solo al importe de la exposición subyacente titulizada).

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍNO
CREL126Intereses diferidos

Intereses diferidos sobre el préstamo íntegro (es decir, incluidos el préstamo titulizado y cualquier otro préstamo perteneciente al dispositivo de préstamo con el deudor). Los intereses diferidos son la diferencia entre el importe de los intereses devengados por el saldo vivo del principal y el importe de los intereses que un deudor debe pagar por un préstamo hipotecario.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍNO
CREL127Total incobrado del saldo vivo de principal e intereses

Importes pendientes acumulados de principal e intereses que se adeudan sobre la totalidad del dispositivo de préstamo (es decir, no solo la exposición subyacente titulizada) en la fecha límite para los datos.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
CREL128Última fecha de retraso en los pagosÚltima fecha en la que el deudor se encontraba retrasado en los pagos.SÍSÍ
CREL129Saldo de atrasos

Saldo actual de atrasos, definido como:

-El total de los pagos adeudados hasta la fecha

-MÁS cualquier importe capitalizado

-MÁS cualquier comisión aplicada a la cuenta

-MENOS el importe total de los pagos recibidos hasta la fecha.

Si no hay atrasos, indíquese la cifra 0.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NONO
CREL130Número de días de retraso en los pagosNúmero de días de retraso en los pagos (del principal o de los intereses; si los números no coinciden, el mayor de ambos) de la exposición subyacente, en la fecha límite para los datos.NONO
CREL131Motivo de impago o ejecución hipotecaria

Si la exposición subyacente está en situación de impago con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, selecciónese el motivo apropiado:

-En situación de impago porque es improbable que el deudor pague, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013. (UPXX)

-En situación de impago porque alguna deuda lleva más de 90/180 días vencida, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013. (PDXX)

-En situación de impago porque se considera improbable que el deudor pague y porque alguna deuda lleva más de 90/180 días vencida, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013. (UPPD)

SÍSÍ
CREL132Importe del impago

Total del importe impagado bruto antes de la aplicación de los ingresos de la venta y las recuperaciones, y una vez incluidas las comisiones, penalizaciones u otros importes capitalizados. Si no hay impago, indíquese la cifra 0.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
CREL133Fecha de impagoLa fecha del impago.NOSÍ
CREL134Atrasos de intereses¿Se registran atrasos en el pago de los intereses devengados por la exposición subyacente?NONO
CREL135Intereses de demora reales

Intereses de demora reales pagados entre la fecha límite para los datos anterior y la correspondiente a esta presentación de datos. Importe total de los intereses de demora pagados por el deudor durante el período de intereses o en la fecha de pago de la exposición subyacente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
CREL136Estado de la cuenta

Estado actual de la exposición subyacente que se ha titulizado:

-No dudosa (PERF)

-Reestructurada - Ningún atraso (RNAR)

-Reestructurada - Atrasos (RARR)

-Impagada con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 (DFLT)

-No impagada con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, pero clasificada como impagada atendiendo a otra definición de impago (NDFT)

-Impagada tanto con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 como atendiendo a otra definición de impago (DTCR)

-Impagada solo en virtud de otra definición de impago (DADB)

-Atrasos (ARRE)

-Recomprada por el vendedor – Vulneración de declaraciones y garantías (REBR)

-Recomprada por el vendedor – Impagada (REDF)

-Recomprada por el vendedor – Reestructurada (RERE)

-Recomprada por el vendedor – Administración especial (RESS)

-Recomprada por el vendedor – Otro motivo (REOT)

-Reembolsada (RDMD)

-Otro (OTHR)

Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia.

NONO
CREL137Pérdidas asignadas

Las pérdidas asignadas hasta la fecha, netas de comisiones, intereses devengados, etc. tras la aplicación de los ingresos de la venta (excluida la penalización por pago anticipado en caso de subordinación a recuperaciones del principal). Cualquier ganancia en la venta se indicará como un número negativo. Se debe reflejar la situación más reciente en la fecha límite para los datos, es decir, a medida que se reciban las recuperaciones y avance el proceso de solución.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
CREL138Ingresos netos en el momento de la liquidación

Ingresos netos recibidos en el momento de la liquidación utilizados para determinar la pérdida del SSPE con arreglo a los documentos de la titulización. Importe de los ingresos netos de la venta recibidos, que determinará si existe una pérdida o un déficit con respecto a la exposición subyacente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
CREL139Gastos de liquidación

Gastos vinculados a la liquidación que se deducirán de los otros activos del emisor para determinar la pérdida con arreglo a los documentos de la titulización. Importe de los gastos de liquidación que se abonarán con cargo a los ingresos netos de las ventas para determinar la existencia de una pérdida.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
CREL140Calendario previsto de recuperacionesEl calendario de recuperaciones previsto por el administrador de la exposición subyacente, en meses.NOSÍ
CREL141Recuperaciones acumuladas

Total, de las recuperaciones (independientemente de su fuente) de la deuda (impagada/anulada/etc.), deducidos los costes. Inclúyanse aquí todas las fuentes de las recuperaciones, no solo los ingresos derivados de la enajenación de cualquier garantía real.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
CREL142Fecha de inicio de ejecuciónFecha de inicio de procedimientos de ejecución hipotecaria, administración o similares contra el deudor o con su propio acuerdo.NOSÍ
CREL143Código de la estrategia de solución

Estrategia de solución:

-Modificación (MODI)

-Ejecución (ENFR)

-Administración judicial (RCVR)

-Insolvencia (NSOL)

-Prórroga (XTSN)

-Venta del préstamo (LLES)

-Reembolso con descuento (DPFF)

-Posesión del inmueble (PPOS)

-Resuelto (RSLV)

-Pendiente de devolución al administrador (PRTS)

-Dación en pago (DLFR)

-Reembolso íntegro (FPOF)

-Declaraciones y garantías (REWR)

-Otra (OTHR)

NOSÍ
CREL144Modificación

Tipo de modificación:

-Prórroga de la fecha de vencimiento (MEXT)

-Cambio en la amortización (AMMC)

-Cancelación del principal (PWOF)

-Reducción temporal del tipo de interés (TMRR)

-Capitalización de intereses (CINT)

-Capitalización de costes anticipados (por ejemplo, seguros, renta por el terreno) (CPCA)

-Combinación (COMB)

-Otra (OTHR)

NOSÍ
CREL145Estado de administración especialEn la fecha de pago de la exposición subyacente, ¿es esta objeto de administración especial?NONO
CREL146Fecha más reciente de transferencia al administrador especialLa fecha en que se haya transferido al administrador especial una exposición subyacente tras la correspondiente circunstancia desencadenante. Nota: si la exposición subyacente ha sido objeto de múltiples transferencias, se trata de la última fecha de transferencia al administrador especial.NOSÍ
CREL147Fecha más reciente de devolución al administrador principalLa fecha en que una exposición subyacente pasa a ser una «exposición subyacente hipotecaria corregida», esto es, la fecha en que sea devuelta por el administrador especial al administrador principal. Nota: si la exposición subyacente ha sido objeto de múltiples transferencias, se trata de la última fecha de devolución por el administrador especial al administrador principal.NOSÍ
CREL148Determinación de irrecuperabilidadIndicación (Sí/No) de si el administrador o administrador especial ha determinado que los ingresos de la venta o la liquidación del inmueble o la exposición subyacente no permitirán recuperar totalmente los anticipos que haya realizado, el saldo vivo de la exposición subyacente y cualesquiera otros importes adeudados en relación con esta.SÍSÍ
CREL149Circunstancia desencadenante / vulneración del convenio

Tipo de circunstancia desencadenante / vulneración del convenio:

-Ratio de cobertura de intereses (ICRX)

-Ratio de cobertura del servicio de la deuda (DSCR)

-Ratio préstamo-valor (LLTV)

-Ratio de cobertura de intereses o ratio de cobertura del servicio de la deuda (ICDS)

-Ratio de cobertura de intereses o ratio de cobertura del servicio de la deuda o ratio préstamo-valor (ICDL)

-Vulneración referida al inmueble (PROP)

-Vulneración referida al deudor (OBLG)

-Vulneración referida al arrendatario o la inocupación (TENT)

-Otro (OTHR)

NOSÍ
CREL150Fecha de vulneraciónLa fecha en que se haya producido alguna vulneración de los términos y condiciones de la exposición subyacente. En caso de múltiples vulneraciones, fecha de la primera de ellas.SÍSÍ
CREL151Fecha de subsanación de la vulneraciónLa fecha en que se haya subsanado cualquier vulneración indicada en el campo CREL150. En caso de múltiples vulneraciones, fecha de subsanación de la última de ellas.NOSÍ
CREL152Código de la lista de vigilancia del administradorSi la exposición subyacente se ha incluido en la lista de vigilancia del administrador, indíquese el correspondiente código del cuadro 2 del anexo I del presente Reglamento que resulte más pertinente. Si son aplicables múltiples criterios, indíquese el código que denote mayor perjuicio.NOSÍ
CREL153Fecha de la lista de vigilancia del administradorFecha de determinación de la inclusión de la exposición subyacente en la lista de vigilancia. Si la exposición se había eliminado de la lista en un período anterior y vuelve ahora a figurar en ella, indíquese la nueva fecha de inclusión.NOSÍ
CREL154Proveedor de permuta de tipos de interésSi existe una permuta de tipos de interés sobre la exposición subyacente, facilítese la denominación legal completa del proveedor de la permuta. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF).NOSÍ
CREL155Identificador de entidad jurídica del proveedor de la permuta de tipos de interésFacilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del proveedor de la permuta de tipos de interés sobre la exposición subyacente.NOSÍ
CREL156Fecha de vencimiento de la permuta de tipos de interésFecha de vencimiento de la permuta de tipos de interés referida a la exposición subyacente.NOSÍ
CREL157Nocional de la permuta de tipos de interés

Importe nocional de la permuta de tipos de interés referida a la exposición subyacente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
CREL158Proveedor de permuta de divisasSi existe una permuta de divisas sobre la exposición subyacente, facilítese la denominación legal completa del proveedor de la permuta. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF).NOSÍ
CREL159Identificador de entidad jurídica del proveedor de la permuta de divisasFacilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del proveedor de la permuta de divisas sobre la exposición subyacente.NOSÍ
CREL160Fecha de vencimiento de la permuta de divisasFecha de vencimiento de la permuta de divisas referida a la exposición subyacente.NOSÍ
CREL161Nocional de la permuta de divisas

Importe nocional de la permuta de divisas referida a la exposición subyacente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
CREL162Tipo de cambio para la permutaTipo de cambio que se ha fijado para una permuta de divisas referida a la exposición subyacente.NOSÍ
CREL163Proveedor de una permuta de otro tipoLa denominación jurídica completa del proveedor de la permuta relativa a la exposición subyacente, cuando no se trate ni de una permuta de tipos de interés ni de una permuta de divisas. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF).NOSÍ
CREL164Identificador de entidad jurídica del proveedor de la permuta de otro tipoFacilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del proveedor de la permuta de otro tipo sobre la exposición subyacente.NOSÍ
CREL165Obligación de pago por el deudor en caso de ruptura de la permuta

Medida en la que el deudor está obligado a pagar costes de ruptura al proveedor de la permuta sobre la exposición subyacente. En caso de permutas múltiples, indíquese el valor más adecuado.

Indemnización total por el deudor (TOTL)

Indemnización parcial por el deudor (PINO)

No indemnización por el deudor (NOPE)

SÍNO
CREL166Evento de rescisión total o parcial de la permuta durante el período actual

En caso de rescisión de la permuta sobre la exposición subyacente entre la anterior fecha límite para los datos y la correspondiente a la presentación del informe actual, indíquese el motivo. En caso de permutas múltiples, indíquese el valor más adecuado.

Rescisión de la permuta por la rebaja de la calificación del proveedor de la permuta sobre la exposición subyacente (RTDW)

Rescisión de la permuta por impago al proveedor de la permuta sobre la exposición subyacente (PYMD)

Rescisión de la permuta debido a otro tipo de impago por la contraparte de la permuta sobre la exposición subyacente (CNTD)

Rescisión de la permuta por pago anticipado total o parcial por el deudor (PRPY)

Rescisión de la permuta por otro tipo de impago por el deudor (OBGD)

Otro (OTHR)

NOSÍ
CREL167Pago periódico neto efectuado por el proveedor de la permuta

Importe neto del pago efectuado por la contraparte de la permuta sobre la exposición subyacente titulizada, en la fecha de pago de la exposición subyacente conforme a lo previsto por el contrato de permuta. No se incluyen en él los pagos por ruptura o rescisión. En caso de permutas múltiples, indíquese el importe agregado correspondiente a todas ellas.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
CREL168Costes de ruptura adeudados al proveedor de la permuta sobre la exposición subyacente

Importe de cualquier pago adeudado por el deudor a la contraparte de la permuta por rescisión parcial o total de la permuta. En caso de permutas múltiples, indíquese el valor más adecuado.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
CREL169Insuficiencia del pago de los costes de ruptura de la permuta

En su caso, importe que falta para cubrir los costes de ruptura resultantes de la rescisión total o parcial de la permuta que debe pagar el deudor. En caso de permutas múltiples, indíquese el importe agregado correspondiente a todas ellas.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
CREL170Costes de ruptura adeudados por la contraparte de la permuta

Importe de las ganancias pagadas por la contraparte de la permuta al deudor en caso de rescisión total o parcial. En caso de permutas múltiples, indíquese el valor más adecuado.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
CREL171Próxima fecha de revisión de la permutaFecha de la próxima revisión de la permuta referida a la exposición subyacente. En caso de permutas múltiples, indíquese el valor más adecuado.NOSÍ
CREL172PatrocinadoraEl nombre de la patrocinadora de la exposición subyacente.NOSÍ
CREL173Identificador de entidad jurídica del banco agente de la sindicaciónFacilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del banco agente de la sindicación, es decir, la entidad que actúe como intermediario entre el deudor y los prestamistas que participen en la exposición subyacente sindicada.NOSÍ
CREL174Identificador de entidad jurídica del administradorFacilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del administrador de la exposición subyacente.NOSÍ
CREL175Nombre del administradorIndíquese la denominación legal completa del administrador de la exposición subyacente. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF).NOSÍ
CREL176Nombre de la originadoraIndíquese la denominación legal completa de la originadora de la exposición subyacente. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF).NONO
CREL177Identificador de entidad jurídica de la originadoraFacilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) de la originadora de la exposición subyacente.NONO
CREL178País de establecimiento de la originadoraPaís en el que está establecida la originadora de la exposición subyacente.NONO
CREL179Nombre del prestamista originalIndíquese la denominación legal completa del prestamista original. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF).SÍSÍ
CREL180Identificador de entidad jurídica del prestamista original

Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del prestamista original.

Cuando no se disponga de un identificador de entidad jurídica, indíquese el código ND5.

SÍSÍ
CREL181País de establecimiento del prestamista originalPaís en el que está establecido el prestamista original.SÍSÍ
Sección de información por garantía real
CREC1Identificador únicoIndíquese aquí el mismo identificador único que en el campo CREL1.NONO
CREC2Identificador de la exposición subyacenteIdentificador único de la exposición subyacente. Debe coincidir con el indicado en el campo CREL5. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
CREC3Identificador original de la garantía realEl identificador único original asignado a la garantía real. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
CREC4Nuevo identificador de la garantía realSi en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo CREC3, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo CREC3. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
CREC5Tipo de garantía real

El tipo principal (en términos de valor) de activo que garantiza la deuda. Cuando exista una garantía personal respaldada por garantías reales físicas o de naturaleza financiera, téngase en cuenta cualquier garantía real tras esa garantía personal que pueda sustentarla.

Automóvil (CARX)

Vehículo industrial (INDV)

Camión comercial (CMTR)

Vehículo ferroviario (RALV)

Vehículo náutico comercial (NACM)

Vehículo náutico recreativo (NALV)

Avión (AERO)

Máquina herramienta (MCHT)

Equipo industrial (INDE)

Equipo de oficina (OFEQ)

Equipo informático (ITEQ)

Equipo médico (MDEQ)

Equipo relacionado con la energía (ENEQ)

Edificio comercial (CBLD)

Edificio residencial (RBLD)

Edificio industrial (IBLD)

Otro vehículo (OTHV)

Otro equipo (OTHE)

Otro bien inmueble (OTRE)

Otras mercancías o existencias (OTGI)

Valores (SECU)

Garantía personal (GUAR)

Otro activo financiero (OTFA)

Categorías mixtas al responder el deudor con todos sus activos (MIXD)

Otro (OTHR)

NONO
CREC6Nombre del inmueble

El nombre del inmueble que sirve de garantía para la exposición subyacente.

Si la garantía real notificada no consiste en un bien inmueble, indíquese ND5.

NOSÍ
CREC7Dirección del inmueble

La dirección del inmueble que sirve de garantía para la exposición subyacente.

Si la garantía real notificada no consiste en un bien inmueble, indíquese ND5.

NOSÍ
CREC8Región geográfica - Garantía realLa región geográfica (clasificación NUTS3) en la que está ubicada la garantía real física. Cuando Eurostat no haya elaborado una clasificación NUTS3 (por ejemplo, al tratarse de una jurisdicción ajena a la UE), introdúzcase el código del país de dos cifras en el formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ».SÍSÍ
CREC9Código postal del inmueble

Código postal completo del inmueble principal.

Si la garantía real notificada no consiste en un bien inmueble, indíquese ND5.

NOSÍ
CREC10Derecho de preferenciaDerecho de preferencia más elevado correspondiente a la originadora en relación con la garantía real.SÍSÍ
CREC11Situación del inmueble

Situación del inmueble:

-Poder de representación permanente (LPOA)

-Administración judicial (RCVR)

-Ejecución hipotecaria (FCLS)

-Bienes inmuebles en propiedad (REOW)

-Anulación a cambio de otro activo (DFSD)

-Liberación parcial (PRLS)

-Liberado (RLSD)

-Igual que en la fecha de titulización (SCDT)

-Administración especial (SSRV)

-Otra (OTHR)

Si la garantía real notificada no consiste en un bien inmueble, indíquese ND5.

NOSÍ
CREC12Tipo de inmueble

Tipo de inmueble:

-Aparcamiento de caravanas (CRVP)

-Aparcamiento de automóviles (CARP)

-Atención sanitaria (HEAL)

-Hostelería (HOTL)

-Industrial (IDSR)

-Solo terreno (LAND)

-Ocio y recreo (LEIS)

-Multifamiliar (MULF)

-Uso mixto (MIXD)

-Oficina (OFFC)

-Bar (PUBX)

-Minorista (RETL)

-Autoalmacenamiento (SSTR)

-Almacén (WARE)

-Varios (VARI)

-Otro (OTHR)

Si la garantía real notificada no consiste en un bien inmueble, indíquese ND5.

NOSÍ
CREC13Modelo del título de propiedad

Modelo pertinente del título de propiedad. Contrato de arrendamiento de terreno únicamente, en el que por lo general el deudor es el propietario de un edificio o está obligado a construir tal como se especifica en el contrato de arrendamiento. Estos suelen consistir en arrendamientos a largo plazo con gastos a cargo del arrendatario; los derechos y obligaciones del deudor perduran hasta que el arrendamiento expira o se resuelve por impago:

-Terreno en arrendamiento (LESH)

-Dominio absoluto (FREE)

-Mixto (MIXD)

-Otro (OTHR)

Si la garantía real notificada no consiste en un bien inmueble, indíquese ND5.

NOSÍ
CREC14Fecha de la valoración actualLa fecha de la valoración más reciente.SÍSÍ
CREC15Importe de la valoración actual

La valoración más reciente del inmueble realizada por un tasador interno o externo independiente. Si no se dispone de esta evaluación, el valor actual del inmueble puede estimarse utilizando un índice de valores de bienes inmuebles con el suficiente grado de precisión en lo que respecta a la ubicación geográfica y al tipo de inmueble; si tampoco se dispone de ese índice, podrá utilizarse un índice de precios de bienes inmuebles con el suficiente grado de precisión en lo que respecta a la ubicación geográfica y al tipo de inmueble, previa aplicación de un descuento convenientemente elegido para tener en cuenta la depreciación del inmueble.

Si la garantía real notificada no consiste en un bien inmueble, indíquese su valoración más reciente realizada por un tasador interno o externo independiente o, en su defecto, por la originadora.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
CREC16Método de valoración actual

El último método utilizado para calcular el valor de la garantía real, indicado en el campo CREC15.

Inspección completa, interna y externa (FALL)

Inspección completa, solo externa (FEXT)

Inspección somera desde el exterior (DRVB)

Modelo de valoración automatizado (AUVM)

Indexación (IDXD)

Sin inspección física (DKTP)

Agente gestor o agente inmobiliario (MAEA)

Autoridad tributaria (TXAT)

Otro (OTHR)

SÍNO
CREC17Base de la valoración actual

La base de valoración más reciente:

-Mercado libre (OPEN)

-Inmueble desocupado (VCNT)

-Otra (OTHR)

SÍNO
CREC18Método de valoración original

El método de cálculo del valor de la garantía real en el momento de la originación de la exposición subyacente:

-Inspección completa, interna y externa (FALL)

-Inspección completa, solo externa (FEXT)

-Inspección somera desde el exterior (DRVB)

-Modelo de valoración automatizado (AUVM)

-Indexación (IDXD)

-Sin inspección física (DKTP)

-Agente gestor o agente inmobiliario (MAEA)

-Autoridad tributaria (TXAT)

-Otro (OTHR)

SÍNO
CREC19Fecha de titulización a efectos de la garantía realLa fecha en que se aportó el inmueble o la garantía real para garantizar la exposición subyacente. Si el inmueble o la garantía real han sido sustituidos, indíquese la fecha de la sustitución. Si el inmueble o la garantía real formaban parte de la titulización original, será esta la fecha de titulización.SÍNO
CREC20Porcentaje asignado de la exposición subyacente en la fecha de titulizaciónPorcentaje de la exposición subyacente atribuible al inmueble o la garantía real en la fecha de titulización, cuando haya más de un inmueble o de un elemento de garantía real que garanticen la exposición subyacente. Este dato puede figurar en el acuerdo de la exposición subyacente; de no ser así, asígnese mediante valoración o atendiendo a los ingresos de explotación netos.SÍSÍ
CREC21Porcentaje asignado actual de la exposición subyacentePorcentaje de la exposición subyacente atribuible a la garantía real en la fecha de pago de la exposición subyacente. Cuando haya más de un elemento de garantía real que respalde la exposición subyacente, la suma de todos los porcentajes será igual al 100 %. Este dato puede figurar en el acuerdo de la exposición subyacente; de no ser así, asígnese mediante valoración (ingresos de explotación netos).NOSÍ
CREC22Valoración en la titulización

La valoración del inmueble o la garantía real que garantizan la exposición subyacente en la fecha de titulización, según lo indicado en la circular de oferta.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
CREC23Nombre del tasador en la titulizaciónNombre de la empresa tasadora que realizó la valoración del inmueble o la garantía real en la fecha de titulización.NOSÍ
CREC24Fecha de valoración en la titulizaciónLa fecha en que se realizó la valoración determinándose los valores indicados en la circular de oferta.NOSÍ
CREC25Año de construcciónEl año de construcción del inmueble con arreglo al informe de valoración o el documento de la exposición subyacente.SÍSÍ
CREC26Último año de renovaciónEl año en que finalizó la última renovación importante o nueva construcción en el inmueble con arreglo al informe de valoración o el documento de la exposición subyacente.SÍSÍ
CREC27Número de unidadesIndíquese según la clase de inmueble (multifamiliares: unidades; hostelería/asistencia sanitaria: camas; aparcamientos de caravanas: unidades; alojamientos: habitaciones; autoalmacenamiento: unidades).NOSÍ
CREC28Metros cuadrados netosSuperficie neta total alquilable, en metros cuadrados, del inmueble que sirve como garantía para la exposición subyacente, según el informe de valoración más reciente.NOSÍ
CREC29Superficie comercialSuperficie comercial neta total alquilable, en metros cuadrados, del inmueble que sirve como garantía para la exposición subyacente, según el informe de valoración más reciente.NOSÍ
CREC30Superficie residencialSuperficie residencial neta total alquilable, en metros cuadrados, del inmueble que sirve como garantía para el préstamo, según el informe de valoración más reciente.NOSÍ
CREC31Superficie interior útil neta validada¿Ha verificado el tasador (de la valoración más reciente) la superficie interior útil neta del inmueble?SÍSÍ
CREC32Ocupación en la fechaFecha del registro de alquileres / programa de arrendamiento recibido más recientemente. Cuando se trate de inmuebles dedicados a la hostelería o la asistencia sanitaria, utilícese la ocupación media durante el período que abarquen los estados financieros.NOSÍ
CREC33Ocupación económica en la titulizaciónEl porcentaje de espacio alquilable con arrendamientos firmados en vigor en la fecha de titulización, si se indica en la circular de oferta (los arrendatarios pueden no ocupar el inmueble, pero pagan alquiler).NOSÍ
CREC34Ocupación física en la titulizaciónEn la titulización, el porcentaje disponible de espacio alquilable realmente ocupado (es decir, ocupado realmente por los arrendatarios y no vacante), si se indica en la circular de oferta. Debe calcularse a partir de un registro de alquileres u otro documento en el que se indique la ocupación de manera coherente con la información del ejercicio más reciente.NOSÍ
CREC35Valor del inmueble desocupado en la fecha de titulización

Valor del inmueble desocupado en la fecha de titulización.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
CREC36Fecha de los datos financieros en la titulizaciónFecha final de los datos financieros para la información utilizada en la circular de oferta (por ejemplo, desde comienzo del ejercicio hasta la fecha, anual, trimestral o los últimos 12 meses).SÍSÍ
CREC37Ingresos de explotación netos en la titulización

Ingresos menos gastos de explotación en la fecha de titulización.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
CREC38Fecha inicial de los datos financieros más recientesPrimer día del período cubierto por la cuenta de explotación más reciente disponible (por ejemplo, mensual, trimestral, desde el comienzo del ejercicio hasta la fecha o los últimos 12 meses).SÍSÍ
CREC39Fecha final de los datos financieros más recientesFecha final de los datos financieros utilizados en la cuenta de explotación más reciente (por ejemplo, mensual, trimestral, desde el comienzo del ejercicio hasta la fecha o de los últimos 12 meses).SÍSÍ
CREC40Ingresos más recientes

Ingresos totales del inmueble durante el período cubierto por la cuenta de explotación más reciente (por ejemplo, mensual, trimestral, desde el comienzo del ejercicio hasta la fecha o de los últimos 12 meses).

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
CREC41Gastos de explotación más recientes

Gastos de explotación totales del inmueble durante el período cubierto por la cuenta de explotación más reciente (por ejemplo, mensual, trimestral, desde el comienzo del ejercicio hasta la fecha o de los últimos 12 meses). Pueden incluir los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria, los seguros, la gestión, los suministros públicos, el mantenimiento, las reparaciones y los costes directos de los inmuebles para el propietario; quedan excluidos los gastos de capital y las comisiones de arrendamiento.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
CREC42Gastos de capital más recientes

Gastos de capital (en contraposición con reparaciones y mantenimiento) totales del inmueble durante el período cubierto por la cuenta de explotación más reciente (por ejemplo, mensual, trimestral, desde el comienzo del ejercicio hasta la fecha o de los últimos 12 meses).

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
CREC43Renta pagadera por el terreno

Si el terreno del inmueble está arrendado, indíquese la renta anual actual que se debe pagar al arrendador.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
CREC44Duración media ponderada de los contratos de arrendamientoDuración media ponderada de los contratos de arrendamiento en años, utilizando como ponderación el valor pendiente del arrendamiento más reciente del que se disponga.NOSÍ
CREC45Expiración del arrendamiento del terreno del inmuebleIndíquese la fecha más cercana en la que expire el derecho de arrendamiento.NOSÍ
CREC46Ingresos anuales por contratos de alquiler

Ingresos anuales por contratos de alquiler derivados del programa de arrendamiento más reciente del deudor.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
CREC47Ingresos que expiran en 1 a 12 mesesPorcentaje de los ingresos que expiran en un plazo de 1 a 12 meses.SÍSÍ
CREC48Ingresos que expiran en 13 a 24 mesesPorcentaje de los ingresos que expiran en un plazo de 13 a 24 meses.SÍSÍ
CREC49Ingresos que expiran en 25 a 36 mesesPorcentaje de los ingresos que expiran en un plazo de 25 a 36 meses.SÍSÍ
CREC50Ingresos que expiran en 37 a 48 mesesPorcentaje de los ingresos que expiran en un plazo de 37 a 48 meses.SÍSÍ
CREC51Ingresos que expiran en 49 meses o másPorcentaje de los ingresos que expiran en un plazo igual o superior a 49 meses.SÍSÍ
Sección de información por arrendatario
CRET1Identificador únicoIndíquese aquí el mismo identificador único que en el campo CREL1.NONO
CRET2Identificador de la exposición subyacenteIdentificador único de la exposición subyacente. Debe coincidir con el indicado en el campo CREL5. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
CRET3Identificador de la garantía realIdentificador único de la garantía real. Este campo debe coincidir con CREC4, a fin de permitir establecer correspondencias.NONO
CRET4Identificador del arrendatarioIdentificador único del arrendatario. El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
CRET5Nombre del arrendatarioNombre del arrendatario actual. Si es una persona física, indíquese aquí lo mismo que en el campo CRET4.SÍNO
CRET6Código NACE del sector de actividadCódigo NACE del sector de actividad del arrendatario, según lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (13) .SÍSÍ
CRET7Fecha de expiración del arrendamientoFecha de expiración del arrendamiento del arrendatario actual.NOSÍ
CRET8Renta pagadera

Renta anual pagadera por el arrendatario actual.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
CRET9Moneda de la rentaMoneda de denominación de la renta.NOSÍ

ANEXO IV
INFORMACIÓN SOBRE LAS EXPOSICIONES SUBYACENTES - EMPRESAS

Código del campoNombre del campoContenido de la información a facilitar¿Se permite indicar los códigos ND1-ND4?¿Se permite indicar el código ND5?
Sección de información sobre las exposiciones subyacentes
CRPL1Identificador únicoEl identificador único asignado por la entidad informadora de conformidad con el artículo 11, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224.NONO
CRPL2Identificador original de la exposición subyacenteIdentificador único de la exposición subyacente. El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
CRPL3Nuevo identificador de la exposición subyacenteSi en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo CRPL2, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo CRPL2. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
CRPL4Identificador original del deudorIdentificador único original del deudor El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
CRPL5Nuevo identificador del deudorSi en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo CRPL4, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo CRPL4. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
CRPL6Fecha límite para los datosLa fecha límite para los datos correspondiente a esta presentación de información.NONO
CRPL7Fecha de adición al conjuntoLa fecha en la que se transfirió al SSPE la exposición subyacente. En lo que respecta a todas las exposiciones subyacentes del conjunto en la fecha límite del primer informe presentado al registro de titulizaciones, si esta información no estuviera disponible, introdúzcase aquella de las siguientes fechas que sea posterior: i) la fecha de cierre de la titulización, o ii) la fecha de originación de la exposición subyacente.NOSÍ
CRPL8Fecha de recompraFecha en que la exposición subyacente fue recomprada del conjunto.NOSÍ
CRPL9Fecha de reembolsoFecha en que se reembolsó la cuenta o (en el caso de las exposiciones subyacentes impagadas) la fecha en que finalizó el proceso de recuperación.NOSÍ
CRPL10Región geográfica - DeudorLa región geográfica (clasificación NUTS3) en la que está ubicado el deudor. Cuando Eurostat no haya elaborado una clasificación NUTS3 (por ejemplo, al tratarse de una jurisdicción ajena a la UE), introdúzcase el código del país de dos cifras en el formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ».SÍNO
CRPL11Clasificación de la región geográficaIndíquese el año de la clasificación NUTS3 que se haya utilizado en los campos de la región geográfica, por ejemplo 2013 en el caso de la NUTS3 2013. En todos los campos de la región geográfica se debe utilizar la misma clasificación de manera coherente para todas y cada una de las distintas exposiciones subyacentes que abarquen los datos presentados. Por ejemplo, no se permite informar utilizando la NUTS3 2006 en algunos campos en relación con una determinada exposición subyacente y la NUTS3 2013 en otros campos relacionados con la misma exposición. Tampoco se permite informar sobre los campos de la región geográfica utilizando la NUTS3 2006 en relación con algunas de las exposiciones subyacentes e informar sobre esos campos utilizando la NUTS3 2013 en relación con otras exposiciones subyacentes incluidas en la misma presentación de datos.SÍNO
CRPL12Deudor con deterioro de la calidad crediticia

Confírmese que, de conformidad con el artículo 20, apartado 11, del Reglamento (UE) 2017/2402, en el momento en que se seleccionó esta exposición subyacente para su transferencia al SSPE, la exposición no estaba ni en situación de impago a tenor del artículo 178, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, ni constituía una exposición frente a un deudor o garante cuya calidad crediticia se hubiese deteriorado y que, según el leal saber y entender de la originadora o del prestamista original:

a)-hubiera sido declarado insolvente o un órgano jurisdiccional hubiera concedido a sus acreedores un derecho definitivo inapelable de ejecución o una indemnización por daños y perjuicios significativa a raíz de una falta de pago en los tres años anteriores a la fecha de originación o hubiera sido sometido a un proceso de reestructuración de deuda por lo que respecta a sus exposiciones dudosas en los tres años anteriores a la fecha de transferencia o cesión de las exposiciones subyacentes al SSPE, excepto en caso de que:

i)-una exposición subyacente reestructurada no hubiera sufrido nuevos atrasos desde la fecha de la reestructuración, la cual tendría que haberse producido al menos un año antes de la fecha de transferencia o cesión de las exposiciones subyacentes al SSPE, y

ii)-la información facilitada por la originadora, la patrocinadora o el SSPE en virtud del artículo 7, apartado 1, párrafo primero, letra a) y letra e), inciso i), estableciera explícitamente la proporción de las exposiciones subyacentes reestructuradas, el plazo y los detalles de la reestructuración, así como su comportamiento desde la fecha de la reestructuración;

b)-constase, en el momento de la originación, cuando procediera, en un registro público de créditos de personas con un historial crediticio negativo o, cuando no exista tal registro público de créditos, otro registro de créditos disponible para la originadora o el prestamista original, o

c)-tuviera una evaluación o calificación crediticia que indicase que el riesgo de que no se efectuasen pagos acordados contractualmente era significativamente mayor que en el caso de exposiciones comparables no titulizadas en poder de la originadora.

Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia.

NOSÍ
CRPL13Tipo de cliente

Tipo de cliente en el momento de la originación:

-Nuevo cliente, no asalariado/asociada del grupo de la originadora (CNEO)

-Nuevo cliente, asalariado/asociada del grupo de la originadora (CEMO)

-Nuevo cliente, condición de asalariado/asociada no registrada (CNRO)

-Cliente existente, no asalariado/asociada del grupo de la originadora (ENEO)

-Cliente existente, asalariado/asociada del grupo de la originadora (EEMO)

-Cliente existente, condición de asalariado/asociada no registrada (ENRO)

-Otro (OTHR)

SÍNO
CRPL14Código NACE del sector de actividadCódigo NACE del sector de actividad del deudor, según lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 1893/2006.SÍSÍ
CRPL15Segmento de Basilea III del deudor

Segmento de Basilea III del deudor:

-Empresa (CORP)

-Pequeña y mediana empresa tratada como empresa (SMEX)

-Minorista (RETL)

-Otro (OTHR)

SÍSÍ
CRPL16Tamaño de la empresa

Clasificación de las empresas por tamaño, de conformidad con el anexo de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión:

-microempresa (MICE), empresa que cuenta con menos de 10 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance total anual no excede de 2 millones EUR;

-empresa pequeña (SMAE), empresa que cuenta con menos de 50 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance total anual no excede de 10 millones EUR;

-empresa mediana (MEDE), empresa que cuenta con menos de 250 empleados y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones EUR o cuyo balance total anual no excede de 43 millones EUR;

-empresa grande (LARE), cualquier empresa que no es una microempresa ni una pequeña o mediana empresa.

-Persona física (NATP)

-Otro (OTHR)

SÍNO
CRPL17Ingresos

Volumen anual de ventas del deudor, deducidos todos los descuentos e impuestos sobre las ventas, de conformidad con la Recomendación 2003/361/CE. Equivalente al concepto de «ventas anuales totales» del artículo 153, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 575/2013.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍNO
CRPL18Deuda total

Deuda bruta total del deudor, incluida la financiación proporcionada por la presente exposición subyacente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍNO
CRPL19EBITDA

Beneficios recurrentes procedentes de actividades continuadas, más intereses, impuestos, depreciación y amortización.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍNO
CRPL20Valor de la empresa

Valor de la empresa, es decir, capitalización bursátil más deuda, intereses minoritarios y acciones preferentes, menos total de efectivo y equivalentes al efectivo.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍNO
CRPL21Flujo de efectivo libre

Ingresos netos más gastos que no impliquen efectivo más intereses x (1 - tipo impositivo) más inversiones a largo plazo menos inversiones en capital circulante. Los gastos que no implican efectivo incluyen la depreciación, la amortización, el agotamiento, la remuneración basada en acciones y el deterioro del valor de los activos.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍNO
CRPL22Fecha de los datos financierosLa fecha de la información financiera (por ejemplo, EBITDA) sobre el deudor de esta exposición subyacente.SÍSÍ
CRPL23Moneda de los estados financierosLa moneda en que se presenta la información en los estados financieros.SÍNO
CRPL24Tipo de deuda

Tipo de deuda:

-Préstamo o arrendamiento (LOLE)

-Garantía personal (DGAR)

-Pagarés (PRMS)

-Derechos de participación (PRTR)

-Descubierto (ODFT)

-Carta de Crédito (LCRE)

-Línea de crédito para el capital circulante (WCFC)

-Capital (EQUI)

-Otro (OTHR)

NONO
CRPL25Derechos de cobro titulizados

Los derechos de cobro asociados a esta exposición subyacente que se han titulizado:

-Principal e intereses (PRIN)

-Solo principal (PRPL)

-Solo intereses (INTR)

-Otros (OTHR)

NONO
CRPL26Número internacional de identificación de valores (ISIN)Código ISIN asignado a esta exposición subyacente, cuando proceda.NOSÍ
CRPL27Orden de prelación

Orden de prelación de los instrumentos de deuda:

-Deuda sénior (SNDB)

-Deuda mezzanine (MZZD)

-Deuda júnior (JUND)

-Deuda subordinada (SBOD)

-Otro (OTHR)

NOSÍ
CRPL28Sindicada¿Está sindicada la exposición subyacente?SÍNO
CRPL29Operación apalancada¿Es la exposición subyacente una operación apalancada, tal como se define en https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf?NONO
CRPL30Gestionada por el gestor de CLO¿La exposición subyacente está también gestionada por el gestor de CLO?NOSÍ
CRPL31Pago en especie¿Los pagos de la exposición subyacente se realizan actualmente en especie? (es decir, los intereses se pagan en forma de principal capitalizado)SÍNO
CRPL32Régimen especialSi la exposición subyacente está sujeta a un mecanismo especial del sector público, indíquese el nombre completo (sin abreviaturas) del mismo.SÍSÍ
CRPL33Fecha de originaciónFecha del anticipo de la exposición subyacente original.SÍNO
CRPL34Fecha de vencimientoLa fecha de vencimiento de la exposición subyacente o de expiración del arrendamiento.NOSÍ
CRPL35Canal de originación

Canal de originación de la exposición subyacente:

-Red de oficinas o sucursales (BRAN)

-Agente intermediario (BROK)

-Internet (WEBI)

-Otro (OTHR)

SÍSÍ
CRPL36Finalidad

Finalidad de la exposición subyacente:

-Descubierto o capital circulante (OVRD)

-Nueva inversión en instalaciones o equipos (EQPI)

-Nueva inversión en tecnologías de la información (INFT)

-Renovación de instalaciones, equipos o tecnologías existentes (RFBR)

-Fusión y adquisición (MGAQ)

-Otros fines expansionistas (OEXP)

-Otra (OTHR)

SÍNO
CRPL37Moneda de denominaciónLa moneda de denominación de la exposición subyacente.NONO
CRPL38Saldo original del principal

Saldo original de la exposición subyacente (incluidas comisiones).

