Atenci髇 norma derogada, ver regulaci髇 posterior

Reglamento de Ejecuci髇 (UE) 2019/2103 de la Comisi髇 de 27 de noviembre de 2019 que modifica y corrige el Reglamento de Ejecuci髇 (UE) 2015/2450, por el que se establecen normas t閏nicas de ejecuci髇 en relaci髇 con las plantillas para la presentaci髇 de informaci髇 a las autoridades de supervisi髇 de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

ANEXO I

El anexo I del Reglamento de Ejecuci髇 (UE) 2015/2450 se modifica como sigue:

• (1) en la plantilla S.06.02.01, entre las columnas C0290 y C0300, se inserta la columna siguiente:

  Enfoque de c醠culo del SCR para OIC

  C0292;�

• (2) en la plantilla S.25.01.01, se a馻den los cuadros siguientes:

  � Enfoque respecto al tipo impositivo

  �	�	S�/No
  �	�	C0109
  Enfoque basado en el tipo impositivo medio	R0590	�

  C醠culo del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de los impuestos diferidos (informaci髇 voluntaria hasta el 31 de diciembre de 2019, obligatoria a partir del 1 de enero de 2020)

  

• (3) en la plantilla SR.25.01.01, se a馻den los cuadros siguientes:

  獷nfoque respecto al tipo impositivo

  �	�	S�/No
  �	�	C0109
  Enfoque basado en el tipo impositivo medio	R0590	�

  C醠culo del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de los impuestos diferidos (informaci髇 voluntaria hasta el 31 de diciembre de 2019, obligatoria a partir del 1 de enero de 2020

  

• (4) en la plantilla S.25.02.01, se a馻den los cuadros siguientes:

  獷nfoque respecto al tipo impositivo

  �	�	S�/No
  �	�	C0109
  Enfoque basado en el tipo impositivo medio	R0590	�

  C醠culo del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de los impuestos diferidos (informaci髇 voluntaria hasta el 31 de diciembre de 2019, obligatoria a partir del 1 de enero de 2020)

  

• (5) en la plantilla SR.25.02.01, se a馻den los cuadros siguientes:

  獷nfoque respecto al tipo impositivo

  �	�	S�/No
  �	�	C0109
  Enfoque basado en el tipo impositivo medio	R0590	�

  C醠culo del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de los impuestos diferidos (informaci髇 voluntaria hasta el 31 de diciembre de 2019, obligatoria a partir del 1 de enero de 2020)

  

• (6) en la plantilla S.25.03.01, se a馻den los cuadros siguientes:

  獷nfoque respecto al tipo impositivo

  �	�	S�/No
  �	�	C0109
  Enfoque basado en el tipo impositivo medio	R0590	�

  C醠culo del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de los impuestos diferidos (informaci髇 voluntaria hasta el 31 de diciembre de 2019, obligatoria a partir del 1 de enero de 2020)

  

  

• (7) en la plantilla SR.25.03.01, se a馻den los cuadros siguientes:

  獷nfoque respecto al tipo impositivo

  �	�	S�/No
  �	�	C0109
  Enfoque basado en el tipo impositivo medio	R0590	�

  C醠culo del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de los impuestos diferidos (informaci髇 voluntaria hasta el 31 de diciembre de 2019, obligatoria a partir del 1 de enero de 2020)

  

• (8) la plantilla S.26.01.01 se modifica como sigue:
  • a) se suprime la fila R0010;
  • b) antes de la fila R0020, se insertan las filas siguientes:

    Simplificaciones - riesgo de diferencial - bonos y pr閟tamos	R0012
    Simplificaciones - concentraci髇 de riesgo de mercado - utilizaci髇 de simplificaciones	R0014 ;�

  • c) la fila R0220 se sustituye por la siguiente:

    

  • d) tras R0230, se inserta la fila R0231 siguiente:

    

  • e) la fila R0260 se sustituye por la siguiente:

    

  • f) tras R0270, se inserta la fila R0271 siguiente:

    

  • g) entre las filas R0291 y R0292, se insertan las filas siguientes:

    

  • h) entre las filas R0292 y R0300, se insertan las filas siguientes:

    

  • i) se suprimen las filas R0460 y R0470;
  • j) entre las filas R0450 y R0480, se insertan las filas siguientes:

    Titulizaci髇 STS preferente	R0461
    Titulizaci髇 STS no preferente	R0462;�

  • k) entre las filas R0480 y R0500, se insertan las filas siguientes:

    Titulizaci髇 STS preferente	R0461
    Titulizaci髇 STS no preferente	R0462�

• (9) la plantilla S.26.01.04 se modifica como sigue:
  • a) se suprime la fila R0010;
  • b) antes de la fila R0020, se insertan las filas siguientes:

    Simplificaciones - riesgo de diferencial - bonos y pr閟tamos	R0012
    Simplificaciones - concentraci髇 de riesgo de mercado - utilizaci髇 de simplificaciones	R0014;�

  • c) la fila R0220 se sustituye por la siguiente:

    

  • d) tras la fila R0230, se inserta la fila R0231 siguiente:

    

  • e) la fila R0260 se sustituye por la siguiente:

    

  • f) tras la fila R0270, se inserta la fila R0271 siguiente:

    

  • g) entre las filas R0291 y R0292, se insertan las filas siguientes:

    

  • h) entre las filas R0292 y R0300, se insertan las filas siguientes:

    

  • i) se suprimen las filas R0460 y R0470;
  • j) entre las filas R0450 y R0480, se insertan las filas siguientes:

    Titulizaci髇 STS preferente	R0461
    Titulizaci髇 STS no preferente	R0462�

  • k) entre las filas R0480 y R0500, se insertan las filas siguientes:

    Otra titulizaci髇	R0481
    Titulizaci髇 de tipo 1 transitoria	R0482
    Titulizaci髇 STS garantizada	R0483�

  • l) se a馻de el siguiente cuadro:

    玀oneda utilizada como referencia para calcular el riesgo de divisa

    �	�	C0090
    Moneda utilizada como referencia para calcular el riesgo de divisa	R0810;	牷

• (10) la plantilla SR.26.01.01 se modifica como sigue:
  • a) se suprime la fila R0010;
  • b) antes de la fila R0020, se insertan las filas siguientes:

    Simplificaciones - riesgo de diferencial - bonos y pr閟tamos	R0012
    Simplificaciones - concentraci髇 de riesgo de mercado - utilizaci髇 de simplificaciones	R0014; 牷

  • c) la fila R0220 se sustituye por la siguiente:

    

  • d) tras R0230, se inserta la fila R0231 siguiente:

    

  • e) la fila R0260 se sustituye por la siguiente:

    

  • f) tras la fila R0270, se inserta la fila R0271 siguiente:

    

  • g) entre las filas R0291 y R0292, se insertan las filas siguientes:

    

  • h) entre las filas R0292 y R0300, se insertan las filas siguientes:

    

  • i) se suprimen las filas R0460 y R0470;
  • j) entre las filas R0450 y R0480, se insertan las filas siguientes:

    Titulizaci髇 STS preferente	R0461
    Titulizaci髇 STS no preferente	R046;�

  • k) entre las filas R0480 y R0500, se insertan las filas siguientes:

    Otra titulizaci髇	R0481
    Titulizaci髇 de tipo 1 transitoria	R0482
    Titulizaci髇 STS garantizada	R0483;�

• (11) en la plantilla S.26.04.01, despu閟 de la fila R0050 se a馻de la fila siguiente:

  Simplificaciones- riesgo de ca韉a de enfermedad NSLT

  R0051;�

• (12) en la plantilla S.26.04.04, despu閟 de la fila R0050 se a馻de la fila siguiente:

  燬implificaciones - riesgo de ca韉a de enfermedad NSLT

  R0051;�

• (13) en la plantilla SR.26.04.01, despu閟 de la fila R0050 se a馻de la fila siguiente:

  Simplificaciones - riesgo de ca韉a de enfermedad NSLT

  R0051;�

• (14) en la plantilla S.26.05.01, despu閟 de la fila R0010 se a馻de la fila siguiente:

  燬implificaciones utilizadas - riesgo de ca韉a de no vida

  R0011;�

• (15) en la plantilla S.26.05.04, despu閟 de la fila R0010 se a馻de la fila siguiente:

  Simplificaciones utilizadas - riesgo de ca韉a de no vida

  R0011;�

• (16) en la plantilla SR.26.05.01, despu閟 de la fila R0010 se a馻de la fila siguiente:

  Simplificaciones utilizadas - riesgo de ca韉a de no vida

  R0011�;�

• (17) en la plantilla S.26.07.01, se a馻den los cuadros siguientes:

  玆iesgo de mercado - Concentraci髇 del riesgo de mercado

  �	�	C0300
  Proporci髇 de la cartera de deuda	R0300	�

  Simplificaciones para cat醩trofes naturales

  �	�	Ponderaci髇 de riesgo elegida	Suma de la exposici髇
  �	�	C0320	C0330;
  Tormenta de viento	R0400	�	�
  Granizo	R0410	�	�
  Terremoto	R0420	�	�
  Inundaci髇	R0430	�	�
  Hundimiento de terreno	R0440	�	牷�

• (18) en la plantilla S.26.07.04, se a馻den los cuadros siguientes:

  玆iesgo de mercado - Concentraci髇 del riesgo de mercado

  �	�	C0300
  Proporci髇 de la cartera de deuda	R0300	�

  Simplificaciones para cat醩trofes naturales

  �	�	Ponderaci髇 de riesgo elegida	Suma de la exposici髇
  �	�	C0320	C0330;
  Tormenta de viento	R0400	�	�
  Granizo	R0410	�	�
  Terremoto	R0420	�	�
  Inundaci髇	R0430	�	�
  Hundimiento de terreno	R0440	�	牷�

• (19) en la plantilla SR.26.07.01, se a馻den los cuadros siguientes:

  玆iesgo de mercado - Concentraci髇 del riesgo de mercado

  �	�	C0300
  Proporci髇 de la cartera de deuda	R0300	�

  Simplificaciones para cat醩trofes naturales

  �	�	Ponderaci髇 de riesgo elegida	Suma de la exposici髇
  �	�	C0320	C0330;
  Tormenta de viento	R0400	�	�
  Granizo	R0410	�	�
  Terremoto	R0420	�	�
  Inundaci髇	R0430	�	�
  Hundimiento de terreno	R0440	�	牷

• (20) la plantilla S.27.01.01 se modifica como sigue:
  • a) tras el t韙ulo de la plantilla se inserta el cuadro siguiente:

    玈implificaciones utilizadas

    �	�	Simplificaciones utilizadas
    �	�	C0001;
    Simplificaciones utilizadas - riesgo de incendio	R0001	�
    Simplificaciones utilizadas - riesgo de cat醩trofe natural	R0002	牷

  • b) entre las filas R0440 y R0450, se inserta la fila siguiente:

    

  • c) entre las filas R0460 y R0470, se inserta la fila siguiente:

    

  • d) entre las filas R0520 y R0530, se inserta la fila siguiente:

    

  • e) entre las filas R1640 y R1650, se inserta la fila siguiente:

    

  • f) entre las filas R1700 y R1710, se inserta la fila siguiente:

    

  • g) despu閟 de la fila R2420, se inserta el cuadro siguiente:

    玁鷐ero de buques

    �	�	N鷐ero
    �	�	C0781;
    N鷐ero de buques por debajo del umbral de 250 000 EUR	R2421	牷

  • h) se suprimen las columnas C1210, C1220 y C1340 (獶iscapacidad 10 a駉s�);
• (21) la plantilla S.27.01.04 se modifica como sigue:
  • a) despu閟 de la fila R0010, se inserta el cuadro siguiente:

    玈implificaciones utilizadas

    �	�	Simplificaciones utilizadas
    �	�	C0001;
    Simplificaciones utilizadas - riesgo de incendio	R0001	�
    Simplificaciones utilizadas - riesgo de cat醩trofe natural	R0002	牷

  • b) entre las filas R0440 y R0450, se inserta la fila siguiente:

    

  • c) entre las filas R0460 y R0470, se inserta la fila siguiente:

    

  • d) entre las filas R0520 y R0530, se inserta la fila siguiente:

    

  • e) entre las filas R1640 y R1650, se inserta la fila siguiente:

    

  • f) entre las filas R1700 y R1710, se inserta la fila siguiente:

    

  • g) despu閟 de la fila R2420, se inserta el cuadro siguiente:

    玁鷐ero de buques

    �	�	N鷐ero
    �	�	C0781;
    N鷐ero de buques por debajo del umbral de 250 000 EUR	R2421	牷

  • h) se suprimen las columnas C1210, C1220 y C1340 (獶iscapacidad 10 a駉s�);
• (22) la plantilla SR.27.01.01 se modifica como sigue:
  • a) despu閟 de la fila R0010, se inserta el cuadro siguiente:

    玈implificaciones utilizadas

    �	�	Simplificaciones utilizadas
    �	�	C0001;
    Simplificaciones utilizadas - riesgo de incendio	R0001	�
    Simplificaciones utilizadas - riesgo de cat醩trofe natural	R0002	牷

  • b) entre las filas R0440 y R0450, se inserta la siguiente fila R0441:

    Rep鷅lica de Eslovenia

    R0441�

  • c) entre las filas R0460 y R0470, se inserta la siguiente fila R0461:

    

  • d) entre las filas R0520 y R0530, se inserta la siguiente fila R0521:

    

  • e) entre las filas R1640 y R1650, se inserta la fila siguiente:

    

  • f) entre las filas R1700 y R1710, se inserta la fila siguiente:

    

  • g) despu閟 de la fila R2420, se inserta el cuadro siguiente:

    玁鷐ero de buques

    �	�	N鷐ero
    �	�	C0781;
    N鷐ero de buques por debajo del umbral de 250 000 EUR	R2421	牷

  • h) se suprimen las columnas C1210, C1220 y C1340 (獶iscapacidad 10 a駉s�).

ANEXO II

El anexo II del Reglamento de Ejecuci髇 (UE) 2015/2450 se modifica como sigue:

• (1) en la secci髇 S.06.02 - Lista de activos, el cuadro se modifica como sigue:
  • a) entre las filas C0290 y C0300, se inserta la fila siguiente:

    C0292

    Enfoque de c醠culo del SCR para OIC

    Se utilizar� una de las opciones de la siguiente lista cerrada: 1- OIC para los que se ha aplicado un enfoque de transparencia completo a efectos del c醠culo del SCR de conformidad con el art韈ulo 84, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/35; 2- OIC para los que se ha aplicado el enfoque de transparencia 玸implificado� a partir del objetivo de asignaci髇 de los activos subyacentes o de la 鷏tima asignaci髇 de activos notificada y para los que se utilizan datos agrupados de conformidad con el art韈ulo 84, apartado 3, del Reglamento Delegado 2015/35; 3- OIC para los que se ha aplicado el enfoque de transparencia 玸implificado� a partir del objetivo de asignaci髇 de los activos subyacentes o de la 鷏tima asignaci髇 de activos notificada y para los que no se utilizan datos agrupados de conformidad con el art韈ulo 84, apartado 3, del Reglamento Delegado 2015/35; 4- OIC para los que se ha aplicado el 玶iesgo de acciones de tipo 2� de conformidad con el art韈ulo 168, apartado 3, del Reglamento Delegado 2015/35; 9- No aplicable Las opciones de transparencia de esta partida reflejar醤 el enfoque adoptado para el c醠culo del SCR. A efectos de la comunicaci髇 de la informaci髇 sobre la transparencia exigida en la plantilla S.06.03, los datos correspondientes se habr醤 de presentar teniendo en cuenta los umbrales definidos en las observaciones generales de dicha plantilla. Esta partida no es aplicable a la categor韆 CIC 4. ;�

  • b) en la tercera columna (獻nstrucciones�) de la fila C0310, la lista cerrada se sustituye por la lista siguiente:
    • �1 - No es una participaci髇
    • 2 - Es una participaci髇 en la que se aplica el enfoque de transparencia de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2015/35
    • 3 - Es una participaci髇 en la que no se aplica el enfoque de transparencia de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2015/35; �
  • c) en la tercera columna (獻nstrucciones�) de la fila C0330, la lista cerrada de las ECAI designadas se sustituye por la lista siguiente:
    • � - Euler Hermes Rating GmbH (c骴igo LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)
    • - Japan Credit Rating Agency Ltd (c骴igo LEI: 35380002378CEGMRVW86)
    • - BCRA-Credit Rating Agency AD (c骴igo LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)
    • - Creditreform Rating AG (c骴igo LEI: 391200PHL11KDUTTST66)
    • - Scope Ratings GmbH (c骴igo LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)
    • - ICAP Group SA (c骴igo LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)
    • - GBB-Rating Gesellschaft f黵 Bonit鋞sbeurteilung GmbH (c骴igo LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)
    • - ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (c骴igo LEI: 529900977LETWLJF3295)
    • - ARC Ratings, SA (c骴igo LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)
    • - AM Best Europe
    • - A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (c骴igo LEI: 549300Z2RUKFKV7GON79)
    • - AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (c骴igo LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)
    • - DBRS Ratings Limited (c骴igo LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)
    • - Fitch
      • - Fitch France S.A.S. (c骴igo LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
      • - Fitch Deutschland GmbH (c骴igo LEI: 213800JEMOT1H45VN340)
      • - Fitch Italia S.p.A. (c骴igo LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)
      • - Fitch Polska SA (c骴igo LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)
      • - Fitch Ratings Espa馻 S.A.U. (c骴igo LEI: 213800RENFIIODKETE60)
      • - Fitch Ratings Limited (c骴igo LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
      • - Fitch Ratings CIS Limited (c骴igo LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)
    • - Moody’s
      • - Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (c骴igo LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)
      • - Moody’s France S.A.S. (c骴igo LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)
      • - Moody’s Deutschland GmbH (c骴igo LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)
      • - Moody’s Italia S.r.l. (c骴igo LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)
      • - Moody’s Investors Service Espa馻 SA (c骴igo LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)
      • - Moody’s Investors Service Ltd (c骴igo LEI: 549300SM89WABHDNJ349)
      • - Moody’s Investors Service EMEA Ltd (c骴igo LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)
      • - Moody’s Investors Service (Nordics) AB (c骴igo LEI: 549300W79ZVFWJCD2Z23)
    • - Standard & Poor’s
    • - S&P Global Ratings Europe Limited (c骴igo LEI: 5493008B2TU3S6QE1E12)
    • - CRIF Ratings S.r.l. (c骴igo LEI: 8156001AB6A1D740F237)
    • - Capital Intelligence Ratings Ltd (c骴igo LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)
    • - European Rating Agency, a.s. (c骴igo LEI: 097900BFME0000038276)
    • - Axesor Risk Management SL (c骴igo LEI: 959800EC2RH76JYS3844)
    • - Cerved Rating Agency S.p.A. (c骴igo LEI: 8156004AB6C992A99368)
    • - Kroll Bond Rating Agency (c骴igo LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
    • - The Economist Intelligence Unit Ltd (c骴igo LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)
    • - Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (c骴igo LEI: 815600BF4FF53B7C6311)
    • - Spread Research (c骴igo LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)
    • - EuroRating Sp. z o.o. (c骴igo LEI: 25940027QWS5GMO74O03)
    • - HR Ratings de M閤ico, SA de C.V. (HR Ratings) (c骴igo LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)
    • - Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (c骴igo LEI: 54930016113PD33V1H31)
    • - modeFinance S.r.l. (c骴igo LEI: 815600B85A94A0122614)
    • - INC Rating Sp. z o.o. (c骴igo LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)
    • - Rating-Agentur Expert RA GmbH (c骴igo LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)
    • - Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (c骴igo LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)
    • - Nordic Credit Rating AS (c骴igo LEI: 549300MLUDYVRQOOXS22)
    • - DBRS Rating GmbH (c骴igo LEI: 54930033N1HPUEY7I370)
    • - Beyond Ratings SAS (c骴igo LEI: 9695006ORIPPZ3QSM810)
    • - Otra ECAI designada
    • - No se ha designado ninguna ECAI y se est� utilizando una simplificaci髇 para calcular el SCR; �
    • ii) en la tercera columna (獻nstrucciones�) de la fila R0330, el p醨rafo cuarto se sustituye por el texto siguiente:

      � Esta partida se consignar� en la informaci髇 si se incluye en esta la calificaci髇 externa (C0320). Cuando se indique que 玁o se ha designado ninguna ECAI y se est� utilizando una simplificaci髇 para calcular el SCR�, la calificaci髇 externa (C0320) se dejar� en blanco, y, en relaci髇 con el grado de calidad crediticia (C0340), se utilizar� una de las opciones siguientes: 2 bis; 3 bis o 3 ter.�;

  • d) en la tercera columna (獻nstrucciones�) de la fila C0340, la lista cerrada de las opciones para el grado de calidad crediticia se sustituye por la siguiente:

    � 0 - Grado de calidad crediticia 0

    1 - Grado de calidad crediticia 1

    2 - Grado de calidad crediticia 2

    2 bis - Grado de calidad crediticia 2 debido a la aplicaci髇 del art韈ulo 176 bis del Reglamento Delegado 2015/35 a los bonos y pr閟tamos no calificados

    3 - Grado de calidad crediticia 3

    3 bis - Grado de calidad crediticia 3 debido a la aplicaci髇 del c醠culo simplificado conforme al art韈ulo 105 bis del Reglamento Delegado 2015/35

    3 ter - Grado de calidad crediticia 3 debido a la aplicaci髇 del art韈ulo 176 bis del Reglamento Delegado 2015/35 a los bonos y pr閟tamos no calificados

    4 - Grado de calidad crediticia 4

    5 - Grado de calidad crediticia 5

    6 - rado de calidad crediticia 6

    9 - Sin calificaci髇 disponible; �

  
• (2) en la secci髇 S.08.01 - Derivados abiertos, el cuadro se modifica como sigue:
  • a) en la tercera columna (獻nstrucciones�) de la fila C0270, se suprime la primera frase;
  • b) en la tercera columna (獻nstrucciones�) de la fila C0280, se suprime la primera frase;
  • c) en la tercera columna (獻nstrucciones�) de la fila C0300, la lista cerrada de las ECAI designadas se sustituye por la siguiente:
    • � - Euler Hermes Rating GmbH (c骴igo LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)
    • - Japan Credit Rating Agency Ltd (c骴igo LEI: 35380002378CEGMRVW86)
    • - BCRA-Credit Rating Agency AD (c骴igo LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)
    • - Creditreform Rating AG (c骴igo LEI: 391200PHL11KDUTTST66)
    • - Scope Ratings GmbH (c骴igo LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)
    • - ICAP Group SA (c骴igo LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)
    • - GBB-Rating Gesellschaft f黵 Bonit鋞sbeurteilung GmbH (c骴igo LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)
    • - ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (c骴igo LEI: 529900977LETWLJF3295)
    • - ARC Ratings, SA (c骴igo LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)
    • - AM Best Europe
    • - A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (c骴igo LEI: 549300Z2RUKFKV7GON79)
    • - AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (c骴igo LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)
    • - DBRS Ratings Limited (c骴igo LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)
    • - Fitch
    • - Fitch France S.A.S. (c骴igo LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
    • - Fitch Deutschland GmbH (c骴igo LEI: 213800JEMOT1H45VN340)
    • - Fitch Italia S.p.A. (c骴igo LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)
    • - Fitch Polska SA (c骴igo LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)
    • - Fitch Ratings Espa馻 S.A.U. (c骴igo LEI: 213800RENFIIODKETE60)
    • - Fitch Ratings Limited (c骴igo LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
    • - Fitch Ratings CIS Limited (c骴igo LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)
    • - Moody’s
    • - Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (c骴igo LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)
    • - Moody’s France S.A.S. (c骴igo LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)
    • - Moody’s Deutschland GmbH (c骴igo LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)
    • - Moody’s Italia S.r.l. (c骴igo LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)
    • - Moody’s Investors Service Espa馻 SA (c骴igo LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)
    • - Moody’s Investors Service Ltd (c骴igo LEI: 549300SM89WABHDNJ349)
    • - Moody’s Investors Service EMEA Ltd (c骴igo LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)
    • - Moody’s Investors Service (Nordics) AB (c骴igo LEI: 549300W79ZVFWJCD2Z23)
    • - Standard & Poor’s
    • - S&P Global Ratings Europe Limited (c骴igo LEI: 5493008B2TU3S6QE1E12)
    • - CRIF Ratings S.r.l. (c骴igo LEI: 8156001AB6A1D740F237)
    • - Capital Intelligence Ratings Ltd (c骴igo LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)
    • - European Rating Agency, a.s. (c骴igo LEI: 097900BFME0000038276)
    • - Axesor Risk Management SL (c骴igo LEI: 959800EC2RH76JYS3844)
    • - Cerved Rating Agency S.p.A. (c骴igo LEI: 8156004AB6C992A99368)
    • - Kroll Bond Rating Agency (c骴igo LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
    • - The Economist Intelligence Unit Ltd (c骴igo LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)
    • - Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (c骴igo LEI: 815600BF4FF53B7C6311)
    • - Spread Research (c骴igo LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)
    • - EuroRating Sp. z o.o. (c骴igo LEI: 25940027QWS5GMO74O03)
    • - HR Ratings de M閤ico, SA de C.V. (HR Ratings) (c骴igo LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)
    • - Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (c骴igo LEI: 54930016113PD33V1H31)
    • - modeFinance S.r.l. (c骴igo LEI: 815600B85A94A0122614)
    • - INC Rating Sp. z o.o. (c骴igo LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)
    • - Rating-Agentur Expert RA GmbH (c骴igo LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)
    • - Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (c骴igo LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)
    • - Nordic Credit Rating AS (c骴igo LEI: 549300MLUDYVRQOOXS22)
    • - DBRS Rating GmbH (c骴igo LEI: 54930033N1HPUEY7I370)
    • - Beyond Ratings SAS (c骴igo LEI: 9695006ORIPPZ3QSM810)
    • - Otra ECAI designada�;
  
• (3) en la secci髇 S.08.02 - Operaciones de derivados, el cuadro se modifica como sigue:
  • a) en la tercera columna (獻nstrucciones�) de la fila C0250, se suprime la primera frase;
  • b) en la tercera columna (獻nstrucciones�) de la fila C0260, se suprime la primera frase;
  
• (4) en la secci髇 S.25.01 - Capital de solvencia obligatorio - para empresas que utilicen la f髍mula est醤dar, se a馻den al cuadro las filas siguientes:

  Enfoque respecto al tipo impositivo
  R0590/C0109	Enfoque basado en el tipo impositivo medio	Se utilizar� una de las opciones de la siguiente lista cerrada: 1 --S� 2 --No 3 --No aplicable, ya que no se utiliza el ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de los impuestos diferidos (en este caso no son aplicables las filas R0600 a R0690) V閍nse las Directrices de la AESPJ sobre la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas y los impuestos diferidos (EIOPA-BoS-14/177)
  C醠culo del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de los impuestos diferidos (informaci髇 voluntaria hasta el 31 de diciembre de 2019, obligatoria a partir del 1 de enero de 2020)
  R0600/C0110	Activos por impuestos diferidos antes del choque	Importe total de los activos por impuestos diferidos en el balance utilizando la valoraci髇 de Solvencia II antes de la p閞dida instant醤ea descrita en el art韈ulo 207, apartados 1 y 2, del Reglamento Delegado (UE) 2015/35. El importe de los activos por impuestos diferidos consignado en esta celda ser� coherente con el consignado en la celda R0040/C0010 de la plantilla S.02.01.
  R0600/C0120	Activos por impuestos diferidos despu閟 del choque	Importe total de los activos por impuestos diferidos si se ha establecido un balance utilizando la valoraci髇 de Solvencia II despu閟 de la p閞dida instant醤ea, seg鷑 lo dispuesto en el art韈ulo 207, apartados 1 y 2, del Reglamento Delegado (UE) 2015/35. Esta celda se dejar� en blanco cuando en R0590/C0109 se haya consignado �1-S砘.
  R0610/C0110	Activos por impuestos diferidos, traspaso-Antes del choque	Importe total de los activos por impuestos diferidos en el balance utilizando la valoraci髇 de Solvencia II debido al traspaso de deducciones tributarias o p閞didas previas antes de la p閞dida instant醤ea descrita en el art韈ulo 207, apartados 1 y 2, del Reglamento Delegado (UE) 2015/35.
  R0610/C0120	Activos por impuestos diferidos, traspaso-Despu閟 del choque	Importe de los activos por impuestos diferidos debido al traspaso de deducciones tributarias o p閞didas previas si se ha establecido un balance utilizando la valoraci髇 de Solvencia II despu閟 de la p閞dida instant醤ea, seg鷑 lo dispuesto en el art韈ulo 207, apartados 1 y 2, del Reglamento Delegado (UE) 2015/35. Esta celda se dejar� en blanco cuando en R0590/C0109 se haya consignado �1-S砘.
  R0620/C0110	Activos por impuestos diferidos debido a diferencias temporales deducibles-Antes del choque	Importe de los activos por impuestos diferidos en el balance utilizando la valoraci髇 de Solvencia II debido a diferencias entre la valoraci髇 conforme a Solvencia II de un activo o de un pasivo y su base imponible antes de la p閞dida instant醤ea descrita en el art韈ulo 207, apartados 1 y 2, del Reglamento Delegado (UE) 2015/35.
  R0620/C0120	Activos por impuestos diferidos debido a diferencias temporales deducibles-Despu閟 del choque	Importe de los activos por impuestos diferidos debido a diferencias entre la valoraci髇 conforme a Solvencia II de un activo o de un pasivo y su base imponible si se ha establecido un balance utilizando la valoraci髇 de Solvencia II despu閟 de la p閞dida instant醤ea, seg鷑 lo dispuesto en el art韈ulo 207, apartados 1 y 2, del Reglamento Delegado (UE) 2015/35. Esta celda se dejar� en blanco si en R0590/C0109 se ha consignado �1-S砘.
  R0630/C0110	Pasivos por impuestos diferidos-Antes del choque	Importe de los pasivos por impuestos diferidos en el balance utilizando la valoraci髇 de Solvencia II antes de la p閞dida instant醤ea descrita en el art韈ulo 207, apartados 1 y 2, del Reglamento Delegado (UE) 2015/35. El importe de los pasivos por impuestos diferidos consignado en esta celda ser� coherente con el consignado en la celda R0780/C0010 de la plantilla S.02.01
  R0630/C0120	Pasivos por impuestos diferidos-Despu閟 del choque	Importe de los pasivos por impuestos diferidos si se ha establecido un balance utilizando la valoraci髇 de Solvencia II despu閟 de la p閞dida instant醤ea, seg鷑 lo dispuesto en el art韈ulo 207, apartados 1 y 2, del Reglamento Delegado (UE) 2015/35. Esta celda se dejar� en blanco en caso de aplicaci髇 de un enfoque basado en el tipo impositivo medio y cuando en R0590/C0109 se haya consignado �1-S砘.
  R0640/C0130	Capacidad de absorci髇 de p閞didas de los impuestos diferidos	Importe de la capacidad de absorci髇 de p閞didas de los impuestos diferidos, calculada de conformidad con el art韈ulo 207 del Reglamento Delegado (UE) 2015/35. El importe de la capacidad de absorci髇 de p閞didas consignado en esta celda ser� id閚tico al consignado en la celda R0150/C0100 de la plantilla S.25.01.01
  R0650/C0130	Capacidad de absorci髇 de p閞didas de los impuestos diferidos justificada por reversi髇 de pasivos por impuestos diferidos	Importe de la capacidad de absorci髇 de p閞didas de los impuestos diferidos, calculada de conformidad con el art韈ulo 207 del Reglamento Delegado (UE) 2015/35 y justificada por reversi髇 de pasivos por impuestos diferidos.
  R0660/C0130	Capacidad de absorci髇 de p閞didas de los impuestos diferidos justificada por referencia a beneficios imponibles futuros probables	Importe de la capacidad de absorci髇 de p閞didas de los impuestos diferidos, calculada de conformidad con el art韈ulo 207 del Reglamento Delegado (UE) 2015/35 y justificada por referencia a beneficios imponibles futuros probables.
  R0670/C0130	Capacidad de absorci髇 de p閞didas de los impuestos diferidos justificada por traslado, a駉 en curso	Importe de la capacidad de absorci髇 de p閞didas de los impuestos diferidos, calculada de conformidad con el art韈ulo 207 del Reglamento Delegado (UE) 2015/35 y justificada por beneficios de a駉s anteriores. Importe de las p閞didas asignadas al a駉 siguiente.
  R0680/C0130	Capacidad de absorci髇 de p閞didas de los impuestos diferidos justificada por traslado, a駉s futuros.	Importe de la capacidad de absorci髇 de p閞didas de los impuestos diferidos, calculada de conformidad con el art韈ulo 207 del Reglamento Delegado (UE) 2015/35 y justificada por beneficios de a駉s anteriores. Importe de las p閞didas asignadas a los a駉s posteriores al siguiente.
  R0690/C0130	M醲ima capacidad de absorci髇 de p閞didas de los impuestos diferidos	Importe m醲imo de la capacidad de absorci髇 de p閞didas de los impuestos diferidos que podr韆 estar disponible antes de evaluar si cabe utilizar el incremento de los activos por impuestos diferidos netos a efectos del ajuste conforme a lo dispuesto en el art韈ulo 207, apartado 2, del Reglamento Delegado (UE) 2015/35. ;�

  
• (5) en la secci髇 S.25.02 - Capital de solvencia obligatorio - para empresas que utilicen la f髍mula est醤dar y un modelo interno parcial, se a馻den al cuadro las filas siguientes:

  Enfoque respecto al tipo impositivo
  R0590/C0109	Enfoque basado en el tipo impositivo medio	Se utilizar� una de las opciones de la siguiente lista cerrada: 1 --S� 2 --No 3 --No aplicable, ya que no se utiliza el ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de los impuestos diferidos (en este caso no son aplicables las filas R0600 a R0690) V閍nse las Directrices de la AESPJ sobre la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas y los impuestos diferidos (EIOPA-BoS-14/177 (7) )
  C醠culo del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de los impuestos diferidos (informaci髇 voluntaria hasta el 31 de diciembre de 2019, obligatoria a partir del 1 de enero de 2020)
  R0600/C0110	Activos por impuestos diferidos antes del choque	Importe total de los activos por impuestos diferidos en el balance utilizando la valoraci髇 de Solvencia II antes de la p閞dida instant醤ea descrita en el art韈ulo 207, apartados 1 y 2, del Reglamento Delegado (UE) 2015/35. El importe de los pasivos por impuestos diferidos consignado en esta celda ser� coherente con el consignado en la celda R0040/C0010 de la plantilla S.02.01.
  R0600/C0120	Activos por impuestos diferidos despu閟 del choque	Importe/estimaci髇 total de los activos por impuestos diferidos si se ha establecido un balance utilizando la valoraci髇 de Solvencia II despu閟 de la p閞dida instant醤ea, seg鷑 lo dispuesto en el art韈ulo 207, apartados 1 y 2, del Reglamento Delegado (UE) 2015/35. Esta celda se dejar� en blanco cuando en R0590/C0109 se haya consignado �1-S砘.
  R0610/C0110	Activos por impuestos diferidos, traspaso-Antes del choque	Importe de los activos por impuestos diferidos en el balance utilizando la valoraci髇 de Solvencia II debido al traspaso de deducciones tributarias o p閞didas previas antes de la p閞dida instant醤ea descrita en el art韈ulo 207, apartados 1 y 2, del Reglamento Delegado (UE) 2015/35.
  R0610/C0120	Activos por impuestos diferidos, traspaso-Despu閟 del choque	Importe/estimaci髇 de los activos por impuestos diferidos debido al traspaso de deducciones tributarias o p閞didas previas si se ha establecido un balance utilizando la valoraci髇 de Solvencia II despu閟 de la p閞dida instant醤ea, seg鷑 lo dispuesto en el art韈ulo 207, apartados 1 y 2, del Reglamento Delegado (UE) 2015/35. Esta celda se dejar� en blanco cuando en R0590/C0109 se haya consignado �1-S砘.
  R0620/C0110	Activos por impuestos diferidos debido a diferencias temporales deducibles-Antes del choque	Importe de los activos por impuestos diferidos en el balance utilizando la valoraci髇 de Solvencia II debido a diferencias entre la valoraci髇 conforme a Solvencia II de un activo o de un pasivo y su base imponible antes de la p閞dida instant醤ea descrita en el art韈ulo 207, apartados 1 y 2, del Reglamento Delegado (UE) 2015/35.
  R0620/C0120	Activos por impuestos diferidos debido a diferencias temporales deducibles-Despu閟 del choque	Importe/estimaci髇 de los activos por impuestos diferidos debido a diferencias entre la valoraci髇 conforme a Solvencia II de un activo o de un pasivo y su base imponible si se ha establecido un balance utilizando la valoraci髇 de Solvencia II despu閟 de la p閞dida instant醤ea, seg鷑 lo dispuesto en el art韈ulo 207, apartados 1 y 2, del Reglamento Delegado (UE) 2015/35. Esta celda se dejar� en blanco cuando en R0590/C0109 se haya consignado �1-S砘.
  R0630/C0110	Pasivos por impuestos diferidos-Antes del choque	Importe de los pasivos por impuestos diferidos en el balance utilizando la valoraci髇 de Solvencia II antes de la p閞dida instant醤ea descrita en el art韈ulo 207, apartados 1 y 2, del Reglamento Delegado (UE) 2015/35. El importe de los pasivos por impuestos diferidos consignado en esta celda ser� coherente con el consignado en la celda R0780/C0010 de la plantilla S.02.01
  R0630/C0120	Pasivos por impuestos diferidos-Despu閟 del choque	Importe/estimaci髇 de los pasivos por impuestos diferidos si se ha establecido un balance utilizando la valoraci髇 de Solvencia II despu閟 de la p閞dida instant醤ea, seg鷑 lo dispuesto en el art韈ulo 207, apartados 1 y 2, del Reglamento Delegado (UE) 2015/35. Esta celda se dejar� en blanco en caso de aplicaci髇 de un enfoque basado en el tipo impositivo medio y cuando en R0590/C0109 se haya consignado �1-S砘.
  R0640/C0130	Importe/estimaci髇 de la capacidad de absorci髇 de p閞didas de los impuestos diferidos	Importe/estimaci髇 de la capacidad de absorci髇 de p閞didas de los impuestos diferidos, calculada de conformidad con el art韈ulo 207 del Reglamento Delegado (UE) 2015/35. El importe de la capacidad de absorci髇 de p閞didas consignado en esta celda ser� id閚tico al incluido en la celda R0310/C0100 de la plantilla S.25.02.01
  R0650/C0130	Importe/estimaci髇 de la capacidad de absorci髇 de p閞didas de los impuestos diferidos justificada por reversi髇 de pasivos por impuestos diferidos	Importe/estimaci髇 de la capacidad de absorci髇 de p閞didas de los impuestos diferidos, calculada de conformidad con el art韈ulo 207 del Reglamento Delegado (UE) 2015/35 y justificada por reversi髇 de pasivos por impuestos diferidos.
  R0660/C0130	Importe/estimaci髇 de la capacidad de absorci髇 de p閞didas de los impuestos diferidos justificada por referencia a beneficios imponibles futuros probables	Importe/estimaci髇 de la capacidad de absorci髇 de p閞didas de los impuestos diferidos, calculada de conformidad con el art韈ulo 207 del Reglamento Delegado (UE) 2015/35 y justificada por referencia a beneficios imponibles futuros probables.
  R0670/C0130	Importe/estimaci髇 de la capacidad de absorci髇 de p閞didas de los impuestos diferidos justificada por traslado, a駉 en curso	Importe/estimaci髇 de la capacidad de absorci髇 de p閞didas de los impuestos diferidos, calculada de conformidad con el art韈ulo 207 del Reglamento Delegado (UE) 2015/35 y justificada por beneficios de a駉s anteriores. Importe de las p閞didas asignadas al a駉 siguiente.
  R0680/C0130	Importe/estimaci髇 de la capacidad de absorci髇 de p閞didas de los impuestos diferidos justificada por traslado, a駉s futuros	Importe/estimaci髇 de la capacidad de absorci髇 de p閞didas de los impuestos diferidos, calculada de conformidad con el art韈ulo 207 del Reglamento Delegado (UE) 2015/35 y justificada por beneficios de a駉s anteriores. Importe de las p閞didas asignadas a los a駉s posteriores al siguiente.
  R0690/C0130	Importe/estimaci髇 de la m醲ima capacidad de absorci髇 de p閞didas de los impuestos diferidos	Importe m醲imo de la capacidad de absorci髇 de p閞didas de los impuestos diferidos que podr韆 estar disponible antes de evaluar si cabe utilizar el incremento de los activos por impuestos diferidos netos a efectos del ajuste conforme a lo dispuesto en el art韈ulo 207, apartado 2, del Reglamento Delegado (UE) 2015/35.

  
• (6) en la secci髇 S.25.03, Capital de solvencia obligatorio - para empresas que utilicen modelos internos completos, se a馻den al cuadro las filas siguientes:

  R0590/C0109	Enfoque basado en el tipo impositivo medio	Se utilizar� una de las opciones de la siguiente lista cerrada: 1 --S� 2 --No 3 --No aplicable, ya que no se utiliza el ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de los impuestos diferidos (en este caso no son aplicables las filas R0600 a R0690). V閍nse las Directrices de la AESPJ sobre la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas y los impuestos diferidos (EIOPA-BoS-14/177)
  C醠culo del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de los impuestos diferidos (informaci髇 voluntaria hasta el 31 de diciembre de 2019, obligatoria a partir del 1 de enero de 2020)
  R0600/C0110	Activos por impuestos diferidos antes del choque	Importe total de los activos por impuestos diferidos en el balance utilizando la valoraci髇 de Solvencia II antes de la p閞dida instant醤ea descrita en el art韈ulo 207, apartados 1 y 2, del Reglamento Delegado (UE) 2015/35. El importe de los activos por impuestos diferidos consignado en esta celda ser� coherente con el consignado en la celda R0040/C0010 de la plantilla S.02.01.
  R0600/C0120	Activos por impuestos diferidos despu閟 del choque	Importe total de los activos por impuestos diferidos si se ha establecido un balance utilizando la valoraci髇 de Solvencia II despu閟 de la p閞dida instant醤ea, seg鷑 lo dispuesto en el art韈ulo 207, apartados 1 y 2, del Reglamento Delegado (UE) 2015/35. Esta celda se dejar� en blanco cuando en R0590/C0109 se haya consignado �1-S砘.
  R0610/C0110	Activos por impuestos diferidos, traspaso-Antes del choque	Importe de los activos por impuestos diferidos en el balance utilizando la valoraci髇 de Solvencia II debido al traspaso de deducciones tributarias o p閞didas previas antes de la p閞dida instant醤ea descrita en el art韈ulo 207, apartados 1 y 2, del Reglamento Delegado (UE) 2015/35.
  R0610/C0120	Activos por impuestos diferidos, traspaso-Despu閟 del choque	Importe/estimaci髇 de los activos por impuestos diferidos debido al traspaso de deducciones tributarias o p閞didas previas si se ha presentado un balance utilizando la valoraci髇 de Solvencia II despu閟 de la p閞dida instant醤ea, seg鷑 lo dispuesto en el art韈ulo 207, apartados 1 y 2, del Reglamento Delegado (UE) 2015/35. Esta celda se dejar� en blanco cuando en R0590/C0109 se haya consignado �1-S砘.
  R0620/C0110	Activos por impuestos diferidos debido a diferencias temporales deducibles-Antes del choque	Importe de los activos por impuestos diferidos en el balance utilizando la valoraci髇 de Solvencia II debido a diferencias entre la valoraci髇 conforme a Solvencia II de un activo o de un pasivo y su base imponible antes de la p閞dida instant醤ea descrita en el art韈ulo 207, apartados 1 y 2, del Reglamento Delegado (UE) 2015/35.
  R0620/C0120	Activos por impuestos diferidos debido a diferencias temporales deducibles-Despu閟 del choque	Importe/estimaci髇 de los activos por impuestos diferidos debido a diferencias entre la valoraci髇 conforme a Solvencia II de un activo o de un pasivo y su base imponible si se ha establecido un balance utilizando la valoraci髇 de Solvencia II despu閟 de una p閞dida instant醤ea, seg鷑 lo dispuesto en el art韈ulo 207, apartados 1 y 2, del Reglamento Delegado (UE) 2015/35. Esta celda se dejar� en blanco cuando en R0590/C0109 se haya consignado �1-S砘.
  R0630/C0110	Pasivos por impuestos diferidos-Antes del choque	Importe de los pasivos por impuestos diferidos en el balance utilizando la valoraci髇 de Solvencia II antes de la p閞dida instant醤ea descrita en el art韈ulo 207, apartados 1 y 2, del Reglamento Delegado (UE) 2015/35. El importe de los pasivos por impuestos diferidos consignado en esta celda ser� coherente con el consignado en la celda R0780/C0010 de la plantilla S.02.01
  R0630/C0120	Pasivos por impuestos diferidos-Despu閟 del choque	Importe/estimaci髇 de los pasivos por impuestos diferidos si se ha establecido un balance utilizando la valoraci髇 de Solvencia II despu閟 de la p閞dida instant醤ea, seg鷑 lo dispuesto en el art韈ulo 207, apartados 1 y 2, del Reglamento Delegado (UE) 2015/35. Esta celda se dejar� en blanco en caso de aplicaci髇 de un enfoque basado en el tipo impositivo medio y cuando en R0590/C0109 se haya consignado �1-S砘.
  R0640/C0130	Importe/estimaci髇 de la capacidad de absorci髇 de p閞didas de los impuestos diferidos	Importe/estimaci髇 de la capacidad de absorci髇 de p閞didas de los impuestos diferidos, seg鷑 se define en el art韈ulo 207 del Reglamento Delegado (UE) 2015/35. El importe de la capacidad de absorci髇 de p閞didas consignado en esta celda ser� id閚tico al incluido en la celda R0310/C0100 de la plantilla S.25.02.01.03
  R0650/C0130	Importe/estimaci髇 de la capacidad de absorci髇 de p閞didas de los impuestos diferidos justificada por reversi髇 de pasivos por impuestos diferidos	Importe/estimaci髇 de la capacidad de absorci髇 de p閞didas de los impuestos diferidos, calculada de conformidad con el art韈ulo 207 del Reglamento Delegado (UE) 2015/35 y justificada por reversi髇 de los pasivos por impuestos diferidos.
  R0660/C0130	Importe/estimaci髇 de la capacidad de absorci髇 de p閞didas de los impuestos diferidos justificada por referencia a beneficios imponibles futuros probables	Importe/estimaci髇 de la capacidad de absorci髇 de p閞didas de los impuestos diferidos, calculada de conformidad con el art韈ulo 207 del Reglamento Delegado (UE) 2015/35 y justificada por referencia a los beneficios imponibles futuros probables.
  R0670/C0130	Importe/estimaci髇 de la capacidad de absorci髇 de p閞didas de los impuestos diferidos justificada por traslado, a駉 en curso	Importe/estimaci髇 de la capacidad de absorci髇 de p閞didas de los impuestos diferidos, calculada de conformidad con el art韈ulo 207 del Reglamento Delegado (UE) 2015/35 y justificada por beneficios de a駉s anteriores. Importe de las p閞didas asignadas al a駉 siguiente.
  R0680/C0130	Importe/estimaci髇 de la capacidad de absorci髇 de p閞didas de los impuestos diferidos justificada por traslado, a駉s futuros	Importe/estimaci髇 de la capacidad de absorci髇 de p閞didas de los impuestos diferidos, seg鷑 se define en el art韈ulo 207 del Reglamento Delegado (UE) 2015/35 y justificada por beneficios de a駉s anteriores. Importe de las p閞didas asignadas a los a駉s posteriores al siguiente.
  R0690/C0130	Importe/estimaci髇 de la m醲ima capacidad de absorci髇 de p閞didas de los impuestos diferidos	Importe m醲imo de la capacidad de absorci髇 de p閞didas de los impuestos diferidos que podr韆 estar disponible antes de evaluar si cabe utilizar el incremento de los activos por impuestos diferidos netos a efectos del ajuste conforme a lo dispuesto en el art韈ulo 207, apartado 2, del Reglamento Delegado (UE) 2015/35.�

  
• (7) en la secci髇 S.26.01, Capital de solvencia obligatorio - Riesgo de mercado, el cuadro se modifica como sigue:
  • a) se suprime la fila R0010/C0010;
  • b) entre las filas Z0030 y R0020/C0010, se inserta la fila siguiente:

    � R0012/C0010 Simplificaciones - riesgo de diferencial - bonos y pr閟tamos Se utilizar醤 las opciones de la siguiente lista cerrada:

    • 1 - Simplificaci髇 conforme al art韈ulo 104
    • 2 - Simplificaci髇 conforme al art韈ulo 105 bis
    • 9 - No utilizaci髇 de simplificaciones

    Las opciones 1 y 2 pueden utilizarse simult醤eamente.

    Si R0012/C0010 = 1, 鷑icamente deber醤 cumplimentarse C0060 y C0080 en R0410. �;

  • c) antes de la fila R0020/C0010, se inserta la fila siguiente:

    � R0014/C0010 Simplificaciones - concentraci髇 de riesgo de mercado - utilizaci髇 de simplificaciones Se utilizar� una de las opciones de la siguiente lista cerrada:

    • 1 - Simplificaci髇 conforme al art韈ulo 105 bis
    • 9 - No utilizaci髇 de simplificaciones�;
  • d) el c骴igo de la fila R0220-R0240/C0020 se sustituye por 玆0221-R0240/C0020�;
  • e) el c骴igo de la fila R0220-R0240/C0040 se sustituye por 玆0221-R0240/C0040�;
  • f) el c骴igo de la fila R0260-R0280/C0020 se sustituye por 玆0261-R0280/C0020�;
  • g) el c骴igo de la fila R0260-R0280/C0040 se sustituye por 玆0261-R0280/C0040�;
  • h) se suprimen las filas entre R0261-R0280/C0040 y R0292/C0020;
  • i) entre las filas R0260-R0280/C0040 y R0292/C0020, se insertan las filas siguientes:

    R0291/C0020, R0293-R0295/C0020	Valores absolutos iniciales antes del choque - Activos - Riesgo de acciones - acciones en sociedades de infraestructuras admisibles	Se trata del valor absoluto inicial de los activos sensibles al riesgo de acciones para cada clase de acciones en sociedades de infraestructuras admisibles. Los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial no se incluir醤 en esta celda.
    R0291/C0030, R0293-R0295/C0030	Valores absolutos iniciales antes del choque - Pasivos - Riesgo de acciones - acciones en sociedades de infraestructuras admisibles	Se trata del valor absoluto inicial de los pasivos sensibles al riesgo de acciones para cada clase de acciones en sociedades de infraestructuras admisibles. Del importe de las PT se deducir醤 los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial.
    R0291/C0040, R0293-R0295/C0040	Valores absolutos despu閟 del choque - Activos - Riesgo de acciones - acciones en sociedades de infraestructuras admisibles	Se trata del valor absoluto de los activos sensibles al riesgo de acciones para cada clase de acciones en sociedades de infraestructuras admisibles, despu閟 del choque. Los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial no se incluir醤 en esta celda.
    R0291/C0050, R0293-R0295/C0050	Valores absolutos despu閟 del choque - Pasivos (despu閟 de la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas) - Riesgo de acciones - acciones en sociedades de infraestructuras admisibles	Se trata del valor absoluto de los pasivos sensibles al riesgo de acciones (para cada clase de acciones en sociedades de infraestructuras admisibles), despu閟 del choque y tras la aplicaci髇 del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas. Del importe de las PT se deducir醤 los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial.
    R0291/C0060, R0293-R0295/C0060	Valores absolutos despu閟 del choque - Capital de solvencia obligatorio neto - Riesgo de acciones - acciones en sociedades de infraestructuras admisibles	Se trata del requisito de capital neto por riesgo de acciones (para cada clase de acciones en sociedades de infraestructuras admisibles) tras la aplicaci髇 del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas.
    R0291/C0070, R0293-R0295/C0070	Valores absolutos despu閟 del choque - Pasivos (antes de la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas) - Riesgo de acciones - acciones en sociedades de infraestructuras admisibles	Se trata del valor absoluto de los pasivos sensibles al riesgo de acciones (para cada clase de acciones en sociedades de infraestructuras admisibles), despu閟 del choque pero antes de la aplicaci髇 del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas. Del importe de las PT se deducir醤 los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial.
    R0291/C0080, R0293-R0295/C0080	Valores absolutos despu閟 del choque - Capital de solvencia obligatorio bruto - Riesgo de acciones - acciones en sociedades de infraestructuras admisibles	Se trata del requisito de capital bruto por riesgo de acciones para cada clase de acciones en sociedades de infraestructuras admisibles, es decir, antes de la aplicaci髇 del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas. ;�

  • j) se suprimen las filas entre las filas R0291/C0080, R0293-R0295/C0080 y la fila R0300/C0020;
  • k) entre las filas R0291/C0080, R0293-R0295/C0080 y la fila R0300/C0020 se insertan las filas siguientes;

    R0292/C0020, R0296-R0298/C0020	Valores absolutos iniciales antes del choque - Activos - Riesgo de acciones - acciones de infraestructuras admisibles distintas de acciones en sociedades	Se trata del valor absoluto inicial de los activos sensibles al riesgo de acciones para cada clase de acciones de infraestructuras admisibles distintas de acciones en sociedades. Los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial no se incluir醤 en esta celda.
    R0292/C0030, R0296-R0298/C0030	Valores absolutos iniciales antes del choque - Pasivos - Riesgo de acciones - acciones de infraestructuras admisibles distintas de acciones en sociedades	Se trata del valor absoluto inicial de los pasivos sensibles al riesgo de acciones para cada clase de acciones de infraestructuras admisibles distintas de acciones en sociedades. Del importe de las PT se deducir醤 los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial.
    R0292/C0040, R0296-R0298/C0040	Valores absolutos despu閟 del choque - Activos - Riesgo de acciones - acciones de infraestructuras admisibles distintas de acciones en sociedades	Se trata del valor absoluto de los activos sensibles al riesgo de acciones para cada clase de acciones de infraestructuras admisibles distintas de acciones en sociedades, despu閟 del choque. Los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial no se incluir醤 en esta celda.
    R0292/C0050, R0296-R0298/C0050	Valores absolutos despu閟 del choque - Pasivos (despu閟 de la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas) - Riesgo de acciones - acciones de infraestructuras admisibles distintas de acciones en sociedades	Se trata del valor absoluto de los pasivos sensibles al riesgo de acciones (para cada clase de acciones de infraestructuras admisibles distintas de acciones en sociedades), despu閟 del choque y tras la aplicaci髇 del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas. Del importe de las PT se deducir醤 los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial.
    R0292/C0060, R0296-R0298/C0060	Valores absolutos despu閟 del choque - Capital de solvencia obligatorio neto - Riesgo de acciones - acciones de infraestructuras admisibles distintas de acciones en sociedades	Se trata del requisito de capital neto por riesgo de acciones (para cada clase de acciones de infraestructuras admisibles distintas de acciones en sociedades) tras la aplicaci髇 del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas.
    R0292/C0070, R0296-R0298/C0070	Valores absolutos despu閟 del choque - Pasivos (antes de la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas) - Riesgo de acciones - acciones de infraestructuras admisibles distintas de acciones en sociedades	Se trata del valor absoluto de los pasivos sensibles al riesgo de acciones (para cada clase de acciones de infraestructuras admisibles distintas de acciones en sociedades), despu閟 del choque pero antes de la aplicaci髇 del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas. Del importe de las PT se deducir醤 los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial.
    R0292/C0080, R0296-R0298/C0080	Valores absolutos despu閟 del choque - Capital de solvencia obligatorio bruto - Riesgo de acciones - acciones de infraestructuras admisibles distintas de acciones en sociedades	Se trata del requisito de capital bruto por riesgo de acciones para cada clase de acciones de infraestructuras admisibles distintas de acciones en sociedades, es decir, antes de la aplicaci髇 del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas. ;�

  • l) se suprimen las filas entre la fila R0450/C0080 y la fila R0480/C0020;
  • m) entre la fila R0450/C0080 y la fila R0480/C0020, se insertan las filas siguientes:

    R0461/C0020	Valores absolutos iniciales antes del choque - Activos - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - titulizaci髇 STS preferente	Se trata del valor absoluto de los activos sensibles al riesgo de diferencial de las posiciones de titulizaci髇 STS preferente. Los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial no se incluir醤 en esta celda.
    R0461/C0030	Valores absolutos iniciales antes del choque - Pasivos - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - titulizaci髇 STS preferente	Se trata del valor absoluto de los pasivos sensibles al riesgo de diferencial de las posiciones de titulizaci髇 STS preferente. Este valor 鷑icamente se consignar� cuando el desglose entre R0461 y R0483 pueda derivarse del m閠odo utilizado para el c醠culo. Cuando no sea posible proceder al desglose, solo se cumplimentar� R0450. Del importe de las PT se deducir醤 los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial.
    R0461/C0040	Valores absolutos despu閟 del choque - Activos - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - titulizaci髇 STS preferente	Se trata del valor absoluto de los activos sensibles al riesgo de diferencial de las posiciones de titulizaci髇 STS preferente, despu閟 del choque. Los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial no se incluir醤 en esta celda.
    R0461/C0050	Valores absolutos despu閟 del choque - Pasivos (despu閟 de la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas) - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - titulizaci髇 STS preferente	Se trata del valor absoluto de los pasivos sensibles al riesgo de diferencial de las posiciones de titulizaci髇 STS preferente, despu閟 del choque y despu閟 de la aplicaci髇 del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas. Este valor 鷑icamente se consignar� cuando el desglose entre R0461 y R0483 pueda derivarse del m閠odo utilizado para el c醠culo. Cuando no sea posible proceder al desglose, solo se cumplimentar� R0450. Del importe de las PT se deducir醤 los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial.
    R0461/C0060	Valores absolutos despu閟 del choque - Capital de solvencia obligatorio neto - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - titulizaci髇 STS preferente	Se trata del requisito de capital neto por riesgo de diferencial de las posiciones de titulizaci髇 STS preferente, tras la aplicaci髇 del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas. Este valor 鷑icamente se consignar� cuando el desglose entre R0461 y R0483 pueda derivarse del m閠odo utilizado para el c醠culo. Cuando no sea posible proceder al desglose, solo se cumplimentar� R0450.
    R0461/C0070	Valores absolutos despu閟 del choque - Pasivos (antes de la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas) - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - titulizaci髇 STS preferente	Se trata del valor absoluto de los pasivos sensibles al riesgo de diferencial de las posiciones de titulizaci髇 STS preferente, despu閟 del choque pero antes de la aplicaci髇 del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas. Este valor 鷑icamente se consignar� cuando el desglose entre R0461 y R0483 pueda derivarse del m閠odo utilizado para el c醠culo. Cuando no sea posible proceder al desglose, solo se cumplimentar� R0450. Del importe de las PT se deducir醤 los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial.
    R0461/C0080	Valores absolutos despu閟 del choque - Capital de solvencia obligatorio bruto - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - titulizaci髇 STS preferente	Se trata del requisito de capital bruto por riesgo de diferencial de las posiciones de titulizaci髇 STS preferente, es decir, antes de la aplicaci髇 del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas. Este valor 鷑icamente se consignar� cuando el desglose entre R0461 y R0483 pueda derivarse del m閠odo utilizado para el c醠culo. Cuando no sea posible proceder al desglose, solo se cumplimentar� R0450.
    R0462/C0020	Valores absolutos iniciales antes del choque - Activos - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - titulizaci髇 STS no preferente	Se trata del valor absoluto de los activos sensibles al riesgo de diferencial de las posiciones de titulizaci髇 STS no preferente. Los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial no se incluir醤 en esta celda.
    R0462/C0030	Valores absolutos iniciales antes del choque - Pasivos - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - titulizaci髇 STS no preferente	Se trata del valor absoluto de los pasivos sensibles al riesgo de diferencial de las posiciones de titulizaci髇 STS no preferente. Este valor 鷑icamente se consignar� cuando el desglose entre R0461 y R0483 pueda derivarse del m閠odo utilizado para el c醠culo. Cuando no sea posible proceder al desglose, solo se cumplimentar� R0450. Del importe de las PT se deducir醤 los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial.
    R0462/C0040	Valores absolutos despu閟 del choque - Activos - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - titulizaci髇 STS no preferente	Se trata del valor absoluto de los activos sensibles al riesgo de diferencial de las posiciones de titulizaci髇 STS no preferente, despu閟 del choque. Los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial no se incluir醤 en esta celda.
    R0462/C0050	Valores absolutos despu閟 del choque - Pasivos (despu閟 de la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas) - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - titulizaci髇 STS no preferente	Se trata del valor absoluto de los pasivos sensibles al riesgo de diferencial de las posiciones de titulizaci髇 STS no preferente, despu閟 del choque y despu閟 de la aplicaci髇 del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas. Este valor 鷑icamente se consignar� cuando el desglose entre R0461 y R0483 pueda derivarse del m閠odo utilizado para el c醠culo del capital de solvencia obligatorio por riesgo de diferencial. Cuando no sea posible proceder al desglose, solo se cumplimentar� R0450. Del importe de las PT se deducir醤 los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial.
    R0462/C0060	Valor absoluto despu閟 del choque - Capital de solvencia obligatorio neto - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - titulizaci髇 STS no preferente	Se trata del requisito de capital neto por riesgo de diferencial de las posiciones de titulizaci髇 STS no preferente, tras la aplicaci髇 del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas. Este valor 鷑icamente se consignar� cuando el desglose entre R0461 y R0483 pueda derivarse del m閠odo utilizado para el c醠culo del capital de solvencia obligatorio por riesgo de diferencial. Cuando no sea posible proceder al desglose, solo se cumplimentar� R0450.
    R0462/C0070	Valores absolutos despu閟 del choque - Pasivos (antes de la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas) - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - titulizaci髇 STS no preferente	Se trata del valor absoluto de los pasivos sensibles al riesgo de diferencial de las posiciones de titulizaci髇 STS no preferente, despu閟 del choque pero antes de la aplicaci髇 del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas. Este valor 鷑icamente se consignar� cuando el desglose entre R0461 y R0483 pueda derivarse del m閠odo utilizado para el c醠culo del capital de solvencia obligatorio por riesgo de diferencial. Cuando no sea posible proceder al desglose, solo se cumplimentar� R0450. Del importe de las PT se deducir醤 los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial.
    R0462/C0080	Valor absoluto despu閟 del choque - Capital de solvencia obligatorio bruto - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - titulizaci髇 STS no preferente	Se trata del requisito de capital bruto por riesgo de diferencial de las posiciones de titulizaci髇 STS no preferente, es decir, antes de la aplicaci髇 del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas. Este valor 鷑icamente se consignar� cuando el desglose entre R0461 y R0483 pueda derivarse del m閠odo utilizado para el c醠culo del capital de solvencia obligatorio por riesgo de diferencial. Cuando no sea posible proceder al desglose, solo se cumplimentar� R0450.�

  • n) despu閟 de la fila R0480/C0080, se insertan las filas siguientes:

    R0481/C0020	Valores absolutos iniciales antes del choque - Activos - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - otra titulizaci髇	Se trata del valor absoluto de los activos sensibles al riesgo de diferencial de otras posiciones de titulizaci髇. Los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial no se incluir醤 en esta celda.
    R0481/C0030	Valores absolutos iniciales antes del choque - Pasivos - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - otra titulizaci髇	Se trata del valor absoluto de los pasivos sensibles al riesgo de diferencial de otras posiciones de titulizaci髇. Este valor 鷑icamente se consignar� cuando el desglose entre R0461 y R0483 pueda derivarse del m閠odo utilizado para el c醠culo del capital de solvencia obligatorio por riesgo de diferencial. Cuando no sea posible proceder al desglose, solo se cumplimentar� R0450. Del importe de las PT se deducir醤 los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial.
    R0481/C0040	Valores absolutos despu閟 del choque - Activos - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - otra titulizaci髇	Se trata del valor absoluto de los activos sensibles al riesgo de diferencial de otras posiciones de titulizaci髇, despu閟 del choque. Los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial no se incluir醤 en esta celda.
    R0481/C0050	Valores absolutos despu閟 del choque - Pasivos (despu閟 de la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas) - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - otra titulizaci髇	Se trata del valor absoluto de los pasivos sensibles al riesgo de diferencial de otras posiciones de titulizaci髇, despu閟 del choque y despu閟 de la aplicaci髇 del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas. Este valor 鷑icamente se consignar� cuando el desglose entre R0461 y R0483 pueda derivarse del m閠odo utilizado para el c醠culo del capital de solvencia obligatorio por riesgo de diferencial. Cuando no sea posible proceder al desglose, solo se cumplimentar� R0450. Del importe de las PT se deducir醤 los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial.
    R0481/C0060	Valor absoluto despu閟 del choque - Capital de solvencia obligatorio neto - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - otra titulizaci髇	Se trata del requisito de capital neto por riesgo de diferencial respecto a otras posiciones de titulizaci髇, tras la aplicaci髇 del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas. Este valor 鷑icamente se consignar� cuando el desglose entre R0461 y R0483 pueda derivarse del m閠odo utilizado para el c醠culo del capital de solvencia obligatorio por riesgo de diferencial. Cuando no sea posible proceder al desglose, solo se cumplimentar� R0450.
    R0481/C0070	Valores absolutos despu閟 del choque - Pasivos (antes de la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas) - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - otra titulizaci髇	Se trata del valor absoluto de los pasivos sensibles al riesgo de diferencial de otras posiciones de titulizaci髇, despu閟 del choque pero antes de la aplicaci髇 del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas. Este valor 鷑icamente se consignar� cuando el desglose entre R0461 y R0483 pueda derivarse del m閠odo utilizado para el c醠culo del capital de solvencia obligatorio por riesgo de diferencial. Cuando no sea posible proceder al desglose, solo se cumplimentar� R0450. Del importe de las PT se deducir醤 los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial.
    R0481/C0080	Valor absoluto despu閟 del choque - Capital de solvencia obligatorio bruto - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - otra titulizaci髇	Se trata del requisito de capital bruto por riesgo de diferencial de otras posiciones de titulizaci髇, es decir, antes de la aplicaci髇 del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas. Este valor 鷑icamente se consignar� cuando el desglose entre R0461 y R0483 pueda derivarse del m閠odo utilizado para el c醠culo del capital de solvencia obligatorio por riesgo de diferencial. Cuando no sea posible proceder al desglose, solo se cumplimentar� R0450.
    R0482/C0020	Valores absolutos iniciales antes del choque - Activos - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - titulizaci髇 de tipo 1 transitoria	Se trata del valor absoluto de los activos sensibles al riesgo de diferencial de las posiciones de titulizaci髇 de tipo 1 transitorias. Los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial no se incluir醤 en esta celda.
    R0482/C0030	Valores absolutos iniciales antes del choque - Pasivos - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - titulizaci髇 de tipo 1 transitoria	Se trata del valor absoluto de los pasivos sensibles al riesgo de diferencial de las posiciones de titulizaci髇 de tipo 1 transitorias. Este valor 鷑icamente se consignar� cuando el desglose entre R0461 y R0483 pueda derivarse del m閠odo utilizado para el c醠culo del capital de solvencia obligatorio por riesgo de diferencial. Cuando no sea posible proceder al desglose, solo se cumplimentar� R0450. Del importe de las PT se deducir醤 los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial.
    R0482/C0040	Valores absolutos despu閟 del choque - Activos - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - titulizaci髇 de tipo 1 transitoria	Se trata del valor absoluto de los activos sensibles al riesgo de diferencial de las posiciones de titulizaci髇 de tipo 1 transitorias, despu閟 del choque. Los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial no se incluir醤 en esta celda.
    R0482/C0050	Valores absolutos despu閟 del choque - Pasivos (despu閟 de la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas) - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - titulizaci髇 de tipo 1 transitoria	Se trata del valor absoluto de los pasivos sensibles al riesgo de diferencial de las posiciones de titulizaci髇 de tipo 1 transitorias, despu閟 del choque y despu閟 de la aplicaci髇 del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas. Este valor 鷑icamente se consignar� cuando el desglose entre R0461 y R0483 pueda derivarse del m閠odo utilizado para el c醠culo del capital de solvencia obligatorio por riesgo de diferencial. Cuando no sea posible proceder al desglose, solo se cumplimentar� R0450. Del importe de las PT se deducir醤 los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial.
    R0482/C0060	Valor absoluto despu閟 del choque - Capital de solvencia obligatorio neto - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - titulizaci髇 de tipo 1 transitoria	Se trata del requisito de capital neto por riesgo de diferencial de las posiciones de titulizaci髇 de tipo 1 transitorias, tras la aplicaci髇 del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas. Este valor 鷑icamente se consignar� cuando el desglose entre R0461 y R0483 pueda derivarse del m閠odo utilizado para el c醠culo del capital de solvencia obligatorio por riesgo de diferencial. Cuando no sea posible proceder al desglose, solo se cumplimentar� R0450.
    R0482/C0070	Valores absolutos despu閟 del choque - Pasivos (antes de la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas) - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - titulizaci髇 de tipo 1 transitoria	Se trata del valor absoluto de los pasivos sensibles al riesgo de diferencial de las posiciones de titulizaci髇 de tipo 1 transitorias, despu閟 del choque pero antes de la aplicaci髇 del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas. Este valor 鷑icamente se consignar� cuando el desglose entre R0461 y R0483 pueda derivarse del m閠odo utilizado para el c醠culo del capital de solvencia obligatorio por riesgo de diferencial. Cuando no sea posible proceder al desglose, solo se cumplimentar� R0450. Del importe de las PT se deducir醤 los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial.
    R0482/C0080	Valor absoluto despu閟 del choque - Capital de solvencia obligatorio bruto - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - titulizaci髇 de tipo 1 transitoria	Se trata del requisito de capital bruto por riesgo de diferencial de las posiciones de titulizaci髇 de tipo 1 transitorias, es decir, antes de la aplicaci髇 del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas. Este valor 鷑icamente se consignar� cuando el desglose entre R0461 y R0483 pueda derivarse del m閠odo utilizado para el c醠culo del capital de solvencia obligatorio por riesgo de diferencial. Cuando no sea posible proceder al desglose, solo se cumplimentar� R0450.
    R0483/C0020	Valores absolutos iniciales antes del choque - Activos - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - titulizaci髇 STS garantizada	Se trata del valor absoluto de los activos sensibles al riesgo de diferencial de las posiciones de titulizaci髇 STS garantizadas. Los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial no se incluir醤 en esta celda.
    R0483/C0030	Valores absolutos iniciales antes del choque - Pasivos - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - titulizaci髇 STS garantizada	Se trata del valor absoluto de los pasivos sensibles al riesgo de diferencial de las posiciones de titulizaci髇 STS garantizadas. Este valor 鷑icamente se consignar� cuando el desglose entre R0461 y R0483 pueda derivarse del m閠odo utilizado para el c醠culo del capital de solvencia obligatorio por riesgo de diferencial. Cuando no sea posible proceder al desglose, solo se cumplimentar� R0450. Del importe de las PT se deducir醤 los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial.
    R0483/C0040	Valores absolutos despu閟 del choque - Activos - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - titulizaci髇 STS garantizada	Se trata del valor absoluto de los activos sensibles al riesgo de diferencial de las posiciones de titulizaci髇 STS garantizadas, despu閟 del choque. Los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial no se incluir醤 en esta celda.
    R0483/C0050	Valores absolutos despu閟 del choque - Pasivos (despu閟 de la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas) - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - titulizaci髇 STS garantizada	Se trata del valor absoluto de los pasivos sensibles al riesgo de diferencial de las posiciones de titulizaci髇 STS garantizadas, despu閟 del choque y despu閟 de la aplicaci髇 del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas. Este valor 鷑icamente se consignar� cuando el desglose entre R0461 y R0483 pueda derivarse del m閠odo utilizado para el c醠culo del capital de solvencia obligatorio por riesgo de diferencial. Cuando no sea posible proceder al desglose, solo se cumplimentar� R0450. Del importe de las PT se deducir醤 los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial.
    R0483/C0060	Valor absoluto despu閟 del choque - Capital de solvencia obligatorio neto - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - titulizaci髇 STS garantizada	Se trata del requisito de capital neto por riesgo de diferencial de las posiciones de titulizaci髇 STS garantizadas, tras la aplicaci髇 del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas. Este valor 鷑icamente se consignar� cuando el desglose entre R0461 y R0483 pueda derivarse del m閠odo utilizado para el c醠culo del capital de solvencia obligatorio por riesgo de diferencial. Cuando no sea posible proceder al desglose, solo se cumplimentar� R0450.
    R0483/C0070	Valores absolutos despu閟 del choque - Pasivos (antes de la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas) - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - titulizaci髇 STS garantizada	Se trata del valor absoluto de los pasivos sensibles al riesgo de diferencial de las posiciones de titulizaci髇 STS garantizadas, despu閟 del choque pero antes de la aplicaci髇 del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas. Este valor 鷑icamente se consignar� cuando el desglose entre R0461 y R0483 pueda derivarse del m閠odo utilizado para el c醠culo del capital de solvencia obligatorio por riesgo de diferencial. Cuando no sea posible proceder al desglose, solo se cumplimentar� R0450. Del importe de las PT se deducir醤 los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial.
    R0483/C0080	Valor absoluto despu閟 del choque - Capital de solvencia obligatorio bruto - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - titulizaci髇 STS garantizada	Se trata del requisito de capital bruto por riesgo de diferencial de las posiciones de titulizaci髇 STS garantizadas, es decir, antes de la aplicaci髇 del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas. Este valor 鷑icamente se consignar� cuando el desglose entre R0461 y R0483 pueda derivarse del m閠odo utilizado para el c醠culo del capital de solvencia obligatorio por riesgo de diferencial. Cuando no sea posible proceder al desglose, solo se cumplimentar� R0450.�

  
• (8) en la secci髇 S.26.02, Capital de solvencia obligatorio - Riesgo de impago de la contraparte, el cuadro se modifica como sigue:
  • a) en la fila R0010/C0010, el texto de la tercera columna (獻nstrucciones�) se sustituye por el texto siguiente:

    � Ind韖uese si una empresa ha utilizado simplificaciones para calcular el riesgo de impago de la contraparte. Se utilizar醤 las opciones de la siguiente lista cerrada:

    • 3 - Simplificaci髇, agrupaciones de reaseguro, art韈ulo 109
    • 4 - Simplificaci髇, agrupamiento de exposiciones uninominales, art韈ulo 110
    • 5 - Simplificaci髇 de la p閞dida en caso de impago para los contratos de reaseguro, art韈ulo 112 bis
    • 6 - Simplificaci髇 para las exposiciones de tipo 1, art韈ulo 112 ter
    • 7 - Simplificaci髇 para el efecto de reducci髇 del riesgo de los contratos de reaseguro, art韈ulo 111
    • 9 - No utilizaci髇 de simplificaciones

    Las opciones 3 a 7 pueden utilizarse simult醤eamente.

    Si R0010/C0010 = 4 o 6, respecto a las exposiciones de tipo 1, 鷑icamente deber� cumplimentarse R0100/C0080 en R0100.�;

  • b) en la fila R0010/C0080, el texto de la tercera columna (獻nstrucciones�) se sustituye por el texto siguiente:

    � Se trata del requisito de capital bruto (antes de la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas) por el riesgo de impago de la contraparte derivado de todas las exposiciones de tipo 1.

    Si R0010/C0010 = 4 o 6, esta partida representa el capital de solvencia obligatorio bruto calculado utilizando simplificaciones.�;

  
• (9) en la secci髇 S.26.03, Capital de solvencia obligatorio - Riesgo de suscripci髇 de vida, el texto de la tercera columna (獻nstrucciones�) de la fila R0040/C0010 se sustituye por el texto siguiente:

  � Ind韖uese si una empresa ha utilizado simplificaciones para calcular el riesgo de ca韉a. Se utilizar醤 las siguientes opciones:

  • 1 - Simplificaci髇 a efectos del art韈ulo 95
  • 2 - Simplificaci髇 a efectos del art韈ulo 95 bis
  • 9 - No utilizaci髇 de simplificaciones

  Las opciones 1 y 2 pueden utilizarse simult醤eamente.

  Si R0040/C0010 = 1, 鷑icamente deber醤 cumplimentarse C0060 y C0080 de R0400 a R0420.�;

  
• (10) en la secci髇 S.26.04, Capital de solvencia obligatorio - Riesgo de suscripci髇 de enfermedad, el cuadro se modifica como sigue:
  • a) en la fila R0050/C0010, el texto de la tercera columna (獻nstrucciones�) se sustituye por el texto siguiente:

    � Ind韖uese si una empresa ha utilizado simplificaciones para calcular el riesgo de ca韉a. Se utilizar醤 las siguientes opciones:

    • 1 - Simplificaci髇 a efectos del art韈ulo 102
    • 2 - Simplificaci髇 a efectos del art韈ulo 102 bis
    • 9 - No utilizaci髇 de simplificaciones

    Las opciones 1 y 2 pueden utilizarse simult醤eamente.