Se hace referencia al saldo de la exposición subyacente en la fecha de su originación, no en la fecha de venta de la exposición subyacente al SSPE ni en la fecha de cierre de la titulización.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
CRPL39Saldo actual del principal

Importe vivo de la exposición subyacente en la fecha límite para los datos. Incluye todo importe clasificado como principal en la titulización. Por ejemplo, si se han añadido comisiones al saldo de la exposición subyacente y forman parte del principal en la titulización, deben sumarse. Se excluyen los intereses de demora o los importes de penalización.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
CRPL40Saldos preferentes de principal

Saldos totales de mayor rango que esta exposición subyacente (incluidos los mantenidos con otros prestamistas). Si no hay saldos preferentes, indíquese 0.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
CRPL41Valor de mercado

Para las titulizaciones de obligaciones garantizadas por préstamos, indíquese el valor de mercado de la garantía.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
CRPL42Límite de crédito total

En el caso de las exposiciones subyacentes con mecanismos de reutilización flexible (incluidas características de renovación) o de que el importe máximo de la exposición subyacente no se haya retirado en su totalidad, el importe máximo de la exposición subyacente que podría estar pendiente.

Este campo solo debe cumplimentarse en lo que respecta a las exposiciones subyacentes que tengan características de utilización flexible o adicional.

No se pretende captar aquí los casos en que el deudor pueda renegociar un saldo incrementado de la exposición subyacente, sino más bien los casos en que disposiciones contractuales faculten al deudor para hacerlo y al prestamista para proporcionar la financiación adicional.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
CRPL43Precio de compraIndíquese el precio, en relación con el valor a la par, al que la exposición subyacente fue adquirida por el SSPE. Indíquese 100 si no se aplicó ningún descuento.NOSÍ
CRPL44Fecha de la opción de ventaSi existe una opción para volver a vender la exposición subyacente, indíquese la fecha en que puede ejercerse. Si se desconoce la fecha (por ejemplo, se trata de una opción americana), indíquese el equivalente al 31 de diciembre de 2099.NOSÍ
CRPL45Ejercicio de la opción de venta

Si existe una opción para volver a vender la exposición subyacente, indíquese el precio de ejercicio. Si el precio de ejercicio puede variar, por ejemplo, por tratarse de una opción retrospectiva (lookback), indíquese la mejor estimación del precio de ejercicio en la fecha límite para los datos.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
CRPL46Tipo de amortización

Tipo de amortización de la exposición subyacente, incluidos principal e intereses.

Francés: amortización en la que el importe total —principal más intereses— que se devuelve en cada plazo es el mismo. (FRXX)

Alemán: amortización en la que en el primer plazo solo se devuelven intereses y los plazos restantes son constantes, e incluyen una amortización del capital e intereses. (DEXX)

Plan de amortización fija: amortización en la que el importe del principal devuelto en cada plazo es el mismo. (FIXE)

Amortización al vencimiento: amortización en la que todo el importe del principal se devuelve en el último plazo. (BLLT)

Otro (OTHR)

SÍNO
CRPL47Fecha final del período de gracia para el principalSi procede en la fecha límite para los datos, indíquese la fecha final del período de gracia para el principal.SÍSÍ
CRPL48Frecuencia programada de los pagos del principal

Frecuencia de los pagos del principal adeudados, es decir, periodicidad de los pagos:

-Mensual (MNTH)

-Trimestral (QUTR)

-Semestral (SEMI)

-Anual (YEAR)

-Otra (OTHR)

NOSÍ
CRPL49Frecuencia programada de los pagos de intereses

Frecuencia de los pagos de intereses adeudados, es decir, periodicidad de los pagos:

-Mensual (MNTH)

-Trimestral (QUTR)

-Semestral (SEMI)

-Anual (YEAR)

-Otra (OTHR)

NOSÍ
CRPL50Pago adeudado

Se trata del siguiente pago contractual adeudado por el deudor según la frecuencia de pago de la exposición subyacente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
CRPL51Pago global final

Importe total del principal (titulizado) que deberá reembolsarse en la fecha de vencimiento de la exposición subyacente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
CRPL52Clase de tipo de interés

Clase de tipo de interés:

-Exposición subyacente a tipo variable (permanente) (FLIF)

-Exposición subyacente a tipo variable vinculada a un índice que se sustituirá por otro índice en el futuro (FINX)

-Exposición subyacente a tipo fijo (permanente) (FXRL)

-Fijo con revisiones periódicas futuras (FXPR)

-Exposición subyacente a tipo fijo con cambio obligatorio en el futuro a un tipo variable (FLCF)

-Exposición subyacente a tipo variable con suelo (FLFL)

-Exposición subyacente a tipo variable con techo (CAPP)

-Exposición subyacente a tipo variable con suelo y techo (FLCA)

-Descuento (DISC)

-Cambio opcional (SWIC)

-Permuta de deudores (OBLS)

-Modular (MODE)

-Otra (OTHR)

NOSÍ
CRPL53Tipo de interés actualTipo bruto anual utilizado para calcular los intereses previstos del período corriente sobre la exposición subyacente titulizada. Los tipos de interés calculados sobre la base de cada período deberán anualizarse.NOSÍ
CRPL54Índice del tipo de interés actual

El índice de referencia básico del tipo de interés aplicable actualmente (el tipo de referencia para la fijación del tipo de interés):

-MuniAAA (MAAA)

-FutureSWAP (FUSW)

-LIBID (LIBI)

-LIBOR (LIBO)

-SWAP (SWAP)

-Treasury (TREA)

-Euribor (EURI)

-Pfandbriefe (PFAN)

-EONIA (EONA)

-EONIASwaps (EONS)

-EURODOLLAR (EUUS)

-EuroSwiss (EUCH)

-TIBOR (TIBO)

-ISDAFIX (ISDA)

-GCFRepo (GCFR)

-STIBOR (STBO)

-BBSW (BBSW)

-JIBAR (JIBA)

-BUBOR (BUBO)

-CDOR (CDOR)

-CIBOR (CIBO)

-MOSPRIM (MOSP)

-NIBOR (NIBO)

-PRIBOR (PRBO)

-TELBOR (TLBO)

-WIBOR (WIBO)

-Tipo básico del Banco de Inglaterra (BOER)

-Tipo básico del Banco Central Europeo (ECBR)

-Tipo propio del prestamista (LDOR)

-Otro (OTHR)

NOSÍ
CRPL55Plazo del índice del tipo de interés actual

Plazo del índice del tipo de interés actual:

-Al día (OVNG)

-Intradiario (INDA)

-1 día (DAIL)

-1 semana (WEEK)

-2 semanas (TOWK)

-1 mes (MNTH)

-2 meses (TOMN)

-3 meses (QUTR)

-4 meses (FOMN)

-6 meses (SEMI)

-12 meses (YEAR)

-A la vista (ONDE)

-Otro (OTHR)

NOSÍ
CRPL56Margen del tipo de interés actualMargen del tipo de interés actual de la exposición subyacente a tipo variable por encima (o por debajo, en cuyo caso se indicará un valor negativo) del índice.NOSÍ
CRPL57Intervalo para la revisión del tipo de interésNúmero de meses entre cada fecha de revisión del tipo de interés de la exposición subyacente.NOSÍ
CRPL58Techo del tipo de interésTipo máximo que el deudor debe pagar por una exposición subyacente a tipo variable conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente.NOSÍ
CRPL59Suelo del tipo de interésTipo mínimo que el deudor debe pagar por una exposición subyacente a tipo variable conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente.NOSÍ
CRPL60Margen de revisión 1

El margen para la exposición subyacente en la primera fecha de revisión. Se trata únicamente de los cambios contractuales del margen (por ejemplo, de + 50 puntos básicos a + 100 puntos básicos) o del índice subyacente (por ejemplo, del Euribor a 3 meses al Euribor a 1 mes) utilizados para el cálculo de los intereses. Este campo no hace referencia a la fecha en que el índice se reajusta periódicamente (por ejemplo, el reajuste todos los meses del Euribor a 1 mes).

Debe indicarse en este campo el margen revisado íntegro, y no la variación del margen.

SÍSÍ
CRPL61Fecha de revisión del tipo de interés 1Fecha del siguiente cambio en el tipo de interés (por ejemplo, cambios en el margen de descuento, finalización del período fijo, nueva fijación de la exposición subyacente, etc.; no se trata de la siguiente fecha de reajuste del LIBOR/EURIBOR/índice).SÍSÍ
CRPL62Margen de revisión 2

El margen para la exposición subyacente en la segunda fecha de revisión. Se trata únicamente de los cambios contractuales del margen (por ejemplo, de + 50 puntos básicos a + 100 puntos básicos) o del índice subyacente (por ejemplo, del Euribor a 3 meses al Euribor a 1 mes) utilizados para el cálculo de los intereses. Este campo no hace referencia a la fecha en que el índice se reajusta periódicamente (por ejemplo, el reajuste todos los meses del Euribor a 1 mes).

Debe indicarse en este campo el margen revisado íntegro, y no la variación del margen.

SÍSÍ
CRPL63Fecha de revisión del tipo de interés 2Fecha del segundo cambio en el tipo de interés (por ejemplo, cambios en el margen de descuento, finalización del período fijo, nueva fijación de la exposición subyacente, etc.; no se trata de la siguiente fecha de reajuste del LIBOR/EURIBOR/índice).SÍSÍ
CRPL64Margen de revisión 3

El margen para la exposición subyacente en la tercera fecha de revisión. Se trata únicamente de los cambios contractuales del margen (por ejemplo, de + 50 puntos básicos a + 100 puntos básicos) o del índice subyacente (por ejemplo, del Euribor a 3 meses al Euribor a 1 mes) utilizados para el cálculo de los intereses. Este campo no hace referencia a la fecha en que el índice se reajusta periódicamente (por ejemplo, el reajuste todos los meses del Euribor a 1 mes).

Debe indicarse en este campo el margen revisado íntegro, y no la variación del margen.

SÍSÍ
CRPL65Fecha de revisión del tipo de interés 3Fecha del tercer cambio en el tipo de interés (por ejemplo, cambios en el margen de descuento, finalización del período fijo, nueva fijación de la exposición subyacente, etc.; no se trata de la siguiente fecha de reajuste del LIBOR/EURIBOR/índice).SÍSÍ
CRPL66Índice del tipo de interés revisado

Índice del tipo de interés siguiente.

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Tipo básico del Banco de Inglaterra (BOER)

Tipo básico del Banco Central Europeo (ECBR)

Tipo propio del prestamista (LDOR)

Otro (OTHR)

SÍSÍ
CRPL67Plazo del índice del tipo de interés revisado

Plazo del índice del tipo de interés siguiente:

-Al día (OVNG)

-Intradiario (INDA)

-1 día (DAIL)

-1 semana (WEEK)

-2 semanas (TOWK)

-1 mes (MNTH)

-2 meses (TOMN)

-3 meses (QUTR)

-4 meses (FOMN)

-6 meses (SEMI)

-12 meses (YEAR)

-A la vista (ONDE)

-Otro (OTHR)

SÍSÍ
CRPL68Número de pagos antes de la titulizaciónIndíquese el número de pagos realizados antes de la transferencia de la exposición a la titulización.SÍNO
CRPL69Porcentaje de pagos anticipados permitidos por añoPorcentaje de los pagos anticipados que el producto permite realizar al año. Esto atañe a las exposiciones subyacentes que permiten realizar pagos anticipados hasta un determinado umbral (por ejemplo, el 10 %) antes de que se cobren gastos.SÍSÍ
CRPL70Fecha final del bloqueo del pago anticipadoLa fecha tras la cual el prestamista permite el pago anticipado de la exposición subyacente.SÍSÍ
CRPL71Comisión por pago anticipado

Importe percibido del deudor como comisión o penalización por efectuar pagos anticipados conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente. No se pretende incluir aquí ningún importe abonado como «coste de ruptura» para compensar los pagos de intereses hasta la fecha de pago de la exposición subyacente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
CRPL72Fecha final de la comisión por pago anticipadoFecha tras la cual el prestamista permite el pago anticipado de la exposición subyacente sin exigir una comisión por pago anticipado.SÍSÍ
CRPL73Fecha de pago anticipadoLa última fecha de recepción de un pago del principal no programado.SÍSÍ
CRPL74Pagos anticipados acumulados

Total de pagos anticipados (definidos como pagos del principal no programados) recibidos hasta la fecha límite para los datos desde la fecha de originación de la exposición subyacente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
CRPL75Fecha de reestructuración

Indíquese la fecha en que se ha reestructurado la exposición subyacente. Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia.

Cuando haya varias fechas, deben facilitarse todas ellas con arreglo al esquema XML.

SÍSÍ
CRPL76Última fecha de retraso en los pagosÚltima fecha en la que el deudor se encontraba retrasado en los pagos.SÍSÍ
CRPL77Saldo de atrasos

Saldo actual de atrasos, definido como:

-El total de los pagos adeudados hasta la fecha

-MÁS cualquier importe capitalizado

-MÁS cualquier comisión aplicada a la cuenta

-MENOS el importe total de los pagos recibidos hasta la fecha.

Si no hay atrasos, indíquese la cifra 0.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NONO
CRPL78Número de días de retraso en los pagosNúmero de días de retraso en los pagos (del principal o de los intereses; si los números no coinciden, el mayor de ambos) de la exposición subyacente, en la fecha límite para los datos.NONO
CRPL79Estado de la cuenta

Estado actual de la exposición subyacente que se ha titulizado:

-No dudosa (PERF)

-Reestructurada - Ningún atraso (RNAR)

-Reestructurada - Atrasos (RARR)

-Impagada con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 (DFLT)

-No impagada con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, pero clasificada como impagada atendiendo a otra definición de impago (NDFT)

-Impagada tanto con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 como atendiendo a otra definición de impago (DTCR)

-Impagada solo en virtud de otra definición de impago (DADB)

-Atrasos (ARRE)

-Recomprada por el vendedor – Vulneración de declaraciones y garantías (REBR)

-Recomprada por el vendedor – Impagada (REDF)

-Recomprada por el vendedor – Reestructurada (RERE)

-Recomprada por el vendedor – Administración especial (RESS)

-Recomprada por el vendedor – Otro motivo (REOT)

-Reembolsada (RDMD)

-Otro (OTHR)

Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia.

NONO
CRPL80Motivo de impago o ejecución hipotecaria

Si la exposición subyacente está en situación de impago con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, selecciónese el motivo apropiado:

-En situación de impago porque es improbable que el deudor pague, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013. (UPXX)

-En situación de impago porque alguna deuda lleva más de 90/180 días vencida, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013. (PDXX)

-En situación de impago porque se considera improbable que el deudor pague y porque alguna deuda lleva más de 90/180 días vencida, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013. (UPPD)

SÍSÍ
CRPL81Importe del impago

Total del importe impagado bruto antes de la aplicación de los ingresos de la venta y las recuperaciones. Si no hay impago, indíquese la cifra 0.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
CRPL82Fecha de impagoLa fecha del impago.NOSÍ
CRPL83Pérdidas asignadas

Las pérdidas asignadas hasta la fecha, netas de comisiones, intereses devengados, etc. tras la aplicación de los ingresos de la venta (excluida la penalización por pago anticipado en caso de subordinación a recuperaciones del principal). Cualquier ganancia en la venta se indicará como un número negativo. Se debe reflejar la situación más reciente en la fecha límite para los datos, es decir, a medida que se reciban las recuperaciones y avance el proceso de solución.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
CRPL84Recuperaciones acumuladas

Total de las recuperaciones (independientemente de su fuente) de la deuda (impagada/anulada/etc.), deducidos los costes. Inclúyanse aquí todas las fuentes de las recuperaciones, no solo los ingresos derivados de la enajenación de cualquier garantía real.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
CRPL85Fuente de las recuperaciones

La fuente de las recuperaciones:

-Liquidación de garantías reales (LCOL)

-Ejecución de garantías personales (EGAR)

-Concesión de préstamos adicionales (ALEN)

-Recuperaciones de efectivo (CASR)

-Mixta (MIXD)

-Otra (OTHR)

NOSÍ
CRPL86Recurso¿Es posible recurrir (de forma íntegra o limitada) a los activos del deudor, más allá de los ingresos derivados de cualquier garantía real para esta exposición subyacente?SÍSÍ
CRPL87Importe de los depósitos

La suma de todos los importes del deudor mantenidos por la originadora o el vendedor y que puedan descontarse del saldo de la exposición subyacente, excluidas las prestaciones de cualquier sistema nacional de indemnización de depósitos. Para evitar la doble contabilización, este importe no puede exceder de la menor de las dos cifras siguientes: 1) el importe de los depósitos; 2) el importe descontable potencial máximo a nivel del deudor (es decir, no a nivel de la exposición subyacente) dentro del conjunto.

Utilícese la misma moneda de denominación que se utilice para esta exposición subyacente.

Si un deudor tiene más de una exposición subyacente viva en el conjunto, este campo debe cumplimentarse para cada una de ellas, y queda a discreción de la entidad informadora si decide asignar el importe de los depósitos a cada una de las exposiciones subyacentes, sin rebasar el límite máximo mencionado, siempre que la suma del total de las entradas correspondientes a este campo para las múltiples exposiciones subyacentes ascienda al importe exacto. Por ejemplo, si el saldo de los depósitos del deudor A es de 100 EUR, y dicho deudor tiene dos exposiciones subyacentes vivas en el conjunto, en concreto: exposición subyacente 1, 60 EUR; y exposición subyacente 2, 75 EUR. Este campo puede cumplimentarse del siguiente modo: exposición subyacente 1 - 60 EUR y exposición subyacente 2 - 40 EUR, o exposición subyacente 1 - 25 EUR y exposición subyacente 2 - 75 EUR (es decir, las entradas correspondientes a cada exposición subyacente en este campo no pueden exceder de 60 EUR para la exposición subyacente 1 y de 75 EUR para la exposición subyacente 2, y la suma de los valores correspondientes a las dos exposiciones subyacentes debe ser 100 EUR).

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
CRPL88Nocional de la permuta de tipos de interés

Si existe una permuta de tipos de interés sobre la exposición subyacente, indíquese el importe nocional.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
CRPL89Identificador de entidad jurídica del proveedor de la permuta de tipos de interésFacilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del proveedor de la permuta de tipos de interés sobre la exposición subyacente.NOSÍ
CRPL90Proveedor de permuta de tipos de interésSi existe una permuta de tipos de interés sobre la exposición subyacente, facilítese la denominación legal completa del proveedor de la permuta. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF).NOSÍ
CRPL91Fecha de vencimiento de la permuta de tipos de interésSi existe una permuta de tipos de interés sobre la exposición subyacente, indíquese su fecha de vencimiento.NOSÍ
CRPL92Nocional de la permuta de divisas

Si existe una permuta de divisas sobre la exposición subyacente, indíquese el importe nocional.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
CRPL93Identificador de entidad jurídica del proveedor de la permuta de divisasSi existe una permuta de divisas sobre la exposición subyacente, facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) de su proveedor.NOSÍ
CRPL94Proveedor de permuta de divisasSi existe una permuta de divisas sobre la exposición subyacente, facilítese la denominación legal completa del proveedor de la permuta. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF).NOSÍ
CRPL95Fecha de vencimiento de la permuta de divisasSi existe una permuta de divisas sobre la exposición subyacente, indíquese su fecha de vencimiento.NOSÍ
CRPL96Nombre del prestamista originalIndíquese la denominación legal completa del prestamista original. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF).SÍSÍ
CRPL97Identificador de entidad jurídica del prestamista original

Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del prestamista original.

Cuando no se disponga de un identificador de entidad jurídica, indíquese el código ND5.

SÍSÍ
CRPL98País de establecimiento del prestamista originalPaís en el que está establecido el prestamista original.SÍSÍ
CRPL99Nombre de la originadoraIndíquese la denominación legal completa de la originadora de la exposición subyacente. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF).NONO
CRPL100Identificador de entidad jurídica de la originadoraFacilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) de la originadora de la exposición subyacente.NONO
CRPL101País de establecimiento de la originadoraPaís en el que está establecida la originadora de la exposición subyacente.NONO
Sección de información por garantía real
CRPC1Identificador únicoIndíquese aquí el mismo identificador único que en el campo CRPL1.NONO
CRPC2Identificador de la exposición subyacenteIdentificador único de la exposición subyacente. Debe coincidir con el indicado en el campo CRPL3. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
CRPC3Identificador original de la garantía realEl identificador único original asignado a la garantía real o personal. El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
CRPC4Nuevo identificador de la garantía realSi en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo CRPC3, introdúzcase aquí el nuevo identificador. El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo CRPC3. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
CRPC5Región geográfica - Garantía realLa región geográfica (clasificación NUTS3) en la que está ubicada la garantía real. Cuando Eurostat no haya elaborado una clasificación NUTS3 (por ejemplo, al tratarse de una jurisdicción ajena a la UE), introdúzcase el código del país de dos cifras en el formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ».SÍSÍ
CRPC6Tipo de garantía

El tipo de garantía:

-Garantía real (COLL)

-Garantía personal respaldada por garantías reales adicionales (GCOL)

-Garantía personal no respaldada por garantías reales adicionales (GNCO)

-Otro (OTHR)

NONO
CRPC7Tipo de carga

Tipo de carga sobre la garantía real. Cuando haya una garantía personal, se entiende que este campo se refiere a cualquier carga para cualquier garantía real que respalde dicha garantía personal. «Ninguna carga, pero un poder irrevocable o similar» se refiere a los casos en que la originadora o el prestamista original, según corresponda, esté autorizado de forma irrevocable e incondicional a imponer unilateralmente una carga sobre la garantía real en cualquier momento en el futuro, sin necesidad de una nueva aprobación por parte del deudor o del garante:

-Carga fija (FXCH)

-Carga flotante (FLCH)

-Ninguna carga (NOCG)

-Ninguna carga, pero un poder irrevocable o similar (ATRN)

-Otro (OTHR)

NOSÍ
CRPC8Derecho de preferenciaDerecho de preferencia más elevado correspondiente a la originadora en relación con la garantía real.SÍSÍ
CRPC9Tipo de garantía real

El tipo principal (en términos de valor) de activo que garantiza la deuda. Cuando exista una garantía personal respaldada por garantías reales físicas o de naturaleza financiera, téngase en cuenta cualquier garantía real tras esa garantía personal que pueda sustentarla.

Automóvil (CARX)

Vehículo industrial (INDV)

Camión comercial (CMTR)

Vehículo ferroviario (RALV)

Vehículo náutico comercial (NACM)

Vehículo náutico recreativo (NALV)

Avión (AERO)

Máquina herramienta (MCHT)

Equipo industrial (INDE)

Equipo de oficina (OFEQ)

Equipo informático (ITEQ)

Equipo médico (MDEQ)

Equipo relacionado con la energía (ENEQ)

Edificio comercial (CBLD)

Edificio residencial (RBLD)

Edificio industrial (IBLD)

Otro vehículo (OTHV)

Otro equipo (OTHE)

Otro bien inmueble (OTRE)

Otras mercancías o existencias (OTGI)

Valores (SECU)

Garantía personal (GUAR)

Otro activo financiero (OTFA)

Categorías mixtas al responder el deudor con todos sus activos (MIXD)

Otro (OTHR)

NONO
CRPC10Importe de la valoración actual

La valoración más reciente de la garantía real. Cuando exista una garantía personal respaldada por garantías reales físicas o de naturaleza financiera, téngase en cuenta cualquier garantía real tras esa garantía personal que la sustente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
CRPC11Método de valoración actual

El método de cálculo del valor más reciente de la garantía real, indicado en el campo CRPC10.

Tasación completa (FAPR)

Inspección somera desde el exterior (DRVB)

Modelo de valor automatizado (AUVM)

Indexación (IDXD)

Sin inspección física (DKTP)

Agente gestor o agente inmobiliario (MAEA)

Precio de compra (PPRI)

Recorte del valor (HCUT)

A precio de mercado (MTTM)

Valoración del deudor (OBLV)

Otro (OTHR)

SÍSÍ
CRPC12Fecha de la valoración actualLa fecha de la valoración más reciente de la garantía real según se indique en el campo CRPC10.SÍSÍ
CRPC13Importe de la valoración original

La valoración original de la garantía real en la fecha de originación de la exposición subyacente inicial.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
CRPC14Método de valoración original

El método de cálculo del valor de la garantía real en el momento de la originación de la exposición subyacente, indicado en el campo CRPC13:

Tasación completa (FAPR)

Inspección somera desde el exterior (DRVB)

Modelo de valor automatizado (AUVM)

Indexación (IDXD)

Sin inspección física (DKTP)

Agente gestor o agente inmobiliario (MAEA)

Precio de compra (PPRI)

Recorte del valor (HCUT)

A precio de mercado (MTTM)

Valoración del deudor (OBLV)

Otro (OTHR)

SÍSÍ
CRPC15Fecha de la valoración originalLa fecha de la valoración original de la garantía real física o de naturaleza financiera indicada en el campo CRPC13.SÍSÍ
CRPC16Fecha de ventaLa fecha de venta de la garantía real.NOSÍ
CRPC17Precio de venta

Precio obtenido por la venta de la garantía real en caso de ejecución.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
CRPC18Moneda de la garantía realLa moneda en la que está denominado el importe de la valoración indicado en CRPC10.NOSÍ
CRPC19País del garanteEl país en el que está establecido el garante.NOSÍ
CRPC20Subsector del garante en el SECLa clasificación del garante en el SEC 2010 con arreglo al Reglamento (UE) n.º 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo («SEC 2010») (14) . Se indicará en este campo el subsector correspondiente. Utilícese uno de los valores que figuran en el cuadro 1 del anexo I del presente Reglamento.NOSÍ

ANEXO V
INFORMACIÓN SOBRE LAS EXPOSICIONES SUBYACENTES - AUTOMÓVIL

Código del campoNombre del campoContenido de la información a facilitar¿Se permite indicar los códigos ND1-ND4?¿Se permite indicar el código ND5?
Sección de información sobre las exposiciones subyacentes
AUTL1Identificador únicoEl identificador único asignado por la entidad informadora de conformidad con el artículo 11, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224.NONO
AUTL2Identificador original de la exposición subyacenteIdentificador único de la exposición subyacente. El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
AUTL3Nuevo identificador de la exposición subyacenteSi en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo AUTL2, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo AUTL2. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
AUTL4Identificador original del deudorIdentificador único original del deudor. El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
AUTL5Nuevo identificador del deudorSi en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo AUTL4, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo AUTL4. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
AUTL6Fecha límite para los datosLa fecha límite para los datos correspondiente a esta presentación de información.NONO
AUTL7Fecha de adición al conjuntoLa fecha en la que se transfirió al SSPE la exposición subyacente. En lo que respecta a todas las exposiciones subyacentes del conjunto en la fecha límite del primer informe presentado al registro de titulizaciones, si esta información no estuviera disponible, introdúzcase aquella de las siguientes fechas que sea posterior: i) la fecha de cierre de la titulización, o ii) la fecha de originación de la exposición subyacente.NOSÍ
AUTL8Fecha de recompraFecha en que la exposición subyacente fue recomprada del conjunto.NOSÍ
AUTL9Fecha de reembolsoFecha en que se reembolsó la cuenta o (en el caso de las exposiciones subyacentes impagadas) la fecha en que finalizó el proceso de recuperación.NOSÍ
AUTL10Región geográfica - DeudorLa región geográfica (clasificación NUTS3) en la que está ubicado el deudor. Cuando Eurostat no haya elaborado una clasificación NUTS3 (por ejemplo, al tratarse de una jurisdicción ajena a la UE), introdúzcase el código del país de dos cifras en el formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ».SÍNO
AUTL11Clasificación de la región geográficaIndíquese el año de la clasificación NUTS3 que se haya utilizado en los campos de la región geográfica, por ejemplo 2013 en el caso de la NUTS3 2013. En todos los campos de la región geográfica se debe utilizar la misma clasificación de manera coherente para todas y cada una de las distintas exposiciones subyacentes que abarquen los datos presentados. Por ejemplo, no se permite informar utilizando la NUTS3 2006 en algunos campos en relación con una determinada exposición subyacente y la NUTS3 2013 en otros campos relacionados con la misma exposición. Tampoco se permite informar sobre los campos de la región geográfica utilizando la NUTS3 2006 en relación con algunas de las exposiciones subyacentes e informar sobre esos campos utilizando la NUTS3 2013 en relación con otras exposiciones subyacentes incluidas en la misma presentación de datos.SÍNO
AUTL12Situación laboral

Situación laboral del deudor principal:

-Asalariado - Sector privado (EMRS)

-Asalariado - Sector público (EMBL)

-Asalariado - Sector desconocido (EMUK)

-Desempleado (UNEM)

-Autónomo (SFEM)

-No hay empleo, el deudor es una entidad jurídica (NOEM)

-Estudiante (STNT)

-Pensionista (PNNR)

-Otra (OTHR)

SÍNO
AUTL13Deudor con deterioro de la calidad crediticia

Confírmese que, de conformidad con el artículo 20, apartado 11, del Reglamento (UE) 2017/2402, en el momento en que se seleccionó esta exposición subyacente para su transferencia al SSPE, la exposición no estaba ni en situación de impago a tenor del artículo 178, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, ni constituía una exposición frente a un deudor o garante cuya calidad crediticia se hubiese deteriorado y que, según el leal saber y entender de la originadora o del prestamista original:

a)-hubiera sido declarado insolvente o un órgano jurisdiccional hubiera concedido a sus acreedores un derecho definitivo inapelable de ejecución o una indemnización por daños y perjuicios significativa a raíz de una falta de pago en los tres años anteriores a la fecha de originación o hubiera sido sometido a un proceso de reestructuración de deuda por lo que respecta a sus exposiciones dudosas en los tres años anteriores a la fecha de transferencia o cesión de las exposiciones subyacentes al SSPE, excepto en caso de que:

i)-una exposición subyacente reestructurada no hubiera sufrido nuevos atrasos desde la fecha de la reestructuración, la cual tendría que haberse producido al menos un año antes de la fecha de transferencia o cesión de las exposiciones subyacentes al SSPE, y

ii)-la información facilitada por la originadora, la patrocinadora o el SSPE en virtud del artículo 7, apartado 1, párrafo primero, letra a) y letra e), inciso i), estableciera explícitamente la proporción de las exposiciones subyacentes reestructuradas, el plazo y los detalles de la reestructuración, así como su comportamiento desde la fecha de la reestructuración;

b)-constase, en el momento de la originación, cuando procediera, en un registro público de créditos de personas con un historial crediticio negativo o, cuando no exista tal registro público de créditos, otro registro de créditos disponible para la originadora o el prestamista original, o

c)-tuviera una evaluación o calificación crediticia que indicase que el riesgo de que no se efectuasen pagos acordados contractualmente era significativamente mayor que en el caso de exposiciones comparables no titulizadas en poder de la originadora.

Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia.

NOSÍ
AUTL14Forma jurídica del deudor

Forma jurídica del cliente:

-Sociedad pública (PUBL)

-Sociedad anónima (LLCO)

-Sociedad personalista (PNTR)

-Persona física (INDV)

-Ente público (GOVT)

-Otra (OTHR)

SÍNO
AUTL15Tipo de cliente

Tipo de cliente en el momento de la originación:

-Nuevo cliente, no asalariado/asociada del grupo de la originadora (CNEO)

-Nuevo cliente, asalariado/asociada del grupo de la originadora (CEMO)

-Nuevo cliente, condición de asalariado/asociada no registrada (CNRO)

-Cliente existente, no asalariado/asociada del grupo de la originadora (ENEO)

-Cliente existente, asalariado/asociada del grupo de la originadora (EEMO)

-Cliente existente, condición de asalariado/asociada no registrada (ENRO)

-Otro (OTHR)

SÍNO
AUTL16Ingresos principales

Ingresos anuales del deudor principal utilizados en la suscripción de la exposición subyacente en el momento de la originación. Cuando el deudor principal sea una persona o entidad jurídica, indíquense sus ingresos anuales.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
AUTL17Tipo de ingresos principales

Indíquese qué tipo de ingresos se muestran en el campo AUTL16:

-Ingresos anuales brutos (GRAN)

-Ingresos anuales netos (deducidos los impuestos y pagos a la seguridad social) (NITS)

-Ingresos anuales netos (deducidos únicamente los impuestos) (NITX)

-Ingresos anuales netos (deducidos únicamente los pagos a la seguridad social) (NTIN)

-Ingresos anuales netos estimados (deducidos los impuestos y pagos a la seguridad social) (ENIS)

-Ingresos anuales netos estimados (deducidos únicamente los impuestos) (EITX)

-Ingresos anuales netos estimados (deducidos únicamente los pagos a la seguridad social) (EISS)

-Ingresos disponibles (DSPL)

-El prestatario es una entidad jurídica (CORP)

-Otro (OTHR)

SÍNO
AUTL18Moneda de los ingresos principalesMoneda en la que se pagan los ingresos del deudor principal. Cuando el deudor principal sea una persona o entidad jurídica, indíquese la moneda de los ingresos consignados en el campo AUTL20.SÍSÍ
AUTL19Verificación de los ingresos principales

Verificación de los ingresos principales:

-Autocertificados, sin controles (SCRT)

-Autocertificados, con confirmación de asequibilidad (SCNF)

-Verificados (VRFD)

-Ingresos no verificados o procedimiento acelerado (NVRF)

-Información o calificación de agencia de solvencia crediticia (SCRG)

-Otra (OTHR)

SÍNO
AUTL20Ingresos

Volumen anual de ventas del deudor, deducidos todos los descuentos e impuestos sobre las ventas, de conformidad con la Recomendación 2003/361/CE. Equivalente al concepto de «ventas anuales totales» del artículo 153, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 575/2013.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
AUTL21Moneda de los estados financierosLa moneda en que se presenta la información en los estados financieros.SÍSÍ
AUTL22Régimen especialSi la exposición subyacente está sujeta a un mecanismo especial del sector público, indíquese el nombre completo (sin abreviaturas) del mismo.SÍSÍ
AUTL23Tipo de producto

La clasificación del arrendamiento, según las definiciones del arrendador:

-Contrato (personal) con opción de compra (PPUR)

-Contrato (personal) sin opción de compra (PHIR)

-Compra a plazos (HIRP)

-Arrendamiento con opción de compra (LEAP)

-Arrendamiento financiero (FNLS)

-Arrendamiento operativo (OPLS)

-Otro (OTHR)

NOSÍ
AUTL24Fecha de originaciónFecha del anticipo de la exposición subyacente original.SÍNO
AUTL25Fecha de vencimientoLa fecha de vencimiento de la exposición subyacente o de expiración del arrendamiento.NOSÍ
AUTL26Plazo originalPlazo contractual original (número de meses) en la fecha de originación.SÍSÍ
AUTL27Canal de originación

Canal de originación de la exposición subyacente:

-Concesionario de automóviles (ADLR)

-Agente intermediario (BROK)

-Directo (DIRE)

-Indirecto (IDRT)

-Otro (OTHR)

SÍSÍ
AUTL28Moneda de denominaciónLa moneda de denominación de la exposición subyacente.NONO
AUTL29Saldo original del principal

Saldo del principal de la exposición subyacente o del arrendamiento actualizado (incluidas las comisiones capitalizadas) del deudor en la originación.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
AUTL30Saldo actual del principal

Saldo vivo de la exposición permanente o del arrendamiento actualizado del deudor en la fecha límite para los datos. Incluye todo importe garantizado con el vehículo. Por ejemplo, si se han añadido comisiones al saldo y forman parte del principal en la titulización, deben sumarse. Se excluyen los intereses de demora o los importes de penalización.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
AUTL31Precio de compraIndíquese el precio, en relación con el valor a la par, al que la exposición subyacente fue adquirida por el SSPE. Indíquese 100 si no se aplicó ningún descuento.NOSÍ
AUTL32Tipo de amortización

Tipo de amortización de la exposición subyacente, incluidos principal e intereses.

Francés: amortización en la que el importe total —principal más intereses— que se devuelve en cada plazo es el mismo. (FRXX)

Alemán: amortización en la que en el primer plazo solo se devuelven intereses y los plazos restantes son constantes, e incluyen una amortización del capital e intereses. (DEXX)

Plan de amortización fija: amortización en la que el importe del principal devuelto en cada plazo es el mismo. (FIXE)

Amortización al vencimiento: amortización en la que todo el importe del principal se devuelve en el último plazo. (BLLT)

Otro (OTHR)

SÍNO
AUTL33Fecha final del período de gracia para el principalSi procede en la fecha límite para los datos, indíquese la fecha final del período de gracia para el principal.NOSÍ
AUTL34Frecuencia programada de los pagos del principal

Frecuencia de los pagos del principal adeudados, es decir, periodicidad de los pagos:

-Mensual (MNTH)

-Trimestral (QUTR)

-Semestral (SEMI)

-Anual (YEAR)

-Otra (OTHR)

NOSÍ
AUTL35Frecuencia programada de los pagos de intereses

Frecuencia de los pagos de intereses adeudados, es decir, periodicidad de los pagos:

-Mensual (MNTH)

-Trimestral (QUTR)

-Semestral (SEMI)

-Anual (YEAR)

-Otra (OTHR)

NOSÍ
AUTL36Método de pago

Método habitual de pago (puede basarse en el último pago recibido):

-Adeudo domiciliado (CDTX)

-Orden permanente (SORD)

-Cheque (CHKX)

-Efectivo (CASH)

-Transferencia bancaria (ni adeudo domiciliado ni orden permanente) (BTRA)

-Otro (OTHR)

SÍNO
AUTL37Pago adeudado

Se trata del siguiente pago contractual adeudado por el deudor según la frecuencia de pago de la exposición subyacente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
AUTL38Pago global final

Importe total del principal (titulizado) que deberá reembolsarse en la fecha de vencimiento de la exposición subyacente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
AUTL39Importe de la aportación inicial

Importe del depósito / de la aportación inicial en la originación de la exposición subyacente (incluye el valor de los vehículos aportados como parte del pago, etc.).

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
AUTL40Tipo de interés actualTipo de interés actual bruto total o tipo de descuento aplicable a la exposición subyacente. Los tipos de interés calculados sobre la base de cada período deberán anualizarse.NOSÍ
AUTL41Índice del tipo de interés actual

El índice de referencia básico del tipo de interés aplicable actualmente (el tipo de referencia para la fijación del tipo de interés):

-MuniAAA (MAAA)

-FutureSWAP (FUSW)

-LIBID (LIBI)

-LIBOR (LIBO)

-SWAP (SWAP)

-Treasury (TREA)

-Euribor (EURI)

-Pfandbriefe (PFAN)

-EONIA (EONA)

-EONIASwaps (EONS)

-EURODOLLAR (EUUS)

-EuroSwiss (EUCH)

-TIBOR (TIBO)

-ISDAFIX (ISDA)

-GCFRepo (GCFR)

-STIBOR (STBO)

-BBSW (BBSW)

-JIBAR (JIBA)

-BUBOR (BUBO)

-CDOR (CDOR)

-CIBOR (CIBO)

-MOSPRIM (MOSP)

-NIBOR (NIBO)

-PRIBOR (PRBO)

-TELBOR (TLBO)

-WIBOR (WIBO)

-Tipo básico del Banco de Inglaterra (BOER)

-Tipo básico del Banco Central Europeo (ECBR)

-Tipo propio del prestamista (LDOR)

-Otro (OTHR)

NOSÍ
AUTL42Plazo del índice del tipo de interés actual

Plazo del índice del tipo de interés actual:

-Al día (OVNG)

-Intradiario (INDA)

-1 día (DAIL)

-1 semana (WEEK)

-2 semanas (TOWK)

-1 mes (MNTH)

-2 meses (TOMN)

-3 meses (QUTR)

-4 meses (FOMN)

-6 meses (SEMI)

-12 meses (YEAR)

-A la vista (ONDE)

-Otro (OTHR)

NOSÍ
AUTL43Margen del tipo de interés actualMargen del tipo de interés actual de la exposición subyacente a tipo variable por encima (o por debajo, en cuyo caso se indicará un valor negativo) del índice.NOSÍ
AUTL44Intervalo para la revisión del tipo de interésNúmero de meses entre cada fecha de revisión del tipo de interés de la exposición subyacente.NOSÍ
AUTL45Techo del tipo de interésTipo máximo que el deudor debe pagar por una exposición subyacente a tipo variable conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente.NOSÍ
AUTL46Suelo del tipo de interésTipo mínimo que el deudor debe pagar por una exposición subyacente a tipo variable conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente.NOSÍ
AUTL47Número de pagos antes de la titulizaciónIndíquese el número de pagos realizados antes de la transferencia de la exposición a la titulización.SÍNO
AUTL48Porcentaje de pagos anticipados permitidos por añoPorcentaje de los pagos anticipados que el producto permite realizar al año. Esto atañe a las exposiciones subyacentes que permiten realizar pagos anticipados hasta un determinado umbral (por ejemplo, el 10 %) antes de que se cobren gastos.SÍSÍ
AUTL49Comisión por pago anticipado

Importe percibido del deudor como comisión o penalización por efectuar pagos anticipados conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente. No se pretende incluir aquí ningún importe abonado como «coste de ruptura» para completar los pagos de intereses hasta la fecha de pago de la exposición subyacente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
AUTL50Fecha final de la comisión por pago anticipadoFecha tras la cual el prestamista permite el pago anticipado de la exposición subyacente sin exigir una comisión por pago anticipado.SÍSÍ
AUTL51Fecha de pago anticipadoLa última fecha de recepción de un pago del principal no programado.SÍSÍ
AUTL52Pagos anticipados acumulados

Total de pagos anticipados (definidos como pagos del principal no programados) recibidos hasta la fecha límite para los datos desde la fecha de originación de la exposición subyacente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
AUTL53Fabricante

Marca comercial del fabricante de vehículos.

Por ejemplo, indíquese «Skoda» y no «Volkswagen».

SÍNO
AUTL54ModeloNombre del modelo de automóvil.SÍNO
AUTL55Año de matriculaciónEl año en que se matriculó el vehículo.SÍSÍ
AUTL56Nuevo o usado

Condición del vehículo en el momento de la originación de la exposición subyacente:

-Nuevo (NEWX)

-Usado (USED)

-Demostración (DEMO)

-Otra (OTHR)

SÍNO
AUTL57Valor del certificado de rendimiento energético

Valor del certificado de rendimiento energético (EPC) de la garantía real en el momento de la originación:

-A (EPCA)

-B (EPCB)

-C (EPCC)

-D (EPCD)

-E (EPCE)

-F (EPCF)

-G (EPCG)

-Otro (OTHR)

SÍSÍ
AUTL58Nombre del proveedor del certificado de rendimiento energéticoIndíquese la denominación legal completa del proveedor del certificado de rendimiento energético. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF).SÍSÍ
AUTL59Ratio original préstamo-valorLa ratio entre el saldo de la exposición subyacente en el momento de la originación y el valor del automóvil en ese mismo momento.SÍNO
AUTL60Importe de la valoración original

Precio de catálogo del vehículo en la fecha de originación de la exposición subyacente. Si el automóvil no es nuevo, indíquese su valor comercial o su precio de venta.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍNO
AUTL61Valor residual original del vehículo

El valor residual estimado del activo en la fecha de originación del arrendamiento.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
AUTL62Precio de la opción de compra

El importe que el deudor debe pagar al final del arrendamiento o de la exposición subyacente a fin de adquirir la propiedad del vehículo, distinto del pago indicado en AUTL63.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
AUTL63Valor residual titulizado

Solo el importe del valor residual que haya sido titulizado.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
AUTL64Valor residual actualizado del vehículo

Si se ha titulizado el valor residual, indíquese el valor residual estimado más reciente del vehículo al final del contrato. Si no se ha realizado ninguna actualización, indíquese el valor residual estimado original.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
AUTL65Fecha de la actualización del valor residual del vehículoSi se ha titulizado el valor residual, indíquese la fecha en que se haya calculado la estimación actualizada más reciente del valor residual del vehículo. Si no se ha realizado ninguna actualización, introdúzcase la fecha de la valoración original.NOSÍ
AUTL66Fecha de reestructuración

Indíquese la fecha en que se ha reestructurado la exposición subyacente. Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia.

Cuando haya varias fechas, deben facilitarse todas ellas con arreglo al esquema XML.

SÍSÍ
AUTL67Última fecha de retraso en los pagosÚltima fecha en la que el deudor se encontraba retrasado en los pagos.SÍSÍ
AUTL68Saldo de atrasos

Saldo actual de atrasos, definido como:

-El total de los pagos adeudados hasta la fecha

-MÁS cualquier importe capitalizado

-MÁS cualquier comisión aplicada a la cuenta

-MENOS el importe total de los pagos recibidos hasta la fecha.

Si no hay atrasos, indíquese la cifra 0.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NONO
AUTL69Número de días de retraso en los pagosNúmero de días de retraso en los pagos (del principal o de los intereses; si los números no coinciden, el mayor de ambos) de la exposición subyacente, en la fecha límite para los datos.NONO
AUTL70Estado de la cuenta

Estado actual de la exposición subyacente que se ha titulizado:

-No dudosa (PERF)

-Reestructurada - Ningún atraso (RNAR)

-Reestructurada - Atrasos (RARR)

-Impagada con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 (DFLT)

-No impagada con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, pero clasificada como impagada atendiendo a otra definición de impago (NDFT)

-Impagada tanto con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 como atendiendo a otra definición de impago (DTCR)

-Impagada solo en virtud de otra definición de impago (DADB)

-Atrasos (ARRE)

-Recomprada por el vendedor – Vulneración de declaraciones y garantías (REBR)

-Recomprada por el vendedor – Impagada (REDF)

-Recomprada por el vendedor – Reestructurada (RERE)

-Recomprada por el vendedor – Administración especial (RESS)

-Recomprada por el vendedor – Otro motivo (REOT)

-Reembolsada (RDMD)

-Otro (OTHR)

Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia.

NONO
AUTL71Motivo de impago o ejecución hipotecaria

Si la exposición subyacente está en situación de impago con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, selecciónese el motivo apropiado:

-En situación de impago porque es improbable que el deudor pague, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013. (UPXX)

-En situación de impago porque alguna deuda lleva más de 90/180 días vencida, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013. (PDXX)

-En situación de impago porque se considera improbable que el deudor pague y porque alguna deuda lleva más de 90/180 días vencida, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013. (UPPD)

SÍSÍ
AUTL72Importe del impago

Total del importe impagado bruto antes de la aplicación de los ingresos de la venta y las recuperaciones. Si no hay impago, indíquese la cifra 0.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
AUTL73Fecha de impagoLa fecha del impago.NOSÍ
AUTL74Pérdidas asignadas

Las pérdidas asignadas hasta la fecha, netas de comisiones, intereses devengados, etc. tras la aplicación de los ingresos de la venta (excluida la penalización por pago anticipado en caso de subordinación a recuperaciones del principal). Cualquier ganancia en la venta se indicará como un número negativo. Se debe reflejar la situación más reciente en la fecha límite para los datos, es decir, a medida que se reciban las recuperaciones y avance el proceso de solución.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
AUTL75Pérdidas sobre el valor residual

Pérdida sobre el valor residual registrada en la entrega del vehículo. Si el valor residual no se ha titulizado, indíquese ND5.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
AUTL76Recuperaciones acumuladas

Total de las recuperaciones (independientemente de su fuente) de la deuda (impagada/anulada/etc.), deducidos los costes. Inclúyanse aquí todas las fuentes de las recuperaciones, no solo los ingresos derivados de la enajenación de cualquier garantía real.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
AUTL77Precio de venta

Precio obtenido por la venta del vehículo en caso de ejecución de la garantía.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
AUTL78Importe de los depósitos

La suma de todos los importes del deudor mantenidos por la originadora o el vendedor y que puedan descontarse del saldo de la exposición subyacente, excluidas las prestaciones de cualquier sistema nacional de indemnización de depósitos. Para evitar la doble contabilización, este importe no puede exceder de la menor de las dos cifras siguientes: 1) el importe de los depósitos; 2) el importe descontable potencial máximo a nivel del deudor (es decir, no a nivel de la exposición subyacente) dentro del conjunto.

Utilícese la misma moneda de denominación que se utilice para esta exposición subyacente.

Si un deudor tiene más de una exposición subyacente viva en el conjunto, este campo debe cumplimentarse para cada una de ellas, y queda a discreción de la entidad informadora si decide asignar el importe de los depósitos a cada una de las exposiciones subyacentes, sin rebasar el límite mencionado, siempre que la suma del total de las entradas correspondientes a este campo para las múltiples exposiciones subyacentes ascienda al importe exacto. Por ejemplo, si el saldo de los depósitos del deudor A es de 100 EUR, y dicho deudor tiene dos exposiciones subyacentes vivas en el conjunto, en concreto: exposición subyacente 1, 60 EUR; y exposición subyacente 2, 75 EUR. Este campo puede cumplimentarse del siguiente modo: exposición subyacente 1 - 60 EUR y exposición subyacente 2 - 40 EUR, o exposición subyacente 1 - 25 EUR y exposición subyacente 2 - 75 EUR (es decir, las entradas correspondientes a cada exposición subyacente en este campo no pueden exceder de 60 EUR para la exposición subyacente 1 y de 75 EUR para la exposición subyacente 2, y la suma de los valores correspondientes a las dos exposiciones subyacentes debe ser 100 EUR).

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
AUTL79Nombre del prestamista originalIndíquese la denominación legal completa del prestamista original. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF).SÍSÍ
AUTL80Identificador de entidad jurídica del prestamista original

Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del prestamista original.

Cuando no se disponga de un identificador de entidad jurídica, indíquese el código ND5.

SÍSÍ
AUTL81País de establecimiento del prestamista originalPaís en el que está establecido el prestamista original.SÍSÍ
AUTL82Nombre de la originadoraIndíquese la denominación legal completa de la originadora de la exposición subyacente. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF).NONO
AUTL83Identificador de entidad jurídica de la originadoraFacilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) de la originadora de la exposición subyacente.NONO
AUTL84País de establecimiento de la originadoraPaís en el que está establecida la originadora de la exposición subyacente.NONO

ANEXO VI
INFORMACIÓN SOBRE LAS EXPOSICIONES SUBYACENTES - CONSUMO

Código del campoNombre del campoContenido de la información a facilitar¿Se permite indicar los códigos ND1-ND4?¿Se permite indicar el código ND5?
Sección de información sobre las exposiciones subyacentes
CMRL1Identificador únicoEl identificador único asignado por la entidad informadora de conformidad con el artículo 11, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224.NONO
CMRL2Identificador original de la exposición subyacenteIdentificador único de la exposición subyacente. El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
CMRL3Nuevo identificador de la exposición subyacenteSi en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo CMRL2, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo CMRL2. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
CMRL4Identificador original del deudorIdentificador único original del deudor. El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
CMRL5Nuevo identificador del deudorSi en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo CMRL4, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo CMRL4. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
CMRL6Fecha límite para los datosLa fecha límite para los datos correspondiente a esta presentación de información.NONO
CMRL7Fecha de adición al conjuntoLa fecha en la que se transfirió al SSPE la exposición subyacente. En lo que respecta a todas las exposiciones subyacentes del conjunto en la fecha límite del primer informe presentado al registro de titulizaciones, si esta información no estuviera disponible, introdúzcase aquella de las siguientes fechas que sea posterior: i) la fecha de cierre de la titulización, o ii) la fecha de originación de la exposición subyacente.NOSÍ
CMRL8Fecha de recompraFecha en que la exposición subyacente fue recomprada del conjunto.NOSÍ
CMRL9Fecha de reembolsoFecha en que se reembolsó la cuenta o (en el caso de las exposiciones subyacentes impagadas) la fecha en que finalizó el proceso de recuperación.NOSÍ
CMRL10Región geográfica – DeudorLa región geográfica (clasificación NUTS3) en la que está ubicado el deudor. Cuando Eurostat no haya elaborado una clasificación NUTS3 (por ejemplo, al tratarse de una jurisdicción ajena a la UE), introdúzcase el código del país de dos cifras en el formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ».SÍNO
CMRL11Clasificación de la región geográficaIndíquese el año de la clasificación NUTS3 que se haya utilizado en los campos de la región geográfica, por ejemplo 2013 en el caso de la NUTS3 2013. En todos los campos de la región geográfica se debe utilizar la misma clasificación de manera coherente para todas y cada una de las distintas exposiciones subyacentes que abarquen los datos presentados. Por ejemplo, no se permite informar utilizando la NUTS3 2006 en algunos campos en relación con una determinada exposición subyacente y la NUTS3 2013 en otros campos relacionados con la misma exposición. Tampoco se permite informar sobre los campos de la región geográfica utilizando la NUTS3 2006 en relación con algunas de las exposiciones subyacentes e informar sobre esos campos utilizando la NUTS3 2013 en relación con otras exposiciones subyacentes incluidas en la misma presentación de datos.SÍNO
CMRL12Situación laboral

Situación laboral del deudor principal:

-Asalariado - Sector privado (EMRS)

-Asalariado - Sector público (EMBL)

-Asalariado - Sector desconocido (EMUK)

-Desempleado (UNEM)

-Autónomo (SFEM)

-No hay empleo, el deudor es una entidad jurídica (NOEM)

-Estudiante (STNT)

-Pensionista (PNNR)

-Otra (OTHR)

SÍNO
CMRL13Deudor con deterioro de la calidad crediticia

Confírmese que, de conformidad con el artículo 20, apartado 11, del Reglamento (UE) 2017/2402, en el momento en que se seleccionó esta exposición subyacente para su transferencia al SSPE, la exposición no estaba ni en situación de impago a tenor del artículo 178, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, ni constituía una exposición frente a un deudor o garante cuya calidad crediticia se hubiese deteriorado y que, según el leal saber y entender de la originadora o del prestamista original:

a)-hubiera sido declarado insolvente o un órgano jurisdiccional hubiera concedido a sus acreedores un derecho definitivo inapelable de ejecución o una indemnización por daños y perjuicios significativa a raíz de una falta de pago en los tres años anteriores a la fecha de originación o hubiera sido sometido a un proceso de reestructuración de deuda por lo que respecta a sus exposiciones dudosas en los tres años anteriores a la fecha de transferencia o cesión de las exposiciones subyacentes al SSPE, excepto en caso de que:

i)-una exposición subyacente reestructurada no hubiera sufrido nuevos atrasos desde la fecha de la reestructuración, la cual tendría que haberse producido al menos un año antes de la fecha de transferencia o cesión de las exposiciones subyacentes al SSPE, y

ii)-la información facilitada por la originadora, la patrocinadora o el SSPE en virtud del artículo 7, apartado 1, párrafo primero, letra a) y letra e), inciso i), estableciera explícitamente la proporción de las exposiciones subyacentes reestructuradas, el plazo y los detalles de la reestructuración, así como su comportamiento desde la fecha de la reestructuración;

b)-constase, en el momento de la originación, cuando procediera, en un registro público de créditos de personas con un historial crediticio negativo o, cuando no exista tal registro público de créditos, otro registro de créditos disponible para la originadora o el prestamista original, o

c)-tuviera una evaluación o calificación crediticia que indicase que el riesgo de que no se efectuasen pagos acordados contractualmente era significativamente mayor que en el caso de exposiciones comparables no titulizadas en poder de la originadora.

Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia.

NOSÍ
CMRL14Tipo de cliente

Tipo de cliente en el momento de la originación:

-Nuevo cliente, no asalariado/asociada del grupo de la originadora (CNEO)

-Nuevo cliente, asalariado/asociada del grupo de la originadora (CEMO)

-Nuevo cliente, condición de asalariado/asociada no registrada (CNRO)

-Cliente existente, no asalariado/asociada del grupo de la originadora (ENEO)

-Cliente existente, asalariado/asociada del grupo de la originadora (EEMO)

-Cliente existente, condición de asalariado/asociada no registrada (ENRO)

-Otro (OTHR)

SÍNO
CMRL15Ingresos principales

Ingresos anuales del deudor principal utilizados en la suscripción de la exposición subyacente en el momento de la originación. Cuando el deudor principal sea una persona o entidad jurídica, indíquense sus ingresos anuales.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍNO
CMRL16Tipo de ingresos principales

Indíquese qué tipo de ingresos se muestran en el campo CMRL15:

-Ingresos anuales brutos (GRAN)

-Ingresos anuales netos (deducidos los impuestos y pagos a la seguridad social) (NITS)

-Ingresos anuales netos (deducidos únicamente los impuestos) (NITX)

-Ingresos anuales netos (deducidos únicamente los pagos a la seguridad social) (NTIN)

-Ingresos anuales netos estimados (deducidos los impuestos y pagos a la seguridad social) (ENIS)

-Ingresos anuales netos estimados (deducidos únicamente los impuestos) (EITX)

-Ingresos anuales netos estimados (deducidos únicamente los pagos a la seguridad social) (EISS)

-Ingresos disponibles (DSPL)

-El prestatario es una entidad jurídica (CORP)

-Otro (OTHR)

SÍNO
CMRL17Moneda de los ingresos principalesMoneda en la que se pagan los ingresos del deudor principal.SÍNO
CMRL18Verificación de los ingresos principales

Verificación de los ingresos principales:

-Autocertificados, sin controles (SCRT)

-Autocertificados, con confirmación de asequibilidad (SCNF)

-Verificados (VRFD)

-Ingresos no verificados o procedimiento acelerado (NVRF)

-Información o calificación de agencia de solvencia crediticia (SCRG)

-Otra (OTHR)

SÍNO
CMRL19Garantizada mediante cesión del sueldo / de la pensión¿Entra la exposición subyacente personal en la categoría de exposiciones subyacentes respaldadas por la pensión / por el sueldo (cessione del quinto)?SÍNO
CMRL20Régimen especialSi la exposición subyacente está sujeta a un mecanismo especial del sector público, indíquese el nombre completo (sin abreviaturas) del mismo.SÍSÍ
CMRL21Fecha de originaciónFecha del anticipo de la exposición subyacente original.SÍNO
CMRL22Fecha de vencimientoLa fecha de vencimiento de la exposición subyacente o de expiración del arrendamiento.NOSÍ
CMRL23Plazo originalPlazo contractual original (número de meses) en la fecha de originación.SÍSÍ
CMRL24Canal de originación

Canal de originación:

-Internet (WEBI)

-Sucursal (BRCH)

-Televenta (TLSL)

-Stand (STND)

-Correos (POST)

-Etiqueta blanca (WLBL)

-Revista (MGZN)

-Concesionario de automóviles (ADLR)

-Otro (OTHR)

SÍSÍ
CMRL25Finalidad

Finalidad del préstamo:

-Enseñanza (TUIT)

-Gastos de manutención (LEXP)

-Atención médica (MDCL)

-Reforma de vivienda (HIMP)

-Muebles o electrodomésticos (APFR)

-Viaje (TRVL)

-Consolidación de la deuda (DCON)

-Coche nuevo (NCAR)

-Coche usado (UCAR)

-Otro vehículo (OTHV)

-Equipamiento (EQUP)

-Bienes inmuebles (PROP)

-Otra (OTHR)

SÍNO
CMRL26Moneda de denominaciónLa moneda de denominación de la exposición subyacente.NONO
CMRL27Saldo original del principal

Saldo del principal de la exposición subyacente original (con las comisiones capitalizadas) en la originación. Se hace referencia al saldo de la exposición subyacente en la fecha de su originación, no en la fecha de venta de la exposición subyacente al SSPE ni en la fecha de cierre de la titulización.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
CMRL28Saldo actual del principal

Importe vivo de la exposición subyacente en la fecha límite para los datos. Incluye todo importe clasificado como principal en la titulización. Por ejemplo, si se han añadido comisiones al saldo de la exposición subyacente y forman parte del principal en la titulización, deben sumarse. Se excluyen los intereses de demora o los importes de penalización.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
CMRL29Límite de crédito total

En el caso de las exposiciones subyacentes con mecanismos de reutilización flexible (incluidas características de renovación) o de que el importe máximo de la exposición subyacente no se haya retirado en su totalidad, el importe máximo de la exposición subyacente que podría estar pendiente.

Este campo solo debe cumplimentarse en lo que respecta a las exposiciones subyacentes que tengan características de utilización flexible o adicional.

No se pretende captar aquí los casos en que el deudor pueda renegociar un saldo incrementado de la exposición subyacente, sino más bien los casos en que disposiciones contractuales faculten al deudor para hacerlo y al prestamista para proporcionar la financiación adicional.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
CMRL30Fecha final de renovaciónEn relación con las exposiciones subyacentes con características flexibles de reutilización/renovación, la fecha en la que se prevé que estas expiren, es decir, la fecha en que finalizará el período de renovación.NOSÍ
CMRL31Precio de compraIndíquese el precio, en relación con el valor a la par, al que la exposición subyacente fue adquirida por el SSPE. Indíquese 100 si no se aplicó ningún descuento.NOSÍ
CMRL32Tipo de amortización

Tipo de amortización de la exposición subyacente, incluidos principal e intereses.

Francés: amortización en la que el importe total —principal más intereses— que se devuelve en cada plazo es el mismo. (FRXX)

Alemán: amortización en la que en el primer plazo solo se devuelven intereses y los plazos restantes son constantes, e incluyen una amortización del capital e intereses. (DEXX)

Plan de amortización fija: amortización en la que el importe del principal devuelto en cada plazo es el mismo. (FIXE)

Amortización al vencimiento: amortización en la que todo el importe del principal se devuelve en el último plazo. (BLLT)

Otro (OTHR)

SÍNO
CMRL33Fecha final del período de gracia para el principalSi procede en la fecha límite para los datos, indíquese la fecha final del período de gracia para el principal.NOSÍ
CMRL34Frecuencia programada de los pagos del principal

Frecuencia de los pagos del principal adeudados, es decir, periodicidad de los pagos:

-Mensual (MNTH)

-Trimestral (QUTR)

-Semestral (SEMI)

-Anual (YEAR)

-Otra (OTHR)

NOSÍ
CMRL35Frecuencia programada de los pagos de intereses

Frecuencia de los pagos de intereses adeudados, es decir, periodicidad de los pagos:

-Mensual (MNTH)

-Trimestral (QUTR)

-Semestral (SEMI)

-Anual (YEAR)

-Otra (OTHR)

NOSÍ
CMRL36Pago adeudado

Se trata del siguiente pago contractual adeudado por el deudor según la frecuencia de pago de la exposición subyacente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
CMRL37Tipo de interés actualTipo bruto anual utilizado para calcular los intereses previstos del período corriente sobre la exposición subyacente titulizada. Los tipos de interés calculados sobre la base de cada período deberán anualizarse.NOSÍ
CMRL38Índice del tipo de interés actual

El índice de referencia básico del tipo de interés aplicable actualmente (el tipo de referencia para la fijación del tipo de interés):

-MuniAAA (MAAA)

-FutureSWAP (FUSW)

-LIBID (LIBI)

-LIBOR (LIBO)

-SWAP (SWAP)

-Treasury (TREA)

-Euribor (EURI)

-Pfandbriefe (PFAN)

-EONIA (EONA)

-EONIASwaps (EONS)

-EURODOLLAR (EUUS)

-EuroSwiss (EUCH)

-TIBOR (TIBO)

-ISDAFIX (ISDA)

-GCFRepo (GCFR)

-STIBOR (STBO)

-BBSW (BBSW)

-JIBAR (JIBA)

-BUBOR (BUBO)

-CDOR (CDOR)

-CIBOR (CIBO)

-MOSPRIM (MOSP)

-NIBOR (NIBO)

-PRIBOR (PRBO)

-TELBOR (TLBO)

-WIBOR (WIBO)

-Tipo básico del Banco de Inglaterra (BOER)

-Tipo básico del Banco Central Europeo (ECBR)

-Tipo propio del prestamista (LDOR)

-Otro (OTHR)

NOSÍ
CMRL39Plazo del índice del tipo de interés actual

Plazo del índice del tipo de interés actual:

-Al día (OVNG)

-Intradiario (INDA)

-1 día (DAIL)

-1 semana (WEEK)

-2 semanas (TOWK)

-1 mes (MNTH)

-2 meses (TOMN)

-3 meses (QUTR)

-4 meses (FOMN)

-6 meses (SEMI)

-12 meses (YEAR)

-A la vista (ONDE)

-Otro (OTHR)

NOSÍ
CMRL40Margen del tipo de interés actualMargen del tipo de interés actual de la exposición subyacente a tipo variable por encima (o por debajo, en cuyo caso se indicará un valor negativo) del índice.NOSÍ
CMRL41Intervalo para la revisión del tipo de interésNúmero de meses entre cada fecha de revisión del tipo de interés de la exposición subyacente.NOSÍ
CMRL42Techo del tipo de interésTipo máximo que el deudor debe pagar por una exposición subyacente a tipo variable conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente.NOSÍ
CMRL43Suelo del tipo de interésTipo mínimo que el deudor debe pagar por una exposición subyacente a tipo variable conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente.NOSÍ
CMRL44Número de pagos antes de la titulizaciónIndíquese el número de pagos realizados antes de la transferencia de la exposición a la titulización.SÍNO
CMRL45Porcentaje de pagos anticipados permitidos por añoPorcentaje de los pagos anticipados que el producto permite realizar al año. Esto atañe a las exposiciones subyacentes que permiten realizar pagos anticipados hasta un determinado umbral (por ejemplo, el 10 %) antes de que se cobren gastos.SÍSÍ
CMRL46Fecha final del bloqueo del pago anticipadoLa fecha tras la cual el prestamista permite el pago anticipado de la exposición subyacente.SÍSÍ
CMRL47Comisión por pago anticipado

Importe percibido del deudor como comisión o penalización por efectuar pagos anticipados conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente. No se pretende incluir aquí ningún importe abonado como «coste de ruptura» para compensar los pagos de intereses hasta la fecha de pago de la exposición subyacente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
CMRL48Fecha final de la comisión por pago anticipadoFecha tras la cual el prestamista permite el pago anticipado de la exposición subyacente sin exigir una comisión por pago anticipado.SÍSÍ
CMRL49Fecha de pago anticipadoÚltima fecha de recepción de un pago no programado del principal.SÍSÍ
CMRL50Pagos anticipados acumulados

Total de pagos anticipados (definidos como pagos no programados del principal) recibidos hasta la fecha límite para los datos desde la fecha de originación de la exposición subyacente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
CMRL51Fecha de reestructuración

Indíquese la fecha en que se ha reestructurado la exposición subyacente. Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia.

Cuando haya varias fechas, deben facilitarse todas ellas con arreglo al esquema XML.

SÍSÍ
CMRL52Última fecha de retraso en los pagosÚltima fecha en la que el deudor se encontraba retrasado en los pagos.SÍSÍ
CMRL53Saldo de atrasos

Saldo actual de atrasos, definido como:

-El total de los pagos adeudados hasta la fecha

-MÁS cualquier importe capitalizado

-MÁS cualquier comisión aplicada a la cuenta

-MENOS el importe total de los pagos recibidos hasta la fecha.

Si no hay atrasos, indíquese la cifra 0.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NONO
CMRL54Número de días de retraso en los pagosNúmero de días de retraso en los pagos (del principal o de los intereses; si los números no coinciden, el mayor de ambos) de la exposición subyacente, en la fecha límite para los datos.NONO
CMRL55Estado de la cuenta

Estado actual de la exposición subyacente que se ha titulizado:

-No dudosa (PERF)

-Reestructurada - Ningún atraso (RNAR)

-Reestructurada - Atrasos (RARR)

-Impagada con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 (DFLT)

-No impagada con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, pero clasificada como impagada atendiendo a otra definición de impago (NDFT)

-Impagada tanto con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 como atendiendo a otra definición de impago (DTCR)

-Impagada solo en virtud de otra definición de impago (DADB)

-Atrasos (ARRE)

-Recomprada por el vendedor – Vulneración de declaraciones y garantías (REBR)

-Recomprada por el vendedor – Impagada (REDF)

-Recomprada por el vendedor – Reestructurada (RERE)

-Recomprada por el vendedor – Administración especial (RESS)

-Recomprada por el vendedor – Otro motivo (REOT)

-Reembolsada (RDMD)

-Otro (OTHR)

Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia.

NONO
CMRL56Motivo de impago o ejecución de la garantía

Si la exposición subyacente está en situación de impago con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, selecciónese el motivo apropiado:

-En situación de impago porque es improbable que el deudor pague, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013. (UPXX)

-En situación de impago porque alguna deuda lleva más de 90/180 días vencida, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013. (PDXX)

-En situación de impago porque se considera improbable que el deudor pague y porque alguna deuda lleva más de 90/180 días vencida, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013. (UPPD)

SÍSÍ
CMRL57Importe del impago

Total del importe impagado bruto antes de la aplicación de los ingresos de la venta y las recuperaciones. Si no hay impago, indíquese la cifra 0.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
CMRL58Fecha de impagoLa fecha del impago.NOSÍ
CMRL59Pérdidas asignadas

Las pérdidas asignadas hasta la fecha, netas de comisiones, intereses devengados, etc. tras la aplicación de los ingresos de la venta (excluida la penalización por pago anticipado en caso de subordinación a recuperaciones del principal). Indíquese cualquier ganancia en la venta como un número negativo. Se debe reflejar la situación más reciente en la fecha límite para los datos, es decir, a medida que se reciban las recuperaciones y avance el proceso de solución.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
CMRL60Recuperaciones acumuladas

Total de las recuperaciones (independientemente de su fuente) de la deuda (impagada/anulada/etc.), deducidos los costes. Inclúyanse aquí todas las fuentes de las recuperaciones, no solo los ingresos derivados de la enajenación de cualquier garantía real.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
CMRL61Importe de los depósitos

La suma de todos los importes del deudor mantenidos por la originadora o el vendedor y que puedan compensarse descontándolos del saldo de la exposición subyacente, excluidas las prestaciones de cualquier sistema nacional de indemnización de depósitos. Para evitar la doble contabilización, este importe e no puede exceder de la menor de las dos cifras siguientes: 1) el importe de los depósitos; 2) el importe descontable potencial máximo a nivel del deudor (es decir, no a nivel de la exposición subyacente) dentro del conjunto.

Utilícese la misma moneda de denominación que se utilice para esta exposición subyacente.

Si un deudor tiene más de una exposición subyacente viva en el conjunto, este campo debe cumplimentarse para cada una de ellas, y queda a discreción de la entidad informadora si decide asignar el importe de los depósitos a cada una de las exposiciones subyacentes, sin rebasar el límite mencionado, siempre que la suma del total de las entradas correspondientes a este campo para las múltiples exposiciones subyacentes ascienda al importe exacto. Por ejemplo, si el saldo de los depósitos del deudor A es de 100 EUR, y dicho deudor tiene dos exposiciones subyacentes vivas en el conjunto, en concreto: exposición subyacente 1, 60 EUR; y exposición subyacente 2, 75 EUR. Este campo puede cumplimentarse del siguiente modo: exposición subyacente 1 - 60 EUR y exposición subyacente 2 - 40 EUR, o exposición subyacente 1 - 25 EUR y exposición subyacente 2 - 75 EUR (es decir, las entradas correspondientes a cada exposición subyacente en este campo no pueden exceder de 60 EUR para la exposición subyacente 1 y de 75 EUR para la exposición subyacente 2, y la suma de los valores correspondientes a ambas exposiciones subyacentes debe ser 100 EUR).

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
CMRL62Nombre del prestamista originalIndíquese la denominación legal completa del prestamista original. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF).SÍSÍ
CMRL63Identificador de entidad jurídica del prestamista original

Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del prestamista original.

Cuando no se disponga de un identificador de entidad jurídica, indíquese el código ND5.

SÍSÍ
CMRL64País de establecimiento del prestamista originalPaís en el que está establecido el prestamista original.SÍSÍ
CMRL65Nombre de la originadoraIndíquese la denominación legal completa de la originadora de la exposición subyacente. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF).NONO
CMRL66Identificador de entidad jurídica de la originadoraFacilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) de la originadora de la exposición subyacente.NONO
CMRL67País de establecimiento de la originadoraPaís en el que está establecida la originadora de la exposición subyacente.NONO
CMRL68Valor del certificado de rendimiento energético

Valor del certificado de rendimiento energético (EPC) de la garantía real en el momento de la originación:

-A (EPCA)

-B (EPCB)

-C (EPCC)

-D (EPCD)

-E (EPCE)

-F (EPCF)

-G (EPCG)

-Otro (OTHR)

SÍSÍ
CMRL69Nombre del proveedor del certificado de rendimiento energéticoIndíquese la denominación legal completa del proveedor del certificado de rendimiento energético. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF).SÍSÍ

ANEXO VII
INFORMACIÓN SOBRE EXPOSICIONES SUBYACENTES - TARJETA DE CRÉDITO

Código del campoNombre del campoContenido de la información a facilitar¿Se permite indicar los códigos ND1-ND4?¿Se permite indicar el código ND5?
Sección de información sobre las exposiciones subyacentes
CCDL1Identificador únicoEl identificador único asignado por la entidad informadora de conformidad con el artículo 11, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224.NONO
CCDL2Identificador original de la exposición subyacenteIdentificador único de la exposición subyacente El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
CCDL3Nuevo identificador de la exposición subyacenteSi en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo CCDL2, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo CCDL2. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
CCDL4Identificador original del deudorIdentificador único original del deudor El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
CCDL5Nuevo identificador del deudorSi en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo CCDL4, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo CCDL4. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
CCDL6Fecha límite para los datosLa fecha límite para los datos correspondiente a esta presentación de información.NONO
CCDL7Fecha de adición al conjuntoLa fecha en la que se transfirió al SSPE la exposición subyacente. En lo que respecta a todas las exposiciones subyacentes del conjunto en la fecha límite del primer informe presentado al registro de titulizaciones, si esta información no estuviera disponible, introdúzcase la fecha más reciente de las siguientes: i) la fecha de cierre de la titulización, o ii) la fecha de originación de la exposición subyacente.NOSÍ
CCDL8Fecha de recompraFecha en que la exposición subyacente fue recomprada del conjunto.NOSÍ
CCDL9Región geográfica - DeudorLa región geográfica (clasificación NUTS3) en la que está ubicado el deudor. Cuando Eurostat no haya elaborado una clasificación NUTS3 (por ejemplo, al tratarse de una jurisdicción ajena a la UE), introdúzcase el código del país de dos cifras en el formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ».SÍNO
CCDL10Clasificación de la región geográficaIndíquese el año de la clasificación NUTS3 que se haya utilizado en los campos de la región geográfica, por ejemplo 2013 en el caso de la NUTS3 2013. En todos los campos de la región geográfica se debe utilizar la misma clasificación de manera coherente para todas y cada una de las distintas exposiciones subyacentes que abarquen los datos presentados. Por ejemplo, no se permite informar utilizando la NUTS3 2006 en algunos campos en relación con una determinada exposición subyacente y la NUTS3 2013 en otros campos relacionados con la misma exposición. Tampoco se permite informar sobre los campos de la región geográfica utilizando la NUTS3 2006 en relación con algunas de las exposiciones subyacentes e informar sobre esos campos utilizando la NUTS3 2013 en relación con otras exposiciones subyacentes incluidas en la misma presentación de datos.SÍNO
CCDL11Situación laboral

Situación laboral del deudor principal:

-Asalariado - Sector privado (EMRS)

-Asalariado - Sector público (EMBL)

-Asalariado - Sector desconocido (EMUK)

-Desempleado (UNEM)

-Autónomo (SFEM)

-No hay empleo, el deudor es una entidad jurídica (NOEM)

-Estudiante (STNT)

-Pensionista (PNRN)

-Otra (OTHR)

SÍNO
CCDL12Deudor con deterioro de la calidad crediticia

Confírmese que, de conformidad con el artículo 20, apartado 11, del Reglamento (UE) 2017/2402, en el momento en que se seleccionó esta exposición subyacente para su transferencia al SSPE, la exposición no estaba ni en situación de impago a tenor del artículo 178, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, ni constituía una exposición frente a un deudor o garante cuya calidad crediticia se hubiese deteriorado y que, según el leal saber y entender de la originadora o del prestamista original:

a)-hubiera sido declarado insolvente o un órgano jurisdiccional hubiera concedido a sus acreedores un derecho definitivo inapelable de ejecución o una indemnización por daños y perjuicios significativa a raíz de una falta de pago en los tres años anteriores a la fecha de originación o hubiera sido sometido a un proceso de reestructuración de deuda por lo que respecta a sus exposiciones dudosas en los tres años anteriores a la fecha de transferencia o cesión de las exposiciones subyacentes al SSPE, excepto en caso de que:

i)-una exposición subyacente reestructurada no hubiera sufrido nuevos atrasos desde la fecha de la reestructuración, la cual tendría que haberse producido al menos un año antes de la fecha de transferencia o cesión de las exposiciones subyacentes al SSPE, y

ii)-la información facilitada por la originadora, la patrocinadora o el SSPE en virtud del artículo 7, apartado 1, párrafo primero, letra a) y letra e), inciso i), estableciera explícitamente la proporción de las exposiciones subyacentes reestructuradas, el plazo y los detalles de la reestructuración, así como su comportamiento desde la fecha de la reestructuración;

b)-constase, en el momento de la originación, cuando procediera, en un registro público de créditos de personas con un historial crediticio negativo o, cuando no exista tal registro público de créditos, otro registro de créditos disponible para la originadora o el prestamista original, o

c)-tuviera una evaluación o calificación crediticia que indicase que el riesgo de que no se efectuasen pagos acordados contractualmente era significativamente mayor que en el caso de exposiciones comparables no titulizadas en poder de la originadora.

Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia.