    Si R0050/C0010 = 1, 鷑icamente deber醤 cumplimentarse C0060 y C0080 de R0400 a R0420.�;

  • b) despu閟 de la fila R0050/C0010, se inserta la fila siguiente:

    � R0051/C0010 Simplificaciones - riesgo de ca韉a de enfermedad NSLT Ind韖uese si una empresa ha utilizado simplificaciones para calcular el riesgo de ca韉a. Se utilizar醤 las siguientes opciones:

    • 1 - Simplificaci髇 a efectos del art韈ulo 96 bis
    • 9 - No utilizaci髇 de simplificaciones �;
  
• (11) en la secci髇 S.26.05, Capital de solvencia obligatorio - Riesgo de suscripci髇 de no vida, despu閟 de la fila R0010/C0010 del cuadro se inserta la fila siguiente:

  � R0011/C0010 Simplificaciones utilizadas - riesgo de ca韉a de no vida Ind韖uese si una empresa ha utilizado simplificaciones para calcular el riesgo de suscripci髇 de no vida. Se utilizar醤 las siguientes opciones:

  • 1 - Simplificaci髇 a efectos del art韈ulo 90 bis
  • 9 - No utilizaci髇 de simplificaciones�;
  
• (12) en la secci髇 S.26.07, Capital de solvencia obligatorio - Simplificaciones, el cuadro se modifica como sigue:
  • a) se a馻de el siguiente cuadro:

    Riesgo de mercado - Concentraciones del riesgo de mercado
    R0300/C0300	Proporci髇 de la cartera de deuda	La proporci髇 de la cartera de deuda para la que se ha llevado a cabo un c醠culo simplificado del capital de solvencia obligatorio. Este dato solo se consignar� en el caso de la exenci髇 de comunicaci髇 de informaci髇 de S.06.02.�

  • b) despu閟 de la fila R0300/C0300, se insertan las filas siguientes:

    Simplificaciones para cat醩trofes naturales
    R0400/C0320	Tormenta de viento - ponderaci髇 de riesgo elegida en las simplificaciones para cat醩trofes naturales	Incl鷜ase la ponderaci髇 de riesgo utilizada en las simplificaciones para tormenta de viento.
    R0400/C0330	Tormenta de viento - suma de las exposiciones sujetas a las simplificaciones para cat醩trofes naturales	Incl鷜ase la suma de las exposiciones sujetas a las simplificaciones para tormenta de viento.
    R0410/C0320	Granizo - ponderaci髇 de riesgo elegida en las simplificaciones para cat醩trofes naturales	Incl鷜ase la ponderaci髇 de riesgo elegida en las simplificaciones para granizo.
    R0410/C0330	Granizo - suma de las exposiciones sujetas a las simplificaciones para cat醩trofes naturales	Incl鷜ase la suma de las exposiciones sujetas a las simplificaciones para granizo.
    R0420/C0320	Terremoto - ponderaci髇 de riesgo elegida en las simplificaciones para cat醩trofes naturales	Incl鷜ase la ponderaci髇 de riesgo elegida en las simplificaciones para terremoto.
    R0420/C0330	Terremoto - suma de las exposiciones sujetas a las simplificaciones para cat醩trofes naturales	Incl鷜ase la suma de las exposiciones sujetas a las simplificaciones para terremoto.
    R0430/C0320	Inundaci髇 - ponderaci髇 de riesgo elegida en las simplificaciones para cat醩trofes naturales	Incl鷜ase la ponderaci髇 de riesgo elegida en las simplificaciones para inundaci髇.
    R0430/C0330	Inundaci髇 - suma de las exposiciones sujetas a las simplificaciones para cat醩trofes naturales	Incl鷜ase la suma de las exposiciones sujetas a las simplificaciones para inundaci髇.
    R0440/C0320	Hundimiento de terreno - ponderaci髇 de riesgo elegida en las simplificaciones para cat醩trofes naturales	Incl鷜ase la ponderaci髇 de riesgo elegida en las simplificaciones para hundimiento de terreno.
    R0440/C0330	Hundimiento de terreno - suma de las exposiciones sujetas a las simplificaciones para cat醩trofes naturales	Incl鷜ase la suma de las exposiciones sujetas a las simplificaciones para hundimiento de terreno.�

  
• (13) en la secci髇 S.27.01, Capital de solvencia obligatorio - Riesgo de cat醩trofe de no vida y enfermedad, el cuadro se modifica como sigue:
  • a) despu閟 de la fila Z0030, se insertan las filas siguientes:

    R0001/C001	Simplificaciones utilizadas - riesgo de incendio	Ind韖uese si una empresa ha utilizado simplificaciones para calcular el riesgo de incendio. Se utilizar醤 las siguientes opciones: 1 --Simplificaci髇 a efectos del art韈ulo 90 quater 9 --No utilizaci髇 de simplificaciones Si R0001/C0001 = 1, 鷑icamente deber� cumplimentarse C0880 en R2600.
    R0002/C001	Simplificaciones utilizadas - riesgo de cat醩trofe natural	Ind韖uese si una empresa ha utilizado simplificaciones para calcular el riesgo de cat醩trofe natural. Se utilizar醤 las siguientes opciones: 1 --Simplificaci髇 a efectos del art韈ulo 90 ter, tormenta de viento 2 --Simplificaci髇 a efectos del art韈ulo 90 ter, terremoto 3 --Simplificaci髇 a efectos del art韈ulo 90 ter, inundaci髇 4 --Simplificaci髇 a efectos del art韈ulo 90 ter, granizo 5 --Simplificaci髇 a efectos del art韈ulo 90 ter, hundimiento de terreno 9 --No utilizaci髇 de simplificaciones Las opciones 1 a 5 pueden utilizarse simult醤eamente.;�

  • b) antes de la fila C0760/R2400, se inserta el cuadro siguiente:

    N鷐ero de buques
    C0781/R2421	N鷐ero de buques por debajo del umbral de 250 000 EUR	Se trata del n鷐ero de buques por debajo del umbral de 250 000 EUR.�

  • c) en la primera columna de la fila C1170/R3300-R3600, C1190/R3300-R3600, C1210/R3300-R3600, C1230/R3300-R3600, C1250/R3300-R3600, se suprime

    獵1210/R3300-R3600�

  • d) en la primera columna de la fila C1180/R3300-/R3600, C1200/R3300-R3600, C1220/R3300-R3600, C1240/R3300-R3600, C1260/R3300-R3600, se suprime

    獵1220/R3300-R3600�

  • e) en la primera columna de la fila C1320/R3700-R4010, C1330/R3700-R4010, C1340/R3700-R4010, C1350/R3700-R4010, C1360/R3700-R4010, se suprime

    獵1340/R3700-R4010�

  
• (14) en la secci髇 S.30.02, Coberturas facultativas en la actividad de no vida y vida - Datos sobre cuotas, en la tercera columna (獻nstrucciones�) de la fila C0340 del cuadro, la lista cerrada de las ECAI designadas se sustituye por la siguiente:
  • � - Euler Hermes Rating GmbH (c骴igo LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)
  • - Japan Credit Rating Agency Ltd (c骴igo LEI: 35380002378CEGMRVW86)
  • - BCRA-Credit Rating Agency AD (c骴igo LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)
  • - Creditreform Rating AG (c骴igo LEI: 391200PHL11KDUTTST66)
  • - Scope Ratings GmbH (c骴igo LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)
  • - ICAP Group SA (c骴igo LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)
  • - GBB-Rating Gesellschaft f黵 Bonit鋞sbeurteilung GmbH (c骴igo LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)
  • - ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (c骴igo LEI: 529900977LETWLJF3295)
  • - ARC Ratings, SA (c骴igo LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)
  • - AM Best Europe
    • - A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (c骴igo LEI: 549300Z2RUKFKV7GON79)
    • - AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (c骴igo LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)
  • - DBRS Ratings Limited (c骴igo LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)
  • - Fitch
    • - Fitch France S.A.S. (c骴igo LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
    • - Fitch Deutschland GmbH (c骴igo LEI: 213800JEMOT1H45VN340)
    • - Fitch Italia S.p.A. (c骴igo LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)
    • - Fitch Polska SA (c骴igo LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)
    • - Fitch Ratings Espa馻 S.A.U. (c骴igo LEI: 213800RENFIIODKETE60)
    • - Fitch Ratings Limited (c骴igo LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
    • - Fitch Ratings CIS Limited (c骴igo LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)
  • - Moody’s
    • - Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (c骴igo LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)
    • - Moody’s France S.A.S. (c骴igo LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)
    • - Moody’s Deutschland GmbH (c骴igo LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)
    • - Moody’s Italia S.r.l. (c骴igo LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)
    • - Moody’s Investors Service Espa馻 SA (c骴igo LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)
    • - Moody’s Investors Service Ltd (c骴igo LEI: 549300SM89WABHDNJ349)
    • - Moody’s Investors Service EMEA Ltd (c骴igo LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)
    • - Moody’s Investors Service (Nordics) AB (c骴igo LEI: 549300W79ZVFWJCD2Z23)
  • - Standard & Poor’s
    • - S&P Global Ratings Europe Limited (c骴igo LEI: 5493008B2TU3S6QE1E12)
  • - CRIF Ratings S.r.l. (c骴igo LEI: 8156001AB6A1D740F237)
  • - Capital Intelligence Ratings Ltd (c骴igo LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)
  • - European Rating Agency, a.s. (c骴igo LEI: 097900BFME0000038276)
  • - Axesor Risk Management SL (c骴igo LEI: 959800EC2RH76JYS3844)
  • - Cerved Rating Agency S.p.A. (c骴igo LEI: 8156004AB6C992A99368)
  • - Kroll Bond Rating Agency (c骴igo LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
  • - The Economist Intelligence Unit Ltd (c骴igo LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)
  • - Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (c骴igo LEI: 815600BF4FF53B7C6311)
  • - Spread Research (c骴igo LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)
  • - EuroRating Sp. z o.o. (c骴igo LEI: 25940027QWS5GMO74O03)
  • - HR Ratings de M閤ico, SA de C.V. (HR Ratings) (c骴igo LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)
  • - Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (c骴igo LEI: 54930016113PD33V1H31)
  • - modeFinance S.r.l. (c骴igo LEI: 815600B85A94A0122614)
  • - INC Rating Sp. z o.o. (c骴igo LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)
  • - Rating-Agentur Expert RA GmbH (c骴igo LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)
  • - Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (c骴igo LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)
  • - Nordic Credit Rating AS (c骴igo LEI: 549300MLUDYVRQOOXS22)
  • - DBRS Rating GmbH (c骴igo LEI: 54930033N1HPUEY7I370)
  • - Beyond Ratings SAS (c骴igo LEI: 9695006ORIPPZ3QSM810)
  • - Otra ECAI designada�;
  
• (15) en la secci髇 S.30.04, Programa de cesi髇 en reaseguro - Datos sobre cuotas, en la tercera columna (獻nstrucciones�) de la fila C0240 del cuadro, la lista cerrada de las ECAI designadas se sustituye por la siguiente:
  • � - Euler Hermes Rating GmbH (c骴igo LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)
  • - Japan Credit Rating Agency Ltd (c骴igo LEI: 35380002378CEGMRVW86)
  • - BCRA-Credit Rating Agency AD (c骴igo LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)
  • - Creditreform Rating AG (c骴igo LEI: 391200PHL11KDUTTST66)
  • - Scope Ratings GmbH (c骴igo LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)
  • - ICAP Group SA (c骴igo LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)
  • - GBB-Rating Gesellschaft f黵 Bonit鋞sbeurteilung GmbH (c骴igo LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)
  • - ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (c骴igo LEI: 529900977LETWLJF3295)
  • - ARC Ratings, SA (c骴igo LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)
  • - AM Best Europe
    • - A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (c骴igo LEI: 549300Z2RUKFKV7GON79)
    • - AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (c骴igo LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)
  • - DBRS Ratings Limited (c骴igo LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)
  • - Fitch
    • - Fitch France S.A.S. (c骴igo LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
    • - Fitch Deutschland GmbH (c骴igo LEI: 213800JEMOT1H45VN340)
    • - Fitch Italia S.p.A. (c骴igo LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)
    • - Fitch Polska SA (c骴igo LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)
    • - Fitch Ratings Espa馻 S.A.U. (c骴igo LEI: 213800RENFIIODKETE60)
    • - Fitch Ratings Limited (c骴igo LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
    • - Fitch Ratings CIS Limited (c骴igo LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)
  • - Moody’s
    • - Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (c骴igo LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)
    • - Moody’s France S.A.S. (c骴igo LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)
    • - Moody’s Deutschland GmbH (c骴igo LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)
    • - Moody’s Italia S.r.l. (c骴igo LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)
    • - Moody’s Investors Service Espa馻 SA (c骴igo LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)
    • - Moody’s Investors Service Ltd (c骴igo LEI: 549300SM89WABHDNJ349)
    • - Moody’s Investors Service EMEA Ltd (c骴igo LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)
    • - Moody’s Investors Service (Nordics) AB (c骴igo LEI: 549300W79ZVFWJCD2Z23)
  • - Standard & Poor’s
  • - S&P Global Ratings Europe Limited (c骴igo LEI: 5493008B2TU3S6QE1E12)
  • - CRIF Ratings S.r.l. (c骴igo LEI: 8156001AB6A1D740F237)
  • - Capital Intelligence Ratings Ltd (c骴igo LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)
  • - European Rating Agency, a.s. (c骴igo LEI: 097900BFME0000038276)
  • - Axesor Risk Management SL (c骴igo LEI: 959800EC2RH76JYS3844)
  • - Cerved Rating Agency S.p.A. (c骴igo LEI: 8156004AB6C992A99368)
  • - Kroll Bond Rating Agency (c骴igo LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
  • - The Economist Intelligence Unit Ltd (c骴igo LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)
  • - Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (c骴igo LEI: 815600BF4FF53B7C6311)
  • - Spread Research (c骴igo LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)
  • - EuroRating Sp. z o.o. (c骴igo LEI: 25940027QWS5GMO74O03)
  • - HR Ratings de M閤ico, SA de C.V. (HR Ratings) (c骴igo LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)
  • - Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (c骴igo LEI: 54930016113PD33V1H31)
  • - modeFinance S.r.l. (c骴igo LEI: 815600B85A94A0122614)
  • - INC Rating Sp. z o.o. (c骴igo LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)
  • - Rating-Agentur Expert RA GmbH (c骴igo LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)
  • - Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (c骴igo LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)
  • - Nordic Credit Rating AS (c骴igo LEI: 549300MLUDYVRQOOXS22)
  • - DBRS Rating GmbH (c骴igo LEI: 54930033N1HPUEY7I370)
  • - Beyond Ratings SAS (c骴igo LEI: 9695006ORIPPZ3QSM810)
  • - Otra ECAI designada�;
  
• (16) en la secci髇 S.31.01, Cuota de los reaseguradores (incluidos reaseguro limitado y entidades con cometido especial), en la tercera columna (獻nstrucciones�) de la fila C0220 del cuadro, la lista cerrada de las ECAI designadas se sustituye por la siguiente:
  • � - Euler Hermes Rating GmbH (c骴igo LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)
  • - Japan Credit Rating Agency Ltd (c骴igo LEI: 35380002378CEGMRVW86)
  • - BCRA-Credit Rating Agency AD (c骴igo LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)
  • - Creditreform Rating AG (c骴igo LEI: 391200PHL11KDUTTST66)
  • - Scope Ratings GmbH (c骴igo LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)
  • - ICAP Group SA (c骴igo LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)
  • - GBB-Rating Gesellschaft f黵 Bonit鋞sbeurteilung GmbH (c骴igo LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)
  • - ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (c骴igo LEI: 529900977LETWLJF3295)
  • - ARC Ratings, SA (c骴igo LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)
  • - AM Best Europe
  • - A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (c骴igo LEI: 549300Z2RUKFKV7GON79)
  • - AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (c骴igo LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)
  • - DBRS Ratings Limited (c骴igo LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)
  • - Fitch
  • - Fitch France S.A.S. (c骴igo LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
  • - Fitch Deutschland GmbH (c骴igo LEI: 213800JEMOT1H45VN340)
  • - Fitch Italia S.p.A. (c骴igo LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)
  • - Fitch Polska SA (c骴igo LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)
  • - Fitch Ratings Espa馻 S.A.U. (c骴igo LEI: 213800RENFIIODKETE60)
  • - Fitch Ratings Limited (c骴igo LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
  • - Fitch Ratings CIS Limited (c骴igo LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)
  • - Moody’s
  • - Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (c骴igo LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)
  • - Moody’s France S.A.S. (c骴igo LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)
  • - Moody’s Deutschland GmbH (c骴igo LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)
  • - Moody’s Italia S.r.l. (c骴igo LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)
  • - Moody’s Investors Service Espa馻 SA (c骴igo LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)
  • - Moody’s Investors Service Ltd (c骴igo LEI: 549300SM89WABHDNJ349)
  • - Moody’s Investors Service EMEA Ltd (c骴igo LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)
  • - Moody’s Investors Service (Nordics) AB (c骴igo LEI: 549300W79ZVFWJCD2Z23)
  • - Standard & Poor’s
  • - S&P Global Ratings Europe Limited (c骴igo LEI: 5493008B2TU3S6QE1E12)
  • - CRIF Ratings S.r.l. (c骴igo LEI: 8156001AB6A1D740F237)
  • - Capital Intelligence Ratings Ltd (c骴igo LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)
  • - European Rating Agency, a.s. (c骴igo LEI: 097900BFME0000038276)
  • - Axesor Risk Management SL (c骴igo LEI: 959800EC2RH76JYS3844)
  • - Cerved Rating Agency S.p.A. (c骴igo LEI: 8156004AB6C992A99368)
  • - Kroll Bond Rating Agency (c骴igo LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
  • - The Economist Intelligence Unit Ltd (c骴igo LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)
  • - Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (c骴igo LEI: 815600BF4FF53B7C6311)
  • - Spread Research (c骴igo LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)
  • - EuroRating Sp. z o.o. (c骴igo LEI: 25940027QWS5GMO74O03)
  • - HR Ratings de M閤ico, SA de C.V. (HR Ratings) (c骴igo LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)
  • - Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (c骴igo LEI: 54930016113PD33V1H31)
  • - modeFinance S.r.l. (c骴igo LEI: 815600B85A94A0122614)
  • - INC Rating Sp. z o.o. (c骴igo LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)
  • - Rating-Agentur Expert RA GmbH (c骴igo LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)
  • - Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (c骴igo LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)
  • - Nordic Credit Rating AS (c骴igo LEI: 549300MLUDYVRQOOXS22)
  • - DBRS Rating GmbH (c骴igo LEI: 54930033N1HPUEY7I370)
  • - Beyond Ratings SAS (c骴igo LEI: 9695006ORIPPZ3QSM810)
  • - Otra ECAI designada�;
  
• (17) en la secci髇 S.31.02, Entidades con cometido especial, en la tercera columna (獻nstrucciones�) de la fila C0280 del cuadro, la lista cerrada de las ECAI designadas se sustituye por la siguiente:
  • � - Euler Hermes Rating GmbH (c骴igo LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)
  • - Japan Credit Rating Agency Ltd (c骴igo LEI: 35380002378CEGMRVW86)
  • - BCRA-Credit Rating Agency AD (c骴igo LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)
  • - Creditreform Rating AG (c骴igo LEI: 391200PHL11KDUTTST66)
  • - Scope Ratings GmbH (c骴igo LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)
  • - ICAP Group SA (c骴igo LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)
  • - GBB-Rating Gesellschaft f黵 Bonit鋞sbeurteilung GmbH (c骴igo LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)
  • - ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (c骴igo LEI: 529900977LETWLJF3295)
  • - ARC Ratings, SA (c骴igo LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)
  • - AM Best Europe
    • - A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (c骴igo LEI: 549300Z2RUKFKV7GON79)
    • - AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (c骴igo LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)
  • - DBRS Ratings Limited (c骴igo LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)
  • - Fitch
    • - Fitch France S.A.S. (c骴igo LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
    • - Fitch Deutschland GmbH (c骴igo LEI: 213800JEMOT1H45VN340)
    • - Fitch Italia S.p.A. (c骴igo LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)
    • - Fitch Polska SA (c骴igo LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)
    • - Fitch Ratings Espa馻 S.A.U. (c骴igo LEI: 213800RENFIIODKETE60)
    • - Fitch Ratings Limited (c骴igo LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
    • - Fitch Ratings CIS Limited (c骴igo LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)
  • - Moody’s
    • - Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (c骴igo LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)
    • - Moody’s France S.A.S. (c骴igo LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)
    • - Moody’s Deutschland GmbH (c骴igo LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)
    • - Moody’s Italia S.r.l. (c骴igo LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)
    • - Moody’s Investors Service Espa馻 SA (c骴igo LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)
    • - Moody’s Investors Service Ltd (c骴igo LEI: 549300SM89WABHDNJ349)
    • - Moody’s Investors Service EMEA Ltd (c骴igo LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)
    • - Moody’s Investors Service (Nordics) AB (c骴igo LEI: 549300W79ZVFWJCD2Z23)
  • - Standard & Poor’s
  • - S&P Global Ratings Europe Limited (c骴igo LEI: 5493008B2TU3S6QE1E12)
  • - CRIF Ratings S.r.l. (c骴igo LEI: 8156001AB6A1D740F237)
  • - Capital Intelligence Ratings Ltd (c骴igo LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)
  • - European Rating Agency, a.s. (c骴igo LEI: 097900BFME0000038276)
  • - Axesor Risk Management SL (c骴igo LEI: 959800EC2RH76JYS3844)
  • - Cerved Rating Agency S.p.A. (c骴igo LEI: 8156004AB6C992A99368)
  • - Kroll Bond Rating Agency (c骴igo LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
  • - The Economist Intelligence Unit Ltd (c骴igo LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)
  • - Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (c骴igo LEI: 815600BF4FF53B7C6311)
  • - Spread Research (c骴igo LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)
  • - EuroRating Sp. z o.o. (c骴igo LEI: 25940027QWS5GMO74O03)
  • - HR Ratings de M閤ico, SA de C.V. (HR Ratings) (c骴igo LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)
  • - Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (c骴igo LEI: 54930016113PD33V1H31)
  • - modeFinance S.r.l. (c骴igo LEI: 815600B85A94A0122614)
  • - INC Rating Sp. z o.o. (c骴igo LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)
  • - Rating-Agentur Expert RA GmbH (c骴igo LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)
  • - Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (c骴igo LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)
  • - Nordic Credit Rating AS (c骴igo LEI: 549300MLUDYVRQOOXS22)
  • - DBRS Rating GmbH (c骴igo LEI: 54930033N1HPUEY7I370)
  • - Beyond Ratings SAS (c骴igo LEI: 9695006ORIPPZ3QSM810)
  • - Otra ECAI designada�.
  