NOSÍ
CCDL13Tipo de cliente

Tipo de cliente en el momento de la originación:

-Nuevo cliente, no asalariado/asociada del grupo de la originadora (CNEO)

-Nuevo cliente, asalariado/asociada del grupo de la originadora (CEMO)

-Nuevo cliente, condición de asalariado/asociada no registrada (CNRO)

-Cliente existente, no asalariado/asociada del grupo de la originadora (ENEO)

-Cliente existente, asalariado/asociada del grupo de la originadora (EEMO)

-Cliente existente, condición de asalariado/asociada no registrada (ENRO)

-Otro (OTHR)

SÍNO
CCDL14Ingresos principales

Ingresos anuales del deudor principal utilizados en la suscripción de la exposición subyacente en el momento de la originación. Cuando el deudor principal sea una persona o entidad jurídica, indíquense sus ingresos anuales.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍNO
CCDL15Tipo de ingresos principales

Indíquese qué tipo de ingresos se muestran en el campo CCDL14:

-Ingresos anuales brutos (GRAN)

-Ingresos anuales netos (deducidos los impuestos y pagos a la seguridad social) (NITS)

-Ingresos anuales netos (deducidos únicamente los impuestos) (NITX)

-Ingresos anuales netos (deducidos únicamente los pagos a la seguridad social) (NTIN)

-Ingresos anuales netos estimados (deducidos los impuestos y pagos a la seguridad social) (ENIS)

-Ingresos anuales netos estimados (deducidos únicamente los impuestos) (EITX)

-Ingresos anuales netos estimados (deducidos únicamente los pagos a la seguridad social) (EISS)

-Ingresos disponibles (DSPL)

-El prestatario es una entidad jurídica (CORP)

-Otro (OTHR)

SÍNO
CCDL16Moneda de los ingresos principalesMoneda en la que se pagan los ingresos del deudor principal.SÍNO
CCDL17Verificación de los ingresos principales

Verificación de los ingresos principales:

-Autocertificados, sin controles (SCRT)

-Autocertificados, con confirmación de asequibilidad (SCNF)

-Verificados (VRFD)

-Ingresos no verificados o procedimiento acelerado (NVRF)

-Información o calificación de agencia de solvencia crediticia (SCRG)

-Otra (OTHR)

SÍNO
CCDL18Régimen especialSi la exposición subyacente está sujeta a un mecanismo especial del sector público, indíquese el nombre completo (sin abreviaturas) del mismo.SÍSÍ
CCDL19Fecha de originaciónLa fecha de apertura de la cuenta.SÍNO
CCDL20Canal de originación

Canal de originación:

-Internet (WEBI)

-Sucursal (BRCH)

-Televenta (TLSL)

-Stand (STND)

-Correos (POST)

-Etiqueta blanca (WLBL)

-Revista (MGZN)

-Otro (OTHR)

SÍSÍ
CCDL21Moneda de denominaciónLa moneda de denominación de la exposición subyacente.NONO
CCDL22Saldo actual del principal

Indíquese el importe actual total adeudado por el deudor (incluidos todos los intereses y comisiones) en relación con la cuenta.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
CCDL23Límite de crédito total

En el caso de las exposiciones subyacentes con mecanismos de reutilización flexible (incluidas características de renovación) o de que el importe máximo de la exposición subyacente no se haya retirado en su totalidad, el importe máximo de la exposición subyacente que podría estar pendiente.

Este campo solo debe cumplimentarse en lo que respecta a las exposiciones subyacentes que tengan características de utilización flexible o adicional.

No se pretende captar aquí los casos en que el deudor pueda renegociar un saldo incrementado de la exposición subyacente, sino más bien los casos en que disposiciones contractuales faculten al deudor para hacerlo y al prestamista para proporcionar la financiación adicional.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
CCDL24Precio de compraIndíquese el precio, en relación con el valor a la par, al que la exposición subyacente fue adquirida por el SSPE. Indíquese 100 si no se aplicó ningún descuento.NOSÍ
CCDL25Fecha final del período de gracia para el principalSi procede en la fecha límite para los datos, indíquese la fecha final del período de gracia para el principal.NOSÍ
CCDL26Frecuencia programada de los pagos del principal

Frecuencia de los pagos del principal adeudados, es decir, periodicidad de los pagos:

-Mensual (MNTH)

-Trimestral (QUTR)

-Semestral (SEMI)

-Anual (YEAR)

-Otra (OTHR)

NOSÍ
CCDL27Frecuencia programada de los pagos de intereses

Frecuencia de los pagos de intereses adeudados, es decir, periodicidad de los pagos:

-Mensual (MNTH)

-Trimestral (QUTR)

-Semestral (SEMI)

-Anual (YEAR)

-Otra (OTHR)

NOSÍ
CCDL28Pago adeudado

El próximo pago programado mínimo adeudado por el deudor.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
CCDL29Tipo de interés actualRendimiento anualizado medio ponderado total, incluidas todas las comisiones aplicables en la última fecha de facturación (es decir, se trata de rendimiento facturado, no percibido).NOSÍ
CCDL30Índice del tipo de interés actual

El índice de referencia básico del tipo de interés aplicable actualmente (el tipo de referencia para la fijación del tipo de interés):

-MuniAAA (MAAA)

-FutureSWAP (FUSW)

-LIBID (LIBI)

-LIBOR (LIBO)

-SWAP (SWAP)

-Treasury (TREA)

-Euribor (EURI)

-Pfandbriefe (PFAN)

-EONIA (EONA)

-EONIASwaps (EONS)

-EURODOLLAR (EUUS)

-EuroSwiss (EUCH)

-TIBOR (TIBO)

-ISDAFIX (ISDA)

-GCFRepo (GCFR)

-STIBOR (STBO)

-BBSW (BBSW)

-JIBAR (JIBA)

-BUBOR (BUBO)

-CDOR (CDOR)

-CIBOR (CIBO)

-MOSPRIM (MOSP)

-NIBOR (NIBO)

-PRIBOR (PRBO)

-TELBOR (TLBO)

-WIBOR (WIBO)

-Tipo básico del Banco de Inglaterra (BOER)

-Tipo básico del Banco Central Europeo (ECBR)

-Tipo propio del prestamista (LDOR)

-Otro (OTHR)

NOSÍ
CCDL31Plazo del índice del tipo de interés actual

Plazo del índice del tipo de interés actual:

-Al día (OVNG)

-Intradiario (INDA)

-1 día (DAIL)

-1 semana (WEEK)

-2 semanas (TOWK)

-1 mes (MNTH)

-2 meses (TOMN)

-3 meses (QUTR)

-4 meses (FOMN)

-6 meses (SEMI)

-12 meses (YEAR)

-A la vista (ONDE)

-Otro (OTHR)

NOSÍ
CCDL32Número de pagos antes de la titulizaciónIndíquese el número de pagos realizados antes de la transferencia de la exposición a la titulización.SÍNO
CCDL33Fecha de reestructuración

Indíquese la fecha en que se ha reestructurado la exposición subyacente. Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia.

Cuando haya varias fechas, deben facilitarse todas ellas con arreglo al esquema XML.

SÍSÍ
CCDL34Última fecha de retraso en los pagosÚltima fecha en la que la cuenta se encontraba retrasado en los pagos.SÍSÍ
CCDL35Número de días de retraso en los pagosNúmero de días en que la cuenta registra atrasos en la fecha límite para los datos. Si la cuenta no registra atrasos, indíquese la cifra 0.NONO
CCDL36Saldo de atrasos

Saldo actual de atrasos, definido como:

-El total de los pagos adeudados hasta la fecha

-MÁS cualquier importe capitalizado

-MÁS cualquier comisión aplicada a la cuenta

-MENOS el importe total de los pagos recibidos hasta la fecha.

Si no hay atrasos, indíquese la cifra 0.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NONO
CCDL37Estado de la cuenta

Estado actual de la exposición subyacente que se ha titulizado:

-No dudosa (PERF)

-Reestructurada - Ningún atraso (RNAR)

-Reestructurada - Atrasos (RARR)

-Impagada con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 (DFLT)

-No impagada con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, pero clasificada como impagada atendiendo a otra definición de impago (NDFT)

-Impagada tanto con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 como atendiendo a otra definición de impago (DTCR)

-Impagada solo en virtud de otra definición de impago (DADB)

-Atrasos (ARRE)

-Recomprada por el vendedor – Vulneración de declaraciones y garantías (REBR)

-Recomprada por el vendedor – Impagada (REDF)

-Recomprada por el vendedor – Reestructurada (RERE)

-Recomprada por el vendedor – Administración especial (RESS)

-Recomprada por el vendedor – Otro motivo (REOT)

-Reembolsada (RDMD)

-Otro (OTHR)

Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia.

NONO
CCDL38Motivo de impago o ejecución de la garantía

Si la exposición subyacente está en situación de impago con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, selecciónese el motivo apropiado:

-En situación de impago porque es improbable que el deudor pague, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013. (UPXX)

-En situación de impago porque alguna deuda lleva más de 90/180 días vencida, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013. (PDXX)

-En situación de impago porque se considera improbable que el deudor pague y porque alguna deuda lleva más de 90/180 días vencida, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013. (UPPD)

SÍSÍ
CCDL39Importe del impago

Total del importe impagado bruto antes de la aplicación de los ingresos de la venta y las recuperaciones. Si no hay impago, indíquese la cifra 0.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
CCDL40Fecha de impagoLa fecha del impago.NOSÍ
CCDL41Recuperaciones acumuladas

Total de las recuperaciones (independientemente de su fuente) de la deuda (impagada/anulada/etc.), deducidos los costes. Inclúyanse aquí todas las fuentes de las recuperaciones, no solo los ingresos derivados de la enajenación de cualquier garantía real.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
CCDL42Nombre del prestamista originalIndíquese la denominación legal completa del prestamista original. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF).SÍSÍ
CCDL43Identificador de entidad jurídica del prestamista original

Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del prestamista original.

Cuando no se disponga de un identificador de entidad jurídica, indíquese el código ND5.

SÍSÍ
CCDL44País de establecimiento del prestamista originalPaís en el que está establecido el prestamista original.SÍSÍ
CCDL45Nombre de la originadoraIndíquese la denominación legal completa de la originadora de la exposición subyacente. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF).NONO
CCDL46Identificador de entidad jurídica de la originadoraFacilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) de la originadora de la exposición subyacente.NONO
CCDL47País de establecimiento de la originadoraPaís en el que está establecida la originadora de la exposición subyacente.NONO

ANEXO VIII
INFORMACIÓN SOBRE LAS EXPOSICIONES SUBYACENTES - ARRENDAMIENTO

Código del campoNombre del campoContenido de la información a facilitar¿Se permite indicar los códigos ND1-ND4?¿Se permite indicar el código ND5?
Sección de información sobre las exposiciones subyacentes
LESL1Identificador únicoEl identificador único asignado por la entidad informadora de conformidad con el artículo 11, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224.NONO
LESL2Identificador original de la exposición subyacenteIdentificador único de la exposición subyacente. El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
LESL3Nuevo identificador de la exposición subyacenteSi en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo LESL2, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo LESL2. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
LESL4Identificador original del deudorIdentificador único original del deudor El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
LESL5Nuevo identificador del deudorSi en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo LESL4, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo LESL4. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
LESL6Fecha límite para los datosLa fecha límite para los datos correspondiente a esta presentación de información.NONO
LESL7Fecha de adición al conjuntoLa fecha en la que se transfirió al SSPE la exposición subyacente. En lo que respecta a todas las exposiciones subyacentes del conjunto en la fecha límite del primer informe presentado al registro de titulizaciones, si esta información no estuviera disponible, introdúzcase la fecha más reciente de las siguientes: i) la fecha de cierre de la titulización, o ii) la fecha de originación de la exposición subyacente.NOSÍ
LESL8Fecha de recompraFecha en que la exposición subyacente fue recomprada del conjunto.NOSÍ
LESL9Fecha de reembolsoLa fecha en que se reembolsó la cuenta o (en el caso de las exposiciones subyacentes impagadas) finalizó el proceso de recuperación.NOSÍ
LESL10Región geográfica - DeudorLa región geográfica (clasificación NUTS3) en la que está ubicado el deudor. Cuando Eurostat no haya elaborado una clasificación NUTS3 (por ejemplo, al tratarse de una jurisdicción ajena a la UE), introdúzcase el código del país de dos cifras en el formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ».SÍNO
LESL11Clasificación de la región geográficaIndíquese el año de la clasificación NUTS3 que se haya utilizado en los campos de la región geográfica, por ejemplo 2013 en el caso de la NUTS3 2013. En todos los campos de la región geográfica se debe utilizar la misma clasificación de manera coherente para todas y cada una de las distintas exposiciones subyacentes que abarquen los datos presentados. Por ejemplo, no se permite informar utilizando la NUTS3 2006 en algunos campos en relación con una determinada exposición subyacente y la NUTS3 2013 en otros campos relacionados con la misma exposición. Tampoco se permite informar sobre los campos de la región geográfica utilizando la NUTS3 2006 en relación con algunas de las exposiciones subyacentes e informar sobre esos campos utilizando la NUTS3 2013 en relación con otras exposiciones subyacentes incluidas en la misma presentación de datos.SÍNO
LESL12Deudor con deterioro de la calidad crediticia

Confírmese que, de conformidad con el artículo 20, apartado 11, del Reglamento (UE) 2017/2402, en el momento en que se seleccionó esta exposición subyacente para su transferencia al SSPE, la exposición no estaba ni en situación de impago a tenor del artículo 178, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, ni constituía una exposición frente a un deudor o garante cuya calidad crediticia se hubiese deteriorado y que, según el leal saber y entender de la originadora o del prestamista original:

a)-hubiera sido declarado insolvente o un órgano jurisdiccional hubiera concedido a sus acreedores un derecho definitivo inapelable de ejecución o una indemnización por daños y perjuicios significativa a raíz de una falta de pago en los tres años anteriores a la fecha de originación o hubiera sido sometido a un proceso de reestructuración de deuda por lo que respecta a sus exposiciones dudosas en los tres años anteriores a la fecha de transferencia o cesión de las exposiciones subyacentes al SSPE, excepto en caso de que:

i)-una exposición subyacente reestructurada no hubiera sufrido nuevos atrasos desde la fecha de la reestructuración, la cual tendría que haberse producido al menos un año antes de la fecha de transferencia o cesión de las exposiciones subyacentes al SSPE, y

ii)-la información facilitada por la originadora, la patrocinadora o el SSPE en virtud del artículo 7, apartado 1, párrafo primero, letra a) y letra e), inciso i), estableciera explícitamente la proporción de las exposiciones subyacentes reestructuradas, el plazo y los detalles de la reestructuración, así como su comportamiento desde la fecha de la reestructuración;

b)-constase, en el momento de la originación, cuando procediera, en un registro público de créditos de personas con un historial crediticio negativo o, cuando no exista tal registro público de créditos, otro registro de créditos disponible para la originadora o el prestamista original, o

c)-tuviera una evaluación o calificación crediticia que indicase que el riesgo de que no se efectuasen pagos acordados contractualmente era significativamente mayor que en el caso de exposiciones comparables no titulizadas en poder de la originadora.

Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia.

NOSÍ
LESL13Segmento de Basilea III del deudor

Segmento de Basilea III del deudor:

-Empresa (CORP)

-Pequeña y mediana empresa tratada como empresa (SMEX)

-Minorista (RETL)

-Otro (OTHR)

SÍSÍ
LESL14Tipo de cliente

Tipo de cliente en el momento de la originación:

-Nuevo cliente, no asalariado/asociada del grupo de la originadora (CNEO)

-Nuevo cliente, asalariado/asociada del grupo de la originadora (CEMO)

-Nuevo cliente, condición de asalariado/asociada no registrada (CNRO)

-Cliente existente, no asalariado/asociada del grupo de la originadora (ENEO)

-Cliente existente, asalariado/asociada del grupo de la originadora (EEMO)

-Cliente existente, condición de asalariado/asociada no registrada (ENRO)

-Otro (OTHR)

SÍNO
LESL15Código NACE del sector de actividadCódigo NACE del sector de actividad del arrendatario, según lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 1893/2006.SÍSÍ
LESL16Tamaño de la empresa

Clasificación de las empresas por tamaño, de conformidad con el anexo de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión:

-Microempresa (MICE), empresa que cuenta con menos de 10 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance total anual no excede de 2 millones EUR

-Empresa pequeña (SMAE), empresa que cuenta con menos de 50 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance total anual no excede de 10 millones EUR

-Empresa mediana (MEDE), empresa que cuenta con menos de 250 empleados y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones EUR o cuyo balance total anual no excede de 43 millones EUR

-Empresa grande (LARE), cualquier empresa que no es una microempresa ni una pequeña o mediana empresa

-Persona física (NATP)

-Otra (OTHR)

SÍSÍ
LESL17Ingresos

Volumen anual de ventas del deudor, deducidos todos los descuentos e impuestos sobre las ventas, de conformidad con la Recomendación 2003/361/CE. Equivalente al concepto de «ventas anuales totales» del artículo 153, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 575/2013.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
LESL18Moneda de los estados financierosLa moneda en que se presenta la información en los estados financieros.SÍSÍ
LESL19Tipo de producto

La clasificación de la exposición subyacente, según las definiciones del arrendador:

-Contrato (personal) con opción de compra (PPUR)

-Contrato (personal) sin opción de compra (PHIR)

-Compra a plazos (HIRP)

-Arrendamiento con opción de compra (LEAP)

-Arrendamiento financiero (FNLS)

-Arrendamiento operativo (OPLS)

-Otro (OTHR)

NOSÍ
LESL20Sindicada¿Está sindicada la exposición subyacente?SÍNO
LESL21Régimen especialSi la exposición subyacente está sujeta a un mecanismo especial del sector público, indíquese el nombre completo (sin abreviaturas) del mismo.SÍSÍ
LESL22Fecha de originaciónFecha de anticipo del arrendamiento original.SÍNO
LESL23Fecha de vencimientoLa fecha de vencimiento de la exposición subyacente o de expiración del arrendamiento.NOSÍ
LESL24Plazo originalPlazo contractual original (número de meses) en la fecha de originación.SÍSÍ
LESL25Canal de originación

Canal de originación de la exposición subyacente:

-Red de oficinas o sucursales (BRAN)

-Agente intermediario (BROK)

-Internet (WEBI)

-Otro (OTHR)

SÍSÍ
LESL26Moneda de denominaciónLa moneda de denominación de la exposición subyacente.NONO
LESL27Saldo original del principal

Saldo original del principal (o saldo actualizado) del arrendamiento (incluidas las comisiones capitalizadas) en la originación. Se trata del saldo del arrendamiento en la fecha de originación, y no en la fecha de venta de la exposición subyacente al SSPE ni en la fecha de cierre de la titulización.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
LESL28Saldo actual del principal

Saldo vivo del arrendamiento o del arrendamiento actualizado del deudor en la fecha límite para los datos Incluye todo importe garantizado con el activo. Por ejemplo, si se han añadido comisiones al saldo y forman parte del principal en la titulización, deben sumarse. Se excluyen los intereses de demora o los importes de penalización.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
LESL29Precio de compraIndíquese el precio, en relación con el valor a la par, al que la exposición subyacente fue adquirida por el SSPE. Indíquese 100 si no se aplicó ningún descuento.NOSÍ
LESL30Valor residual titulizado

Solo el importe del valor residual que haya sido titulizado.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
LESL31Tipo de amortización

Tipo de amortización de la exposición subyacente, incluidos principal e intereses.

Francés: amortización en la que el importe total —principal más intereses— que se devuelve en cada plazo es el mismo. (FRXX)

Alemán: amortización en la que en el primer plazo solo se devuelven intereses y los plazos restantes son constantes, e incluyen una amortización del capital e intereses. (DEXX)

Plan de amortización fija: amortización en la que el importe del principal devuelto en cada plazo es el mismo. (FIXE)

Amortización al vencimiento: amortización en la que todo el importe del principal se devuelve en el último plazo. (BLLT)

Otro (OTHR)

SÍNO
LESL32Fecha final del período de gracia para el principalSi procede en la fecha límite para los datos, indíquese la fecha final del período de gracia para el principal.NOSÍ
LESL33Frecuencia programada de los pagos del principal

Frecuencia de los pagos del principal adeudados, es decir, periodicidad de los pagos:

-Mensual (MNTH)

-Trimestral (QUTR)

-Semestral (SEMI)

-Anual (YEAR)

-Otra (OTHR)

NOSÍ
LESL34Frecuencia programada de los pagos de intereses

Frecuencia de los pagos de intereses adeudados, es decir, periodicidad de los pagos:

-Mensual (MNTH)

-Trimestral (QUTR)

-Semestral (SEMI)

-Anual (YEAR)

-Otra (OTHR)

NOSÍ
LESL35Pago adeudado

Se trata del siguiente pago contractual adeudado por el deudor según la frecuencia de pago de la exposición subyacente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
LESL36Tipo de interés actualTipo de interés actual bruto total o tipo de descuento aplicable a la exposición subyacente. Los tipos de interés calculados sobre la base de cada período deben anualizarse.NOSÍ
LESL37Índice del tipo de interés actual

El índice de referencia básico del tipo de interés aplicable actualmente (el tipo de referencia para la fijación del tipo de interés):

-MuniAAA (MAAA)

-FutureSWAP (FUSW)

-LIBID (LIBI)

-LIBOR (LIBO)

-SWAP (SWAP)

-Treasury (TREA)

-Euribor (EURI)

-Pfandbriefe (PFAN)

-EONIA (EONA)

-EONIASwaps (EONS)

-EURODOLLAR (EUUS)

-EuroSwiss (EUCH)

-TIBOR (TIBO)

-ISDAFIX (ISDA)

-GCFRepo (GCFR)

-STIBOR (STBO)

-BBSW (BBSW)

-JIBAR (JIBA)

-BUBOR (BUBO)

-CDOR (CDOR)

-CIBOR (CIBO)

-MOSPRIM (MOSP)

-NIBOR (NIBO)

-PRIBOR (PRBO)

-TELBOR (TLBO)

-WIBOR (WIBO)

-Tipo básico del Banco de Inglaterra (BOER)

-Tipo básico del Banco Central Europeo (ECBR)

-Tipo propio del prestamista (LDOR)

-Otro (OTHR)

NOSÍ
LESL38Plazo del índice del tipo de interés actual

Plazo del índice del tipo de interés actual:

-Al día (OVNG)

-Intradiario (INDA)

-1 día (DAIL)

-1 semana (WEEK)

-2 semanas (TOWK)

-1 mes (MNTH)

-2 meses (TOMN)

-3 meses (QUTR)

-4 meses (FOMN)

-6 meses (SEMI)

-12 meses (YEAR)

-A la vista (ONDE)

-Otro (OTHR)

NOSÍ
LESL39Margen del tipo de interés actualMargen del tipo de interés actual de la exposición subyacente a tipo variable por encima (o por debajo, en cuyo caso se indicará un valor negativo) del índice.NOSÍ
LESL40Intervalo para la revisión del tipo de interésNúmero de meses entre cada fecha de revisión del tipo de interés de la exposición subyacente.NOSÍ
LESL41Techo del tipo de interésTipo máximo que el deudor debe pagar por un arrendamiento con interés variable conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente.NOSÍ
LESL42Suelo del tipo de interésTipo mínimo que el deudor debe pagar por un arrendamiento a tipo variable conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente.NOSÍ
LESL43Número de pagos antes de la titulizaciónIndíquese el número de pagos realizados antes de la transferencia de la exposición a la titulización.SÍNO
LESL44Porcentaje de pagos anticipados permitidos por añoPorcentaje de los pagos anticipados que el producto permite realizar al año. Esto atañe a las exposiciones subyacentes que permiten realizar pagos anticipados hasta un determinado umbral (por ejemplo, el 10 %) antes de que se cobren gastos.SÍSÍ
LESL45Fecha final del bloqueo del pago anticipadoLa fecha tras la cual el prestamista permite el pago anticipado de la exposición subyacente.SÍSÍ
LESL46Comisión por pago anticipado

Importe percibido del deudor como comisión o penalización por efectuar pagos anticipados conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente. No se pretende incluir aquí ningún importe abonado como «coste de ruptura» para compensar los pagos de intereses hasta la fecha de pago del arrendamiento.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
LESL47Fecha final de la comisión por pago anticipadoFecha tras la cual el prestamista permite el pago anticipado de la exposición subyacente sin exigir una comisión por tal concepto.SÍSÍ
LESL48Fecha de pago anticipadoLa última fecha de recepción de un pago no programado del principal.SÍSÍ
LESL49Pagos anticipados acumulados

Total de pagos anticipados (definidos como pagos del principal no programados) recibidos hasta la fecha límite para los datos desde la fecha de originación de la exposición subyacente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
LESL50Precio de la opción de compra

El importe que el arrendatario debe pagar al final del arrendamiento para adquirir la propiedad del activo, distinto del pago indicado en LESL30.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
LESL51Importe de la aportación inicial

Importe del depósito / de la aportación inicial en la originación de la exposición subyacente (incluye el valor del equipo aportado como parte del pago, etc.).

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
LESL52Valor residual actual del activo

Previsión más reciente del valor residual del activo al término de la vigencia del arrendamiento. Si no se ha realizado ninguna actualización, indíquese el valor residual estimado original.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
LESL53Fecha de reestructuración

Indíquese la fecha en que se ha reestructurado la exposición subyacente. Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia.

Cuando haya varias fechas, deben facilitarse todas ellas con arreglo al esquema XML.

SÍSÍ
LESL54Última fecha de retraso en los pagosÚltima fecha en la que el deudor se encontraba retrasado en los pagos.SÍSÍ
LESL55Saldo de atrasos

Saldo actual de atrasos, definido como:

-El total de los pagos adeudados hasta la fecha

-MÁS cualquier importe capitalizado

-MÁS cualquier comisión aplicada a la cuenta

-MENOS el importe total de los pagos recibidos hasta la fecha.

Si no hay atrasos, indíquese la cifra 0.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NONO
LESL56Número de días de retraso en los pagosNúmero de días de retraso en los pagos (del principal o de los intereses; si los números no coinciden, el mayor de ambos) de la exposición subyacente, en la fecha límite para los datos.NONO
LESL57Estado de la cuenta

Estado actual de la exposición subyacente que se ha titulizado:

-No dudosa (PERF)

-Reestructurada - Ningún atraso (RNAR)

-Reestructurada - Atrasos (RARR)

-Impagada con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 (DFLT)

-No impagada con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, pero clasificada como impagada atendiendo a otra definición de impago (NDFT)

-Impagada tanto con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 como atendiendo a otra definición de impago (DTCR)

-Impagada solo en virtud de otra definición de impago (DADB)

-Atrasos (ARRE)

-Recomprada por el vendedor – Vulneración de declaraciones y garantías (REBR)

-Recomprada por el vendedor – Impagada (REDF)

-Recomprada por el vendedor – Reestructurada (RERE)

-Recomprada por el vendedor – Administración especial (RESS)

-Recomprada por el vendedor – Otro motivo (REOT)

-Reembolsada (RDMD)

-Otro (OTHR)

Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia.

NONO
LESL58Motivo de impago o ejecución de la garantía

Si la exposición subyacente está en situación de impago con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, selecciónese el motivo apropiado:

-En situación de impago porque es improbable que el deudor pague, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013. (UPXX)

-En situación de impago porque alguna deuda lleva más de 90/180 días vencida, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013. (PDXX)

-En situación de impago porque se considera improbable que el deudor pague y porque alguna deuda lleva más de 90/180 días vencida, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013. (UPPD)

SÍSÍ
LESL59Importe del impago

Total del importe impagado bruto antes de la aplicación de los ingresos de la venta y las recuperaciones. Si no hay impago, indíquese la cifra 0.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
LESL60Fecha de impagoLa fecha del impago.NOSÍ
LESL61Pérdidas asignadas

Las pérdidas asignadas hasta la fecha, netas de comisiones, intereses devengados, etc. tras la aplicación de los ingresos de la venta (excluida la penalización por pago anticipado en caso de subordinación a recuperaciones del principal). Cualquier ganancia en la venta se indicará como un número negativo. Se debe reflejar la situación más reciente en la fecha límite para los datos, es decir, a medida que se reciban las recuperaciones y avance el proceso de solución.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
LESL62Recuperaciones acumuladas

Total de las recuperaciones (independientemente de su fuente) de la deuda (impagada/anulada/etc.), deducidos los costes. Inclúyanse aquí todas las fuentes de las recuperaciones, no solo los ingresos derivados de la enajenación de cualquier garantía real.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
LESL63Fuente de las recuperaciones

La fuente de las recuperaciones:

-Liquidación de garantías reales (LCOL)

-Ejecución de garantías personales (EGAR)

-Concesión de préstamos adicionales (ALEN)

-Recuperaciones de efectivo (CASR)

-Mixta (MIXD)

-Otra (OTHR)

NOSÍ
LESL64Importe de los depósitos

La suma de todos los importes del deudor mantenidos por la originadora o el vendedor y que puedan compensarse descontándolos del saldo de la exposición subyacente, excluidas las prestaciones de cualquier sistema nacional de indemnización de depósitos. Para evitar la doble contabilización, este importe no puede exceder de la menor de las dos cifras siguientes: 1) el importe de los depósitos; 2) el importe descontable potencial máximo a nivel del deudor (es decir, no a nivel de la exposición subyacente) dentro del conjunto.

Utilícese la misma moneda de denominación que se utilice para esta exposición subyacente.

Si un deudor tiene más de una exposición subyacente viva en el conjunto, este campo debe cumplimentarse para cada una de ellas, y queda a discreción de la entidad informadora si decide asignar el importe de los depósitos a cada una de las exposiciones subyacentes, sin rebasar el límite mencionado, siempre que la suma del total de las entradas correspondientes a este campo para las múltiples exposiciones subyacentes ascienda al importe exacto. Por ejemplo, si el saldo de los depósitos del deudor A es de 100 EUR, y dicho deudor tiene dos exposiciones subyacentes vivas en el conjunto, en concreto: exposición subyacente 1, 60 EUR; y exposición subyacente 2, 75 EUR. Este campo puede cumplimentarse del siguiente modo: exposición subyacente 1 - 60 EUR y exposición subyacente 2 - 40 EUR, o exposición subyacente 1 - 25 EUR y exposición subyacente 2 - 75 EUR (es decir, las entradas correspondientes a cada exposición subyacente en este campo no pueden exceder de 60 EUR para la exposición subyacente 1 y de 75 EUR para la exposición subyacente 2, y la suma de los valores correspondientes a ambas exposiciones subyacentes debe ser 100 EUR).

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
LESL65Región geográfica - Garantía realLa región geográfica (clasificación NUTS3) en la que está ubicado el activo. Cuando Eurostat no haya elaborado una clasificación NUTS3 (por ejemplo, al tratarse de una jurisdicción ajena a la UE), introdúzcase el código del país de dos cifras en el formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ».SÍSÍ
LESL66FabricanteNombre del fabricante del activo.SÍNO
LESL67ModeloNombre del activo/modelo.SÍNO
LESL68Año de fabricación/construcciónAño de fabricación.SÍSÍ
LESL69Nuevo o usado

Condición del activo en el momento de la originación de la exposición subyacente:

-Nuevo (NEWX)

-Usado (USED)

-Demostración (DEMO)

-Otra (OTHR)

SÍNO
LESL70Valor residual original del activo

El valor residual estimado del activo en la fecha de originación de la exposición subyacente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
LESL71Tipo de garantía real

El tipo principal de activo (en términos de valor) que garantiza la exposición.

-Automóvil (CARX)

-Vehículo industrial (INDV)

-Camión comercial (CMTR)

-Vehículo ferroviario (RALV)

-Vehículo náutico comercial (NACM)

-Vehículo náutico recreativo (NACM)

-Avión (AERO)

-Máquina herramienta (MCHT)

-Equipo industrial (INDE)

-Equipo de oficina (OFEQ)

-Equipo médico (MDEQ)

-Equipo relacionado con la energía (ENEQ)

-Edificio comercial (CBLD)

-Edificio residencial (RBLD)

-Edificio industrial (IBLD)

-Otro vehículo (OTHV)

-Otro equipo (OTHE)

-Otro bien inmueble (OTRE)

-Otras mercancías o existencias (OTGI)

-Valores (SECU)

-Garantía personal (GUAR)

-Otro activo financiero (OTFA)

-Equipo informático (ITEQ)

-Categorías mixtas al responder el deudor con todos sus activos (MIXD)

-Otra (OTHR)

NONO
LESL72Importe de la valoración original

Valoración del activo en la originación de la exposición subyacente:

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍNO
LESL73Método de valoración original

El método de cálculo del valor del activo en el momento de la originación de la exposición subyacente:

-Tasación completa (FAPR)

-Inspección somera desde el exterior (DRVB)

-Modelo de valor automatizado (AUVM)

-Indexación (IDXD)

-Sin inspección física (DKPT)

-Agente gestor o agente inmobiliario (MAEA)

-Precio de compra (PPRI)

-Recorte del valor (HCUT)

-Otro (OTHR)

SÍNO
LESL74Fecha de la valoración originalFecha de la valoración del activo en la originación.SÍNO
LESL75Importe de la valoración actual

Valoración más reciente del activo. Si no se ha realizado una nueva valoración desde la originación, indíquese la valoración original.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
LESL76Método de valoración actual

El método de cálculo del valor más reciente del activo. Si no se ha realizado una nueva valoración desde la originación, indíquese el método de valoración original:

-Tasación completa (FAPR)

-Inspección somera desde el exterior (DRVB)

-Modelo de valor automatizado (AUVM)

-Indexación (IDXD)

-Sin inspección física (DKPT)

-Agente gestor o agente inmobiliario (MAEA)

-Precio de compra (PPRI)

-Recorte del valor (HCUT)

-Otro (OTHR)

SÍNO
LESL77Fecha de la valoración actualFecha de la valoración más reciente del activo. Si no se ha realizado una nueva valoración desde la originación, indíquese la fecha de valoración original.SÍSÍ
LESL78Número de objetos arrendadosEl número de activos individuales abarcados por esta exposición subyacente.SÍNO
LESL79Nombre del prestamista originalIndíquese la denominación legal completa del prestamista original. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF).SÍSÍ
LESL80Identificador de entidad jurídica del prestamista original

Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del prestamista original.

Cuando no se disponga de un identificador de entidad jurídica, indíquese el código ND5.

SÍSÍ
LESL81País de establecimiento del prestamista originalPaís en el que está establecido el prestamista original.SÍSÍ
LESL82Nombre de la originadoraIndíquese la denominación legal completa de la originadora de la exposición subyacente. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF).NONO
LESL83Identificador de entidad jurídica de la originadoraFacilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) de la originadora de la exposición subyacente.NONO
LESL84País de establecimiento de la originadoraPaís en el que está establecida la originadora de la exposición subyacente.NONO

ANEXO IX
INFORMACIÓN SOBRE LAS EXPOSICIONES SUBYACENTES - ESOTÉRICAS

Código del campoNombre del campoContenido de la información a facilitar¿Se permite indicar los códigos ND1-ND4?¿Se permite indicar el código ND5?
Sección de información sobre las exposiciones subyacentes
ESTL1Identificador únicoEl identificador único asignado por la entidad informadora de conformidad con el artículo 11, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224.NONO
ESTL2Identificador original de la exposición subyacenteIdentificador único de la exposición subyacente El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
ESTL3Nuevo identificador de la exposición subyacenteSi en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo ESTL2, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo ESTL2. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
ESTL4Identificador original del deudorIdentificador único original del deudor El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
ESTL5Nuevo identificador del deudorSi en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo ESTL4, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo ESTL4. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
ESTL6Fecha límite para los datosLa fecha límite para los datos correspondiente a esta presentación de información.NONO
ESTL7Fecha de adición al conjuntoLa fecha en la que se transfirió al SSPE la exposición subyacente. En lo que respecta a todas las exposiciones subyacentes del conjunto en la fecha límite del primer informe presentado al registro de titulizaciones, si esta información no estuviera disponible, introdúzcase la fecha más reciente de las siguientes: i) la fecha de cierre de la titulización, o ii) la fecha de originación de la exposición subyacente.NOSÍ
ESTL8Fecha de recompraFecha en que la exposición subyacente fue recomprada del conjunto.NOSÍ
ESTL9Fecha de reembolsoLa fecha en que se reembolsó la cuenta o (en el caso de las exposiciones subyacentes impagadas) finalizó el proceso de recuperación.NOSÍ
ESTL10DescripciónDescríbase sucintamente la exposición subyacente (por ejemplo, «derechos de cobro relacionados con la tarifa de la electricidad», «flujos futuros»). Deben utilizarse los mismos términos en relación con todas las exposiciones subyacentes de este tipo que se incluyan en la presentación de datos.NONO
ESTL11Región geográfica - DeudorLa región geográfica (clasificación NUTS3) en la que está ubicado el deudor. Cuando Eurostat no haya elaborado una clasificación NUTS3 (por ejemplo, al tratarse de una jurisdicción ajena a la UE), introdúzcase el código del país de dos cifras en el formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ».SÍSÍ
ESTL12Clasificación de la región geográficaIndíquese el año de la clasificación NUTS3 que se haya utilizado en los campos de la región geográfica, por ejemplo 2013 en el caso de la NUTS3 2013. En todos los campos de la región geográfica se debe utilizar la misma clasificación de manera coherente para todas y cada una de las distintas exposiciones subyacentes que abarquen los datos presentados. Por ejemplo, no se permite informar utilizando la NUTS3 2006 en algunos campos en relación con una determinada exposición subyacente y la NUTS3 2013 en otros campos relacionados con la misma exposición. Tampoco se permite informar sobre los campos de la región geográfica utilizando la NUTS3 2006 en relación con algunas de las exposiciones subyacentes e informar sobre esos campos utilizando la NUTS3 2013 en relación con otras exposiciones subyacentes incluidas en la misma presentación de datos.SÍSÍ
ESTL13Situación laboral

Situación laboral del deudor principal:

-Asalariado - Sector privado (EMRS)

-Asalariado - Sector público (EMBL)

-Asalariado - Sector desconocido (EMUK)

-Desempleado (UNEM)

-Autónomo (SFEM)

-No hay empleo, el deudor es una entidad jurídica (NOEM)

-Estudiante (STNT)

-Pensionista (PNRN)

-Otra (OTHR)

SÍSÍ
ESTL14Deudor con deterioro de la calidad crediticia

Confírmese que, de conformidad con el artículo 20, apartado 11, del Reglamento (UE) 2017/2402, en el momento en que se seleccionó esta exposición subyacente para su transferencia al SSPE, la exposición no estaba ni en situación de impago a tenor del artículo 178, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, ni constituía una exposición frente a un deudor o garante cuya calidad crediticia se hubiese deteriorado y que, según el leal saber y entender de la originadora o del prestamista original:

a)-hubiera sido declarado insolvente o un órgano jurisdiccional hubiera concedido a sus acreedores un derecho definitivo inapelable de ejecución o una indemnización por daños y perjuicios significativa a raíz de una falta de pago en los tres años anteriores a la fecha de originación o hubiera sido sometido a un proceso de reestructuración de deuda por lo que respecta a sus exposiciones dudosas en los tres años anteriores a la fecha de transferencia o cesión de las exposiciones subyacentes al SSPE, excepto en caso de que:

i)-una exposición subyacente reestructurada no hubiera sufrido nuevos atrasos desde la fecha de la reestructuración, la cual tendría que haberse producido al menos un año antes de la fecha de transferencia o cesión de las exposiciones subyacentes al SSPE, y

ii)-la información facilitada por la originadora, la patrocinadora o el SSPE en virtud del artículo 7, apartado 1, párrafo primero, letra a) y letra e), inciso i), estableciera explícitamente la proporción de las exposiciones subyacentes reestructuradas, el plazo y los detalles de la reestructuración, así como su comportamiento desde la fecha de la reestructuración;

b)-constase, en el momento de la originación, cuando procediera, en un registro público de créditos de personas con un historial crediticio negativo o, cuando no exista tal registro público de créditos, otro registro de créditos disponible para la originadora o el prestamista original, o

c)-tuviera una evaluación o calificación crediticia que indicase que el riesgo de que no se efectuasen pagos acordados contractualmente era significativamente mayor que en el caso de exposiciones comparables no titulizadas en poder de la originadora.

Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia.

SÍSÍ
ESTL15Tipo jurídico del deudor

Forma jurídica del cliente:

-Sociedad pública (PUBL)

-Sociedad anónima (LLCO)

-Sociedad personalista (PNTR)

-Persona física (INDV)

-Ente público (GOVTT)

-Otra (OTHR)

SÍSÍ
ESTL16Código NACE del sector de actividadCódigo NACE del sector de actividad del deudor, según lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 1893/2006.SÍSÍ
ESTL17Ingresos principales

Ingresos anuales del deudor principal utilizados en la suscripción de la exposición subyacente en el momento de la originación. Cuando el deudor principal sea una persona o entidad jurídica, indíquense sus ingresos anuales.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
ESTL18Tipo de ingresos principales

Indíquese qué tipo de ingresos se muestran en el campo ESTL17:

-Ingresos anuales brutos (GRAN)

-Ingresos anuales netos (deducidos los impuestos y pagos a la seguridad social) (NITS)

-Ingresos anuales netos (deducidos únicamente los impuestos) (NITX)

-Ingresos anuales netos (deducidos únicamente los pagos a la seguridad social) (NTIN)

-Ingresos anuales netos estimados (deducidos los impuestos y pagos a la seguridad social) (ENIS)

-Ingresos anuales netos estimados (deducidos únicamente los impuestos) (EITX)

-Ingresos anuales netos estimados (deducidos únicamente los pagos a la seguridad social) (EISS)

-Ingresos disponibles (DSPL)

-El prestatario es una entidad jurídica (CORP)

-Otro (OTHR)

SÍSÍ
ESTL19Moneda de los ingresos principalesMoneda en la que se pagan los ingresos del deudor principal.SÍSÍ
ESTL20Verificación de los ingresos principales

Verificación de los ingresos principales:

-Autocertificados, sin controles (SCRT)

-Autocertificados, con confirmación de asequibilidad (SCNF)

-Verificados (VRFD)

-Ingresos no verificados o procedimiento acelerado (NVRF)

-Información o calificación de agencia de solvencia crediticia (SCRG)

-Otra (OTHR)

SÍSÍ
ESTL21Ingresos

Volumen anual de ventas del deudor, deducidos todos los descuentos e impuestos sobre las ventas, de conformidad con la Recomendación 2003/361/CE. Equivalente al concepto de «ventas anuales totales» del artículo 153, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 575/2013.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
ESTL22Moneda de los estados financierosLa moneda en que se presenta la información en los estados financieros.SÍSÍ
ESTL23Número internacional de identificación de valores (ISIN)Código ISIN asignado a esta exposición subyacente, cuando proceda.SÍSÍ
ESTL24Fecha de originaciónFecha del anticipo de la exposición subyacente original.SÍSÍ
ESTL25Fecha de vencimientoLa fecha de vencimiento de la exposición subyacente o de expiración del arrendamiento.SÍSÍ
ESTL26Moneda de denominaciónLa moneda de denominación de la exposición subyacente.NOSÍ
ESTL27Saldo original del principal

Saldo original del principal de la exposición subyacente (con las comisiones capitalizadas) en la originación. Se hace referencia al saldo de la exposición subyacente en la fecha de su originación, no en la fecha de venta de la exposición subyacente al SSPE ni en la fecha de cierre de la titulización.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
ESTL28Saldo actual del principal

Importe vivo de la exposición subyacente en la fecha límite para los datos. Incluye todo importe clasificado como principal en la titulización. Por ejemplo, si se han añadido comisiones al saldo de la exposición subyacente y forman parte del principal en la titulización, deben sumarse. Se excluyen los intereses de demora o importes de penalización.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
ESTL29Límite de crédito total

En el caso de las exposiciones subyacentes con mecanismos de reutilización flexible (incluidas características de renovación) o de que el importe máximo de la exposición subyacente no se haya retirado en su totalidad, el importe máximo de la exposición subyacente que podría estar pendiente.

Este campo solo debe cumplimentarse en lo que respecta a las exposiciones subyacentes que tengan características de utilización flexible o adicional.

No se pretende captar aquí los casos en que el deudor pueda renegociar un saldo incrementado de la exposición subyacente, sino más bien los casos en que disposiciones contractuales faculten al deudor para hacerlo y al prestamista para proporcionar la financiación adicional.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
ESTL30Precio de compraIndíquese el precio, en relación con el valor a la par, al que la exposición subyacente fue adquirida por el SSPE. Indíquese 100 si no se aplicó ningún descuento.NOSÍ
ESTL31Tipo de amortización

Tipo de amortización de la exposición subyacente, incluidos principal e intereses.

Francés: amortización en la que el importe total —principal más intereses— que se devuelve en cada plazo es el mismo. (FRXX)

Alemán: amortización en la que en el primer plazo solo se devuelven intereses y los plazos restantes son constantes, e incluyen una amortización del capital e intereses. (DEXX)

Plan de amortización fija: amortización en la que el importe del principal devuelto en cada plazo es el mismo. (FIXE)

Amortización al vencimiento: amortización en la que todo el importe del principal se devuelve en el último plazo. (BLLT)

Otro (OTHR)

SÍNO
ESTL32Fecha final del período de gracia para el principalSi procede en la fecha límite para los datos, indíquese la fecha final del período de gracia para el principal.SÍSÍ
ESTL33Frecuencia programada de los pagos del principal

Frecuencia de los pagos del principal adeudados, es decir, periodicidad de los pagos:

-Mensual (MNTH)

-Trimestral (QUTR)

-Semestral (SEMI)

-Anual (YEAR)

-Otra (OTHR)

SÍSÍ
ESTL34Frecuencia programada de los pagos de intereses

Frecuencia de los pagos de intereses adeudados, es decir, periodicidad de los pagos:

-Mensual (MNTH)

-Trimestral (QUTR)

-Semestral (SEMI)

-Anual (YEAR)

-Otra (OTHR)

SÍSÍ
ESTL35Pago adeudado

Se trata del siguiente pago contractual adeudado por el deudor según la frecuencia de pago de la exposición subyacente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
ESTL36Ratio deuda-ingresos

La deuda se define como el importe vivo de la exposición subyacente en la fecha límite para los datos, que incluye todos los importes garantizados por la hipoteca y que se clasificarán como principal en la titulización. Por ejemplo, si se han añadido comisiones al saldo de la exposición subyacente y forman parte del principal en la titulización, deben sumarse. Se excluyen los intereses de demora o importes de penalización.

Los ingresos según se definen en el campo ESTL17, más los demás ingresos pertinentes (por ejemplo, ingresos secundarios).

SÍSÍ
ESTL37Pago global final

Importe total del principal (titulizado) que deberá reembolsarse en la fecha de vencimiento de la exposición subyacente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
ESTL38Intervalo para la revisión del tipo de interésNúmero de meses entre cada fecha de revisión del tipo de interés de la exposición subyacente.SÍSÍ
ESTL39Tipo de interés actualTipo de interés actual.SÍSÍ
ESTL40Índice del tipo de interés actual

El índice de referencia básico del tipo de interés aplicable actualmente (el tipo de referencia para la fijación del tipo de interés):

-MuniAAA (MAAA)

-FutureSWAP (FUSW)

-LIBID (LIBI)

-LIBOR (LIBO)

-SWAP (SWAP)

-Treasury (TREA)

-Euribor (EURI)

-Pfandbriefe (PFAN)

-EONIA (EONA)

-EONIASwaps (EONS)

-EURODOLLAR (EUUS)

-EuroSwiss (EUCH)

-TIBOR (TIBO)

-ISDAFIX (ISDA)

-GCFRepo (GCFR)

-STIBOR (STBO)

-BBSW (BBSW)

-JIBAR (JIBA)

-BUBOR (BUBO)

-CDOR (CDOR)

-CIBOR (CIBO)

-MOSPRIM (MOSP)

-NIBOR (NIBO)

-PRIBOR (PRBO)

-TELBOR (TLBO)

-WIBOR (WIBO)

-Tipo básico del Banco de Inglaterra (BOER)

-Tipo básico del Banco Central Europeo (ECBR)

-Tipo propio del prestamista (LDOR)

-Otro (OTHR)

SÍSÍ
ESTL41Plazo del índice del tipo de interés actual

Plazo del índice del tipo de interés actual:

-Al día (OVNG)

-Intradiario (INDA)

-1 día (DAIL)

-1 semana (WEEK)

-2 semanas (TOWK)

-1 mes (MNTH)

-2 meses (TOMN)

-3 meses (QUTR)

-4 meses (FOMN)

-6 meses (SEMI)

-12 meses (YEAR)

-A la vista (ONDE)

-Otro (OTHR)

SÍSÍ
ESTL42Margen del tipo de interés actualMargen del tipo de interés actual de la exposición subyacente a tipo variable por encima (o por debajo, en cuyo caso se indicará un valor negativo) del índice.SÍSÍ
ESTL43Techo del tipo de interésTipo máximo que el deudor debe pagar por una exposición subyacente a tipo variable conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente.SÍSÍ
ESTL44Suelo del tipo de interésTipo mínimo que el deudor debe pagar por una exposición subyacente a tipo variable conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente.SÍSÍ
ESTL45Número de pagos antes de la titulizaciónIndíquese el número de pagos realizados antes de la transferencia de la exposición a la titulización.SÍSÍ
ESTL46Porcentaje de pagos anticipados permitidos por añoPorcentaje de los pagos anticipados que el producto permite realizar al año. Esto atañe a las exposiciones subyacentes que permiten realizar pagos anticipados hasta un determinado umbral (por ejemplo, el 10 %) antes de que se cobren gastos.SÍSÍ
ESTL47Fecha final del bloqueo del pago anticipadoLa fecha tras la cual el prestamista permite el pago anticipado de la exposición subyacente.SÍSÍ
ESTL48Comisión por pago anticipado

Importe percibido del deudor como comisión o penalización por efectuar pagos anticipados conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente. No se pretende incluir aquí ningún importe abonado como «coste de ruptura» para compensar los pagos de intereses hasta la fecha de pago de la exposición subyacente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
ESTL49Fecha final de la comisión por pago anticipadoFecha tras la cual el prestamista permite el pago anticipado de la exposición subyacente sin exigir una comisión por tal concepto.SÍSÍ
ESTL50Fecha de pago anticipadoLa última fecha de recepción de un pago no programado del principal.SÍSÍ
ESTL51Pagos anticipados acumulados

Total de pagos anticipados (definidos como pagos del principal no programados) recibidos hasta la fecha límite para los datos desde la fecha de originación de la exposición subyacente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
ESTL52Última fecha de retraso en los pagosÚltima fecha en la que el deudor se encontraba retrasado en los pagos.SÍSÍ
ESTL53Saldo de atrasos

Saldo actual de atrasos, definido como:

-El total de los pagos adeudados hasta la fecha

-MÁS cualquier importe capitalizado

-MÁS cualquier comisión aplicada a la cuenta

-MENOS el importe total de los pagos recibidos hasta la fecha.

Si no hay atrasos, indíquese la cifra 0.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
ESTL54Número de días de retraso en los pagosNúmero de días de retraso en los pagos (del principal o de los intereses; si los números no coinciden, el mayor de ambos) de la exposición subyacente, en la fecha límite para los datos.SÍSÍ
ESTL55Estado de la cuenta

Estado actual de la exposición subyacente que se ha titulizado:

-No dudosa (PERF)

-Reestructurada - Ningún atraso (RNAR)

-Reestructurada - Atrasos (RARR)

-Impagada con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 (DFLT)

-No impagada con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, pero clasificada como impagada atendiendo a otra definición de impago (NDFT)

-Impagada tanto con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 como atendiendo a otra definición de impago (DTCR)

-Impagada solo en virtud de otra definición de impago (DADB)

-Atrasos (ARRE)

-Recomprada por el vendedor – Vulneración de declaraciones y garantías (REBR)

-Recomprada por el vendedor – Impagada (REDF)

-Recomprada por el vendedor – Reestructurada (RERE)

-Recomprada por el vendedor – Administración especial (RESS)

-Recomprada por el vendedor – Otro motivo (REOT)

-Reembolsada (RDMD)

-Otro (OTHR)

Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia.

NONO
ESTL56Motivo de impago o ejecución de la garantía

Si la exposición subyacente está en situación de impago con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, selecciónese el motivo apropiado:

-En situación de impago porque es improbable que el deudor pague, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013. (UPXX)

-En situación de impago porque alguna deuda lleva más de 90/180 días vencida, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013. (PDXX)

-En situación de impago porque se considera improbable que el deudor pague y porque alguna deuda lleva más de 90/180 días vencida, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013. (UPPD)

SÍSÍ
ESTL57Importe del impago

Total del importe impagado bruto antes de la aplicación de los ingresos de la venta y las recuperaciones. Si no hay impago, indíquese la cifra 0.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
ESTL58Fecha de impagoLa fecha del impago.SÍSÍ
ESTL59Pérdidas asignadas

Las pérdidas asignadas hasta la fecha, netas de comisiones, intereses devengados, etc. tras la aplicación de los ingresos de la venta (excluida la penalización por pago anticipado en caso de subordinación a recuperaciones del principal). Cualquier ganancia en la venta se indicará como un número negativo. Se debe reflejar la situación más reciente en la fecha límite para los datos, es decir, a medida que se reciban las recuperaciones y avance el proceso de solución.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
ESTL60Recuperaciones acumuladas

Total de las recuperaciones (independientemente de su fuente) de la deuda (impagada/anulada/etc.), deducidos los costes. Inclúyanse aquí todas las fuentes de las recuperaciones, no solo los ingresos derivados de la enajenación de cualquier garantía real.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
ESTL61Nombre de la originadoraIndíquese la denominación legal completa de la originadora de la exposición subyacente. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF).NONO
ESTL62Identificador de entidad jurídica de la originadoraFacilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) de la originadora de la exposición subyacente.NONO
ESTL63País de establecimiento de la originadoraPaís en el que está establecida la originadora de la exposición subyacente.NONO
ESTL64Nombre del prestamista originalIndíquese la denominación legal completa del prestamista original. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF).SÍSÍ
ESTL65Identificador de entidad jurídica del prestamista original

Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del prestamista original.

Cuando no se disponga de un identificador de entidad jurídica, indíquese el código ND5.

SÍSÍ
ESTL66País de establecimiento del prestamista originalPaís en el que está establecido el prestamista original.SÍSÍ
Sección de información por garantía real
ESTC1Identificador únicoIndíquese aquí el mismo identificador único que en el campo ESTL1.NONO
ESTC2Identificador de la exposición subyacenteIdentificador único de la exposición subyacente Debe coincidir con el indicado en el campo ESTL3. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
ESTC3Identificador original de la garantía realEl identificador único original asignado a la garantía real o personal. El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
ESTC4Nuevo identificador de la garantía realSi en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo ESTC3, introdúzcase aquí el nuevo identificador. El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo ESTC3. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
ESTC5Región geográfica - Garantía realLa región geográfica (clasificación NUTS3) en la que está ubicada la garantía real. Cuando Eurostat no haya elaborado una clasificación NUTS3 (por ejemplo, al tratarse de una jurisdicción ajena a la UE), introdúzcase el código del país de dos cifras en el formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ».SÍSÍ
ESTC6Tipo de garantía

El tipo de garantía:

-Garantía real (COLL)

-Garantía personal respaldada por garantías reales adicionales (GCOL)

-Garantía personal no respaldada por garantías reales adicionales (GNCO)

-Otro (OTHR)

NONO
ESTC7Tipo de carga

Tipo de carga sobre la garantía real. Cuando haya una garantía personal, este campo se refiere a cualquier carga sobre cualquier garantía real que respalde dicha garantía personal. «Ninguna carga, pero un poder irrevocable o similar» se refiere a los casos en que la originadora o el prestamista original, según corresponda, esté autorizado de forma irrevocable e incondicional a imponer unilateralmente una carga sobre la garantía real en cualquier momento en el futuro, sin necesidad de aprobación por parte del deudor o del garante:

-Carga fija (FXCH)

-Carga flotante (FLCH)

-Ninguna carga (NOCG)

-Ninguna carga, pero un poder irrevocable o similar (ATRN)

-Otro (OTHR)

SÍSÍ
ESTC8Derecho de preferenciaDerecho de preferencia más elevado correspondiente a la originadora en relación con la garantía real.SÍSÍ
ESTC9Tipo de garantía real

El tipo principal (en términos de valor) de activo que garantiza la deuda. Cuando exista una garantía personal respaldada por garantías reales físicas o de naturaleza financiera, téngase en cuenta cualquier garantía real tras esa garantía personal que pueda sustentarla.

Automóvil (CARX)

Vehículo industrial (INDV)

Camión comercial (CMTR)

Vehículo ferroviario (RALV)

Vehículo náutico comercial (NACM)

Vehículo náutico recreativo (NACM)

Avión (AERO)

Máquina herramienta (MCHT)

Equipo industrial (INDE)

Equipo de oficina (OFEQ)

Equipo informático (ITEQ)

Equipo médico (MDEQ)

Equipo relacionado con la energía (ENEQ)

Edificio comercial (CBLD)

Edificio residencial (RBLD)

Edificio industrial (IBLD)

Otro vehículo (OTHV)

Otro equipo (OTHE)

Otro bien inmueble (OTRE)

Otras mercancías o existencias (OTGI)

Valores (SECU)

Garantía personal (GUAR)

Otro activo financiero (OTFA)

Categorías mixtas al responder el deudor con todos sus activos (MIXD)

Otra (OTHR)

NONO
ESTC10Importe de la valoración actual

La valoración más reciente de la garantía real. Cuando exista una garantía personal respaldada por garantías reales físicas o de naturaleza financiera, téngase en cuenta cualquier garantía real tras esa garantía personal que la sustente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
ESTC11Método de valoración actual

El método de cálculo del valor más reciente de la garantía real, indicado en el campo ESTC10.

Tasación completa (FAPR)

Inspección somera desde el exterior (DRVB)

Modelo de valor automatizado (AUVM)

Indexación (IDXD)

Sin inspección física (DKPT)

Agente gestor o agente inmobiliario (MAEA)

Precio de compra (PPRI)

Recorte del valor (HCUT)

A precio de mercado (MTTM)

Valoración del deudor (OBLV)

Otro (OTHR)

SÍSÍ
ESTC12Fecha de la valoración actualLa fecha de la valoración más reciente de la garantía real indicada en el campo ESTC10.SÍSÍ
ESTC13Ratio actual préstamo-valorRatio actual préstamo-valor. En el caso de los préstamos asociados a derechos reales que no sean de primer rango, se tratará de la ratio total o combinada. Si el saldo actual del préstamo es negativo, indíquese 0.SÍSÍ
ESTC14Importe de la valoración original

La valoración original de la garantía real en la fecha de originación de la exposición subyacente inicial.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
ESTC15Método de valoración original

El método de cálculo del valor de la garantía real indicado en el campo ESTC14 en el momento de la originación de la exposición subyacente:

-Tasación completa (FAPR)

-Inspección somera desde el exterior (DRVB)

-Modelo de valor automatizado (AUVM)

-Indexación (IDXD)

-Sin inspección física (DKPT)

-Agente gestor o agente inmobiliario (MAEA)

-Precio de compra (PPRI)

-Recorte del valor (HCUT)

-A precio de mercado (MTTM)

-Valoración del deudor (OBLV)

-Otro (OTHR)

SÍSÍ
ESTC16Fecha de la valoración originalLa fecha de la valoración original de la garantía real física o de naturaleza financiera indicada en el campo ESTC14.SÍSÍ
ESTC17Ratio original préstamo-valorRatio original entre el préstamo suscrito y el valor para la originadora. En el caso de los préstamos asociados a derechos reales que no sean de primer rango, se trata de la ratio total o combinada.SÍSÍ
ESTC18Fecha de ventaLa fecha de venta de la garantía real.NOSÍ
ESTC19Precio de venta

Precio obtenido por la venta de la garantía real en caso de ejecución.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
ESTC20Moneda de la garantía realLa moneda en la que está denominado el importe de la valoración indicado en ESTC10.NOSÍ

ANEXO X
INFORMACIÓN SOBRE EXPOSICIONES SUBYACENTES - SUPLEMENTO PARA EXPOSICIONES DUDOSAS

Código del campoNombre del campoContenido de la información a facilitar¿Se permite indicar los códigos ND1-ND4?¿Se permite indicar el código ND5?
Sección de información sobre las exposiciones subyacentes
NPEL1Identificador únicoEl identificador único asignado por la entidad informadora de conformidad con el artículo 11, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224. Debe coincidir con el indicado en el campo del identificador único de la correspondiente plantilla sobre las exposiciones subyacentes que se cumplimente para esta exposición subyacente específica.NONO
NPEL2Identificador original de la exposición subyacenteIdentificador único de la exposición subyacente El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. Debe coincidir con el indicado en el campo del identificador original de la correspondiente plantilla sobre las exposiciones subyacentes (anexos II-IX del presente Reglamento) que se cumplimente para esta exposición subyacente específica.NONO
NPEL3Nuevo identificador de la exposición subyacenteSi el identificador original indicado en el campo NPEL2 no puede mantenerse en este campo, indíquese aquí el nuevo identificador (que debe coincidir con el indicado en el campo del nuevo identificador de la exposición subyacente de la correspondiente plantilla sobre las exposiciones subyacentes [anexos II-IX del presente Reglamento] que se cumplimente para esta exposición subyacente específica). Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo NPEL2. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
NPEL4Identificador original del deudorIdentificador único original del deudor El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. Debe coincidir con el indicado en el campo del identificador original del deudor de la correspondiente plantilla sobre las exposiciones subyacentes (anexos II-IX del presente Reglamento) que se cumplimente para esta exposición subyacente específica.NONO
NPEL5Nuevo identificador del deudorSi el identificador original indicado en el campo NPEL4 no puede mantenerse en este campo, indíquese aquí el nuevo identificador (que debe coincidir con el indicado en el campo del nuevo identificador del deudor de la correspondiente plantilla sobre las exposiciones subyacentes [anexos II-IX del presente Reglamento] que se cumplimente para esta exposición subyacente específica). Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo NPEL4. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
NPEL6Fecha límite para los datosLa fecha límite para los datos correspondiente a esta presentación de información.NONO
NPEL7En administración judicialIndíquese si el deudor está sujeto a administración judicial.SÍSÍ
NPEL8Fecha del último contactoFecha del último contacto directo con el deudor.SÍSÍ
NPEL9FallecidoIndíquese si el deudor ha fallecido.SÍSÍ
NPEL10Consideración jurídica

El tipo de consideración jurídica del deudor.

Sociedad cotizada, es decir, una empresa cuyas acciones cotizan y se negocian en una bolsa de valores (LCRP)

Sociedad no cotizada, es decir, una empresa cuyas acciones no cotizan ni se negocian en una bolsa de valores; sin embargo, puede tener un número ilimitado de accionistas a fin de captar capital para un proyecto comercial (UCRP)

Fondo cotizado, es decir, un fondo cuyas acciones cotizan y se negocian en una bolsa de valores (LFND)

Fondo no cotizado, es decir, un fondo cuyas acciones no cotizan ni se negocian en una bolsa de valores (UFND)

Sociedad personalista, cuando el promotor constituye un grupo de personas que forman una sociedad personalista con personalidad jurídica en la que se comparten los beneficios y los pasivos (PSHP)

Persona física (INDV)

SÍSÍ
NPEL11Tipo de procedimiento jurídico

Tipo de proceso de insolvencia en que el deudor se encuentra actualmente inmerso:

-Procedimiento de reestructuración de sociedades de capital (incluidos fondos) (CPRR)

-Procedimiento de insolvencia de sociedades de capital (incluidos fondos) (CPRI)

-Procedimiento de conciliación sobre las deudas de personas físicas (PRCM)

-Procedimiento de insolvencia de personas físicas (PRCM)

-Procedimiento de reestructuración de sociedades personalistas (PRTR)

-Procedimiento de insolvencia de sociedades personalistas (PRIS)

-Otro (OTHR)

SÍSÍ
NPEL12Denominación del procedimiento jurídicoDenominación del procedimiento jurídico que ofrezca una indicación de la etapa en que se encuentra el procedimiento pertinente, en función del país donde esté situado el deudor.SÍSÍ
NPEL13Procedimientos judiciales finalizadosDescripción de los procedimientos judiciales finalizados en relación con el deudor.SÍSÍ
NPEL14Fecha de inicio del procedimiento jurídico en cursoFecha desde la cual el deudor se encuentra inmerso en el procedimiento jurídico en curso.SÍSÍ
NPEL15Fecha de nombramiento del administrador concursalFecha en que se nombró al administrador concursal.SÍSÍ
NPEL16Número de resoluciones judiciales pendientesNúmero de títulos ejecutivos pendientes contra el deudor.SÍSÍ
NPEL17Número de resoluciones judiciales satisfechasNúmero de títulos ejecutivos satisfechos contra el deudor.SÍSÍ
NPEL18Fecha de expedición de requerimiento externoFecha de envío de un escrito de requerimiento por abogados que actúan por cuenta de la entidad.SÍSÍ
NPEL19Fecha de expedición del escrito de reserva de derechosFecha de expedición del escrito de reserva de derechos por la entidad.SÍSÍ
NPEL20JurisdicciónUbicación del órgano jurisdiccional en el que se dirime el caso.SÍSÍ
NPEL21Fecha de obtención de la orden posesoriaFecha de concesión de la orden posesoria por el órgano jurisdiccional.SÍSÍ
NPEL22Comentarios sobre otros procedimientos contenciosos relacionadosComentarios o detalles adicionales si están en curso otros procedimientos contenciosos.SÍSÍ
NPEL23Normativa aplicableDerecho que rige el acuerdo de la exposición subyacente. No necesariamente ha de ser la normativa del país en el que se haya originado la exposición subyacente.SÍSÍ
NPEL24Descripción del reembolso a medidaDescripción del perfil de reembolso a medida cuando se haya seleccionado «Otro» en el campo «Tipo de amortización».SÍSÍ
NPEL25Fecha de inicio del período de pago solo de interesesFecha de comienzo del actual período de reembolso solo de intereses.SÍSÍ
NPEL26Fecha final del período de pago solo de interesesFecha de finalización del período de reembolso solo de intereses.SÍSÍ
NPEL27Fecha de inicio del actual período de interés fijoFecha de comienzo del actual período de interés fijo.SÍSÍ
NPEL28Fecha final del actual período de interés fijoFecha de finalización del actual período de interés fijo.SÍSÍ
NPEL29Tipo de interés revisable actualNivel actual del tipo de interés revisable conforme al acuerdo de la exposición subyacente.SÍSÍ
NPEL30Fecha del último pagoFecha de realización del último pago.SÍSÍ
NPEL31Porción sindicadaPorcentaje que representa la porción mantenida por la entidad cuando se haya seleccionado «Sí» en el campo denominado «Sindicada» en el anexo aplicable a la exposición dudosa.SÍSÍ
NPEL32Inicio de la situación MARPFecha en que la exposición subyacente entró en la actual situación MARP.SÍSÍ
NPEL33Situación MARP

La situación del proceso actual de resolución de los atrasos en los pagos hipotecarios (MARP):

-No en MARP (NMRP)

-MARP superado (EMRP)

-Disposición 23, 31 días de retraso (MP23)

-Disposición 24, dificultades financieras (MP24)

-Disposición 28, advertencia sobre ausencia de cooperación (MP28)

-Disposición 29, ausencia de cooperación (MP29)

-Disposición 42, oferta de reestructuración (MP42)

-Disposición 45, reestructuración rechazada por el vendedor (MP45)

-Disposición 47, reestructuración rechazada por el prestatario (MP47)

-Autosubsanación (MPSC)

-Régimen alternativo de reembolso (MPAR)

-Otra (OTHR)

SÍSÍ
NPEL34Nivel de los cobros externosIndíquese si los cobros externos se han organizado a nivel del deudor o a nivel de la exposición subyacente.SÍSÍ
NPEL35Plan de reembolsoIndíquese si se ha acordado un plan de reembolso con el organismo externo de cobro.SÍSÍ
NPEL36Nivel de las medidas de reestructuración o refinanciaciónIndíquese si las medidas de reestructuración o refinanciación se han organizado a nivel del deudor o a nivel de la exposición subyacente.SÍSÍ
NPEL37Fecha de la primera medida de reestructuración o refinanciaciónFecha en que tuvo lugar la primera medida de reestructuración o refinanciación.SÍSÍ
NPEL38Número de medidas de reestructuración o refinanciación anteriormente concedidasNúmero de medidas de reestructuración o refinanciación aplicadas en el pasado.SÍSÍ
NPEL39Condonación de principal

Importe del principal condonado en el marco de las actuales medidas de reestructuración o refinanciación, incluida la condonación del principal acordada por organismos externos de cobro.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
NPEL40Fecha de la condonación de principalFecha en que tuvo lugar la condonación de principal.SÍSÍ
NPEL41Fecha final de la reestructuración o refinanciaciónFecha en que termina el actual dispositivo de reestructuración o refinanciación.SÍSÍ
NPEL42Importe del reembolso en el marco de la reestructuración o refinanciación

Importe del reembolso periódico que la entidad y el deudor han acordado conforme al actual dispositivo de reestructuración o refinanciación.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
Sección de información por garantía real
NPEC1Identificador únicoIndíquese aquí el mismo identificador único que en el campo NPEL1.NONO
NPEC2Identificador de la exposición subyacenteIdentificador único de la exposición subyacente Debe coincidir con el indicado en el campo NPEL3. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
NPEC3Identificador original de la garantía real

El identificador único original asignado a la garantía real o personal. Cuando el tipo de exposición subyacente requiera que se cumplimenten los anexos II, III, IV o IX, este campo debe coincidir con el del identificador original de la garantía real en la correspondiente plantilla que se cumplimente para este elemento de garantía real específico (es decir, este campo debe coincidir con el identificador indicado en los campos RREC3, CREC3, CRPC3 y ESTC3, según proceda).

La entidad informadora no debe modificar este identificador único.

NONO
NPEC4Nuevo identificador de la garantía real

Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo NPEC3, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Cuando el tipo de exposición subyacente requiera que se cumplimenten los anexos II, III, IV o IX, este campo debe coincidir con el del nuevo identificador de la garantía real en la correspondiente plantilla que se cumplimente para este elemento de garantía real específico (es decir, este campo debe coincidir con el identificador indicado en los campos RREC4, CREC4, CRPC4 y ESTC4, según proceda).

Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo NPEC3. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.

NONO
NPEC5IVA por pagarImporte del IVA por pagar por la enajenación de la unidad.SÍSÍ
NPEC6Porcentaje finalizadoEl porcentaje finalizado desde el inicio de la construcción.SÍSÍ
NPEC7Situación del procedimiento de ejecuciónSituación del procedimiento de ejecución en que se encuentra la garantía real en la fecha límite para los datos, por ejemplo, si está sujeta a administración judicial.SÍSÍ
NPEC8Situación del procedimiento de ejecución (terceros)¿Han tomado medidas otros acreedores garantizados para hacer valer sus derechos sobre el activo?SÍSÍ
NPEC9Importe hipotecario asignado

Importe total de la hipoteca asignado a la garantía real inmobiliaria.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
NPEC10Exposición subyacente de mayor rango

Importe de las exposiciones subyacentes de mayor rango respaldadas por la garantía real que no mantenga la entidad ni forme parte de la cartera.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
NPEC11Descripción de la fase de la ejecuciónObservaciones sobre la fase de la ejecución o descripción de la misma.SÍSÍ
NPEC12Importe de la tasación judicial

Importe de la tasación del inmueble / la garantía real por el órgano jurisdiccional.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
NPEC13Fecha de la tasación judicialFecha en que tuvo lugar la tasación judicial.SÍSÍ
NPEC14Precio en el mercado

Precio del inmueble / la garantía real en el mercado.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
NPEC15Precio de oferta

El precio más elevado ofrecido por los compradores potenciales.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
NPEC16Preparación del inmueble para la fecha de ventaPreparación del inmueble / la garantía real para la fecha de venta.SÍSÍ
NPEC17Fecha de comercialización del inmuebleFecha de comercialización de la garantía real, es decir, la fecha en que dicha garantía se anuncia y se pone a la venta en el mercado.SÍSÍ
NPEC18Fecha de la oferta en el mercadoFecha de la oferta en el mercadoSÍSÍ
NPEC19Fecha acordada de ventaFecha acordada de ventaSÍSÍ
NPEC20Fecha de contratoFecha de contratoSÍSÍ
NPEC21Fecha de la primera subastaFecha de realización de la primera subasta para vender el inmueble / la garantía real.SÍSÍ
NPEC22Precio de reserva establecido por el órgano jurisdiccional para la primera subasta

Precio de reserva establecido por el órgano jurisdiccional para la primera subasta, es decir, el precio mínimo por él exigido.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
NPEC23Fecha de la siguiente subastaFecha de realización de la siguiente subasta prevista para vender el inmueble / la garantía real.SÍSÍ
NPEC24Precio de reserva establecido por el órgano jurisdiccional para la siguiente subasta

Precio de reserva establecido por el órgano jurisdiccional para la siguiente subasta, es decir, el precio mínimo por él exigido.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
NPEC25Fecha de la última subastaFecha de realización de la última subasta para vender el inmueble / la garantía real.SÍSÍ
NPEC26Precio de reserva establecido por el órgano jurisdiccional para la última subasta

Precio de reserva establecido por el órgano jurisdiccional para la última subasta, es decir, el precio mínimo por él exigido.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
NPEC27Número de subastas fallidasNúmero de subastas anteriores fallidas del inmueble / la garantía real.SÍSÍ
Sección de información sobre el historial de cobros
NPEH1Identificador únicoIndíquese aquí el mismo identificador único que en el campo NPEL1.NONO
NPEH2Identificador de la exposición subyacenteIdentificador único de la exposición subyacente Debe coincidir con el indicado en el campo NPEL3. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
NPEH[3-38]Saldo no abonado legal en el mes n

Historial del total del saldo no abonado legal en los treinta y seis meses anteriores a la fecha límite para los datos. Indíquese cada uno de los importes mensuales en un campo separado: desde el mes más reciente, en el campo NPEH3, hasta el mes más antiguo, en el campo NPEH38.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
NPEH[39-74]Historial de los saldos atrasados en el mes n

Historial del total del saldo atrasado en los treinta y seis meses anteriores a la fecha límite para los datos. Indíquese cada uno de los importes mensuales en un campo separado: desde el mes más reciente, en el campo NPEH39, hasta el mes más antiguo, en el campo NPEH74.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
NPEH[75-110]Historial de los reembolsos (excluidas ventas de garantías reales) en el mes n

Reembolsos efectuados por el deudor en los treinta y seis meses anteriores a la fecha límite para los datos, excluidas las ventas de garantías reales, incluidos los cobros efectuados por organismos externos de cobro. Indíquese cada uno de los importes mensuales en un campo separado: desde el mes más reciente, en el campo NPEH75, hasta el mes más antiguo, en el campo NPEH110.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
NPEH[111-146]Historial de los reembolsos (mediante ventas de garantías reales) en el mes n

Reembolsos efectuados mediante la enajenación de la garantía real en los treinta y seis meses anteriores a la fecha límite para los datos. Indíquese cada uno de los importes mensuales en un campo separado: desde el mes más reciente, en el campo NPEH111, hasta el mes más antiguo, en el campo NPEH146.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ

ANEXO XI
INFORMACIÓN SOBRE EXPOSICIONES SUBYACENTES - PAGARÉS RESPALDADOS POR ACTIVOS

Código del campoNombre del campoContenido de la información a facilitar¿Se permite indicar los códigos ND1-ND4?¿Se permite indicar el código ND5?
Sección de información sobre las exposiciones subyacentes
IVAL1Identificador único - Programa ABCPEl identificador único asignado por la entidad informadora a este programa ABCP de conformidad con el artículo 11, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224.NONO
IVAL2Identificador único - Operación ABCPEl identificador único asignado por la entidad informadora a esta operación ABCP de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224.NONO
IVAL3Identificador original de la exposición subyacenteIdentificador único del tipo de exposición subyacente. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
IVAL4Nuevo identificador de la exposición subyacenteSi en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo IVAL3, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo IVAL3. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
IVAL5Tipo de exposición subyacente

Selecciónese el tipo de exposición subyacente en esta operación:

-Derechos de cobro comerciales (TREC)

-Préstamos para automóviles o arrendamientos de automóviles (ALOL)

-Préstamos al consumo (CONL)

-Arrendamientos de equipos (EQPL)

-Préstamos para financiación de existencias de distribuidores (FLRF)

-Primas de seguros (INSU)

-Derechos de cobro de tarjetas de crédito (CCRR)

-Hipotecas sobre inmuebles de uso residencial (RMRT)

-Hipotecas sobre inmuebles de uso comercial (CMRT)

-Préstamos para pequeñas y medianas empresas (SMEL)

-Préstamos para empresas ni pequeñas ni medianas (NSML)

-Flujos futuros (FUTR)

-Fondos con apalancamiento financiero (LVRG)

-Obligaciones garantizadas por bonos (CBOB)

-Obligaciones garantizadas por préstamos (CLOB)

-Otro (OTHR)

NONO
IVAL6Fecha límite para los datosLa fecha límite para los datos correspondiente a esta presentación de información.NONO
IVAL7Región geográfica - Mayor concentración 1 de exposicionesLa región geográfica en la que se encuentra la mayor cantidad de exposiciones subyacentes (según el valor actual de las exposiciones en la fecha límites para los datos) de este tipo, en términos de ubicación de la garantía real (en lo que respecta a las exposiciones subyacentes garantizadas) o del deudor (en lo que se refiere a las exposiciones subyacentes no garantizadas). Cuando Eurostat no haya elaborado una clasificación NUTS3 (por ejemplo, al tratarse de una jurisdicción ajena a la UE), introdúzcase el código del país de dos cifras en el formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ».SÍSÍ
IVAL8Región geográfica - Mayor concentración 2 de exposicionesLa región geográfica en la que se encuentra la segunda mayor cantidad de exposiciones subyacentes (según el valor actual de las exposiciones en la fecha límites para los datos) de este tipo, en términos de ubicación de la garantía real (en lo que respecta a las exposiciones subyacentes garantizadas) o del deudor (en lo que se refiere a las exposiciones subyacentes no garantizadas). Cuando Eurostat no haya elaborado una clasificación NUTS3 (por ejemplo, al tratarse de una jurisdicción ajena a la UE), introdúzcase el código del país de dos cifras en el formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ».SÍSÍ
IVAL9Región geográfica - Mayor concentración 3 de exposicionesLa región geográfica en la que se encuentra la tercera mayor cantidad de exposiciones subyacentes (según el valor actual de las exposiciones en la fecha límites para los datos) de este tipo, en términos de ubicación de la garantía real (en lo que respecta a las exposiciones subyacentes garantizadas) o del deudor (en lo que se refiere a las exposiciones subyacentes no garantizadas). Cuando Eurostat no haya elaborado una clasificación NUTS3 (por ejemplo, al tratarse de una jurisdicción ajena a la UE), introdúzcase el código del país de dos cifras en el formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ».SÍSÍ
IVAL10Clasificación de la región geográficaIndíquese el año de la clasificación NUTS3 que se haya utilizado en los campos de la región geográfica, por ejemplo 2013 en el caso de la NUTS3 2013. En todos los campos de la región geográfica se debe utilizar la misma clasificación de manera coherente para todas y cada una de las distintas exposiciones subyacentes que abarquen los datos presentados. Por ejemplo, no se permite informar utilizando la NUTS3 2006 en algunos campos en relación con una determinada exposición subyacente y la NUTS3 2013 en otros campos relacionados con la misma exposición. Tampoco se permite informar sobre los campos de la región geográfica utilizando la NUTS3 2006 en relación con algunas de las exposiciones subyacentes e informar sobre esos campos utilizando la NUTS3 2013 en relación con otras exposiciones subyacentes incluidas en la misma presentación de datos.SÍSÍ
IVAL11Saldo actual del principal

El saldo vivo total del principal en la fecha límite para los datos correspondiente a este tipo de exposición. Incluye todo importe clasificado como principal en la titulización. Por ejemplo, si se han añadido comisiones al saldo de la exposición subyacente y forman parte del principal en la titulización, deben sumarse. Se excluyen los intereses de demora o importes de penalización.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
IVAL12Número de exposiciones subyacentesNúmero de exposiciones subyacentes de este tipo de exposición que se están titulizando.SÍNO
IVAL13Exposiciones en EUR

El saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo denominadas en EUR, en la fecha límite para los datos.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
IVAL14Exposiciones en GBP

El saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo denominadas en GBP, en la fecha límite para los datos.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
IVAL15Exposiciones en USD

El saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo denominadas en USD, en la fecha límite para los datos.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
IVAL16Otras exposiciones

El saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo denominadas en monedas distintas del EUR, la GBP o el USD, en la fecha límite para los datos.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
IVAL17Vencimiento residual máximoEl vencimiento residual más largo en meses, en la fecha límite para los datos, de cualquier exposición de este tipo.SÍSÍ
IVAL18Vencimiento residual medioEl vencimiento residual medio en meses, en la fecha límite para los datos, y ponderado por el saldo actual en esa fecha, de todas las exposiciones de este tipo.SÍSÍ
IVAL19Ratio actual préstamo-valorMedia ponderada, utilizando los saldos actuales de todas las exposiciones de este tipo en la fecha límite para los datos, de la ratio actual préstamo-valor. En el caso de los préstamos asociados a derechos reales que no sean de primer rango, se trata de la ratio total o combinada.SÍSÍ
IVAL20Ratio deuda-ingresos

Media ponderada, utilizando los saldos actuales de todas las exposiciones de este tipo en la fecha límite para los datos, de la ratio deuda-ingresos del deudor. La deuda se define como el saldo vivo total del principal de la exposición subyacente pendiente en la fecha límite para los datos. Incluye todo importe clasificado como principal en la titulización. Por ejemplo, si se han añadido comisiones al saldo de la exposición subyacente y forman parte del principal en la titulización, deben sumarse. Se excluyen los intereses de demora o importes de penalización.