ANEXO III

El anexo III del Reglamento de Ejecuci髇 (UE) 2015/2450 se modifica como sigue:

• (1) en la secci髇 S.06.02, Lista de activos, el cuadro se modifica como sigue:
  • a) en la tercera columna (獻nstrucciones�) de la fila C0330, la lista cerrada de las ECAI designadas se sustituye por la siguiente:
    • � - Euler Hermes Rating GmbH (c骴igo LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)
    • - Japan Credit Rating Agency Ltd (c骴igo LEI: 35380002378CEGMRVW86)
    • - BCRA-Credit Rating Agency AD (c骴igo LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)
    • - Creditreform Rating AG (c骴igo LEI: 391200PHL11KDUTTST66)
    • - Scope Ratings GmbH (c骴igo LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)
    • - ICAP Group SA (c骴igo LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)
    • - GBB-Rating Gesellschaft f黵 Bonit鋞sbeurteilung GmbH (c骴igo LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)
    • - ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (c骴igo LEI: 529900977LETWLJF3295)
    • - ARC Ratings, SA (c骴igo LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)
    • - AM Best Europe
    • - A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (c骴igo LEI: 549300Z2RUKFKV7GON79)
    • - AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (c骴igo LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)
    • - DBRS Ratings Limited (c骴igo LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)
    • - Fitch
    • - Fitch France S.A.S. (c骴igo LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
    • - Fitch Deutschland GmbH (c骴igo LEI: 213800JEMOT1H45VN340)
    • - Fitch Italia S.p.A. (c骴igo LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)
    • - Fitch Polska SA (c骴igo LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)
    • - Fitch Ratings Espa馻 S.A.U. (c骴igo LEI: 213800RENFIIODKETE60)
    • - Fitch Ratings Limited (c骴igo LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
    • - Fitch Ratings CIS Limited (c骴igo LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)
    • - Moody’s
    • - Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (c骴igo LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)
    • - Moody’s France S.A.S. (c骴igo LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)
    • - Moody’s Deutschland GmbH (c骴igo LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)
    • - Moody’s Italia S.r.l. (c骴igo LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)
    • - Moody’s Investors Service Espa馻 SA (c骴igo LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)
    • - Moody’s Investors Service Ltd (c骴igo LEI: 549300SM89WABHDNJ349)
    • - Moody’s Investors Service EMEA Ltd (c骴igo LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)
    • - Moody’s Investors Service (Nordics) AB (c骴igo LEI: 549300W79ZVFWJCD2Z23)
    • - Standard & Poor’s
    • - S&P Global Ratings Europe Limited (c骴igo LEI: 5493008B2TU3S6QE1E12)
    • - CRIF Ratings S.r.l. (c骴igo LEI: 8156001AB6A1D740F237)
    • - Capital Intelligence Ratings Ltd (c骴igo LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)
    • - European Rating Agency, a.s. (c骴igo LEI: 097900BFME0000038276)
    • - Axesor Risk Management SL (c骴igo LEI: 959800EC2RH76JYS3844)
    • - Cerved Rating Agency S.p.A. (c骴igo LEI: 8156004AB6C992A99368)
    • - Kroll Bond Rating Agency (c骴igo LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
    • - The Economist Intelligence Unit Ltd (c骴igo LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)
    • - Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (c骴igo LEI: 815600BF4FF53B7C6311)
    • - Spread Research (c骴igo LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)
    • - EuroRating Sp. z o.o. (c骴igo LEI: 25940027QWS5GMO74O03)
    • - HR Ratings de M閤ico, SA de C.V. (HR Ratings) (c骴igo LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)
    • - Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (c骴igo LEI: 54930016113PD33V1H31)
    • - modeFinance S.r.l. (c骴igo LEI: 815600B85A94A0122614)
    • - INC Rating Sp. z o.o. (c骴igo LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)
    • - Rating-Agentur Expert RA GmbH (c骴igo LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)
    • - Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (c骴igo LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)
    • - Nordic Credit Rating AS (c骴igo LEI: 549300MLUDYVRQOOXS22)
    • - DBRS Rating GmbH (c骴igo LEI: 54930033N1HPUEY7I370)
    • - Beyond Ratings SAS (c骴igo LEI: 9695006ORIPPZ3QSM810)
    • - Otra ECAI designada
    • - No se ha designado ninguna ECAI y se est� utilizando una simplificaci髇 para calcular el SCR
    • - M鷏tiples ECAI�;
  • b) en la tercera columna (獻nstrucciones�) de la fila C0330, el 鷏timo p醨rafo se sustituye por el texto siguiente:

    � Esta partida se consignar� en la informaci髇 si se incluye en esta la calificaci髇 externa (C0320). Cuando se indique que 玁o se ha designado ninguna ECAI y se est� utilizando una simplificaci髇 para calcular el SCR�, la calificaci髇 externa (C0320) se dejar� en blanco, y, en relaci髇 con el grado de calidad crediticia (C0340), se utilizar� una de las opciones siguientes: 2 bis; 3 bis o 3 ter.�;

  • c) en la tercera columna (獻nstrucciones�) de la fila C0340, la lista cerrada de las opciones para el grado de calidad crediticia se sustituye por la siguiente:

    � 0 - Grado de calidad crediticia 0

    1 - Grado de calidad crediticia 1

    2 - Grado de calidad crediticia 2

    2 bis - Grado de calidad crediticia 2 debido a la aplicaci髇 del art韈ulo 176 bis del Reglamento Delegado 2015/35 a los bonos y pr閟tamos no calificados

    3 - Grado de calidad crediticia 3

    3 bis - Grado de calidad crediticia 3 debido a la aplicaci髇 del c醠culo simplificado conforme al art韈ulo 105 bis del Reglamento Delegado 2015/35

    3 ter - Grado de calidad crediticia 3 debido a la aplicaci髇 del art韈ulo 176 bis del Reglamento Delegado 2015/35 a los bonos y pr閟tamos no calificados

    4 - Grado de calidad crediticia 4

    5 - Grado de calidad crediticia 5

    6 - Grado de calidad crediticia 6

    9 - Sin calificaci髇 disponible�;

  
• (2) en la secci髇 S.08.01 - Derivados abiertos, el cuadro se modifica como sigue:
  • a) en la tercera columna (獻nstrucciones�) de la fila C0270, se suprime la primera frase;
  • b) en la tercera columna (獻nstrucciones�) de la fila C0280, se suprime la primera frase;
  • c) en la tercera columna (獻nstrucciones�) de la fila C0300, la lista cerrada de las ECAI designadas se sustituye por la siguiente:
    • � - Euler Hermes Rating GmbH (c骴igo LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)
    • - Japan Credit Rating Agency Ltd (c骴igo LEI: 35380002378CEGMRVW86)
    • - BCRA-Credit Rating Agency AD (c骴igo LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)
    • - Creditreform Rating AG (c骴igo LEI: 391200PHL11KDUTTST66)
    • - Scope Ratings GmbH (c骴igo LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)
    • - ICAP Group SA (c骴igo LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)
    • - GBB-Rating Gesellschaft f黵 Bonit鋞sbeurteilung GmbH (c骴igo LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)
    • - ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (c骴igo LEI: 529900977LETWLJF3295)
    • - ARC Ratings, SA (c骴igo LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)
    • - AM Best Europe
    • - A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (c骴igo LEI: 549300Z2RUKFKV7GON79)
    • - AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (c骴igo LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)
    • - DBRS Ratings Limited (c骴igo LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)
    • - Fitch
    • - Fitch France S.A.S. (c骴igo LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
    • - Fitch Deutschland GmbH (c骴igo LEI: 213800JEMOT1H45VN340)
    • - Fitch Italia S.p.A. (c骴igo LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)
    • - Fitch Polska SA (c骴igo LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)
    • - Fitch Ratings Espa馻 S.A.U. (c骴igo LEI: 213800RENFIIODKETE60)
    • - Fitch Ratings Limited (c骴igo LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
    • - Fitch Ratings CIS Limited (c骴igo LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)
    • - Moody’s
    • - Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (c骴igo LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)
    • - Moody’s France S.A.S. (c骴igo LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)
    • - Moody’s Deutschland GmbH (c骴igo LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)
    • - Moody’s Italia S.r.l. (c骴igo LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)
    • - Moody’s Investors Service Espa馻 SA (c骴igo LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)
    • - Moody’s Investors Service Ltd (c骴igo LEI: 549300SM89WABHDNJ349)
    • - Moody’s Investors Service EMEA Ltd (c骴igo LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)
    • - Moody’s Investors Service (Nordics) AB (c骴igo LEI: 549300W79ZVFWJCD2Z23)
    • - Standard & Poor’s
    • - S&Global Ratings Europe Limited (c骴igo LEI: 5493008B2TU3S6QE1E12)
    • - CRIF Ratings S.r.l. (c骴igo LEI: 8156001AB6A1D740F237)
    • - Capital Intelligence Ratings Ltd (c骴igo LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)
    • - European Rating Agency, a.s. (c骴igo LEI: 097900BFME0000038276)
    • - Axesor Risk Management SL (c骴igo LEI: 959800EC2RH76JYS3844)
    • - Cerved Rating Agency S.p.A. (c骴igo LEI: 8156004AB6C992A99368)
    • - Kroll Bond Rating Agency (c骴igo LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
    • - The Economist Intelligence Unit Ltd (c骴igo LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)
    • - Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (c骴igo LEI: 815600BF4FF53B7C6311)
    • - Spread Research (c骴igo LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)
    • - EuroRating Sp. z o.o. (c骴igo LEI: 25940027QWS5GMO74O03)
    • - HR Ratings de M閤ico, SA de C.V. (HR Ratings) (c骴igo LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)
    • - Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (c骴igo LEI: 54930016113PD33V1H31)
    • - modeFinance S.r.l. (c骴igo LEI: 815600B85A94A0122614)
    • - INC Rating Sp. z o.o. (c骴igo LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)
    • - Rating-Agentur Expert RA GmbH (c骴igo LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)
    • - Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (c骴igo LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)
    • - Nordic Credit Rating AS (c骴igo LEI: 549300MLUDYVRQOOXS22)
    • - DBRS Rating GmbH (c骴igo LEI: 54930033N1HPUEY7I370)
    • - Beyond Ratings SAS (c骴igo LEI: 9695006ORIPPZ3QSM810)
    • - Otra ECAI designada
    • - M鷏tiples ECAI�;
  
• (3) en la secci髇 S.08.02 - Operaciones de derivados, el cuadro se modifica como sigue:
  • a) en la tercera columna (獻nstrucciones�) de la fila C0250, se suprime la primera frase;
  • b) en la tercera columna (獻nstrucciones�) de la fila C0260, se suprime la primera frase;
  
• (4) en la secci髇 S.23.01, Fondos propios, cuando aparezca la expresi髇 獶+A� en la tercera columna (獻nstrucciones�) del cuadro, se sustituir� por 獶educci髇 y agregaci髇�;
• (5) en la secci髇 S.26.01, Capital de solvencia obligatorio - Riesgo de mercado, el cuadro se modifica como sigue:
  • a) se suprime la fila R0010/C0010;
  • b) entre las filas Z0030 y R0020/C0010, se inserta la fila siguiente:

    R0012/C0010

    Simplificaciones - riesgo de diferencial- bonos y pr閟tamos

    Se utilizar醤 las opciones de la siguiente lista cerrada: 1 - Simplificaci髇 a efectos del art韈ulo 104 2 - Simplificaciones a efectos del art韈ulo 105 bis 9 - No utilizaci髇 de simplificaciones Las opciones 1 y 2 pueden utilizarse simult醤eamente. Cuando R0012/C0010 = 1, 鷑icamente deber醤 cumplimentarse C0060 y C0080 en R0410.�

  • c) entre las filas R0012/C0010 y R0020/C0010, se inserta la fila siguiente:

    R0014/C0010

    Simplificaciones - concentraci髇 de riesgo de mercado - utilizaci髇 de simplificaciones

    Se utilizar� una de las opciones de la siguiente lista cerrada: 1 - Simplificaciones a efectos del art韈ulo 105 bis 9 - No utilizaci髇 de simplificaciones;�

  • d) en la fila R0220-R0240/C0020, los c骴igos de la primera columna se sustituyen por

    � R0221-R0240/C0020�;

  • e) en la fila R0220-R0240/C0040, los c骴igos de la primera columna se sustituyen por

    � R0221-R0240/C0040�;

  • f) en la fila R0260-R0280/C0020, los c骴igos de la primera columna se sustituyen por

    � R0261-R0280/C0020�;

  • g) en la fila R0260-R0280/C0040, los c骴igos de la primera columna se sustituyen por

    � R0261-R0280/C0040�;

  • h) se suprimen las filas entre R0261-R0280/C0040 y R0292/C0020;
  • i) entre las filas R0261-R0280/C0040 y R0292/C0020, se insertan las filas siguientes:

    R0291/C0020, R0293-R0295/C0020	Valores absolutos iniciales antes del choque - Activos - Riesgo de acciones - acciones en sociedades de infraestructuras admisibles	Se trata del valor absoluto inicial de los activos sensibles al riesgo de acciones para cada clase de acciones en sociedades de infraestructuras admisibles. Los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial no se incluir醤 en esta celda.
    R0291/C0030, R0293-R0295/C0030	Valores absolutos iniciales antes del choque - Pasivos - Riesgo de acciones - acciones en sociedades de infraestructuras admisibles	Se trata del valor absoluto inicial de los pasivos sensibles al riesgo de acciones para cada clase de acciones en sociedades de infraestructuras admisibles. Del importe de las PT se deducir醤 los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial.
    R0291/C0040, R0293-R0295/C0040	Valores absolutos despu閟 del choque - Activos - Riesgo de acciones - acciones en sociedades de infraestructuras admisibles	Se trata del valor absoluto de los activos sensibles al riesgo de acciones para cada clase de acciones en sociedades de infraestructuras admisibles, despu閟 del choque. Los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial no se incluir醤 en esta celda.
    R0291/C0050, R0293-R0295/C0050	Valores absolutos despu閟 del choque - Pasivos (despu閟 de la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas) - Riesgo de acciones - acciones en sociedades de infraestructuras admisibles	Se trata del valor absoluto de los pasivos sensibles al riesgo de acciones (para cada clase de acciones en sociedades de infraestructuras admisibles), despu閟 del choque y tras la aplicaci髇 del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas. Del importe de las PT se deducir醤 los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial.
    R0291/C0060, R0293-R0295/C0060	Valores absolutos despu閟 del choque - Capital de solvencia obligatorio neto - Riesgo de acciones - acciones en sociedades de infraestructuras admisibles	Se trata del requisito de capital neto por riesgo de acciones (para cada clase de acciones en sociedades de infraestructuras admisibles) tras la aplicaci髇 del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas.
    R0291/C0070, R0293-R0295/C0070	Valores absolutos despu閟 del choque - Pasivos (antes de la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas) - Riesgo de acciones - acciones en sociedades de infraestructuras admisibles	Se trata del valor absoluto de los pasivos sensibles al riesgo de acciones (para cada clase de acciones en sociedades de infraestructuras admisibles), despu閟 del choque pero antes de la aplicaci髇 del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas. Del importe de las PT se deducir醤 los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial.
    R0291/C0080, R0293-R0295/C0080	Valores absolutos despu閟 del choque - Capital de solvencia obligatorio bruto - Riesgo de acciones - acciones en sociedades de infraestructuras admisibles	Se trata del requisito de capital bruto por riesgo de acciones para cada clase de acciones en sociedades de infraestructuras admisibles, es decir, antes de la aplicaci髇 del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas.;�

  • j) se suprimen las filas entre las filas R0291/C0080, R0293-R0295/C0080 y R0300/C0020;
  • k) entre las filas R0291/C0080, R0293-R0295/C0080 y la fila R0300/C0020 se insertan las filas siguientes;

    R0292/C0020, R0296-R0298/C0020	Valores absolutos iniciales antes del choque - Activos - Riesgo de acciones - acciones de infraestructuras admisibles distintas de acciones en sociedades	Se trata del valor absoluto inicial de los activos sensibles al riesgo de acciones para cada clase de acciones de infraestructuras admisibles distintas de acciones en sociedades. Los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial no se incluir醤 en esta celda.
    R0292/C0030, R0296-R0298/C0030	Valores absolutos iniciales antes del choque - Pasivos - Riesgo de acciones - acciones de infraestructuras admisibles distintas de acciones en sociedades	Se trata del valor absoluto inicial de los pasivos sensibles al riesgo de acciones para cada clase de acciones de infraestructuras admisibles distintas de acciones en sociedades. Del importe de las PT se deducir醤 los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial.
    R0292/C0040, R0296-R0298/C0040	Valores absolutos despu閟 del choque - Activos - Riesgo de acciones - acciones de infraestructuras admisibles distintas de acciones en sociedades	Se trata del valor absoluto de los activos sensibles al riesgo de acciones para cada clase de acciones de infraestructuras admisibles distintas de acciones en sociedades, despu閟 del choque. Los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial no se incluir醤 en esta celda.
    R0292/C0050, R0296-R0298/C0050	Valores absolutos despu閟 del choque - Pasivos (despu閟 de la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas) - Riesgo de acciones - acciones de infraestructuras admisibles distintas de acciones en sociedades	Se trata del valor absoluto de los pasivos sensibles al riesgo de acciones (para cada clase de acciones de infraestructuras admisibles distintas de acciones en sociedades), despu閟 del choque y tras la aplicaci髇 del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas. Del importe de las PT se deducir醤 los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial.
    R0292/C0060, R0296-R0298/C0060	Valores absolutos despu閟 del choque - Capital de solvencia obligatorio neto - Riesgo de acciones - acciones de infraestructuras admisibles distintas de acciones en sociedades	Se trata del requisito de capital neto por riesgo de acciones (para cada clase de acciones de infraestructuras admisibles distintas de acciones en sociedades) tras la aplicaci髇 del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas.
    R0292/C0070, R0296-R0298/C0070	Valores absolutos despu閟 del choque - Pasivos (antes de la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas) - Riesgo de acciones - acciones de infraestructuras admisibles distintas de acciones en sociedades	Se trata del valor absoluto de los pasivos sensibles al riesgo de acciones (para cada clase de acciones de infraestructuras admisibles distintas de acciones en sociedades), despu閟 del choque pero antes de la aplicaci髇 del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas. Del importe de las PT se deducir醤 los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial.
    R0292/C0080, R0296-R0298/C0080	Valores absolutos despu閟 del choque - Capital de solvencia obligatorio bruto - Riesgo de acciones - acciones de infraestructuras admisibles distintas de acciones en sociedades	Se trata del requisito de capital bruto por riesgo de acciones para cada clase de acciones de infraestructuras admisibles distintas de acciones en sociedades, es decir, antes de la aplicaci髇 del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas. ;�

  • l) se suprimen las filas entre R0450/C0080 y R0480/C0020;
  • m) despu閟 de la fila R0450/C0080, se insertan las filas siguientes:

    R0461/C0020	Valores absolutos iniciales antes del choque - Activos - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - titulizaci髇 STS preferente	Se trata del valor absoluto de los activos sensibles al riesgo de diferencial de las posiciones de titulizaci髇 STS preferente. Los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial no se incluir醤 en esta celda.
    R0461/C0030	Valores absolutos iniciales antes del choque - Pasivos - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - titulizaci髇 STS preferente	Se trata del valor absoluto de los pasivos sensibles al riesgo de diferencial de las posiciones de titulizaci髇 STS preferente. Este valor 鷑icamente se consignar� cuando el desglose entre R0461 y R0483 pueda derivarse del m閠odo utilizado para el c醠culo. Cuando no sea posible proceder al desglose, solo se cumplimentar� R0450. Del importe de las PT se deducir醤 los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial.
    R0461/C0040	Valores absolutos despu閟 del choque - Activos - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - titulizaci髇 STS preferente	Se trata del valor absoluto de los activos sensibles al riesgo de diferencial de las posiciones de titulizaci髇 STS preferente, despu閟 del choque. Los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial no se incluir醤 en esta celda.
    R0461/C0050	Valores absolutos despu閟 del choque - Pasivos (despu閟 de la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas) - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - titulizaci髇 STS preferente	Se trata del valor absoluto de los pasivos sensibles al riesgo de diferencial de las posiciones de titulizaci髇 STS preferente, despu閟 del choque y despu閟 de la aplicaci髇 del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas. Este valor 鷑icamente se consignar� cuando el desglose entre R0461 y R0483 pueda derivarse del m閠odo utilizado para el c醠culo. Cuando no sea posible proceder al desglose, solo se cumplimentar� R0450. Del importe de las PT se deducir醤 los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial.
    R0461/C0060	Valores absolutos despu閟 del choque - Capital de solvencia obligatorio neto - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - titulizaci髇 STS preferente	Se trata del requisito de capital neto por riesgo de diferencial de las posiciones de titulizaci髇 STS preferente, tras la aplicaci髇 del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas. Este valor 鷑icamente se consignar� cuando el desglose entre R0461 y R0483 pueda derivarse del m閠odo utilizado para el c醠culo. Cuando no sea posible proceder al desglose, solo se cumplimentar� R0450.
    R0461/C0070	Valores absolutos despu閟 del choque - Pasivos (antes de la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas) - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - titulizaci髇 STS preferente	Se trata del valor absoluto de los pasivos sensibles al riesgo de diferencial de las posiciones de titulizaci髇 STS preferente, despu閟 del choque pero antes de la aplicaci髇 del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas. Este valor 鷑icamente se consignar� cuando el desglose entre R0461 y R0483 pueda derivarse del m閠odo utilizado para el c醠culo. Cuando no sea posible proceder al desglose, solo se cumplimentar� R0450. Del importe de las PT se deducir醤 los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial.
    R0461/C0080	Valores absolutos despu閟 del choque - Capital de solvencia obligatorio bruto - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - titulizaci髇 STS preferente	Se trata del requisito de capital bruto por riesgo de diferencial de las posiciones de titulizaci髇 STS preferente, es decir, antes de la aplicaci髇 del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas. Este valor 鷑icamente se consignar� cuando el desglose entre R0461 y R0483 pueda derivarse del m閠odo utilizado para el c醠culo. Cuando no sea posible proceder al desglose, solo se cumplimentar� R0450.
    R0462/C0020	Valores absolutos iniciales antes del choque - Activos - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - titulizaci髇 STS no preferente	Se trata del valor absoluto de los activos sensibles al riesgo de diferencial de las posiciones de titulizaci髇 STS no preferente. Los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial no se incluir醤 en esta celda.
    R0462/C0030	Valores absolutos iniciales antes del choque - Pasivos - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - titulizaci髇 STS no preferente	Se trata del valor absoluto de los pasivos sensibles al riesgo de diferencial de las posiciones de titulizaci髇 STS no preferente. Este valor 鷑icamente se consignar� cuando el desglose entre R0461 y R0483 pueda derivarse del m閠odo utilizado para el c醠culo. Cuando no sea posible proceder al desglose, solo se cumplimentar� R0450. Del importe de las PT se deducir醤 los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial.
    R0462/C0040	Valores absolutos despu閟 del choque - Activos - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - titulizaci髇 STS no preferente	Se trata del valor absoluto de los activos sensibles al riesgo de diferencial de las posiciones de titulizaci髇 STS no preferente, despu閟 del choque. Los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial no se incluir醤 en esta celda.
    R0462/C0050	Valores absolutos despu閟 del choque - Pasivos (despu閟 de la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas) - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - titulizaci髇 STS no preferente	Se trata del valor absoluto de los pasivos sensibles al riesgo de diferencial de las posiciones de titulizaci髇 STS no preferente, despu閟 del choque y despu閟 de la aplicaci髇 del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas. Este valor 鷑icamente se consignar� cuando el desglose entre R0461 y R0483 pueda derivarse del m閠odo utilizado para el c醠culo. Cuando no sea posible proceder al desglose, solo se cumplimentar� R0450. Del importe de las PT se deducir醤 los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial.
    R0462/C0060	Valor absoluto despu閟 del choque - Capital de solvencia obligatorio neto - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - tipo de titulizaci髇 STS no preferente	Se trata del requisito de capital neto por riesgo de diferencial de las posiciones de titulizaci髇 STS no preferente, tras la aplicaci髇 del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas. Este valor 鷑icamente se consignar� cuando el desglose entre R0461 y R0483 pueda derivarse del m閠odo utilizado para el c醠culo. Cuando no sea posible proceder al desglose, solo se cumplimentar� R0450.
    R0462/C0070	Valores absolutos despu閟 del choque - Pasivos (antes de la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas) - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - titulizaci髇 STS no preferente	Se trata del valor absoluto de los pasivos sensibles al riesgo de diferencial de las posiciones de titulizaci髇 STS no preferente, despu閟 del choque pero antes de la aplicaci髇 del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas. Este valor 鷑icamente se consignar� cuando el desglose entre R0461 y R0483 pueda derivarse del m閠odo utilizado para el c醠culo. Cuando no sea posible proceder al desglose, solo se cumplimentar� R0450. Del importe de las PT se deducir醤 los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial.
    R0462/C0080	Valor absoluto despu閟 del choque - Capital de solvencia obligatorio bruto - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - titulizaci髇 STS no preferente	Se trata del requisito de capital bruto por riesgo de diferencial de las posiciones de titulizaci髇 STS no preferente, es decir, antes de la aplicaci髇 del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas. Este valor 鷑icamente se consignar� cuando el desglose entre R0461 y R0483 pueda derivarse del m閠odo utilizado para el c醠culo. Cuando no sea posible proceder al desglose, solo se cumplimentar� R0450. ;�

  • n) despu閟 de la fila R0480/C0080, se insertan las filas siguientes:

    R0481/C0020	Valores absolutos iniciales antes del choque - Activos - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - otra titulizaci髇	Se trata del valor absoluto de los activos sensibles al riesgo de diferencial de otras posiciones de titulizaci髇. Los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial no se incluir醤 en esta celda.
    R0481/C0030	Valores absolutos iniciales antes del choque - Pasivos - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - otra titulizaci髇	Se trata del valor absoluto de los pasivos sensibles al riesgo de diferencial de otras posiciones de titulizaci髇. Este valor 鷑icamente se consignar� cuando el desglose entre R0461 y R0483 pueda derivarse del m閠odo utilizado para el c醠culo. Cuando no sea posible proceder al desglose, solo se cumplimentar� R0450. Del importe de las PT se deducir醤 los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial.
    R0481/C0040	Valores absolutos despu閟 del choque - Activos - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - otra titulizaci髇	Se trata del valor absoluto de los activos sensibles al riesgo de diferencial de otras posiciones de titulizaci髇, despu閟 del choque. Los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial no se incluir醤 en esta celda.
    R0481/C0050	Valores absolutos despu閟 del choque - Pasivos (despu閟 de la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas) - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - otra titulizaci髇	Se trata del valor absoluto de los pasivos sensibles al riesgo de diferencial de otras posiciones de titulizaci髇, despu閟 del choque y despu閟 de la aplicaci髇 del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas. Este valor 鷑icamente se consignar� cuando el desglose entre R0461 y R0483 pueda derivarse del m閠odo utilizado para el c醠culo. Cuando no sea posible proceder al desglose, solo se cumplimentar� R0450. Del importe de las PT se deducir醤 los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial.
    R0481/C0060	Valor absoluto despu閟 del choque - Capital de solvencia obligatorio neto - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - otra titulizaci髇	Se trata del requisito de capital neto por riesgo de diferencial respecto a otras posiciones de titulizaci髇, tras la aplicaci髇 del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas. Este valor 鷑icamente se consignar� cuando el desglose entre R0461 y R0483 pueda derivarse del m閠odo utilizado para el c醠culo. Cuando no sea posible proceder al desglose, solo se cumplimentar� R0450.
    R0481/C0070	Valores absolutos despu閟 del choque - Pasivos (antes de la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas) - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - otra titulizaci髇	Se trata del valor absoluto de los pasivos sensibles al riesgo de diferencial de otras posiciones de titulizaci髇, despu閟 del choque pero antes de la aplicaci髇 del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas. Este valor 鷑icamente se consignar� cuando el desglose entre R0461 y R0483 pueda derivarse del m閠odo utilizado para el c醠culo. Cuando no sea posible proceder al desglose, solo se cumplimentar� R0450. Del importe de las PT se deducir醤 los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial.
    R0481/C0080	Valor absoluto despu閟 del choque - Capital de solvencia obligatorio bruto - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - otra titulizaci髇	Se trata del requisito de capital bruto por riesgo de diferencial de otras posiciones de titulizaci髇, es decir, antes de la aplicaci髇 del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas. Este valor 鷑icamente se consignar� cuando el desglose entre R0461 y R0483 pueda derivarse del m閠odo utilizado para el c醠culo. Cuando no sea posible proceder al desglose, solo se cumplimentar� R0450.
    R0482/C0020	Valores absolutos iniciales antes del choque - Activos - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - titulizaci髇 de tipo 1 transitoria	Se trata del valor absoluto de los activos sensibles al riesgo de diferencial de las posiciones de titulizaci髇 de tipo 1 transitorias. Los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial no se incluir醤 en esta celda.
    R0482/C0030	Valores absolutos iniciales antes del choque - Pasivos - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - titulizaci髇 de tipo 1 transitoria	Se trata del valor absoluto de los pasivos sensibles al riesgo de diferencial de las posiciones de titulizaci髇 de tipo 1 transitorias. Este valor 鷑icamente se consignar� cuando el desglose entre R0461 y R0483 pueda derivarse del m閠odo utilizado para el c醠culo. Cuando no sea posible proceder al desglose, solo se cumplimentar� R0450. Del importe de las PT se deducir醤 los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial.
    R0482/C0040	Valores absolutos despu閟 del choque - Activos - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - titulizaci髇 de tipo 1 transitoria	Se trata del valor absoluto de los activos sensibles al riesgo de diferencial de las posiciones de titulizaci髇 de tipo 1 transitorias, despu閟 del choque. Los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial no se incluir醤 en esta celda.
    R0482/C0050	Valores absolutos despu閟 del choque - Pasivos (despu閟 de la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas) - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - titulizaci髇 de tipo 1 transitoria	Se trata del valor absoluto de los pasivos sensibles al riesgo de diferencial de las posiciones de titulizaci髇 de tipo 1 transitorias, despu閟 del choque y despu閟 de la aplicaci髇 del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas. Este valor 鷑icamente se consignar� cuando el desglose entre R0461 y R0483 pueda derivarse del m閠odo utilizado para el c醠culo. Cuando no sea posible proceder al desglose, solo se cumplimentar� R0450. Del importe de las PT se deducir醤 los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial.
    R0482/C0060	Valor absoluto despu閟 del choque - Capital de solvencia obligatorio neto - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - titulizaci髇 de tipo 1 transitoria	Se trata del requisito de capital neto por riesgo de diferencial de las posiciones de titulizaci髇 de tipo 1 transitorias, tras la aplicaci髇 del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas. Este valor 鷑icamente se consignar� cuando el desglose entre R0461 y R0483 pueda derivarse del m閠odo utilizado para el c醠culo. Cuando no sea posible proceder al desglose, solo se cumplimentar� R0450.
    R0482/C0070	Valores absolutos despu閟 del choque - Pasivos (antes de la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas) - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - titulizaci髇 de tipo 1 transitoria	Se trata del valor absoluto de los pasivos sensibles al riesgo de diferencial de las posiciones de titulizaci髇 de tipo 1 transitorias, despu閟 del choque pero antes de la aplicaci髇 del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas. Este valor 鷑icamente se consignar� cuando el desglose entre R0461 y R0483 pueda derivarse del m閠odo utilizado para el c醠culo. Cuando no sea posible proceder al desglose, solo se cumplimentar� R0450. Del importe de las PT se deducir醤 los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial.
    R0482/C0080	Valor absoluto despu閟 del choque - Capital de solvencia obligatorio bruto - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - titulizaci髇 de tipo 1 transitoria	Se trata del requisito de capital bruto por riesgo de diferencial de las posiciones de titulizaci髇 de tipo 1 transitorias, es decir, antes de la aplicaci髇 del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas. Este valor 鷑icamente se consignar� cuando el desglose entre R0461 y R0483 pueda derivarse del m閠odo utilizado para el c醠culo. Cuando no sea posible proceder al desglose, solo se cumplimentar� R0450.
    R0483/C0020	Valores absolutos iniciales antes del choque - Activos - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - titulizaci髇 STS garantizada	Se trata del valor absoluto de los activos sensibles al riesgo de diferencial de las posiciones de titulizaci髇 STS garantizadas. Los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial no se incluir醤 en esta celda.
    R0483/C0030	Valores absolutos iniciales antes del choque - Pasivos - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - titulizaci髇 STS garantizada	Se trata del valor absoluto de los pasivos sensibles al riesgo de diferencial de las posiciones de titulizaci髇 STS garantizadas. Este valor 鷑icamente se consignar� cuando el desglose entre R0461 y R0483 pueda derivarse del m閠odo utilizado para el c醠culo. Cuando no sea posible proceder al desglose, solo se cumplimentar� R0450. Del importe de las PT se deducir醤 los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial.
    R0483/C0040	Valores absolutos despu閟 del choque - Activos - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - titulizaci髇 STS garantizada	Se trata del valor absoluto de los activos sensibles al riesgo de diferencial de las posiciones de titulizaci髇 STS garantizadas, despu閟 del choque. Los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial no se incluir醤 en esta celda.
    R0483/C0050	Valores absolutos despu閟 del choque - Pasivos (despu閟 de la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas) - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - titulizaci髇 STS garantizada	Se trata del valor absoluto de los pasivos sensibles al riesgo de diferencial de las posiciones de titulizaci髇 STS garantizadas, despu閟 del choque y despu閟 de la aplicaci髇 del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas. Este valor 鷑icamente se consignar� cuando el desglose entre R0461 y R0483 pueda derivarse del m閠odo utilizado para el c醠culo. Cuando no sea posible proceder al desglose, solo se cumplimentar� R0450. Del importe de las PT se deducir醤 los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial.
    R0483/C0060	Valor absoluto despu閟 del choque - Capital de solvencia obligatorio neto - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - titulizaci髇 STS garantizada	Se trata del requisito de capital neto por riesgo de diferencial de las posiciones de titulizaci髇 STS garantizadas, tras la aplicaci髇 del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas. Este valor 鷑icamente se consignar� cuando el desglose entre R0461 y R0483 pueda derivarse del m閠odo utilizado para el c醠culo. Cuando no sea posible proceder al desglose, solo se cumplimentar� R0450.
    R0483/C0070	Valores absolutos despu閟 del choque - Pasivos (antes de la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas) - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - titulizaci髇 STS garantizada	Se trata del valor absoluto de los pasivos sensibles al riesgo de diferencial de las posiciones de titulizaci髇 STS garantizadas, despu閟 del choque pero antes de la aplicaci髇 del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas. Este valor 鷑icamente se consignar� cuando el desglose entre R0461 y R0483 pueda derivarse del m閠odo utilizado para el c醠culo. Cuando no sea posible proceder al desglose, solo se cumplimentar� R0450. Del importe de las PT se deducir醤 los importes recuperables de reaseguro y entidades con cometido especial.
    R0483/C0080	Valor absoluto despu閟 del choque - Capital de solvencia obligatorio bruto - riesgo de diferencial - posiciones de titulizaci髇 - titulizaci髇 STS garantizada	Se trata del requisito de capital bruto por riesgo de diferencial de las posiciones de titulizaci髇 STS garantizadas, es decir, antes de la aplicaci髇 del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas. Este valor 鷑icamente se consignar� cuando el desglose entre R0461 y R0483 pueda derivarse del m閠odo utilizado para el c醠culo. Cuando no sea posible proceder al desglose, solo se cumplimentar� R0450. ;�

  • o) al final de la secci髇 S.26.01, se a馻de la fila siguiente:

    � Moneda utilizada como referencia para calcular el riesgo de divisa

    R0810/C0090

    Moneda utilizada como referencia para calcular el riesgo de divisa

    Ind韖uese el c骴igo alfab閠ico ISO 4217 de la moneda que se utiliza como referencia para calcular el riesgo de divisa;�

  
• (6) en la secci髇 S.26.02, Capital de solvencia obligatorio - Riesgo de impago de la contraparte, el cuadro se modifica como sigue:
  • a) en la fila R0010/C0010, el texto de la tercera columna (獻nstrucciones�) se sustituye por el texto siguiente:

    獻nd韖uese si una empresa ha utilizado simplificaciones para calcular el riesgo de impago de la contraparte. Se utilizar醤 las opciones de la siguiente lista cerrada:

    • 3 - Simplificaci髇, agrupaciones de reaseguro, a efectos del art韈ulo 109
    • 4 - Simplificaci髇, agrupamiento de exposiciones uninominales, a efectos del art韈ulo 110
    • 5 - Simplificaci髇 de la p閞dida en caso de impago para los contratos de reaseguro, a efectos del art韈ulo 112 bis
    • 6 - Simplificaci髇 para las exposiciones de tipo 1, a efectos del art韈ulo 112 ter
    • 7 - Simplificaci髇 para el efecto de reducci髇 del riesgo de los contratos de reaseguro, a efectos del art韈ulo 111
    • 9 - No utilizaci髇 de simplificaciones

    Las opciones 3 a 7 pueden utilizarse simult醤eamente.

    Cuando R0010/C0010 = 4 o 6, respecto a las exposiciones de tipo 1, 鷑icamente deber� cumplimentarse R0100/C0080 en R0100�;

  • b) en la fila R0100/C0080, el texto de la tercera columna (獻nstrucciones�) se sustituye por el texto siguiente:

    � Se trata del requisito de capital bruto (antes de la aplicaci髇 del ajuste por la capacidad de absorci髇 de p閞didas de las provisiones t閏nicas) por el riesgo de impago de la contraparte derivado de todas las exposiciones de tipo 1.

    Cuando R0010/C0010 = 4 o 6, esta partida representar� el capital de solvencia obligatorio bruto calculado utilizando simplificaciones.�;

  
• (7) en la secci髇 S.26.03, Capital de solvencia obligatorio - Riesgo de suscripci髇 de vida, la fila R0040/C0010 se sustituye por la siguiente:

  R0040/C0010

  Simplificaciones utilizadas - riesgo de ca韉a de vida

  Ind韖uese si una empresa incluida en el 醡bito del grupo para el c醠culo del SCR ha utilizado simplificaciones para calcular el riesgo de ca韉a. Se utilizar醤 las siguientes opciones: 1 - Simplificaci髇 a efectos del art韈ulo 95 2 - Simplificaci髇 a efectos del art韈ulo 95 bis 9 - No utilizaci髇 de simplificaciones Las opciones 1 y 2 pueden utilizarse simult醤eamente. Cuando R0040/C0010 = 1, 鷑icamente deber醤 cumplimentarse C0060 y C0080 de R0400 a R0420. ;�

  
• (8) en la secci髇 S.26.04, Capital de solvencia obligatorio - Riesgo de suscripci髇 de enfermedad, el cuadro se modifica como sigue:
  • a) en la fila R0050/C0010, el texto de la tercera columna (獻nstrucciones�) se sustituye por el texto siguiente:

    � Ind韖uese si una empresa incluida en el 醡bito de la supervisi髇 de grupo ha utilizado simplificaciones para calcular el riesgo de ca韉a. Se utilizar醤 las siguientes opciones:

    • 1 - Simplificaci髇 a efectos del art韈ulo 102
    • 2 - Simplificaci髇 a efectos del art韈ulo 102 bis
    • 9 - No utilizaci髇 de simplificaciones

    Las opciones 1 y 2 pueden utilizarse simult醤eamente.