Los ingresos se definen como los ingresos combinados, resultado de sumar los ingresos primarios y (cuando proceda) secundarios.

SÍSÍ
IVAL21Tipo de amortización

El saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo cuando la amortización sea al vencimiento, de pago global final o se ajuste a algún otro mecanismo, además de las de tipo francés o alemán o conform a un plan de amortización fija A efectos del presente campo:

—-la amortización se considera de tipo francés si el importe total —principal más intereses— que se devuelve en cada plazo es el mismo;

—-la amortización se considera de tipo alemán si en el primer plazo solo se devuelven intereses y los plazos restantes son constantes, e incluyen una amortización del capital e intereses;

—-se considera que se sigue un plan de amortización fija si el importe del principal devuelto en cada plazo es el mismo;

—-la amortización se considera al vencimiento si todo el importe del principal se devuelve en el último plazo;

—-se considera que la amortización es de pago global final si consiste en una serie de reembolsos parciales del principal y concluye con un pago final más elevado del principal; y

—-se considera que la amortización es de otro tipo si no puede ser incluida en ninguna de las categorías anteriores.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
IVAL22Frecuencia programada de pagos del principal superior a un mes

El saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo cuando la frecuencia de los pagos del principal adeudados, es decir, la periodicidad de los pagos, sea superior a un mes (por ejemplo, trimestral, semestral, anual, al vencimiento, cupón cero, otra).

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
IVAL23Frecuencia programada de pagos de intereses superior a un mes

El saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo cuando la frecuencia de los pagos de intereses adeudados, es decir, la periodicidad de los pagos, sea superior a un mes (por ejemplo, trimestral, semestral, anual, al vencimiento, cupón cero, otra).

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
IVAL24Derechos de cobro (tipo variable)

El saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo, en la fecha límite para los datos, cuando el tipo de interés se considere generalmente «variable». «Variable» hace referencia a un tipo indexado a alguno de los tipos siguientes: Libor (cualquier moneda y plazo), Euribor (cualquier moneda y plazo), tipo básico de un banco central (Banco de Inglaterra, BCE, etc.), tipo variable estándar de la originadora o cualquier otro mecanismo similar.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
IVAL25Importe financiado

Importe de las exposiciones subyacentes compradas a la originadora en esta operación y que se hayan financiado mediante pagarés, entre la anterior fecha límite para los datos y la correspondiente a la presente presentación de información.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
IVAL26Diluciones

Total de las reducciones del principal de las exposiciones subyacentes de este tipo durante el período.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
IVAL27Exposiciones recompradas

El saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo que hayan sido recompradas (es decir, retiradas del conjunto de exposiciones subyacentes al ser readquiridas) por la originadora o la patrocinadora entre la fecha límite para los datos inmediatamente anterior y la fecha límite para los datos actual.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
IVAL28Exposiciones impagadas o con calidad crediticia deteriorada en la titulización

De conformidad con el artículo 24, apartado 9, del Reglamento (UE) 2017/2402, indíquese el saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo que, en el momento de la titulización, se encontrasen en situación de impago o bien fueran exposiciones frente a un deudor o garante cuya calidad crediticia se hubiera deteriorado en el sentido establecido en ese mismo artículo.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
IVAL29Exposiciones impagadas

El saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo en situación de impago en la fecha límite para los datos, atendiendo a la definición de impago especificada en la documentación de la titulización.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
IVAL30Exposiciones impagadas (RRC)

El saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo en situación de impago en la fecha límite para los datos, atendiendo a la definición de impago especificada en el artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
IVAL31Importes brutos dados de baja en cuentas en el período

Valor nominal de las cancelaciones brutas del principal (es decir, antes de las recuperaciones) durante el período. Baja en cuentas con arreglo a la definición de la titulización o, alternativamente, a la práctica habitual del prestamista.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
IVAL32Atrasos (1-29 días)El porcentaje de las exposiciones de este tipo cuyos pagos de principal o intereses llevan vencidos entre 1 y 29 días (inclusive) en la fecha límite para los datos. El porcentaje se calcula como el importe vivo total del principal de las exposiciones de este tipo en esta categoría de atrasos en la fecha límite para los datos, en relación con el importe vivo total del principal de todas las exposiciones de este tipo en esa fecha.SÍSÍ
IVAL33Atrasos (30-59 días)El porcentaje de las exposiciones de este tipo cuyos pagos de principal o intereses llevan vencidos entre 30 y 59 días (inclusive) en la fecha límite para los datos. El porcentaje se calcula como el importe vivo total del principal de las exposiciones de este tipo en esta categoría de atrasos en la fecha límite para los datos, en relación con el importe vivo total del principal de todas las exposiciones de este tipo en esa fecha.SÍSÍ
IVAL34Atrasos (60-89 días)El porcentaje de las exposiciones de este tipo cuyos pagos de principal o intereses llevan vencidos entre 60 y 89 días (inclusive) en la fecha límite para los datos. El porcentaje se calcula como el importe vivo total del principal de las exposiciones de este tipo en esta categoría de atrasos en la fecha límite para los datos, en relación con el importe vivo total del principal de todas las exposiciones de este tipo en esa fecha.SÍSÍ
IVAL35Atrasos (90-119 días)El porcentaje de las exposiciones de este tipo cuyos pagos de principal o intereses llevan vencidos entre 90 y 119 días (inclusive) en la fecha límite para los datos. El porcentaje se calcula como el importe vivo total del principal de las exposiciones de este tipo en esta categoría de atrasos en la fecha límite para los datos, en relación con el importe vivo total del principal de todas las exposiciones de este tipo en esa fecha.SÍSÍ
IVAL36Atrasos (120-149 días)El porcentaje de las exposiciones de este tipo cuyos pagos de principal o intereses llevan vencidos entre 120 y 149 días (inclusive) en la fecha límite para los datos. El porcentaje se calcula como el importe vivo total del principal de las exposiciones de este tipo en esta categoría de atrasos en la fecha límite para los datos, en relación con el importe vivo total del principal de todas las exposiciones de este tipo en esa fecha.SÍSÍ
IVAL37Atrasos (150-179 días)El porcentaje de las exposiciones de este tipo cuyos pagos de principal o intereses llevan vencidos entre 150 y 179 días (inclusive) en la fecha límite para los datos. El porcentaje se calcula como el importe vivo total del principal de las exposiciones de este tipo en esta categoría de atrasos en la fecha límite para los datos, en relación con el importe vivo total del principal de todas las exposiciones de este tipo en esa fecha.SÍSÍ
IVAL38Atrasos (180 días o más)El porcentaje de las exposiciones de este tipo cuyos pagos de principal o intereses llevan vencidos 180 días o más en la fecha límite para los datos. El porcentaje se calcula como el importe vivo total del principal de las exposiciones de este tipo en esta categoría de atrasos en la fecha límite para los datos, en relación con el importe vivo total del principal de todas las exposiciones de este tipo en esa fecha.SÍSÍ
IVAL39Exposiciones reestructuradas

Indíquese la proporción de exposiciones de este tipo que, en algún momento, hayan sido reestructuradas por la originadora o la patrocinadora, según se contempla en el artículo 24, apartado 9, letra a), del Reglamento (UE) 2017/2402.

Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia.

La proporción se calculará como el saldo actual total de estas exposiciones entre el saldo actual total de las exposiciones de este tipo, en la fecha límite para los datos.

SÍSÍ
IVAL40Exposiciones reestructuradas (0-1 años antes de la transferencia)

Indíquese el saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo que hayan sido reestructuradas por la originadora o la patrocinadora en algún momento durante el período de un año anterior a la fecha de transferencia o cesión al SSPE, según se contempla en el artículo 24, apartado 9, letra a), del Reglamento (UE) 2017/2402.

Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
IVAL41Exposiciones reestructuradas (1-3 años antes de la transferencia)

Indíquese el saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo que hayan sido reestructuradas por la originadora o la patrocinadora en algún momento entre tres años y un año antes de la fecha de transferencia o cesión al SSPE, según se contempla en el artículo 24, apartado 9, letra a), del Reglamento (UE) 2017/2402.

Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
IVAL42Exposiciones reestructuradas (más de 3 años antes de la transferencia)

Indíquese el saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo que hayan sido reestructuradas por la originadora o la patrocinadora en algún momento más de tres años antes de la fecha de transferencia o cesión al SSPE, según se contempla en el artículo 24, apartado 9, letra a), del Reglamento (UE) 2017/2402.

Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
IVAL43Exposiciones reestructuradas (tipo de interés)

Indíquese el saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo cuyo tipo de interés haya sido reestructurado por la originadora o la patrocinadora, según se contempla en el artículo 24, apartado 9, letra a), del Reglamento (UE) 2017/2402.

Reestructuración del tipo de interés hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales relacionadas con el tipo de interés del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye cambios de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones y cualquier otra medida de reestructuración relacionada con el tipo de interés generalmente aceptada en el marco de la indulgencia.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
IVAL44Exposiciones reestructuradas (plan de reembolso)

Indíquese el saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo cuyo plan de reembolso haya sido reestructurado por la originadora o la patrocinadora, según se contempla en el artículo 24, apartado 9, letra a), del Reglamento (UE) 2017/2402.

Reestructuración del plan de reembolso hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales relacionadas con el plan de reembolso del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, los plazos de reembolso y cualquier otra medida de reestructuración relacionada con el plan de reembolso generalmente aceptada en el marco de la indulgencia.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
IVAL45Exposiciones reestructuradas (vencimiento)

Indíquese el saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo cuyo perfil de vencimiento haya sido reestructurado por la originadora o la patrocinadora, según se contempla en el artículo 24, apartado 9, letra a), del Reglamento (UE) 2017/2402.

Reestructuración del perfil de vencimiento hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales relacionadas con el vencimiento del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye extensiones del plazo de vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración relacionada con el vencimiento generalmente aceptada en el marco de la indulgencia.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
IVAL46Exposiciones reestructuradas (0-1 años antes de la transferencia)

Indíquese el saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo que hayan sido reestructuradas por la originadora o la patrocinadora durante el período de un año anterior a la fecha de transferencia o cesión al SSPE Y que no hayan registrado en ningún momento atrasos (ya sea en relación con los pagos de principal o de intereses) desde la fecha de reestructuración, según se contempla en el artículo 24, apartado 9, letra a), del Reglamento (UE) 2017/2402.

Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
IVAL47Exposiciones reestructuradas (ningún nuevo atraso)

Indíquese el saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo que hayan sido reestructuradas por la originadora o la patrocinadora en algún momento Y que no hayan registrado en ningún momento atrasos (ya sea en relación con los pagos de principal o de intereses) desde la fecha de reestructuración, según se contempla en el artículo 24, apartado 9, letra a), del Reglamento (UE) 2017/2402.

Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
IVAL48Exposiciones reestructuradas (nuevos atrasos)

Indíquese el saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo que hayan sido reestructuradas por la originadora o la patrocinadora en algún momento Y que hayan registrado atrasos (ya sea en relación con los pagos de principal o de intereses) en algún momento desde la fecha de reestructuración, según se contempla en el artículo 24, apartado 9, letra a), del Reglamento (UE) 2017/2402.

Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
IVAL49Exposiciones reestructuradas (otras)

Indíquese el saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo que hayan sido reestructuradas por la originadora o la patrocinadora, excluyendo las reestructuraciones ya contempladas en los campos IVAL43, IVAL44 e IVAL45, según lo indicado en el artículo 24, apartado 9, letra a), del Reglamento (UE) 2017/2402.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ

ANEXO XII
DATOS DE LOS INFORMES A LOS INVERSORES - TITULIZACIÓN NO CONSISTENTE EN PAGARÉS RESPALDADOS POR ACTIVOS

Código del campoNombre del campoContenido de la información a facilitar¿Se permite indicar los códigos ND1-ND4?¿Se permite indicar el código ND5?
Sección de información sobre las titulizaciones
IVSS1Identificador únicoEl identificador único asignado por la entidad informadora de conformidad con el artículo 11, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224.NONO
IVSS2Fecha límite para los datosLa fecha límite para los datos correspondiente a esta presentación de información. Debe coincidir con la fecha límite para los datos utilizada en las plantillas pertinentes presentadas sobre las exposiciones subyacentes.NONO
IVSS3Nombre de la titulizaciónIndíquese el nombre de la titulizaciónNONO
IVSS4Nombre de la entidad informadoraLa denominación legal completa de la entidad designada conforme al artículo 7, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/2402; debe coincidir con el nombre introducido para esa entidad en el campo SESP3 en la sección de información sobre las contrapartes. También debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF).NONO
IVSS5Persona de contacto en la entidad informadoraNombre y apellidos de la persona o personas de contacto responsables de la preparación de esta presentación de datos sobre titulizaciones y a las que pueden dirigirse las preguntas al respecto.NONO
IVSS6Teléfono de contacto de la entidad informadoraNúmero de teléfono de la persona o personas de contacto responsables de la preparación de esta presentación de datos sobre titulizaciones y a las que pueden dirigirse las preguntas al respecto.NONO
IVSS7Direcciones electrónicas de la entidad informadoraDirección electrónica directa de la persona o personas de contacto responsables de la preparación de esta presentación de datos sobre titulizaciones y a las que pueden dirigirse las preguntas al respecto.NONO
IVSS8Método de retención de riesgo

Método para cumplir los requisitos de retención de riesgo en la UE [por ejemplo, artículo 6 del Reglamento (UE) 2017/2402 o, hasta su entrada en vigor, artículo 405 del Reglamento (UE) n.º 575/2013]:

-Franja vertical, cf. artículo 6, apartado 3, letra a), (VSLC)

-Cuota del vendedor, cf. artículo 6, apartado 3, letra b), (SLLS)

-Exposiciones elegidas al azar mantenidas en el balance, cf. artículo 6, apartado 3, letra c), (RSEX)

-Tramo de primera pérdida, cf. artículo 6, apartado 3, letra d), (FLTR)

-Exposición de primera pérdida en cada activo, cf. artículo 6, apartado 3, letra e), (FLEX)

-Incumplimiento de los requisitos de retención de riesgo (NCOM)

-Otro (OTHR)

NONO
IVSS9Entidad que retiene el riesgo

Entidad que retiene el interés económico neto significativo, según se especifica en el artículo 6 del Reglamento (UE) 2017/2402 o, hasta su entrada en vigor, el artículo 405 del Reglamento (UE) n.º 575/2013:

-Originadora (ORIG)

-Patrocinadora (SPON)

-Prestamista original (OLND)

-Vendedor (SELL)

-Incumplimiento de los requisitos de retención de riesgo (NCOM)

-Otro (OTHR)

NONO
IVSS10Tipo de exposiciones subyacentes

Indíquese el tipo de exposiciones subyacentes de la titulización. Si concurren varios de los tipos de la lista que figura a continuación, indíquese «Mixto» (salvo cuando las exposiciones subyacentes de las titulizaciones consistan exclusivamente en una combinación de préstamos al consumo y préstamos para automóviles o arrendamientos de automóviles, en cuyo caso se indicará el valor correspondiente a «Préstamo al consumo»):

-Préstamo para automóviles o arrendamiento de automóviles (ALOL)

-Préstamo al consumo (CONL)

-Hipoteca sobre inmuebles de uso comercial (CMRT)

-Derecho de cobro de tarjetas de crédito (CCRR)

-Arrendamiento (LEAS)

-Hipoteca sobre inmuebles de uso residencial (RMRT)

-Mixto (MIXD)

-Pequeña y mediana empresa (SMEL)

-Empresa ni pequeña ni mediana (NSML)

-Otro (OTHR)

NONO
IVSS11Método de transferencia de riesgoDe conformidad con el artículo 242, apartados 13 y 14, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, el método de transferencia de riesgo de la titulización es «tradicional» (es decir, «venta verdadera»).NONO
IVSS12Ratios/Mediciones desencadenantes¿Se ha producido algún hecho desencadenante relacionado con la exposición subyacente? Por ejemplo, casos de morosidad, dilución, impago, pérdida, interrupción de sustitución/renovación o similares relacionados con la exposición, que afecten a la titulización, hasta la fecha límite para los datos. Se incluyen aquí también los casos de deficiencia de activos o de saldo deudor en cualquier registro de deficiencias de principal.NONO
IVSS13Fecha final del período de crecimiento/renovaciónIndíquese la fecha programada de finalización del período de crecimiento (ramp-up) o de renovación de la titulización. Indíquese la fecha de vencimiento de la titulización si el período de renovación no tiene una fecha programada de finalización.NOSÍ
IVSS14Recuperaciones de principal durante el período

Recuperaciones brutas de principal recibidas durante el período.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
IVSS15Recuperaciones de intereses durante el período

Recuperaciones brutas de intereses recibidas durante el período.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
IVSS16Cobros de principal durante el período

Cobros tratados como principal durante el período.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
IVSS17Cobros de intereses durante el período

Cobros tratados como ingresos durante el período.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
IVSS18Utilización de la línea de liquidezSi la titulización cuenta con una línea de liquidez, confírmese si se ha utilizado o no en el período que culmina en la última fecha de pago de intereses.NOSÍ
IVSS19Exceso de margen de la titulización

El importe de los fondos restantes tras las sucesivas etapas del orden de prelación actualmente aplicables, habitualmente denominado «exceso de margen».

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NONO
IVSS20Mecanismo de retención del exceso de margenEl exceso de margen se encuentra actualmente retenido en la titulización (por ejemplo, acumulado en una cuenta de reserva separada).NONO
IVSS21Sobregarantía actualSobregarantía actual de la titulización, calculada como la ratio de (la suma del saldo vivo del principal de todas las exposiciones subyacentes [excluidas las clasificadas como impagadas] en la fecha límite para los datos) entre (la suma del saldo vivo del principal de todos los tramos/bonos en esa misma fecha).NONO
IVSS22Tasa constante de pago anticipado anualizada

La tasa constante de pago anticipado (CPR) anualizada de las exposiciones subyacentes basada en la CPR periódica más reciente. La CPR periódica es igual al [(principal no programado total recibido al final del período de cobro más reciente) / (el saldo total del principal al comienzo del período de cobro)]. A continuación, la CPR periódica es anualizada como sigue:

-100*(1-((1-CPR periódica)^número de períodos de cobro en un año))

-«CPR periódica» hace referencia a la CPR durante el último período de cobro, es decir, para una titulización con bonos de pago trimestral, normalmente será el período de tres meses anterior.

NONO
IVSS23Diluciones

Total de las reducciones del principal de las exposiciones durante el período.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NONO
IVSS24Importes brutos dados de baja en cuentas en el período

Importe total de las cancelaciones brutas del principal (es decir, antes de las recuperaciones) durante el período. Baja en cuentas con arreglo a la definición de la titulización o, alternativamente, a la práctica habitual del prestamista.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NONO
IVSS25Exposiciones recompradas

El importe vivo total del principal de las exposiciones subyacentes que hayan sido recompradas por la originadora o la patrocinadora entre la fecha límite para los datos inmediatamente anterior y la fecha límite para los datos actual.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
IVSS26Exposiciones reestructuradas

El importe vivo total del principal de las exposiciones que hayan sido reestructuradas por la originadora o la patrocinadora entre la fecha límite para los datos inmediatamente anterior y la fecha límite para los datos actual. Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NONO
IVSS27Tasa constante de impago anualizada

La tasa constante de impago (CDR) anualizada de las exposiciones subyacentes basada en la CDR periódica. La CDR periódica es igual al [(saldo actual total de las exposiciones subyacentes clasificadas como impagadas durante el período) / (saldo actual total de las exposiciones subyacentes no impagadas al principio del período)]. A continuación, ese valor es anualizado como sigue:

-100*(1-((1-CDR periódica)^número de períodos de cobro en un año))

-«CDR periódica» hace referencia a la CDR durante el último período de cobro, es decir, para una titulización con bonos de pago trimestral, normalmente será el período de tres meses anterior.

NONO
IVSS28Exposiciones impagadas

El importe vivo total del principal en la fecha límite para los datos de las exposiciones en situación de impago en esa misma fecha, atendiendo a la definición de impago especificada en la documentación de la titulización.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NONO
IVSS29Exposiciones impagadas (CRR)

El importe vivo total del principal en la fecha límite para los datos de las exposiciones en situación de impago en esa misma fecha, atendiendo a la definición de impago especificada en el artículo 178 del Reglamento (UE) n.º 575/2013.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
IVSS30Método de ponderación del riesgo

Indíquese el método de ponderación del riesgo utilizado por la originadora para determinar la ponderación del riesgo asociada a las exposiciones subyacentes, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 575/2013:

Método estándar (STND)

Método básico basado en calificaciones internas (FIRB)

Método avanzado basado en calificaciones internas (ADIR)

NOSÍ
IVSS31Probabilidad de impago del deudor, rango [0,00 %, 0,10 %)

El importe vivo total de las exposiciones subyacentes cuya probabilidad de impago a un año vista se haya evaluado en el rango 0,00 % <= x < 0,10 %. Esta estimación puede proceder de la originadora o del banco central nacional pertinente.

Cuando la reglamentación no requiera calcular la probabilidad de impago, indíquese ND5.

NOSÍ
IVSS32Probabilidad de impago del deudor, rango [0,10 %, 0,25 %)

El importe vivo total de las exposiciones subyacentes cuya probabilidad de impago a un año vista se haya evaluado en el rango 0,10 % <= x < 0,25 %. Esta estimación puede proceder de la originadora o del banco central nacional pertinente.

Cuando la reglamentación no requiera calcular la probabilidad de impago, indíquese ND5.

NOSÍ
IVSS33Probabilidad de impago del deudor, rango [0,25 %, 1,00 %)

El importe vivo total de las exposiciones subyacentes cuya probabilidad de impago a un año vista se haya evaluado en el rango 0,25 % <= x < 1,00 %. Esta estimación puede proceder de la originadora o del banco central nacional pertinente.

Cuando la reglamentación no requiera calcular la probabilidad de impago, indíquese ND5.

NOSÍ
IVSS34Probabilidad de impago del deudor, rango [1,00 %, 7,50 %)

El importe vivo total de las exposiciones subyacentes cuya probabilidad de impago a un año vista se haya evaluado en el rango 1,00 % <= x < 7,50 %. Esta estimación puede proceder de la originadora o del banco central nacional pertinente.

Cuando la reglamentación no requiera calcular la probabilidad de impago, indíquese ND5.

NOSÍ
IVSS35Probabilidad de impago del deudor, rango [7,50 %, 20,00 %)

El importe vivo total de las exposiciones subyacentes cuya probabilidad de impago a un año vista se haya evaluado en el rango 7,50 % <= x < 20,00 %. Esta estimación puede proceder de la originadora o del banco central nacional pertinente.

Cuando la reglamentación no requiera calcular la probabilidad de impago, indíquese ND5.

NOSÍ
IVSS36Probabilidad de impago del deudor, rango [20,00 %, 100,00 %]

El importe vivo total de las exposiciones subyacentes cuya probabilidad de impago a un año vista se haya evaluado en el rango 20,00 % <= x < 100,00 %. Esta estimación puede proceder de la originadora o del banco central nacional pertinente.

Cuando la reglamentación no requiera calcular la probabilidad de impago, indíquese ND5.

NOSÍ
IVSS37Estimación interna de pérdida en caso de impago

La última estimación de la originadora de la pérdida en caso de impago correspondiente a la exposición subyacente en una coyuntura desfavorable, ponderada utilizando el saldo vivo total del principal de las exposiciones subyacentes en la fecha límite para los datos.

Cuando la reglamentación no requiera calcular la pérdida en caso de impago, indíquese ND5.

NOSÍ
IVSS38Atrasos (1-29 días)El porcentaje de las exposiciones de este tipo cuyos pagos de principal o intereses llevan vencidos entre 1 y 29 días (inclusive) en la fecha límite para los datos. El porcentaje se calcula como el importe vivo total del principal de las exposiciones de este tipo en esta categoría de atrasos en la fecha límite para los datos, en relación con el importe vivo total del principal de todas las exposiciones de este tipo en esa fecha.NONO
IVSS39Atrasos (30-59 días)El porcentaje de las exposiciones cuyos pagos de principal o intereses llevan vencidos entre 30 y 59 días (inclusive) en la fecha límite para los datos. El porcentaje se calcula como el importe vivo total del principal de las exposiciones en esta categoría de atrasos en la fecha límite para los datos, en relación con el importe vivo total del principal de todas las exposiciones en esa fecha.NONO
IVSS40Atrasos (60-89 días)El porcentaje de las exposiciones cuyos pagos de principal o intereses llevan vencidos entre 60 y 89 días (inclusive) en la fecha límite para los datos. El porcentaje se calcula como el importe vivo total del principal de las exposiciones en esta categoría de atrasos en la fecha límite para los datos, en relación con el importe vivo total del principal de todas las exposiciones en esa fecha.NONO
IVSS41Atrasos (90-119 días)El porcentaje de las exposiciones cuyos pagos de principal o intereses llevan vencidos entre 90 y 119 días (inclusive) en la fecha límite para los datos. El porcentaje se calcula como el importe vivo total del principal de las exposiciones en esta categoría de atrasos en la fecha límite para los datos, en relación con el importe vivo total del principal de todas las exposiciones en esa fecha.NONO
IVSS42Atrasos (120-149 días)El porcentaje de las exposiciones cuyos pagos de principal o intereses llevan vencidos entre 120 y 149 días (inclusive) en la fecha límite para los datos. El porcentaje se calcula como el importe vivo total del principal de las exposiciones en esta categoría de atrasos en la fecha límite para los datos, en relación con el importe vivo total del principal de todas las exposiciones en esa fecha.NONO
IVSS43Atrasos (150-179 días)El porcentaje de las exposiciones cuyos pagos de principal o intereses llevan vencidos entre 150 y 179 días (inclusive) en la fecha límite para los datos. El porcentaje se calcula como el importe vivo total del principal de las exposiciones en esta categoría de atrasos en la fecha límite para los datos, en relación con el importe vivo total del principal de todas las exposiciones en esa fecha.NONO
IVSS44Atrasos (180 días o más)El porcentaje de las exposiciones cuyos pagos de principal o intereses llevan vencidos 180 días o más en la fecha límite para los datos. El porcentaje se calcula como el importe vivo total del principal de las exposiciones en esta categoría de atrasos en la fecha límite para los datos, en relación con el importe vivo total del principal de todas las exposiciones en esa fecha.NONO
Sección de información sobre pruebas/eventos/desencadenantes
IVSR1Identificador únicoIndíquese aquí el mismo identificador único que en el campo IVSS1.NONO
IVSR2Identificador original de la prueba / el evento / el desencadenanteIdentificador único original de la prueba / el evento / el desencadenante. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
IVSR3Nuevo identificador de la prueba / el evento / el desencadenanteSi en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo IVSR2, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo IVSR2. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
IVSR4DescripciónDescríbase la prueba / el evento / el desencadenante, incluida cualquier fórmula. Aunque se trata de un campo de texto libre, la descripción debe incluir todas las fórmulas y definiciones clave que permitan a los inversores reales y potenciales hacerse una idea razonable de la prueba / el evento / el desencadenante y las posibles condiciones y consecuencias a él asociadas.NONO
IVSR5UmbralIndíquese el nivel al que se considera que se ha satisfecho la prueba o se ha rebasado el desencadenante o al que se considera que debe suceder cualquier otra actuación, según proceda, dado el tipo de prueba/evento/desencadenante del que se informe. En caso de pruebas/eventos/desencadenantes no numéricos, indíquese ND5.NOSÍ
IVSR6Valor realIndíquese el valor actual de la medida comparada con el umbral. En caso de pruebas/eventos/desencadenantes no numéricos, indíquese ND5. Cuando se introduzcan porcentajes, se introducirán en forma de puntos porcentuales, por ejemplo 99,50 para un 99,50 %, o 0,006 para un 0,006 %.NOSÍ
IVSR7SituaciónEn la fecha límite para los datos, ¿la situación de la prueba / el evento / el desencadenante es de «Rebasamiento» (es decir, no se ha satisfecho la prueba o se han cumplido las condiciones desencadenantes)?NONO
IVSR8Período de subsanaciónIndíquese el número máximo de días concedido para que se vuelva a alcanzar el nivel exigido en relación con esta prueba/desencadenante. Si no se concede ningún plazo (es decir, no hay ningún período de subsanación), indíquese la cifra 0.NOSÍ
IVSR9Frecuencia de cálculoIndíquese el número de días naturales del intervalo para el cálculo de la prueba. Deben utilizarse números redondos, por ejemplo, 7 en el caso de intervalo semanal, 30 de intervalo mensual, 90 de intervalo trimestral y 365 de intervalo anual.NOSÍ
IVSR10Consecuencia del rebasamiento

Indíquese la consecuencia, según la documentación de la titulización, de que no se satisfaga (o se rebase) esta prueba/evento/desencadenante:

-Cambio en la prioridad de los pagos (CHPP)

-Sustitución de una contraparte (CHCP)

-Cambio en la prioridad de los pagos y sustitución de una contraparte (BOTH)

-Otra consecuencia (OTHR)

NONO
Sección de información sobre los flujos de efectivo
IVSF1Identificador únicoIndíquese aquí el mismo identificador único que en el campo IVSS1.NONO
IVSF2Identificador original del elemento de flujos de efectivoIdentificador único original del elemento de flujos de efectivo. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
IVSF3Nuevo identificador del elemento de flujos de efectivoSi en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo IVSF2, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo IVSF2. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
IVSF4Elemento de flujos de efectivoEnumérese el elemento de flujos de efectivo. Este campo debe cumplimentarse en el orden de la prioridad aplicable de los ingresos o pagos en la fecha límite para los datos. Es decir, debe enumerarse cada fuente de entrada de efectivo en el orden pertinente y, a continuación, las distintas fuentes de salida de efectivo.NONO
IVSF5Importe pagado durante el período

Los fondos desembolsados con arreglo a la prioridad de los pagos para este elemento. Indíquense valores negativos (o positivos) para los fondos desembolsados (o recibidos). Téngase en cuenta que la suma del valor del «Importe pagado durante el período» indicado en una línea dada (por ejemplo, en la línea B) más el valor de los «Fondos disponibles a posteriori» introducidos en la línea anterior (por ejemplo, línea A) es igual al valor de los «Fondos disponibles a posteriori» consignados en esta línea (por ejemplo, línea B).

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NONO
IVSF6Fondos disponibles a posteriori

¿Cuáles son los fondos disponibles para la prioridad de pagos tras la aplicación del elemento de flujos de efectivo? Téngase en cuenta que la suma del valor del «Importe pagado durante el período» indicado en una línea dada (por ejemplo, en la línea B) más el valor de los «Fondos disponibles a posteriori» introducidos en la línea anterior (por ejemplo, línea A) es igual al valor de los «Fondos disponibles a posteriori» consignados en esta línea (por ejemplo, línea B).

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NONO

ANEXO XIII
DATOS DE LOS INFORMES A LOS INVERSORES - TITULIZACIÓN DE PAGARÉS RESPALDADOS POR ACTIVOS

Código del campoNombre del campoContenido de la información a facilitar¿Se permite indicar los códigos ND1-ND4?¿Se permite indicar el código ND5?
Sección de información sobre los programas
IVAS1Identificador único - Programa ABCPEl identificador único asignado por la entidad informadora a este programa ABCP de conformidad con el artículo 11, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224.NONO
IVAS2Fecha límite para los datosLa fecha límite para los datos correspondiente a esta presentación de información.NONO
IVAS3Nombre de la entidad informadoraLa denominación legal completa de la entidad designada conforme al artículo 7, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/2402; debe coincidir con el nombre introducido para esa entidad en el campo SEAP3 en la sección de información sobre las contrapartes. También debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF).NONO
IVAS4Persona de contacto en la entidad informadoraNombre y apellidos de la persona o personas de contacto responsables de la preparación de esta presentación de datos sobre titulizaciones y a las que pueden dirigirse las preguntas al respecto.NONO
IVAS5Teléfono de contacto de la entidad informadoraNúmero de teléfono de la persona o personas de contacto responsables de la preparación de esta presentación de datos sobre titulizaciones y a las que pueden dirigirse las preguntas al respecto.NONO
IVAS6Direcciones electrónicas de la entidad informadoraDirección electrónica directa de la persona o personas de contacto responsables de la preparación de esta presentación de datos sobre titulizaciones y a las que pueden dirigirse las preguntas al respecto.NONO
IVAS7Ratios/Mediciones desencadenantes¿Se ha producido algún hecho desencadenante relacionado con la exposición subyacente? Por ejemplo, casos de morosidad, dilución, impago, pérdida, interrupción de sustitución/renovación o similares, relacionados con la exposición, que afecten a la titulización, hasta la fecha límite para los datos. Se incluyen aquí también los casos de deficiencia de activos o de saldo deudor en cualquier registro de deficiencias de principal.NOSÍ
IVAS8Exposiciones no conformes

Con arreglo al artículo 26, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/2402, indíquese el valor total de las exposiciones que incumplan lo dispuesto en el artículo 24, apartados 9, 10, y 11, del Reglamento (UE) 2017/2402, utilizando el saldo actual en la fecha límite para los datos.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

SÍSÍ
IVAS9Vida media ponderadaIndíquese la vida media ponderada restante del conjunto de exposiciones subyacentes de este programa ABCP, expresada en años.SÍSÍ
IVAS10Método de retención de riesgo

Método para cumplir los requisitos de retención de riesgo en la UE [por ejemplo, artículo 6 del Reglamento (UE) 2017/2402 o, hasta su entrada en vigor, artículo 405 del Reglamento (UE) n.º 575/2013]:

-Franja vertical, cf. artículo 6, apartado 3, letra a), (VSLC)

-Cuota del vendedor, cf. artículo 6, apartado 3, letra b), (SLLS)

-Exposiciones elegidas al azar mantenidas en el balance, cf. artículo 6, apartado 3, letra c), (RSEX)

-Tramo de primera pérdida, cf. artículo 6, apartado 3, letra d), (FLTR)

-Exposición de primera pérdida en cada activo, cf. artículo 6, apartado 3, letra e), (FLEX)

-Incumplimiento de los requisitos de retención de riesgo (NCOM)

-Otro (OTHR)

NOSÍ
IVAS11Entidad que retiene el riesgo

Entidad que retiene el interés económico neto significativo, según se especifica en el artículo 6 del Reglamento (UE) 2017/2402 o, hasta su entrada en vigor, el artículo 405 del Reglamento (UE) n.º 575/2013:

-Originadora (ORIG)

-Patrocinadora (SPON)

-Prestamista original (OLND)

-Vendedor (SELL)

-Incumplimiento de los requisitos de retención de riesgo (NCOM)

-Otro (OTHR)

NOSÍ
Sección de información sobre la operación
IVAN1Identificador único - Programa ABCPIndíquese aquí el mismo identificador único del programa ABCP que en el campo IVAS1.NONO
IVAN2Identificador único - Operación ABCPEl identificador único asignado por la entidad informadora a esta operación ABCP de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224.NONO
IVAN3Fecha límite para los datosLa fecha límite para los datos correspondiente a esta presentación de información. Debe coincidir con la fecha límite para los datos utilizada en las plantillas sobre las exposiciones subyacentes presentadas en virtud del anexo XI.NONO
IVAN4Código NACE del sector de actividadCódigo NACE del sector de actividad de la originadora, según lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 1893/2006.NOSÍ
IVAN5Método de retención de riesgo

Método para cumplir los requisitos de retención de riesgo en la UE [por ejemplo, artículo 6 del Reglamento (UE) 2017/2402 o, hasta su entrada en vigor, artículo 405 del Reglamento (UE) n.º 575/2013]:

-Franja vertical, cf. artículo 6, apartado 3, letra a), (VSLC)

-Cuota del vendedor, cf. artículo 6, apartado 3, letra b), (SLLS)

-Exposiciones elegidas al azar mantenidas en el balance, cf. artículo 6, apartado 3, letra c), (RSEX)

-Tramo de primera pérdida, cf. artículo 6, apartado 3, letra d), (FLTR)

-Exposición de primera pérdida en cada activo, cf. artículo 6, apartado 3, letra e), (FLEX)

-Incumplimiento de los requisitos de retención de riesgo (NCOM)

-Otro (OTHR)

NOSÍ
IVAN6Entidad que retiene el riesgo

Entidad que retiene el interés económico neto significativo, según se especifica en el artículo 6 del Reglamento (UE) 2017/2402 o, hasta su entrada en vigor, el artículo 405 del Reglamento (UE) n.º 575/2013:

-Originadora (ORIG)

-Patrocinadora (SPON)

-Prestamista original (OLND)

-Vendedor (SELL)

-Incumplimiento de los requisitos de retención de riesgo (NCOM)

-Otro (OTHR)

NOSÍ
IVAN7Vida media ponderadaIndíquese la vida media ponderada restante del conjunto de exposiciones subyacentes de esta operación, expresada en años.SÍSÍ
Sección de información sobre pruebas/eventos/desencadenantes
IVAR1Identificador único - Operación ABCPIndíquese aquí el mismo identificador único de la operación ABCP que en el campo IVAN2.NONO
IVAR2Identificador original de la prueba / el evento / el desencadenanteIdentificador único original de la prueba / el evento / el desencadenante. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
IVAR3Nuevo identificador de la prueba / el evento / el desencadenanteSi en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo IVAR2, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo IVAR2. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
IVAR4DescripciónDescríbase la prueba / el evento / el desencadenante, incluida cualquier fórmula. Aunque se trata de un campo de texto libre, la descripción debe incluir todas las fórmulas y definiciones clave que permitan a los inversores reales y potenciales hacerse una idea razonable de la prueba / el evento / el desencadenante y las posibles condiciones y consecuencias a él asociadas.NONO
IVAR5Situación¿Se ha realizado la prueba antes de la fecha límite para los datos? De existir un hecho desencadenante, ¿no está siendo el mismo objeto de rebasamiento?NONO
IVAR6Consecuencia del rebasamiento

Indíquese la consecuencia, según la documentación de la titulización, de que no se satisfaga (o se rebase) esta prueba/evento/desencadenante:

-Cambio en la prioridad de los pagos (CHPP)

-Sustitución de una contraparte (CHCP)

-Cambio en la prioridad de los pagos y sustitución de una contraparte (BOTH)

-Otra consecuencia (OTHR)

NONO

ANEXO XIV
INFORMACIÓN PRIVILEGIADA O SOBRE HECHOS SIGNIFICATIVOS - TITULIZACIÓN NO CONSISTENTE EN PAGARÉS RESPALDADOS POR ACTIVOS

Código del campoNombre del campoContenido de la información a facilitar¿Se permite indicar los códigos ND1-ND4?¿Se permite indicar el código ND5?
Sección de información sobre la titulización
SESS1Identificador únicoEl identificador único asignado por la entidad informadora de conformidad con el artículo 11, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224.NONO
SESS2Fecha límite para los datosLa fecha límite para los datos correspondiente a esta presentación de información. Cuando esta información acompañe a otra presentación de datos sobre exposiciones subyacentes e informes a los inversores, esta fecha debe coincidir con la fecha límite para los datos indicada en las plantillas pertinentes presentadas en relación con tales exposiciones e informes.NONO
SESS3Pérdida de la condición de STS¿Ha dejado de cumplir la titulización los requisitos STS? Si la titulización nunca tuvo la condición de STS, indíquese ND5.NOSÍ
SESS4Medidas correctoras¿Han adoptado las autoridades competentes alguna medida correctora en relación con esta titulización? Si la titulización no es una titulización STS, indíquese ND5.NOSÍ
SESS5Medidas administrativas¿Han adoptado las autoridades competentes alguna medida administrativa en relación con esta titulización? Si la titulización no es una titulización STS, indíquese ND5.NOSÍ
SESS6Modificación significativa de los documentos de la operaciónIndíquese y descríbase detalladamente cualquier modificación significativa introducida en los documentos de la operación, incluido el nombre y el código del elemento (de acuerdo con el cuadro 3 del anexo I).NOSÍ
SESS7Perfeccionamiento de la ventaDe conformidad con el artículo 20, apartado 5, del Reglamento (UE) 2017/2402, ¿la transferencia de las exposiciones subyacentes al SSPE (es decir, el perfeccionamiento de la venta) se está realizando tras la fecha de cierre de la titulización?NOSÍ
SESS8Tipo de orden de prelación actual

Debe seleccionarse, entre la lista que figura a continuación, el dispositivo más próximo actualmente aplicable a la titulización:

-Orden de prelación «turbo» (TRWT)

-Orden de prelación secuencial (SQWT)

-Orden de prelación a prorrata (PRWT)

-Actualmente secuencial, con posibilidad de cambiar a prorrata en el futuro (SQPR)

-Actualmente a prorrata, con posibilidad de cambiar a secuencial en el futuro (PRSQ)

-Otro (OTHR)

NONO
SESS9Tipo de fideicomiso maestro

Selecciónese, si la titulización tiene una estructura de fideicomiso maestro, la descripción más adecuada:

-Cada SSPE es independiente de los demás SSPE en lo que respecta a la emisión de pagarés y la distribución de flujos de caja («estructura capitalista») (CSTR)

-Se distribuyen las pérdidas entre todos los SSPE y se emiten clases únicas de pagarés de manera independiente de las clases de mayor o menor prelación («estructura socialista» o «fideicomiso maestro desvinculado») (SSTR)

-Otro (OTHR)

NOSÍ
SESS10Valor del SSPE

Si la titulización tiene una estructura de fideicomiso maestro, indíquese el valor nominal de todas las exposiciones subyacentes (principal y cargas) en las que el fideicomiso o el SSPE tenga un derecho de usufructo en la fecha límite para los datos.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
SESS11Valor del principal del SSPE

Si la titulización tiene una estructura de fideicomiso maestro, indíquese el valor nominal de todas las exposiciones subyacentes (únicamente principal) en las que el fideicomiso o el SSPE tenga un derecho de usufructo en la fecha límite para los datos.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
SESS12Número de cuentas del SSPESi la titulización tiene una estructura de fideicomiso maestro, indíquese el número de cuentas en las que el fideicomiso o el SSPE tenga un derecho de usufructo en la fecha límite para los datos.NOSÍ
SESS13Saldo del principal de los pagarés

Si la titulización tiene una estructura de fideicomiso maestro, indíquese el valor nominal de todos los pagarés respaldados por activos que tengan, como garantía real, exposiciones subyacentes incluidas en el fideicomiso.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
SESS14Cuota del vendedorSi la titulización tiene una estructura de fideicomiso maestro, indíquense los derechos de la originadora en el fideicomiso, expresados en porcentaje. Cuando haya varias originadoras, indíquense los derechos agregados correspondientes a todas ellas.NOSÍ
SESS15Cuota de financiaciónSi la titulización tiene una estructura de fideicomiso maestro, indíquense los derechos de esta serie del SSPE en el fideicomiso en la fecha límite para los datos, expresados en porcentaje.NOSÍ
SESS16Ingresos asignados a esta serie

Si la titulización tiene una estructura de fideicomiso maestro, indíquense los importes de los ingresos asignados a esta serie por el fideicomiso.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
SESS17Índice de la permuta de tipos de interés

Descríbase el índice al que está vinculada la rama pagadora de la permuta de tipos de interés:

-MuniAAA (MAAA)

-FutureSWAP (FUSW)

-LIBID (LIBI)

-LIBOR (LIBO)

-SWAP (SWAP)

-Treasury (TREA)

-Euribor (EURI)

-Pfandbriefe (PFAN)

-EONIA (EONA)

-EONIASwaps (EONS)

-EURODOLLAR (EUUS)

-EuroSwiss (EUCH)

-TIBOR (TIBO)

-ISDAFIX (ISDA)

-GCFRepo (GCFR)

-STIBOR (STBO)

-BBSW (BBSW)

-JIBAR (JIBA)

-BUBOR (BUBO)

-CDOR (CDOR)

-CIBOR (CIBO)

-MOSPRIM (MOSP)

-NIBOR (NIBO)

-PRIBOR (PRBO)

-TELBOR (TLBO)

-WIBOR (WIBO)

-Tipo básico del Banco de Inglaterra (BOER)

-Tipo básico del Banco Central Europeo (ECBR)

-Tipo propio del prestamista (LDOR)

-Otro (OTHR)

NOSÍ
SESS18Fecha de vencimiento de la permuta de tipos de interésFecha de vencimiento para la permuta de tipos de interés.NOSÍ
SESS19Nocional de la permuta de tipos de interés

Importe nocional de la permuta de tipos de interés en la fecha límite para los datos.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
SESS20Moneda del pagador de la permuta de divisasIndíquese la moneda en que se realizan los pagos de la rama pagadora de la permuta.NOSÍ
SESS21Moneda del receptor de la permuta de divisasIndíquese la moneda en que se realizan los pagos de la rama receptora de la permuta.NOSÍ
SESS22Tipo de cambio para la permuta de divisasEl tipo de cambio que se ha fijado para una permuta de divisas.NOSÍ
SESS23Fecha de vencimiento de la permuta de divisasFecha de vencimiento para la permuta de divisas.NOSÍ
SESS24Nocional de la permuta de divisas

Importe nocional de la permuta de divisas en la fecha límite para los datos.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
Sección de información por tramo/bono
SEST1Identificador únicoIndíquese aquí el mismo identificador único que en el campo SESS1.NONO
SEST2Identificador original del tramoEl identificador único original asignado a este instrumento. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
SEST3Nuevo identificador del tramoSi en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo SEST2, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el valor indicado en el campo SEST2. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
SEST4Número internacional de identificación de valores (ISIN)El código ISIN asignado a este tramo, cuando proceda.NOSÍ
SEST5Nombre del tramoLa designación (por lo general, una letra o un número) dada a este tramo de bonos (o clase de valores) que presentan los mismos derechos, prioridades y características según se definen en el folleto, es decir, clase A1 de la serie 1, etc.NOSÍ
SEST6Tipo de tramo/bono

Selecciónese la opción más adecuada para describir el perfil de reembolso del instrumento:

-Vencimiento único fijo (hard bullet) (HBUL)

-Vencimiento único prorrogable hasta la fecha de vencimiento legal (soft bullet) (SBUL)

-Amortización programada (es decir, reembolso del principal en las fechas de amortización programadas) (SAMO)

-Amortización controlada (es decir, reembolso del principal a partir de un período especificado) (CAMM)

-Otro (OTHR)

NONO
SEST7MonedaLa moneda de denominación del instrumento.NONO
SEST8Saldo original del principal

Saldo original del principal de este tramo en el momento de la emisión.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato{CURRENCYCODE_3}.

NONO
SEST9Saldo del principal actual

Saldo a la par, o nocional, de este tramo tras la fecha de pago del principal actual.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato{CURRENCYCODE_3}.

NONO
SEST10Frecuencia de pago de intereses

La frecuencia con la que se deben pagar intereses por este instrumento:

-Mensual (MNTH)

-Trimestral (QUTR)

-Semestral (SEMI)

-Anual (YEAR)

-Otra (OTHR)

NONO
SEST11Fecha de pago de interesesLa primera fecha, tras la fecha límite para los datos comunicada, en la que esté programado que se distribuyan los pagos de intereses a los obligacionistas de este tramo.NOSÍ
SEST12Fecha de pago del principalLa primera fecha, tras la fecha límite para los datos comunicada, en la que esté programado que se distribuyan los pagos de principal a los obligacionistas de este tramo.NOSÍ
SEST13Cupón actualEl cupón del instrumento, en puntos básicos.NONO
SEST14Margen/diferencial del tipo de interés actualEl diferencial de cupón aplicado al índice de referencia del tipo de interés según se define en el documento de oferta aplicable al instrumento concreto, en puntos básicos.NOSÍ
SEST15Suelo del cupónEl suelo del cupón del instrumento.NOSÍ
SEST16Techo del cupónEl techo del cupón del instrumento.NOSÍ
SEST17Valor del cupón creciente/decrecienteEn su caso, ¿cuál es el valor del cupón creciente/decreciente según los términos y condiciones de la titulización o del programa?NOSÍ
SEST18Fecha del cupón creciente/decrecienteEn su caso, ¿cuál es la fecha en la que se supone que cambia la definición del cupón según los términos y condiciones de la titulización o del programa?NOSÍ
SEST19Convención de días hábiles

Convención de días hábiles utilizada para el cálculo de los intereses adeudados:

-Siguiente (FWNG)

-Siguiente modificado (MODF)

-Más próximo (NEAR)

-Anterior (CE)

-Otra (OTHR)

NOSÍ
SEST20Índice del tipo de interés actual

El índice de referencia básico del tipo de interés aplicable actualmente (el tipo de referencia para la fijación del tipo de interés):

-MuniAAA (MAAA)

-FutureSWAP (FUSW)

-LIBID (LIBI)

-LIBOR (LIBO)

-SWAP (SWAP)

-Treasury (TREA)

-Euribor (EURI)

-Pfandbriefe (PFAN)

-EONIA (EONA)

-EONIASwaps (EONS)

-EURODOLLAR (EUUS)

-EuroSwiss (EUCH)

-TIBOR (TIBO)

-ISDAFIX (ISDA)

-GCFRepo (GCFR)

-STIBOR (STBO)

-BBSW (BBSW)

-JIBAR (JIBA)

-BUBOR (BUBO)

-CDOR (CDOR)

-CIBOR (CIBO)

-MOSPRIM (MOSP)

-NIBOR (NIBO)

-PRIBOR (PRBO)

-TELBOR (TLBO)

-WIBOR (WIBO)

-Tipo básico del Banco de Inglaterra (BOER)

-Tipo básico del Banco Central Europeo (ECBR)

-Tipo propio del prestamista (LDOR)

-Otro (OTHR)

NOSÍ
SEST21Plazo del índice del tipo de interés actual

Plazo del índice del tipo de interés actual:

-Al día (OVNG)

-Intradiario (INDA)

-1 día (DAIL)

-1 semana (WEEK)

-2 semanas (TOWK)

-1 mes (MNTH)

-2 meses (TOMN)

-3 meses (QUTR)

-4 meses (FOMN)

-6 meses (SEMI)

-12 meses (YEAR)

-A la vista (ONDE)

-Otro (OTHR)

NOSÍ
SEST22Fecha de emisiónFecha en la que se emitió este instrumento.NONO
SEST23Fecha de desembolsoPrimera fecha a partir de la cual se calcula el importe de los intereses pagaderos por el instrumento.NOSÍ
SEST24Vencimiento legalLa fecha antes de la cual este instrumento debe ser reembolsado a fin de no estar en situación de impago.NOSÍ
SEST25Cláusula de prórroga

Selecciónese la opción que mejor describa qué parte tiene derecho a prorrogar el vencimiento del instrumento, conforme a los términos y condiciones de la titulización o del programa:

-Solo el SSPE (ISUR)

-El titular de los pagarés (NHLD)

-El SSPE o el titular de los pagarés (ISNH)

-Sin opción (NOPT)

NOSÍ
SEST26Siguiente fecha de compra («call»)La siguiente fecha en la que puede comprarse el instrumento conforme a los términos y condiciones de la titulización o del programa. Quedan excluidos los dispositivos de extinción.NOSÍ
SEST27Umbral para las opciones de extinción¿Cuál es el umbral para las opciones de extinción según los términos y condiciones de la titulización o del programa?NOSÍ
SEST28Siguiente fecha de venta («put»)La siguiente fecha de venta conforme a los términos y condiciones de la titulización o del programa.NOSÍ
SEST29Convención sobre el cómputo de días

Convención utilizada para computar los días a efectos del cálculo de intereses:

-30/360 (A011)

-Real/365 (A005)

-Real/360 (A004)

-Real / Real ICMA (A006)

-Real / Real ISDA (A008)

-Real / Real AFB (A010)

-Real/366 (A009)

-Otra (OTHR)

NOSÍ
SEST30Convención de liquidación

Convención de liquidación habitual para el tramo:

-T más uno (TONE)

-T más dos (TTWO)

-T más tres (TTRE)

-Cuanto antes (ASAP)

-Al final del contrato (ENDC)

-Final del mes (MONT)

-Futuro (FUTU)

-Día siguiente (NXTD)

-Normal (REGU)

-T más cinco (TFIV)

-T más cuatro (TFOR)

-Cuando se emita, en su caso (WHIF)

-Cuando se distribuya (WDIS)

-Cuando se emita (WISS)

-Cuando se emita o se distribuya (WHID)

-Otra (OTHR)

NOSÍ
SEST31Punto de unión actualEl punto actual de unión del tramo, calculado con arreglo al artículo 256 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, y multiplicado por 100.NONO
SEST32Punto de unión originalEl punto de unión del tramo en el momento de la emisión de los pagarés del tramo, calculado con arreglo al artículo 256 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, y multiplicado por 100.NOSÍ
SEST33Mejora crediticia actualLa actual mejora crediticia del tramo, calculada con arreglo a la definición de la originadora, la patrocinadora o el SSPE.NONO
SEST34Mejora crediticia originalMejora crediticia del tramo en el momento de la emisión de los pagarés del tramo, calculada con arreglo a la definición de la originadora, la patrocinadora o el SSPE.NOSÍ
SEST35Fórmula de la mejora crediticiaSe debe describir/indicar la fórmula utilizada para calcular la mejora crediticia del tramo.NONO
SEST36Tramos con el mismo rangoIndíquense los ISIN de todos los tramos (incluido este) que, en la fecha límite para los datos, tengan idéntico rango que el tramo actual, con arreglo a la prioridad de los pagos de la titulización en esa misma fecha. Cuando haya varios ISIN, deben facilitarse todos ellos con arreglo al esquema XML.NOSÍ
SEST37Tramos séniorIndíquense los ISIN de todos los tramos que, en la fecha límite para los datos, tengan rango superior al tramo actual, con arreglo a la prioridad de los pagos de la titulización en esa misma fecha. Cuando haya varios ISIN, deben facilitarse todos ellos con arreglo al esquema XML.NOSÍ
SEST38Saldo pendiente en el registro de deficiencias de principal

El saldo no pagado del tramo en cuestión en el registro de deficiencias de principal.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
SEST39Identificador de entidad jurídica del garanteSi el tramo ha sido garantizado, facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del garante. Si no ha sido garantizado, indíquese ND5.NOSÍ
SEST40Nombre del garanteIndíquese la denominación legal completa del garante. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF). Si no hay ningún garante, indíquese ND5.NOSÍ
SEST41Subsector del garante en el SECLa clasificación del garante en el SEC 2010 de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 549/2013 («SEC 2010»). Este dato se facilitará a nivel subsectorial. Se debe utilizar uno de los valores incluidos en el cuadro 1 del anexo I de ese Reglamento. Si no hay ningún garante, indíquese ND5.NOSÍ
SEST42Tipo de protección

Indíquese el tipo de instrumento de protección utilizado:

-Permuta de cobertura por impago (CDSX)

-Pagaré con vinculación crediticia (CLKN)

-Permuta de rendimiento total (TRES)

-Garantía personal financiera («reducción del riesgo de crédito no financiada») (FGUA)

-Seguro de crédito (CINS)

-Otro (OTHR)

NOSÍ
Sección de información por cuenta
SESA1Identificador únicoIndíquese aquí el mismo identificador único que en el campo SESS1.NONO
SESA2Identificador original de la cuentaEl identificador único original de la cuenta. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
SESA3Nuevo identificador de la cuentaSi en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo SESA2, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo SESA2. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
SESA4Tipo de cuenta

El tipo de cuenta:

-Cuenta de reserva de efectivo (CARE)

-Cuenta de reserva combinada (CORE)

-Cuenta de reserva de compensación (SORE)

-Línea de liquidez (LQDF)

-Cuenta de márgenes (MGAC)

-Otro tipo de cuenta (OTHR)

NONO
SESA5Saldo objetivo de la cuenta

El importe de los fondos que estarían depositados en la cuenta de que se trate cuando esté totalmente financiada con arreglo a la documentación de la titulización.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
SESA6Saldo real de la cuenta

El saldo de los fondos depositados en la cuenta de que se trate en la fecha final de devengo.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NONO
SESA7Cuenta de amortización¿Se está amortizando la cuenta a lo largo de la titulización?NONO
Sección de información por contraparte
SESP1Identificador únicoIndíquese aquí el mismo identificador único que en el campo SESS1.NONO
SESP2Identificador de entidad jurídica de la contraparteFacilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) de la contraparte.NONO
SESP3Nombre de la contraparteIndíquese la denominación legal completa de la contraparte. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF).NONO
SESP4Tipo de contraparte

El tipo de contraparte:

-Banco de apertura de cuenta (ABNK)

-Banco auxiliar de apertura de cuenta (BABN)

-Facilitador para el banco de apertura de cuenta (ABFC)

-Garante del banco de apertura de cuenta (ABGR)

-Agente de garantía real (CAGT)

-Agente pagador (PAYA)

-Agente de cálculo (CALC)

-Agente de administración (ADMI)

-Auxiliar de administración (ADSA)

-Agente de transferencia (RANA)

-Agente de verificación (VERI)

-Agente de garantía (SECU)

-Proveedor de anticipos en efectivo (CAPR)

-Proveedor de garantía real (COLL)

-Proveedor de contrato de inversión garantizada (GICP)

-Proveedor de póliza de seguro de crédito (IPCP)

-Proveedor de línea de liquidez (LQFP)

-Proveedor auxiliar de línea de liquidez (BLQP)

-Participante de hipoteca ahorro (SVMP)

-Emisor (ISSR)

-Originadora (ORIG)

-Vendedor (SELL)

-Patrocinadora del vehículo especializado en titulizaciones (SSSP)

-Administrador (SERV)

-Administrador auxiliar (BSER)

-Facilitador del administrador auxiliar (BSRF)

-Administrador especial (SSRV)

-Suscriptor (SUBS)

-Proveedor de permuta de tipos de interés (IRSP)

-Proveedor auxiliar de permuta de tipos de interés (BIPR)

-Proveedor de permuta de divisas (CSPR)

-Proveedor auxiliar de permuta de divisas (BCSP)

-Auditor (AUDT)

-Asesor (CNSL)

-Fiduciario (TRUS)

-Representante de titulares de pagarés (REPN)

-Asegurador de emisión (UNDR)

-Banco creador de CLO (ARRG)

-Sociedad de valores (DEAL)

-Gestor (MNGR)

-Proveedor de carta de crédito (LCPR)

-Fondo multivendedor (MSCD)

-Vehículo especializado en titulizaciones (SSPE)

-Agente de liquidez o de liquidación (LQAG)

-Propietario de capital del fondo/SSPE (EQOC)

-Proveedor de línea de crédito a muy corto plazo (LQFP)

-Proveedor de préstamo o arrendamiento financiero de puesta en marcha (SULP)

-Contraparte de acuerdo de recompra (RAGC)

-Gestor de efectivo (CASM)

-Banco de cuenta de cobro (CACB)

-Banco de cuenta de garantía real (COLA)

-Proveedor de préstamo subordinado (SBLP)

-Gestor de obligaciones garantizadas por préstamos (CLOM)

-Asesor de cartera (PRTA)

-Agente de sustitución (SUBA)

-Otro (OTHR)

NONO
SESP5País de establecimiento de la contrapartePaís en el que está establecida la contraparte.NONO
SESP6Umbral de calificación de la contraparte

Si se ha especificado un umbral basado en calificaciones para el servicio prestado por esta contraparte en la titulización, indíquese el umbral de calificación de la contraparte en la fecha límite para los datos.

Cuando haya varias calificaciones, deben facilitarse todas ellas con arreglo al esquema XML. Si no existe dicho umbral basado en calificaciones, indíquese ND5.

NOSÍ
SESP7Calificación de la contraparte

Si se ha especificado un umbral basado en calificaciones para el servicio prestado por esta contraparte en la titulización, indíquese la calificación de la contraparte en la fecha límite para los datos.

Cuando haya varios umbrales, deben facilitarse todos ellos con arreglo al esquema XML. Si no existe dicho umbral basado en calificaciones, indíquese ND5.

NOSÍ
SESP8Identificador de entidad jurídica de la fuente de la calificación de la contraparte

Si se ha especificado un umbral basado en calificaciones para el servicio prestado por esta contraparte en la titulización, indíquese el identificador de entidad jurídica del proveedor de la calificación de la contraparte (como conste en la base de datos de la GLEIF) en la fecha límite para los datos.

Cuando haya varias calificaciones, deben facilitarse todos los identificadores de los proveedores de calificaciones con arreglo al esquema XML. Si no existe dicho umbral basado en calificaciones, indíquese ND5.

NOSÍ
SESP9Nombre de la fuente de la calificación de la contraparte

Si se ha especificado un umbral basado en calificaciones para el servicio prestado por esta contraparte en la titulización, indíquese el nombre completo del proveedor de la calificación de la contraparte en la fecha límite para los datos. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF).

Cuando haya varias calificaciones, deben facilitarse todos los identificadores de los proveedores de calificaciones con arreglo al esquema XML. Si no existe dicho umbral basado en calificaciones, indíquese ND5.

NOSÍ
Sección de información sobre titulizaciones CLO
SESC1Identificador únicoIndíquese aquí el mismo identificador único que en el campo SESS1.NONO
SESC2Fecha final del período de prohibición de compra («non-call»)Indíquese la fecha en que finalice cualquier período de prohibición de compra (por ejemplo, cuando se prohíba a los titulares de los tramos pedir al SSPE que liquide la cartera y reembolse todos los tramos, que revise o refinancie los tramos, etc.).NOSÍ
SESC3Tipo de CLO

El tipo de CLO que describe mejor esta operación:

-Obligación garantizada por préstamos de balance (BCLO)

-Obligación garantizada por préstamos de arbitraje (ACLO)

-Otro (OTHR)

NOSÍ
SESC4Período actual

El período en que se encuentra actualmente la CLO:

-Almacén (WRHS)

-Lanzamiento (RMUP)

-Reinversión (RINV)

-Post-reinversión (PORI)

-Otro (OTHR)

NONO
SESC5Fecha de inicio del período actualIndíquese la fecha de inicio del período actual.NOSÍ
SESC6Fecha de finalización del período actualIndíquese la fecha en que terminará o está previsto que termine el período actual.NOSÍ
SESC7Límite de concentraciónIndíquese el límite de concentración, expresado en porcentaje del valor a la par de la cartera, que se aplica a cualquier contraparte/deudor, según lo establecido en la documentación de la operación. Cuando haya varios límites, indíquese el más elevado (por ejemplo, si hay dos límites, en función de la calificación, del 10 % y del 20 %, debe indicarse 20 %).NOSÍ
SESC8Restricciones - Vencimiento legal¿Porcentaje permitido (con respecto al saldo de la cartera) de exposiciones con un vencimiento legal final que rebasa el menor plazo de vencimiento legal final de los tramos? (en el supuesto de que se ejerza la opción de extinción)NOSÍ
SESC9Restricciones - Exposiciones subordinadas¿Porcentaje permitido (con respecto al saldo de la cartera) de exposiciones asociadas a derechos reales que no sean de primer rango que pueden adquirirse?NOSÍ
SESC10Restricciones - Exposiciones dudosas¿Porcentaje permitido (con respecto al saldo de la cartera) de exposiciones dudosas que pueden adquirirse?NOSÍ
SESC11Restricciones - Exposiciones de pago en especie¿Porcentaje permitido (con respecto al saldo de la cartera) de exposiciones de pago en especie que pueden mantenerse en cualquier momento?NOSÍ
SESC12Restricciones - Exposiciones de cupón cero¿Porcentaje permitido (con respecto al saldo de la cartera) de exposiciones de cupón cero que pueden mantenerse en cualquier momento?NOSÍ
SESC13Restricciones - Exposiciones de capital¿Porcentaje permitido (con respecto al saldo de la cartera) de capital o deuda convertible en capital que puede adquirirse?NOSÍ
SESC14Restricciones - Exposiciones de participación¿Porcentaje permitido (con respecto al saldo de la cartera) de participaciones de préstamos que pueden adquirirse?NOSÍ
SESC15Restricciones - Ventas discrecionales¿Porcentaje permitido (con respecto al saldo de la cartera) de ventas discrecionales por año?NOSÍ
SESC16Ventas discrecionales

Ventas discrecionales reales, desde el comienzo del ejercicio hasta la fecha.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato{CURRENCYCODE_3}.

NONO
SESC17Reinversiones

Importe reinvertido, desde el comienzo del ejercicio hasta la fecha.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato{CURRENCYCODE_3}.

NONO
SESC18Restricciones - Mejora crediticia¿Puede el gestor de CLO retirar o monetizar cualquier mejora crediticia excedentaria?NONO
SESC19Restricciones - Cotizaciones¿Puede el gestor de CLO obtener cotizaciones de sociedades de valores distintas del banco creador de CLO?NONO
SESC20Restricciones - Operaciones¿Puede el gestor de CLO obtener operaciones con sociedades de valores distintas del banco creador de CLO?NONO
SESC21Restricciones - Emisiones¿Hay restricciones a la emisión adicional de pagarés?NONO
SESC22Restricciones - Reembolsos¿Hay restricciones sobre el origen de los fondos utilizados para la recompra o el reembolso selectivos de los pagarés (por ejemplo, no pueden utilizarse ingresos del principal para llevar a cabo reembolsos; cualquier reembolso debe efectuarse en el orden de la prioridad de pago de los pagarés; deben mantenerse o mejorarse las ratios de prueba de sobregarantía real tras la compra)?NONO
SESC23Restricciones - Refinanciación¿Hay restricciones a la hora de refinanciar los pagarés?NONO
SESC24Restricciones - Remuneración de pagarés¿Pueden los titulares de pagarés entregárselos al fiduciario para su cancelación sin recibir el pago a cambio?NONO
SESC25Restricciones - Protección crediticia¿Puede el gestor de CLO comprar o vender protección crediticia sobre los activos subyacentes?NONO
SESC26Período de liquidación de la garantía realIndíquese el número de días naturales tras los cuales debe liquidarse la garantía real. Cuando se trate de un intervalo o haya varios períodos posibles, indíquese el número mínimo de días naturales.NOSÍ
SESC27Liquidación de la garantía real - Renuncia¿Pueden algunos o todos los titulares de los pagarés renunciar al período de liquidación de la garantía real?NONO
Sección de información sobre el gestor de CLO
SESL1Identificador únicoIndíquese aquí el mismo identificador único que en el campo SESS1.NONO
SESL2Identificador de entidad jurídica del gestor de CLOFacilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del gestor de CLO.NONO
SESL3Nombre del gestorIndíquese la denominación legal completa del gestor de CLO. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF).NONO
SESL4Fecha de establecimientoFecha de constitución o establecimiento del gestor de CLONOSÍ
SESL5Fecha de registroFecha de registro en la UE como asesor de inversiones.NOSÍ
SESL6AsalariadosNúmero total de asalariados.NONO
SESL7Asalariados - CLONúmero total de asalariados dedicados a la negociación de préstamos y a la gestión de carteras de CLO.NONO
SESL8Asalariados - SoluciónTotal de asalariados dedicados a dar solución a los créditos en dificultades.NONO
SESL9AUM

Activos gestionados.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato{CURRENCYCODE_3}.

NONO
SESL10Activos gestionados - Préstamos apalancados

Total de los activos consistentes en préstamos apalancados que se gestionan.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato{CURRENCYCODE_3}.

NONO
SESL11Activos gestionados - CLO

Total de los activos consistentes en CLO que se gestionan.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato{CURRENCYCODE_3}.

NONO
SESL12Activos gestionados - UE

Total de los activos de la UE que se gestionan.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NONO
SESL13Activos gestionados - CLO de la UE

Total de las CLO de la UE que se gestionan.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato{CURRENCYCODE_3}.

NONO
SESL14Número de CLO de la UENúmero de CLO de la UE que se gestionan.NONO
SESL15Capital

Capital total.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato{CURRENCYCODE_3}.

NONO
SESL16Capital - Retención de riesgo

Capital para la financiación de la retención de riesgo.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato{CURRENCYCODE_3}.

NONO
SESL17Tiempo de liquidaciónTiempo medio necesario, en días naturales, para la liquidación de operaciones.NONO
SESL18Frecuencia de fijación de preciosFrecuencia (en número de días) de la fijación/refijación de los precios de las carteras. Si se aplican frecuencias diferentes, indíquese la frecuencia media ponderada, utilizando como ponderación los activos gestionados de cada categoría, redondeada al día más próximo.NONO
SESL19Tasa de impago - 1 añoTasa media anualizada de impago, el último año, correspondiente a los activos relacionados con la titulización de CLO y gestionados por el gestor de CLO.NONO
SESL20Tasa de impago - 5 añosTasa media anualizada de impago, los últimos cinco años, correspondiente a los activos relacionados con la titulización de CLO y gestionados por el gestor de CLO.NONO
SESL21Tasa de impago - 10 añosTasa media anualizada de impago, los últimos diez años, correspondiente a los activos relacionados con la titulización de CLO y gestionados por el gestor de CLO.NONO
Sección de información sobre cobertura sintética
SESV1Identificador únicoIndíquese aquí el mismo identificador único que en el campo SESS1.NONO
SESV2Identificador del instrumento de protecciónIdentificador único del instrumento de protección. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
SESV3Tipo de protección

Indíquese el tipo de instrumento de protección utilizado:

-Permuta de cobertura por impago (CDSX)

-Pagaré con vinculación crediticia (CLKN)

-Permuta de rendimiento total (TRES)

-Garantía personal financiera («reducción del riesgo de crédito no financiada») (FGUA)

-Seguro de crédito (CINS)

-Otro (OTHR)

NONO
SESV4Número internacional de identificación de valores (ISIN) del instrumento de protecciónIndíquese el código ISIN del instrumento de protección, cuando proceda.NOSÍ
SESV5Nombre del proveedor de protecciónIndíquese la denominación legal completa del proveedor de protección. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF).NONO
SESV6Identificador de entidad jurídica del proveedor de protecciónFacilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del proveedor de protección.NONO
SESV7Entidad pública con ponderación de riesgo cero¿Cabe clasificar al proveedor de la protección entre las entidades públicas contempladas en los artículos 113, apartado 4, 117, apartado 2, o 118, del Reglamento (UE) n.º 575/2013 (o sus versiones modificadas)?NONO
SESV8Normativa aplicableDerecho que rige el acuerdo de protección.NONO
SESV9Acuerdo Marco de la ISDA

Documentación en la que se fundamenta la protección:

-Acuerdo ISDA 2002 (ISDA)

-Acuerdo ISDA 2014 (IS14)

-Otro acuerdo ISDA (ISOT)

-Rhamenvertrag (DERV)

-Otro (OTHR)

NONO
SESV10Eventos de impago y extinción

¿Dónde se enumeran los eventos de impago y extinción para los mecanismos de protección?

Cuadro para ISDA 2002 (ISDA)

Cuadro para ISDA 2014 (IS14)

Otro - Ad hoc (OTHR)

NOSÍ
SESV11Tipo de titulización sintética¿Se trata de una «titulización sintética de balance»?NONO
SESV12Moneda de protecciónMoneda de denominación de la protección.NONO
SESV13Nocional de la protección actual

Importe total de la cobertura en virtud del acuerdo de protección, en la fecha límite para los datos.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NONO
SESV14Nocional máximo de la protección

Importe máximo de la cobertura en virtud del acuerdo de protección.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NONO
SESV15Punto de unión de la protecciónEn términos del principal del conjunto, indíquese el punto de unión porcentual en el que comienza la cobertura de la protección.NOSÍ
SESV16Punto de separación de la protecciónEn términos del principal del conjunto, indíquese el punto de separación porcentual en el que finaliza la cobertura de la protección.NOSÍ
SESV17Número internacional de identificación de valores de los pagarés cubiertosSi la protección se concede para cubrir tramos específicos (por ejemplo, una garantía personal), indíquese el ISIN de cada tramo cubierto por el acuerdo de protección concreto. Cuando haya varios ISIN, deben facilitarse todos ellos con arreglo al esquema XML.NOSÍ
SESV18Cobertura de la protección

Indíquese la opción que describa mejor la cobertura del importe de la protección:

-Solo cubre la pérdida de principal (PRNC)

-Cubre la pérdida de principal y la pérdida de intereses devengados (PACC)

-Cubre la pérdida de principal, la pérdida de intereses devengados y los intereses de penalización (PAPE)

-Cubre la pérdida de principal, la pérdida de intereses devengados y el coste de ejecución de la garantía (PINF)

-Cubre la pérdida de principal, la pérdida de intereses devengados, los intereses de penalización y el coste de ejecución de la garantía (PIPF)

-Otra (OTHR)

NOSÍ
SESV19Fecha de extinción de la protecciónIndíquese la fecha contractual en la está previsto que la protección expire o quede sin efecto.NOSÍ
SESV20Umbrales de importancia relativa¿El desembolso de la protección está sujeto a umbrales de importancia relativa? Por ejemplo, ¿es necesario que los activos generadores de flujos de efectivo registren un nivel determinado de deterioro crediticio antes de que pueda presentarse una solicitud al vendedor de protección?NONO
SESV21Condiciones para la liberación de los pagos

Condiciones relativas a la liberación de los pagos efectuados por el vendedor de protección:

-Inmediatamente después de un evento de crédito, todo el importe del activo objeto de impago (IFAM)

-Inmediatamente después de un evento de crédito, todo el importe de los activos objeto de impago, deducida la recuperación prevista (IFAR)

-Tras el período predeterminado permitido para la actividad de cobro (ACOL)

-Tras el período predeterminado permitido para las actividades de cobro, un importe equivalente a la pérdida real menos la recuperación prevista (APCR)

-Tras la solución íntegra de la pérdida, la pérdida real (AWRK)

-Otras (OTHR)

NOSÍ
SESV22Posibilidad de pagos de ajuste¿Las condiciones del acuerdo de protección crediticia prevén la realización de pagos de ajuste (por ejemplo si, tras el vencimiento del acuerdo de protección crediticia, existen discrepancias en los importes previamente estimados e intercambiados) al comprador de la protección?NONO
SESV23Duración del período de soluciónSi, en lo que se refiere al calendario de pagos, pueden realizarse actividades de cobro e introducirse ajustes en la liquidación inicial de la pérdida durante un período predeterminado, indíquese el número de días de su duración prevista.NOSÍ
SESV24Obligación de reembolso¿Pesa sobre el comprador de protección alguna obligación de reembolsar cualquier pago de protección previamente recibido (además de al rescindir el derivado, o como consecuencia de un desencadenante de evento de crédito, o por vulneración de la garantía en relación con las obligaciones de referencia)?NONO
SESV25Sustituibilidad de garantías realesCuando se mantengan garantías reales, ¿pueden sustituirse los activos incluidos en la cartera de garantías reales? Este campo debe cumplimentarse en el caso de mecanismos sintéticos financiados, o siempre que proceda (por ejemplo, mantenimiento de efectivo como garantía real para pagos de protección).NONO
SESV26Requisitos de cobertura de garantías realesCuando se mantengan garantías reales, indíquese el porcentaje (en términos del nocional de la protección) del requisito de cobertura, según lo estipulado en la documentación de la titulización. Este campo debe cumplimentarse en el caso de mecanismos sintéticos financiados, o siempre que proceda (por ejemplo, mantenimiento de efectivo como garantía real para pagos de protección).NOSÍ
SESV27Margen inicial de garantías reales

Si se utiliza un pacto de recompra, indíquese el margen inicial exigido para las inversiones admisibles (garantías reales), según lo estipulado en la documentación de la titulización. Este campo debe cumplimentarse en el caso de mecanismos sintéticos financiados, o siempre que proceda (por ejemplo, mantenimiento de efectivo como garantía real para pagos de protección).

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
SESV28Plazo de entrega de garantías realesSi se utiliza un pacto de recompra, indíquese el plazo (en días), según la documentación de la titulización, para la entrega de las garantías reales, en caso de que deban liberarse. Este campo debe cumplimentarse en el caso de mecanismos sintéticos financiados, o siempre que proceda (por ejemplo, mantenimiento de efectivo como garantía real para pagos de protección).NOSÍ
SESV29Liquidación

Retribución que debe entregarse:

-Efectivo (CASH)

-Liquidación física (PHYS)

NOSÍ
SESV30Fecha de vencimiento máxima permitidaEn caso de liquidación física, indíquese la fecha de vencimiento máxima estipulada en la documentación de la titulización para los valores que puedan entregarse.NOSÍ
SESV31Índice actual de los pagos al comprador de protección

Índice actual del tipo de interés (tipo de referencia para la fijación de los pagos al comprador de protección). Este campo debe cumplimentarse, en particular, en el caso de que los mecanismos de protección se faciliten a través de una permuta financiera:

-MuniAAA (MAAA)

-FutureSWAP (FUSW)

-LIBID (LIBI)

-LIBOR (LIBO)

-SWAP (SWAP)

-Treasury (TREA)

-Euribor (EURI)

-Pfandbriefe (PFAN)

-EONIA (EONA)

-EONIASwaps (EONS)

-EURODOLLAR (EUUS)

-EuroSwiss (EUCH)

-TIBOR (TIBO)

-ISDAFIX (ISDA)

-GCFRepo (GCFR)

-STIBOR (STBO)

-BBSW (BBSW)

-JIBAR (JIBA)

-BUBOR (BUBO)

-CDOR (CDOR)

-CIBOR (CIBO)

-MOSPRIM (MOSP)

-NIBOR (NIBO)

-PRIBOR (PRBO)

-TELBOR (TLBO)

-WIBOR (WIBO)

-Tipo básico del Banco de Inglaterra (BOER)

-Tipo básico del Banco Central Europeo (ECBR)

-Tipo propio del prestamista (LDOR)

-Otro (OTHR)

NOSÍ
SESV32Plazo del índice actual de los pagos al comprador de protección

Plazo del índice del tipo de interés utilizado para los pagos al comprador de protección:

-Al día (OVNG)

-Intradiario (INDA)

-1 día (DAIL)

-1 semana (WEEK)

-2 semanas (TOWK)

-1 mes (MNTH)

-2 meses (TOMN)

-3 meses (QUTR)

-4 meses (FOMN)

-6 meses (SEMI)

-12 meses (YEAR)

-A la vista (ONDE)

-Otro (OTHR)

NOSÍ
SESV33Frecuencia de reajuste de los pagos - Al comprador de protección

Frecuencia con la que se reajustan los pagos al comprador de protección de conformidad con el acuerdo de protección crediticia:

-Mensual (MNTH)

-Trimestral (QUTR)

-Semestral (SEMI)

-Anual (YEAR)

-Otra (OTHR)

NOSÍ
SESV34Margen del tipo de interés actual de los pagos al comprador de protecciónMargen del tipo de interés actual aplicado a los pagos de tipo variable al comprador de protección por encima (o por debajo, en cuyo caso se indicará un valor negativo) del índice utilizado como referencia para el establecimiento de los pagos al comprador de protección. Este campo debe cumplimentarse, en particular, en el caso de que los mecanismos de protección se faciliten a través de una permuta financiera:NOSÍ
SESV35Tipo de interés actual de los pagos al comprador de protecciónTipo de interés actual aplicado a los pagos al comprador de protección. Este campo debe cumplimentarse, en particular, en el caso de que los mecanismos de protección se faciliten a través de una permuta financiera:NOSÍ
SESV36Índice actual de los pagos al vendedor de protección

Índice actual del tipo de interés (tipo de referencia para la fijación de los pagos al vendedor de protección).

-MuniAAA (MAAA)

-FutureSWAP (FUSW)

-LIBID (LIBI)

-LIBOR (LIBO)

-SWAP (SWAP)

-Treasury (TREA)

-Euribor (EURI)

-Pfandbriefe (PFAN)

-EONIA (EONA)

-EONIASwaps (EONS)

-EURODOLLAR (EUUS)

-EuroSwiss (EUCH)

-TIBOR (TIBO)

-ISDAFIX (ISDA)

-GCFRepo (GCFR)

-STIBOR (STBO)

-BBSW (BBSW)

-JIBAR (JIBA)

-BUBOR (BUBO)

-CDOR (CDOR)

-CIBOR (CIBO)

-MOSPRIM (MOSP)

-NIBOR (NIBO)

-PRIBOR (PRBO)

-TELBOR (TLBO)

-WIBOR (WIBO)

-Tipo básico del Banco de Inglaterra (BOER)

-Tipo básico del Banco Central Europeo (ECBR)

-Tipo propio del prestamista (LDOR)

-Otra (OTHR)

NOSÍ
SESV37Plazo del índice actual de los pagos al vendedor de protección

Plazo del índice del tipo de interés utilizado para los pagos al vendedor de protección:

-Al día (OVNG)

-Intradiario (INDA)

-1 día (DAIL)

-1 semana (WEEK)

-2 semanas (TOWK)

-1 mes (MNTH)

-2 meses (TOMN)

-3 meses (QUTR)

-4 meses (FOMN)

-6 meses (SEMI)

-12 meses (YEAR)

-A la vista (ONDE)

-Otro (OTHR)

NOSÍ
SESV38Frecuencia de reajuste de los pagos - Al vendedor de protección

Frecuencia con la que se reajustan los pagos al vendedor de protección de conformidad con el acuerdo de protección crediticia:

-Mensual (MNTH)

-Trimestral (QUTR)

-Semestral (SEMI)

-Anual (YEAR)

-Otra (OTHR)

NOSÍ
SESV39Margen del tipo de interés actual de los pagos al vendedor de protecciónMargen del tipo de interés actual aplicado a los pagos de tipo variable al vendedor de protección por encima (o por debajo, en cuyo caso se indicará un valor negativo) del índice utilizado como referencia para el establecimiento de los pagos al comprador de protección. Este campo debe cumplimentarse, en particular, en el caso de que los mecanismos de protección se faciliten a través de una permuta financiera.NOSÍ
SESV40Tipo de interés actual de los pagos al vendedor de protecciónTipo de interés actual aplicado a los pagos al vendedor de protección.NOSÍ
SESV41Apoyo en forma de exceso de margen¿Se utiliza el exceso de margen como mejora crediticia para la clase de pagarés de menor prelación?NONO
SESV42Definición de exceso de margenDe acuerdo con la documentación de la titulización, el exceso de margen se describe mejor como un exceso de margen fijo (por ejemplo, la cuantía del exceso de margen disponible viene predeterminada, generalmente en forma de porcentaje fijo).NONO
SESV43Situación actual de la protección

La situación actual de la protección, en la fecha límite para los datos.

Activa (ACTI)

Cancelada (CANC)

Desactivada (DEAC)

Expirada (EXPI)

Inactiva (INAC)

Retirada (WITH)

Otra (OTHR)

NONO
SESV44Quiebra incluida en los eventos de crédito¿Constituye la quiebra del crédito/deudor de referencia un evento de crédito según el acuerdo de protección?NONO
SESV45Falta de pago incluida en los eventos de crédito¿Constituye la falta de pago, al cabo de 90 días, un evento de crédito según el acuerdo de protección?NONO
SESV46Reestructuración incluida en los eventos de crédito¿Constituye la reestructuración del crédito/deudor de referencia un evento de crédito según el acuerdo de protección?NONO
SESV47Evento de crédito¿Se ha notificado un evento de crédito?NONO
SESV48Pagos acumulados al comprador de protección

Importe total de los pagos efectuados al comprador de protección por el vendedor de protección, en la fecha límite para los datos.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NONO
SESV49Pagos de ajustes acumulados al comprador de protección

Importe total de los pagos de ajustes efectuados al comprador de protección por el vendedor de protección, en la fecha límite para los datos (por ejemplo, para compensar la diferencia entre los pagos iniciales por las pérdidas esperadas y las pérdidas reales registradas posteriormente en relación con activos generadores de flujos de efectivo deteriorados).

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NONO
SESV50Pagos acumulados al vendedor de protección

Importe total de los pagos efectuados al vendedor de protección por el comprador de protección en la fecha límite para los datos.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NONO
SESV51Pagos de ajustes acumulados al vendedor de protección

Importe total de los pagos de ajustes efectuados al vendedor de protección por el comprador de protección, en la fecha límite para los datos (por ejemplo, para compensar la diferencia entre los pagos iniciales por las pérdidas esperadas y las pérdidas reales registradas posteriormente en relación con activos generadores de flujos de efectivo deteriorados).

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NONO
SESV52Importe del registro de exceso de margen sintético

Importe total del registro de exceso de margen sintético, en la fecha límite para los datos.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
Sección de información sobre el emisor de garantías reales
SESI1Identificador únicoIndíquese aquí el mismo identificador único que en el campo SESS1.NONO
SESI2Identificador del instrumento de protecciónIndíquese aquí el mismo identificador único que en el campo SESV2.NONO
SESI3Identificador original del instrumento de garantía realEl identificador único original asignado al instrumento de garantía real. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
SESI4Nuevo identificador de la garantía realSi en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo SESI3, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo SESI3. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
SESI5Número internacional de identificación de valores (ISIN) del instrumento de garantía realIndíquese el código ISIN del instrumento de garantía real, cuando proceda.NOSÍ
SESI6Tipo de instrumento de garantía real

Tipo de instrumento de garantía real:

-Efectivo (CASH)

-Deuda pública (GBND)

-Pagaré (CPAP)

-Deuda bancaria no garantizada (UBDT)

-Deuda de empresas no garantizada sénior (SUCD)

-Deuda de empresas no garantizada júnior (JUCD)

-Bono garantizado (CBND)

-Valor respaldado por activos (ABSE)

-Otro (OTHR)

NONO
SESI7Subsector del emisor de la garantía real en el SECLa clasificación de la garantía real según el SEC 2010 de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 549/2013 («SEC 2010»). Este dato se facilitará a nivel subsectorial. Se debe utilizar uno de los valores incluidos en el cuadro 1 del anexo I del presente Reglamento.NOSÍ
SESI8Identificador de entidad jurídica del emisor de la garantía realFacilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del emisor de la garantía real.NONO
SESI9¿Está asociado a la originadora el emisor de la garantía real?¿El emisor de la garantía real y la originadora de la titulización principal comparten la misma empresa matriz última?NONO
SESI10Saldo vivo actual

Saldo vivo total del principal del elemento de garantía real, en la fecha límite para los datos.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NONO
SESI11Moneda del instrumentoMoneda de denominación del instrumento.NONO
SESI12Fecha de vencimientoFecha de vencimiento del elemento de garantía real.NOSÍ
SESI13Recorte del valorIndíquese el recorte porcentual del valor (aplicado al saldo vivo actual del principal) de este elemento de garantía real, según lo estipulado en la documentación de la titulización.NOSÍ
SESI14Índice del tipo de interés actual

El índice de referencia básico del tipo de interés aplicable actualmente (el tipo de referencia para la fijación del tipo de interés):

-MuniAAA (MAAA)

-FutureSWAP (FUSW)

-LIBID (LIBI)

-LIBOR (LIBO)

-SWAP (SWAP)

-Treasury (TREA)

-Euribor (EURI)

-Pfandbriefe (PFAN)

-EONIA (EONA)

-EONIASwaps (EONS)

-EURODOLLAR (EUUS)

-EuroSwiss (EUCH)

-TIBOR (TIBO)

-ISDAFIX (ISDA)

-GCFRepo (GCFR)

-STIBOR (STBO)

-BBSW (BBSW)

-JIBAR (JIBA)

-BUBOR (BUBO)

-CDOR (CDOR)

-CIBOR (CIBO)

-MOSPRIM (MOSP)

-NIBOR (NIBO)

-PRIBOR (PRBO)

-TELBOR (TLBO)

-WIBOR (WIBO)

-Tipo básico del Banco de Inglaterra (BOER)

-Tipo básico del Banco Central Europeo (ECBR)

-Tipo propio del prestamista (LDOR)

-Otro (OTHR)

NOSÍ
SESI15Plazo del índice del tipo de interés actual

Plazo del índice del tipo de interés actual:

-Al día (OVNG)

-Intradiario (INDA)

-1 día (DAIL)

-1 semana (WEEK)

-2 semanas (TOWK)

-1 mes (MNTH)

-2 meses (TOMN)

-3 meses (QUTR)

-4 meses (FOMN)

-6 meses (SEMI)

-12 meses (YEAR)

-A la vista (ONDE)

-Otro (OTHR)

NOSÍ
SESI16Tipo de interés actual de los depósitos de efectivoCuando el tipo de instrumento de garantía real consista en depósitos de efectivo, indíquese el tipo de interés actual de esos depósitos. Cuando haya varias cuentas de depósito por moneda, indíquese la media ponderada del tipo de interés actual, utilizando como ponderación el saldo actual de los depósitos en efectivo en las distintas cuentas.NOSÍ
SESI17Nombre de la contraparte del pacto de recompraCuando el elemento de garantía real forme parte de un acuerdo de recompra, facilítese la denominación legal completa de la contraparte en la titulización. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF).NOSÍ
SESI18Identificador de entidad jurídica de la contraparte del pacto de recompraCuando el elemento de garantía real forme parte de un acuerdo de recompra, facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) de la contraparte donde esté depositado el efectivo.NOSÍ
SESI19Fecha de vencimiento del pacto de recompraCuando el elemento de garantía real forme parte de un acuerdo de recompra, facilítese la fecha de vencimiento de la titulización.NOSÍ
Sección sobre cualquier otra información
SESO1Identificador únicoEl identificador único indicado en el campo SESS1.NONO
SESO2Número de línea de cualquier otra informaciónIndíquese el número de línea de la otra información.NONO
SESO3Cualquier otra informaciónLa otra información, línea por línea.NONO

ANEXO XV
INFORMACIÓN PRIVILEGIADA O SOBRE HECHOS SIGNIFICATIVOS - TITULIZACIÓN DE PAGARÉS RESPALDADOS POR ACTIVOS

Código del campoNombre del campoContenido de la información a facilitar¿Se permite indicar el código ND1-ND4?¿Se permite indicar el código ND5?
Sección de información sobre el programa
SEAS1Identificador único - Programa ABCPEl identificador único asignado por la entidad informadora a este programa ABCP de conformidad con el artículo 11, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224.NONO
SEAS2Fecha límite para los datosLa fecha límite para los datos correspondiente a esta presentación de información. Cuando esta información acompañe a otra presentación de datos sobre exposiciones subyacentes e informes a los inversores, esta fecha debe coincidir con la fecha límite para los datos indicada en las plantillas pertinentes presentadas en relación con tales exposiciones e informes.NONO
SEAS3Pérdida de la condición de STS¿Ha dejado de cumplir el programa ABCP los requisitos STS? Si el programa ABCP nunca tuvo la condición de STS, indíquese ND5.NOSÍ
SEAS4Medidas correctoras¿Han adoptado las autoridades competentes alguna medida correctora en relación con esta titulización? Si la titulización no es una titulización STS, indíquese ND5.NOSÍ
SEAS5Medidas administrativas¿Han adoptado las autoridades competentes alguna medida administrativa en relación con esta titulización? Si la titulización no es una titulización STS, indíquese ND5.NOSÍ
SEAS6Modificación significativa de los documentos de la operaciónIndíquese y descríbase detalladamente cualquier modificación significativa introducida en los documentos de la operación, incluido el nombre y el código del elemento (de acuerdo con el cuadro 3 del anexo I).NOSÍ
SEAS7Normativa aplicableDerecho que rige el programa.NONO
SEAS8Duración de la línea de liquidezPeríodo (en días) durante el cual la línea de liquidez del programa le proporciona cobertura.NOSÍ
SEAS9Cobertura de la línea de liquidezImporte máximo de financiación (en porcentaje de las exposiciones subyacentes al programa) cubierto por la línea de liquidez correspondiente.NOSÍ
SEAS10Intervalo para la cobertura de la línea de liquidezEl número máximo de días que transcurre antes de que la línea de liquidez para el programa comience a financiar la operación, tras cualquier rebasamiento desencadenante de los pagos en ella contemplados.NOSÍ
SEAS11Fecha de vencimiento de la línea de liquidezFecha en que expira la línea de liquidez para el programa.NOSÍ
SEAS12Utilización de la línea de liquidezSi la titulización cuenta con una línea de liquidez para el programa, confírmese si se ha utilizado o no en el período que culmina en la fecha del último pago de intereses.NOSÍ
SEAS13Emisión total

Saldo vivo total de emisión del programa, convertido en EUR.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NONO
SEAS14Emisión máxima

Si existe un límite para el importe de emisión del programa ABCP en algún momento, indíquese aquí.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
Sección de información sobre la operación
SEAR1Identificador único - Programa ABCPIndíquese aquí el mismo identificador único del programa ABCP que en el campo SEAS1.NONO
SEAR2Identificador único - Operación ABCPEl identificador único asignado por la entidad informadora a esta operación ABCP de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224.NONO
SEAR3Número de programas que financian la operaciónNúmero de programas ABCP que están financiando esta operación.NONO
SEAR4Pérdida de la condición de STS¿Ha dejado de cumplir la operación los requisitos STS? Si la operación nunca tuvo la condición de STS, indíquese ND5.NOSÍ
SEAR5Originadora cliente de la patrocinadora del programa¿La originadora era cliente de la patrocinadora del programa en el momento de la transferencia de activos?NONO
SEAR6Derecho de garantía concedido¿El SSPE o la filial inmune a la quiebra de la originadora concede derechos de garantía sobre sus activos al comprador (SSPE)?NONO
SEAR7Ingresos

Ingresos totales de la originadora durante el período cubierto por la cuenta de explotación más reciente (es decir, desde el comienzo del ejercicio hasta la fecha o los últimos 12 meses).

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
SEAR8Gastos de explotación

Gastos de explotación totales de la originadora indicados en la cuenta de explotación más reciente (es decir, desde el comienzo del ejercicio hasta la fecha o los últimos 12 meses).

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
SEAR9Activos corrientes

Activos corrientes de la originadora (con vencimiento en los 12 meses siguientes o conforme a la norma contable aplicable), según la cuenta de explotación más reciente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
SEAR10Efectivo

Tenencias de efectivo de la originadora, según la cuenta de explotación más reciente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
SEAR11Valores negociables

Valores negociables de la originadora, según la cuenta de explotación más reciente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
SEAR12Derechos de cobro

Derechos de cobro de la originadora, según la cuenta de explotación más reciente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
SEAR13Pasivos corrientes

Pasivos corrientes de la originadora (con vencimiento en los 12 meses siguientes o conforme a la norma contable aplicable), según la cuenta de explotación más reciente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
SEAR14Deuda total

Deuda total de la originadora, según la cuenta de explotación más reciente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
SEAR15Total de fondos propios

Total de fondos propios de la originadora, según la cuenta de explotación más reciente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
SEAR16Moneda de los estados financierosLa moneda utilizada en la presentación de la información financiera de los campos SEAR7 - SEAR15.NOSÍ
SEAR17Apoyo a la operación por la patrocinadora

Nivel al que la patrocinadora presta apoyo:

                                                                        Operación (TRXN)

 

                                                                        Programa (PRGM)

 

                                                                        Otro (OTHR)

NOSÍ
SEAR18Tipo de apoyo de la patrocinadora¿Ofrece la patrocinadora apoyo pleno a esta operación?NOSÍ
SEAR19Duración de la línea de liquidezPeríodo (en días) durante el cual la línea de liquidez de la operación le proporciona cobertura.NOSÍ
SEAR20Importe utilizado de la línea de liquidez

Importe utilizado en virtud del acuerdo de liquidez entre la fecha límite para los datos anterior y la correspondiente a esta presentación de datos.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
SEAR21Cobertura de la línea de liquidezImporte máximo de financiación (en porcentaje de las exposiciones subyacentes a la operación) cubierto por la línea de liquidez correspondiente.NOSÍ
SEAR22Intervalo para la cobertura de la línea de liquidezEl número máximo de días que transcurre antes de que la línea de liquidez comience a financiar la operación, tras cualquier rebasamiento desencadenante de los pagos en ella contemplados.NOSÍ
SEAR23Tipo de línea de liquidez

Tipo de línea de liquidez para la operación:

                                                                Compra de activos (ASPR)

 

                                                                Acuerdo de recompra (RPAG)

 

                                                                Línea de préstamo (LOFA)

 

                                                                Acuerdo de participación (PAGR)

 

                                                                Otro (OTHR)

NOSÍ
SEAR24Fecha de vencimiento del acuerdo de recompra correspondiente a la línea de liquidezSi la línea de liquidez para la operación utiliza acuerdos de recompra, indíquese la fecha de expiración del acuerdo correspondienteNOSÍ
SEAR25Moneda de la línea de liquidezLa moneda en la que pueden utilizarse los fondos de la línea de liquidez para la operación.NOSÍ
SEAR26Fecha de vencimiento de la línea de liquidezFecha en que expira la línea de liquidez para la operación.NOSÍ
SEAR27Nombre del proveedor de la línea de liquidezIndíquese la denominación legal completa del proveedor de la línea de liquidez para la operación. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF).NOSÍ
SEAR28Identificador de entidad jurídica del proveedor de la línea de liquidezFacilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del proveedor de la línea de liquidez para la operación.NOSÍ
SEAR29Sobregarantía real / Interés subordinadoEl porcentaje de interés subordinado retenido en las exposiciones subyacentes vendidas por el vendedor (alternativamente: el descuento concedido por el vendedor sobre el precio de compra de las exposiciones subyacentes). Cuando el porcentaje de interés subordinado difiera según las exposiciones subyacentes, facilítese la sobregarantía real mínima de todas las exposiciones subyacentes.NONO
SEAR30Exceso de margen de la operación

El importe de los fondos restantes tras todos los pagos, costes, comisiones, etc., actualmente aplicables, habitualmente denominado «exceso de margen».

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NONO
SEAR31Nombre del proveedor de la carta de créditoIndíquese la denominación legal completa del proveedor de la carta de crédito. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF).NOSÍ
SEAR32Identificador de entidad jurídica del proveedor de la carta de créditoFacilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del proveedor de la carta de crédito para la operación.NOSÍ
SEAR33Moneda de la carta de créditoMoneda de denominación de la carta de crédito.NOSÍ
SEAR34Protección máxima de la carta de créditoImporte máximo de la cobertura, en porcentaje de las exposiciones subyacentes a la operación, con arreglo al acuerdo de protección de la carta de crédito.NOSÍ
SEAR35Nombre del garanteIndíquese la denominación legal completa del garante (se incluyen los mecanismos por los que una entidad se compromete a comprar los derechos de cobro impagados del vendedor). Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF).NOSÍ
SEAR36Identificador de entidad jurídica del garanteFacilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del garante; se incluyen los mecanismos por los que una entidad se compromete a comprar los derechos de cobro impagados del vendedor.NOSÍ
SEAR37Cobertura máxima de garantía personal

Importe máximo de la cobertura en virtud del acuerdo de compra / garantía personal.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
SEAR38Moneda de la garantía personalLa moneda en la que se proporcionan los fondos de la garantía personal.NOSÍ
SEAR39Fecha de vencimiento de la garantía personalFecha en que expirará la garantía personal.NOSÍ
SEAR40Tipo de transferencia de derechos de cobro

¿Cómo se ha efectuado la transferencia de las exposiciones subyacentes al comprador?

Venta verdadera (1)

Préstamo garantizado (2)

Otro (3)

NONO
SEAR41Fecha de vencimiento del acuerdo de recompraFecha en la que expirará cualquier acuerdo de recompra que rija la transferencia de las exposiciones subyacentes al comprador.NOSÍ
SEAR42Importe adquirido

Importe de las exposiciones subyacentes compradas a la originadora en esta operación, entre la anterior fecha límite para los datos y la correspondiente a esta presentación de información.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NONO
SEAR43Límite de financiación máximo

Límite de financiación máximo que puede concederse a la originadora en el marco de la operación, en la fecha límite para los datos.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
SEAR44Índice de la permuta de tipos de interés

Indíquese el índice al que está vinculada la rama pagadora de la permuta de tipos de interés. Cuando se produzcan múltiples permutas en esta operación, debe hacerse referencia aquí al tipo de permuta de tipos de interés que se haya contratado más recientemente.

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Tipo básico del Banco de Inglaterra (BOER)

Tipo básico del Banco Central Europeo (ECBR)

Tipo propio del prestamista (LDOR)

Otro (OTHR)

NOSÍ
SEAR45Fecha de vencimiento de la permuta de tipos de interés

Fecha de vencimiento de la permuta de tipos de interés a nivel de la operación.

Cuando se produzcan múltiples permutas en esta operación, indíquese la fecha de vencimiento de la permuta más reciente.

NOSÍ
SEAR46Nocional de la permuta de tipos de interés

Importe nocional de la permuta de tipos de interés a nivel de la operación.

Cuando se produzcan múltiples permutas en esta operación, indíquese el nocional de la permuta de tipos de interés más reciente.

NOSÍ
SEAR47Moneda del pagador de la permuta de divisasIndíquese la moneda en que se realizan los pagos de la rama pagadora de la permuta. Cuando se produzcan múltiples permutas en esta operación, debe hacerse referencia aquí al tipo de permuta de divisas que se haya contratado más recientemente.NOSÍ
SEAR48Moneda del receptor de la permuta de divisasIndíquese la moneda en que se realizan los pagos de la rama receptora de la permuta. Cuando se produzcan múltiples permutas en esta operación, debe hacerse referencia aquí al tipo de permuta de divisas que se haya contratado más recientemente.NOSÍ
SEAR49Tipo de cambio para la permuta de divisas

El tipo de cambio que se ha fijado para una permuta de divisas a nivel de la operación.

Cuando se produzcan múltiples permutas en esta operación, indíquese el tipo de cambio establecido para la permuta más reciente.

NOSÍ
SEAR50Fecha de vencimiento de la permuta de divisas

Fecha de vencimiento de la permuta de divisas a nivel de la operación.

Cuando se produzcan múltiples permutas en esta operación, indíquese la fecha de vencimiento de la permuta que se haya celebrado más recientemente.

NOSÍ
SEAR51Nocional de la permuta de divisas

Importe nocional de la permuta de divisas a nivel de la operación.

Cuando se produzcan múltiples permutas en esta operación, indíquese el importe cubierto por la permuta que se haya contratado más recientemente.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
Sección de información por tramo/bono
SEAT1Identificador único - Programa ABCPIndíquese aquí el mismo identificador único del programa ABCP que en el campo SEAS1.NONO
SEAT2Identificador original del bonoEl identificador único original asignado a este instrumento. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
SEAT3Nuevo identificador del bonoSi en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo SEAT2, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el valor indicado en el campo SEAT2. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
SEAT4Número internacional de identificación de valores (ISIN)El código ISIN asignado a este instrumento, cuando proceda.NOSÍ
SEAT5Tipo de tramo/bono

Selecciónese la opción más adecuada para describir el perfil de reembolso del instrumento:

                                                     Vencimiento único fijo (hard bullet) (HBUL)

 

                                                     Vencimiento único prorrogable hasta la fecha de vencimiento legal (soft bullet) (SBUL)

 

                                                     Amortización programada (es decir, reembolso del principal en las fechas de amortización programadas) (SAMO)

 

                                                     Amortización controlada (es decir, reembolso del principal a partir de un período especificado) (CAMM)

 

                                                     Otro (OTHR)

NONO
SEAT6Fecha de emisiónFecha en la que se emitió este instrumento.NONO
SEAT7Vencimiento legalLa fecha antes de la cual este instrumento debe ser reembolsado a fin de no estar en situación de impago.NOSÍ
SEAT8MonedaLa moneda de denominación del instrumento.NONO
SEAT9Saldo del principal actual

Saldo a la par, o nocional, de este instrumento tras la fecha de pago del principal actual.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NONO
SEAT10Cupón actualEl cupón del instrumento, en puntos básicos.NONO
SEAT11Índice del tipo de interés actual

El índice de referencia básico del tipo de interés aplicable actualmente (el tipo de referencia para la fijación del tipo de interés):

                                                                                                 MuniAAA (MAAA)

 

                                                                           FutureSWAP (FUSW)

 

                                                                           LIBID (LIBI)

 

                                                                           LIBOR (LIBO)

 

                                                                           SWAP (SWAP)

 

                                                                           Treasury (TREA)

 

                                                                           Euribor (EURI)

 

                                                                           Pfandbriefe (PFAN)

 

                                                                           EONIA (EONA)

 

                                                                           EONIASwaps (EONS)

 

                                                                           EURODOLLAR (EUUS)

 

                                                                           EuroSwiss (EUCH)

 

                                                                           TIBOR (TIBO)

 

                                                                           ISDAFIX (ISDA)

 

                                                                           GCFRepo (GCFR)

 

                                                                           STIBOR (STBO)

 

                                                                           BBSW (BBSW)

 

                                                                           JIBAR (JIBA)

 

                                                                           BUBOR (BUBO)

 

                                                                           CDOR (CDOR)

 

                                                                           CIBOR (CIBO)

 

                                                                           MOSPRIM (MOSP)

 

                                                                           NIBOR (NIBO)

 

                                                                           PRIBOR (PRBO)

 

                                                                           TELBOR (TLBO)

 

                WIBOR (WIBO)

 

                Tipo básico del Banco de Inglaterra (BOER)

 

                Tipo básico del Banco Central Europeo (ECBR)

 

                Tipo propio del prestamista (LDOR)

 

                Otro (OTHR)

NOSÍ
SEAT12Plazo del índice del tipo de interés actual

Plazo del índice del tipo de interés actual:

                                                                                  Al día (OVNG)

 

                                                                                  Intradiario (INDA)

 

                                                                                  1 día (DAIL)

 

                                                                                  1 semana (WEEK)

 

                                                                                  2 semanas (TOWK)

 

                                                                                  1 mes (MNTH)

 

                                                                                  2 meses (TOMN)

 

                                                                                  3 meses (QUTR)

 

                                                                                  4 meses (FOMN)

 

                                                                                  6 meses (SEMI)

 

                                                                                  12 meses (YEAR)

 

                                                                                  A la vista (ONDE)

 

                                                                                  Otro (OTHR)

NOSÍ
SEAT13Frecuencia de pago de intereses

La frecuencia con la que se deben pagar intereses por este instrumento:

                                                                                              Mensual (MNTH)

 

                                                                                              Trimestral (QUTR)

 

                                                                                              Semestral (SEMI)

 

                                                                                              Anual (YEAR)

 

                                                                                              Otra (OTHR)

NONO
SEAT14Mejora crediticia actualLa actual mejora crediticia del instrumento, calculada con arreglo a la definición de la originadora, la patrocinadora o el SSPE.NONO
SEAT15Fórmula de la mejora crediticiaSe debe describir/indicar la fórmula utilizada para calcular la mejora crediticia a nivel del bono.NOSÍ
Sección de información por cuenta
SEAA1Identificador único - Operación ABCPIndíquese aquí el mismo identificador único de la operación ABCP que en el campo SEAR2.NONO
SEAA2Identificador original de la cuentaEl identificador único original de la cuenta. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
SEAA3Nuevo identificador de la cuentaSi en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo SEAA2, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo SEAA2. La entidad informadora no debe modificar este identificador único.NONO
SEAA4Tipo de cuenta

El tipo de cuenta:

                                  Cuenta de reserva de efectivo (CARE)

 

                                  Cuenta de reserva combinada (CORE)

 

                                  Cuenta de reserva de compensación (SORE)

 

                                  Línea de liquidez (LQDF)

 

                                  Cuenta de márgenes (MGAC)

 

                                  Otro tipo de cuenta (OTHR)

NONO
SEAA5Saldo objetivo de la cuenta

El importe de los fondos que estarían depositados en la cuenta de que se trate cuando esté totalmente financiada con arreglo a la documentación de la titulización.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NOSÍ
SEAA6Saldo real de la cuenta

El saldo de los fondos depositados en la cuenta de que se trate en la fecha final de devengo.

Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}.

NONO
SEAA7Cuenta de amortización¿Se está amortizando la cuenta a lo largo de la titulización?NONO
Sección de información por contraparte
SEAP1Identificador único - Operación ABCPIndíquese aquí el mismo identificador único de la operación ABCP que en el campo SEAR2.NONO
SEAP2Identificador de entidad jurídica de la contraparteFacilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) de la contraparte.NONO
SEAP3Nombre de la contraparteIndíquese la denominación legal completa de la contraparte. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF).NONO
SEAP4Tipo de contraparte

El tipo de contraparte:

                                Banco de apertura de cuenta (ABNK)

 

                                Banco auxiliar de apertura de cuenta (BABN)

 

                                Facilitador para el banco de apertura de cuenta (ABFC)

 

                                Garante del banco de apertura de cuenta (ABGR)

 

                                Agente de garantía real (CAGT)

 

                                Agente pagador (PAYA)

 

                                Agente de cálculo (CALC)

 

                                Agente de administración (ADMI)

 

                                Auxiliar de administración (ADSA)

 

                                Agente de transferencia (RANA)

 

                                Agente de verificación (VERI)

 

                                Agente de garantía (SECU)

 

                                Proveedor de anticipos en efectivo (CAPR)

 

                                Proveedor de garantía real (COLL)

 

                                Proveedor de contrato de inversión garantizada (GICP)

 

                                Proveedor de póliza de seguro de crédito (IPCP)

 

                                Proveedor de línea de liquidez (LQFP)

 

                                Proveedor auxiliar de línea de liquidez (BLQP)

 

                                Participante de hipoteca ahorro (SVMP)

 

                                Emisor (ISSR)

 

                                Originadora (ORIG)

 

                                Vendedor (SELL)

 

                                Patrocinadora del vehículo especializado en titulizaciones (SSSP)

 

                                Administrador (SERV)

 

                                Administrador auxiliar (BSER)

 

                                Facilitador del administrador auxiliar (BSRF)

 

                                Administrador especial (SSRV)

 

                                Suscriptor (SUBS)

 

                                Proveedor de permuta de tipos de interés (IRSP)

 

                                Proveedor auxiliar de permuta de tipos de interés (BIPR)

 

                                Proveedor de permuta de divisas (CSPR)

 

                                Proveedor auxiliar de permuta de divisas (BCSP)

 

                                Auditor (AUDT)

 

                                Asesor (CNSL)

 

                                Fiduciario (TRUS)

 

                                Representante de titulares de pagarés (REPN)

 

                                Asegurador de emisión (UNDR)

 

                                Banco creador de CLO (ARRG)

 

                                Sociedad de valores (DEAL)

 

                                Gestor (MNGR)

 

                                Proveedor de carta de crédito (LCPR)

 

                                Fondo multivendedor (MSCD)

 

                                Vehículo especializado en titulizaciones (SSPE)

 

                                Agente de liquidez o de liquidación (LQAG)

 

                            Propietario de capital del fondo/SSPE (EQOC)

 

                            Proveedor de línea de crédito a muy corto plazo (LQFP)

 

                Proveedor de préstamo o arrendamiento de puesta en marcha (SULP)

 

                Contraparte de acuerdo de recompra (RAGC)

 

                Gestor de efectivo (CASM)

 

                Banco de cuenta de cobro (CACB)

 

                Banco de cuenta de garantía real (COLA)

 

                Proveedor de préstamo subordinado (SBLP)

 

                Gestor de obligaciones garantizadas por préstamos (CLOM)

 

                Asesor de cartera (PRTA)

 

                Agente de sustitución (SUBA)

 

                Otro (OTHR)

NONO
SEAP5País de establecimiento de la contrapartePaís en el que está establecida la contraparte.NONO
SEAP6Umbral de calificación de la contraparte

Si se ha especificado un umbral basado en calificaciones para el servicio prestado por esta contraparte en la titulización, indíquese el umbral de calificación de la contraparte en la fecha límite para los datos.

Cuando haya varias calificaciones, deben facilitarse todas ellas con arreglo al esquema XML. Si no existe dicho umbral basado en calificaciones, indíquese ND5.

NOSÍ
SEAP7Calificación de la contraparte

Si se ha especificado un umbral basado en calificaciones para el servicio prestado por esta contraparte en la titulización, indíquese la calificación de la contraparte en la fecha límite para los datos.

Cuando haya varios umbrales, deben facilitarse todos ellos con arreglo al esquema XML. Si no existe dicho umbral basado en calificaciones, indíquese ND5.

NOSÍ
SEAP8Identificador de entidad jurídica de la fuente de la calificación de la contraparte

Si se ha especificado un umbral basado en calificaciones para el servicio prestado por esta contraparte en la titulización, indíquese el identificador de entidad jurídica del proveedor de la calificación de la contraparte (como conste en la base de datos de la GLEIF) en la fecha límite para los datos.

Cuando haya varias calificaciones, deben facilitarse todos los identificadores de los proveedores de calificaciones con arreglo al esquema XML. Si no existe dicho umbral basado en calificaciones, indíquese ND5.

NOSÍ
SEAP9Nombre de la fuente de la calificación de la contraparte

Si se ha especificado un umbral basado en calificaciones para el servicio prestado por esta contraparte en la titulización, indíquese el nombre completo del proveedor de la calificación de la contraparte en la fecha límite para los datos. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF).

Cuando haya varias calificaciones, deben facilitarse todos los identificadores de los proveedores de calificaciones con arreglo al esquema XML. Si no existe dicho umbral basado en calificaciones, indíquese ND5.

NOSÍ
Sección sobre cualquier otra información
SEAO1Identificador únicoEl identificador único indicado en el campo SEAS1.NONO
SEAO2Número de línea de cualquier otra informaciónIndíquese el número de línea de la otra información.NONO
SEAO3Cualquier otra informaciónLa otra información, línea por línea.NONO
(1)

DO L 347 de 28.12.2017, p. 35.

Ver Texto
(2)

Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado y por el que se deroga la Directiva 2003/71/CE (DO L 168 de 30.6.2017, p. 12).

Ver Texto
(3)

Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 31 de octubre de 2016, sobre la eliminación de lagunas de datos sobre bienes inmuebles (JERS/2016/14) (DO C 31 de 31.1.2017, p. 1).

Ver Texto
(4)

Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (2003/361/CE) (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36).

Ver Texto
(5)

Reglamento Delegado (UE) 2015/3 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2014, por el que se completa el Reglamento (CE) n.º 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a las normas técnicas de regulación relativas a los requisitos de información aplicables a los instrumentos de financiación estructurada (DO L 2 de 6.1.2015, p. 57).

Ver Texto
(6)

Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 84).

Ver Texto
(7)

Reglamento de Ejecución (UE) n.º 680/2014 de la Comisión, de 16 de abril de 2014, por el que se establecen normas técnicas de ejecución en relación con la comunicación de información con fines de supervisión por parte de las entidades, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 191 de 28.6.2014, p. 1).

Ver Texto
(8)

Reglamento (CE) n.º 1126/2008 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2008, por el que se adoptan determinadas normas internacionales de contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 320 de 29.11.2008, p. 1).

Ver Texto
(9)

Directiva 86/635/CEE del Consejo, de 8 de diciembre de 1986, relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de los bancos y otras entidades financieras (DO L 372 de 31.12.1986, p. 1).

Ver Texto
(10)

Reglamento (UE) n.º 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (DO L 174 de 26.6.2013, p. 1).

Ver Texto
(11)

Reglamento (UE) n.º 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado (Reglamento sobre abuso de mercado) y por el que se derogan la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y las Directivas 2003/124/CE, 2003/125/CE y 2004/72/CE de la Comisión (DO L 173 de 12.6.2014, p. 1).

Ver Texto
(12)

Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión, de 16 de octubre de 2019, por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que especifican la información y los detalles sobre las titulizaciones que deben comunicar la originadora, la patrocinadora y el SSPE (DO L 289 de 3.9.2020, p. 1).

Ver Texto
(13)

Reglamento (CE) n.º 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se establece la nomenclatura estadística de actividades económicas NACE Revisión 2 y por el que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 3037/90 del Consejo y determinados Reglamentos de la CE sobre aspectos estadísticos específicos (DO L 393 de 30.12.2006, p. 1).

Ver Texto
(14)

Reglamento (UE) n.º 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (DO L 174 de 26.6.2013, p. 1).

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