    Cuando R0050/C0010 = 1, 鷑icamente deber醤 cumplimentarse C0060 y C0080 de R0400 a R0420.�;

  • b) despu閟 de la fila R0050/C0010, se inserta lo siguiente:

    R0051/C0010

    Simplificaciones - riesgo de ca韉a de enfermedad NSLT �

    Ind韖uese si una empresa incluida en el 醡bito del grupo para el c醠culo del SCR ha utilizado simplificaciones para calcular el riesgo de ca韉a. Se utilizar醤 las siguientes opciones: 1 - Simplificaci髇 a efectos del art韈ulo 96 bis 9 - No utilizaci髇 de simplificaciones;�

  
• (9) en la secci髇 S.26.05, Capital de solvencia obligatorio - Riesgo de suscripci髇 de no vida, despu閟 de la fila R0010/C0010 del cuadro se inserta la fila siguiente:

  R0011/C0010

  Simplificaciones utilizadas - riesgo de ca韉a de no vida �

  Ind韖uese si una empresa incluida en el 醡bito del grupo para el c醠culo del SCR ha utilizado simplificaciones para calcular el riesgo de suscripci髇 de no vida. Se utilizar醤 las siguientes opciones: 1 - Simplificaci髇 a efectos del art韈ulo 90 bis 9 - No utilizaci髇 de simplificaciones�

  
• (10) en la secci髇 S.26.07, Capital de solvencia obligatorio - Simplificaciones, se a馻den al cuadro las filas siguientes:

  Riesgo de mercado - Concentraciones del riesgo de mercado
  R0300/C0300	Proporci髇 de la cartera de deuda	La proporci髇 de la cartera de deuda para la que se ha hecho un c醠culo simplificado del capital de solvencia obligatorio. Solo se cumplimentar� en caso de que la empresa est� exenta de presentar la plantilla S.06.02.

  Simplificaciones para cat醩trofes naturales
  R0400/C0320	Tormenta de viento - ponderaci髇 de riesgo elegida en las simplificaciones para cat醩trofes naturales	Incl鷜ase la ponderaci髇 de riesgo utilizada en las simplificaciones para tormenta de viento.
  R0400/C0330	Tormenta de viento - suma de las exposiciones sujetas a las simplificaciones para cat醩trofes naturales	Incl鷜ase la suma de las exposiciones sujetas a las simplificaciones para tormenta de viento.
  R0410/C0320	Granizo - ponderaci髇 de riesgo elegida en las simplificaciones para cat醩trofes naturales	Incl鷜ase la ponderaci髇 de riesgo elegida en las simplificaciones para granizo.
  R0410/C0330	Granizo - suma de las exposiciones sujetas a las simplificaciones para cat醩trofes naturales	Incl鷜ase la suma de las exposiciones sujetas a las simplificaciones para granizo.
  R0420/C0320	Terremoto - ponderaci髇 de riesgo elegida en las simplificaciones para cat醩trofes naturales	Incl鷜ase la ponderaci髇 de riesgo elegida en las simplificaciones para terremoto.
  R0420/C0330	Terremoto - suma de las exposiciones sujetas a las simplificaciones para cat醩trofes naturales	Incl鷜ase la suma de las exposiciones sujetas a las simplificaciones para terremoto.
  R0430/C0320	Inundaci髇 - ponderaci髇 de riesgo elegida en las simplificaciones para cat醩trofes naturales	Incl鷜ase la ponderaci髇 de riesgo elegida en las simplificaciones para inundaci髇.
  R0430/C0330	Inundaci髇 - suma de las exposiciones sujetas a las simplificaciones para cat醩trofes naturales	Incl鷜ase la suma de las exposiciones sujetas a las simplificaciones para inundaci髇.
  R0440/C0320	Hundimiento de terreno - ponderaci髇 de riesgo elegida en las simplificaciones para cat醩trofes naturales	Incl鷜ase la ponderaci髇 de riesgo elegida en las simplificaciones para hundimiento de terreno
  R0440/C0330	Hundimiento de terreno - suma de las exposiciones sujetas a las simplificaciones para cat醩trofes naturales	Incl鷜ase la suma de las exposiciones sujetas a las simplificaciones para hundimiento de terreno.;�

  
• (11) en la secci髇 S.27.01, Capital de solvencia obligatorio - Riesgo de cat醩trofe de no vida y enfermedad, el cuadro se modifica como sigue:
  • a) despu閟 de la fila Z0030, se insertan las filas siguientes:

    R0001/C001	Simplificaciones utilizadas - riesgo de incendio	Ind韖uese si una empresa incluida en el 醡bito del grupo para el c醠culo del SCR ha utilizado simplificaciones para calcular el riesgo de incendio. Se utilizar醤 las siguientes opciones: 1 --Simplificaci髇 a efectos del art韈ulo 90 quater 9 --No utilizaci髇 de simplificaciones Cuando R0001/C0001 = 1, 鷑icamente deber� cumplimentarse C0880 en R2600.
    R0002/C001	Simplificaciones utilizadas - riesgo de cat醩trofe natural	Ind韖uese si una empresa incluida en el 醡bito del grupo para el c醠culo del SCR ha utilizado simplificaciones para calcular el riesgo de cat醩trofe natural. Se utilizar醤 las siguientes opciones: 1 --Simplificaci髇 a efectos del art韈ulo 90 ter, tormenta de viento 2 --Simplificaci髇 a efectos del art韈ulo 90 ter, terremoto 3 --Simplificaci髇 a efectos del art韈ulo 90 ter, inundaci髇 4 --Simplificaci髇 a efectos del art韈ulo 90 ter, granizo 5 --Simplificaci髇 a efectos del art韈ulo 90 ter, hundimiento de terreno 9 --No utilizaci髇 de simplificaciones Las opciones 1 a 5 pueden utilizarse simult醤eamente.;�

  • b) antes de la fila C0760/R2400, se inserta la fila siguiente:

    N鷐ero de buques
    C0781/R2421	N鷐ero de buques por debajo del umbral de 250 000 EUR	Se trata del n鷐ero de buques por debajo del umbral de 250 000 EUR.;�

  • c) en la primera columna de la fila C1170/R3300-R3600, C1190/R3300-R3600, C1210/R3300-R3600, C1230/R3300-R3600, C1250/R3300-R3600, se suprime ‘C1210/R3300-R3600’;
  • d) en la primera columna de la fila C1180/R3300-R3600, C1200/R3300-R3600, C1220/R3300-R3600, C1240/R3300-R3600, C1260/R3300-R3600, se suprime ‘C1220/R3300-R3600’;
  • e) en la primera columna de la fila C1320/R3700-R4010, C1330/R3700-R4010, C1340/R3700-R4010, C1350/R3700-R4010, C1360/R3700-R4010, se suprime ‘C1340/R3700-R4010’;
  
• (12) en la secci髇 S.31.01, Cuota de los reaseguradores (incluidos reaseguro limitado y entidades con cometido especial), en la tercera columna (‘Instrucciones’) de la fila C0220 del cuadro, la lista cerrada de las ECAI designadas se sustituye por la siguiente:
  • � - Euler Hermes Rating GmbH (c骴igo LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)
  • - Japan Credit Rating Agency Ltd (c骴igo LEI: 35380002378CEGMRVW86)
  • - BCRA-Credit Rating Agency AD (c骴igo LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)
  • - Creditreform Rating AG (c骴igo LEI: 391200PHL11KDUTTST66)
  • - Scope Ratings GmbH (c骴igo LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)
  • - ICAP Group SA (c骴igo LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)
  • - GBB-Rating Gesellschaft f黵 Bonit鋞sbeurteilung GmbH (c骴igo LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)
  • - ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (c骴igo LEI: 529900977LETWLJF3295)
  • - ARC Ratings, SA (c骴igo LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)
  • - AM Best Europe
  • - A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (c骴igo LEI: 549300Z2RUKFKV7GON79)
  • - AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (c骴igo LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)
  • - DBRS Ratings Limited (c骴igo LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)
  • - Fitch
  • - Fitch France S.A.S. (c骴igo LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
  • - Fitch Deutschland GmbH (c骴igo LEI: 213800JEMOT1H45VN340)
  • - Fitch Italia S.p.A. (c骴igo LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)
  • - Fitch Polska SA (c骴igo LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)
  • - Fitch Ratings Espa馻 S.A.U. (c骴igo LEI: 213800RENFIIODKETE60)
  • - Fitch Ratings Limited (c骴igo LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
  • - Fitch Ratings CIS Limited (c骴igo LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)
  • - Moody’s
  • - Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (c骴igo LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)
  • - Moody’s France S.A.S. (c骴igo LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)
  • - Moody’s Deutschland GmbH (c骴igo LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)
  • - Moody’s Italia S.r.l. (c骴igo LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)
  • - Moody’s Investors Service Espa馻 SA (c骴igo LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)
  • - Moody’s Investors Service Ltd (LEI code: 549300SM89WABHDNJ349)
  • - Moody’s Investors Service Ltd (c骴igo LEI: 549300SM89WABHDNJ349)
  • - Moody’s Investors Service EMEA Ltd (c骴igo LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)
  • - Moody’s Investors Service (Nordics) AB (c骴igo LEI: 549300W79ZVFWJCD2Z23)
  • - Standard & Poor’s
  • - S&P Global Ratings Europe Limited (c骴igo LEI: 5493008B2TU3S6QE1E12)
  • - CRIF Ratings S.r.l. (c骴igo LEI: 8156001AB6A1D740F237)
  • - Capital Intelligence Ratings Ltd (c骴igo LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)
  • - European Rating Agency, a.s. (c骴igo LEI: 097900BFME0000038276)
  • - Axesor Risk Management SL (c骴igo LEI: 959800EC2RH76JYS3844)
  • - Cerved Rating Agency S.p.A. (c骴igo LEI: 8156004AB6C992A99368)
  • - Kroll Bond Rating Agency (c骴igo LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
  • - The Economist Intelligence Unit Ltd (c骴igo LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)
  • - Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (c骴igo LEI: 815600BF4FF53B7C6311)
  • - Spread Research (c骴igo LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)
  • - EuroRating Sp. z o.o. (c骴igo LEI: 25940027QWS5GMO74O03)
  • - HR Ratings de M閤ico, SA de C.V. (HR Ratings) (c骴igo LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)
  • - Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (c骴igo LEI: 54930016113PD33V1H31)
  • - modeFinance S.r.l. (c骴igo LEI: 815600B85A94A0122614)
  • - INC Rating Sp. z o.o. (c骴igo LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)
  • - Rating-Agentur Expert RA GmbH (c骴igo LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)
  • - Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (c骴igo LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)
  • - Nordic Credit Rating AS (c骴igo LEI: 549300MLUDYVRQOOXS22)
  • - DBRS Rating GmbH (c骴igo LEI: 54930033N1HPUEY7I370)
  • - Beyond Ratings SAS (c骴igo LEI: 9695006ORIPPZ3QSM810)
  • - Otra ECAI designada
  • - M鷏tiples ECAI;�
  
• (13) en la secci髇 S.31.02, Entidades con cometido especial, en la tercera columna (‘Instrucciones’) de la fila C0280 del cuadro, la lista cerrada de las ECAI designadas se sustituye por la siguiente:
  • � - Euler Hermes Rating GmbH (c骴igo LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)
  • - Japan Credit Rating Agency Ltd (c骴igo LEI: 35380002378CEGMRVW86)
  • - BCRA-Credit Rating Agency AD (c骴igo LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)
  • - Creditreform Rating AG (c骴igo LEI: 391200PHL11KDUTTST66)
  • - Scope Ratings GmbH (c骴igo LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)
  • - ICAP Group SA (c骴igo LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)
  • - GBB-Rating Gesellschaft f黵 Bonit鋞sbeurteilung GmbH (c骴igo LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)
  • - ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (c骴igo LEI: 529900977LETWLJF3295)
  • - ARC Ratings, SA (c骴igo LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)
  • - AM Best Europe
  • - A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (c骴igo LEI: 549300Z2RUKFKV7GON79)
  • - AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (c骴igo LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)
  • - DBRS Ratings Limited (c骴igo LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)
  • - Fitch
  • - Fitch France S.A.S. (c骴igo LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
  • - Fitch Deutschland GmbH (c骴igo LEI: 213800JEMOT1H45VN340)
  • - Fitch Italia S.p.A. (c骴igo LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)
  • - Fitch Polska SA (c骴igo LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)
  • - Fitch Ratings Espa馻 S.A.U. (c骴igo LEI: 213800RENFIIODKETE60)
  • - Fitch Ratings Limited (c骴igo LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
  • - Fitch Ratings CIS Limited (c骴igo LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)
  • - Moody’s
  • - Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (c骴igo LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)
  • - Moody’s France S.A.S. (c骴igo LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)
  • - Moody’s Deutschland GmbH (c骴igo LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)
  • - Moody’s Italia S.r.l. (c骴igo LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)
  • - Moody’s Investors Service Espa馻 SA (c骴igo LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)
  • - Moody’s Investors Service Ltd (c骴igo LEI: 549300SM89WABHDNJ349)
  • - Moody’s Investors Service EMEA Ltd (c骴igo LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)
  • - Moody’s Investors Service (Nordics) AB (c骴igo LEI: 549300W79ZVFWJCD2Z23)
  • - Standard & Poor’s
  • - S&Global Ratings Europe Limited (c骴igo LEI: 5493008B2TU3S6QE1E12)
  • - CRIF Ratings S.r.l. (c骴igo LEI: 8156001AB6A1D740F237)
  • - Capital Intelligence Ratings Ltd (c骴igo LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)
  • - European Rating Agency, a.s. (c骴igo LEI: 097900BFME0000038276)
  • - Axesor Risk Management SL (c骴igo LEI: 959800EC2RH76JYS3844)
  • - Cerved Rating Agency S.p.A. (c骴igo LEI: 8156004AB6C992A99368)
  • - Kroll Bond Rating Agency (c骴igo LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
  • - The Economist Intelligence Unit Ltd (c骴igo LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)
  • - Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (c骴igo LEI: 815600BF4FF53B7C6311)
  • - Spread Research (c骴igo LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)
  • - EuroRating Sp. z o.o. (c骴igo LEI: 25940027QWS5GMO74O03)
  • - HR Ratings de M閤ico, SA de C.V. (HR Ratings) (c骴igo LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)
  • - Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (c骴igo LEI: 54930016113PD33V1H31)
  • - modeFinance S.r.l. (c骴igo LEI: 815600B85A94A0122614)
  • - INC Rating Sp. z o.o. (c骴igo LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)
  • - Rating-Agentur Expert RA GmbH (c骴igo LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)
  • - Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (c骴igo LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)
  • - Nordic Credit Rating AS (c骴igo LEI: 549300MLUDYVRQOOXS22)
  • - DBRS Rating GmbH (c骴igo LEI: 54930033N1HPUEY7I370)
  • - Beyond Ratings SAS (c骴igo LEI: 9695006ORIPPZ3QSM810)
  • - Otra ECAI designada
  • - M鷏tiples ECAI; �
  
• (14) en la secci髇 S.37.01, Concentraci髇 del riesgo, en la tercera columna (‘Instrucciones’) de la fila C0090 del cuadro, la lista cerrada de las ECAI designadas se sustituye por la siguiente:
  • � - Euler Hermes Rating GmbH (c骴igo LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)
  • - Japan Credit Rating Agency Ltd (c骴igo LEI: 35380002378CEGMRVW86)
  • - BCRA-Credit Rating Agency AD (c骴igo LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)
  • - Creditreform Rating AG (c骴igo LEI: 391200PHL11KDUTTST66)
  • - Scope Ratings GmbH (c骴igo LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)
  • - ICAP Group SA (c骴igo LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)
  • - GBB-Rating Gesellschaft f黵 Bonit鋞sbeurteilung GmbH (c骴igo LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)
  • - ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (c骴igo LEI: 529900977LETWLJF3295)
  • - ARC Ratings, SA (c骴igo LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)
  • - AM Best Europe
  • - A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (c骴igo LEI: 549300Z2RUKFKV7GON79)
  • - AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (c骴igo LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)
  • - DBRS Ratings Limited (c骴igo LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)
  • - Fitch
  • - Fitch France S.A.S. (c骴igo LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
  • - Fitch Deutschland GmbH (c骴igo LEI: 213800JEMOT1H45VN340)
  • - Fitch Italia S.p.A. (c骴igo LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)
  • - Fitch Polska SA (c骴igo LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)
  • - Fitch Ratings Espa馻 S.A.U. (c骴igo LEI: 213800RENFIIODKETE60)
  • - Fitch Ratings Limited (c骴igo LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
  • - Fitch Ratings CIS Limited (c骴igo LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)
  • - Moody’s
  • - Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (c骴igo LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)
  • - Moody’s France S.A.S. (c骴igo LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)
  • - Moody’s Deutschland GmbH (c骴igo LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)
  • - Moody’s Italia S.r.l. (c骴igo LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)
  • - Moody’s Investors Service Espa馻 SA (c骴igo LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)
  • - Moody’s Investors Service Ltd (c骴igo LEI: 549300SM89WABHDNJ349)
  • - Moody’s Investors Service EMEA Ltd (c骴igo LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)
  • - Moody’s Investors Service (Nordics) AB (c骴igo LEI: 549300W79ZVFWJCD2Z23)
  • - Standard & Poor’s
  • - S&Global Ratings Europe Limited (c骴igo LEI: 5493008B2TU3S6QE1E12)
  • - CRIF Ratings S.r.l. (c骴igo LEI: 8156001AB6A1D740F237)
  • - Capital Intelligence Ratings Ltd (c骴igo LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)
  • - European Rating Agency, a.s. (c骴igo LEI: 097900BFME0000038276)
  • - Axesor Risk Management SL (c骴igo LEI: 959800EC2RH76JYS3844)
  • - Cerved Rating Agency S.p.A. (c骴igo LEI: 8156004AB6C992A99368)
  • - Kroll Bond Rating Agency (c骴igo LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
  • - The Economist Intelligence Unit Ltd (c骴igo LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)
  • - Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (c骴igo LEI: 815600BF4FF53B7C6311)
  • - Spread Research (c骴igo LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)
  • - EuroRating Sp. z o.o. (c骴igo LEI: 25940027QWS5GMO74O03)
  • - HR Ratings de M閤ico, SA de C.V. (HR Ratings) (c骴igo LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)
  • - Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (c骴igo LEI: 54930016113PD33V1H31)
  • - modeFinance S.r.l. (c骴igo LEI: 815600B85A94A0122614)
  • - INC Rating Sp. z o.o. (c骴igo LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)
  • - Rating-Agentur Expert RA GmbH (c骴igo LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)
  • - Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (c骴igo LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)
  • - Nordic Credit Rating AS (c骴igo LEI: 549300MLUDYVRQOOXS22)
  • - DBRS Rating GmbH (c骴igo LEI: 54930033N1HPUEY7I370)
  • - Beyond Ratings SAS (c骴igo LEI: 9695006ORIPPZ3QSM810)
  • - Otra ECAI designada �
  

ANEXO IV

En el anexo III del Reglamento de Ejecuci髇 (UE) 2015/2450, en la tercera columna de la fila R0300/C0100 del cuadro de la secci髇 S.25.02, la 鷏tima frase se sustituye por la siguiente: